adamshalev
מודרטור
- הצטרף ב
- 24/1/15
- הודעות
- 12,209
- דירוג
- 23,045
הרציונל מתייחס רק לתיק עוגת דובדבנים: הנכסים נבחרו כך שיהיו תנודתיים ככל הניתן, בעלי תשואה גבוהה ככל הניתן וקורולציה נמוכה ככל הניתן אחד לשני כיוון שכך הם מאזנים זה את זה ושומרים על תשואה גבוהה בתנודתיות נמוכה.
אם אחד הנכסים היה "השוק" של ארה"ב או של העולם, הוא היה בקורולציה גבוהה יחסית ותנודתיות נמוכה יחסית לעומת שאר הניירות בעוגה כמו Small Cap Value או International Small, והוא היה גורם לכלל התיק להתנהג פחות טוב. בניתוח Backtesting שעשיתי ניסיתי להשתמש בשוק האמריקאי או בשוק הבינלאומי ואכן הם רק גורעים מפוטנציאל התשואה\סיכון של התיק.
המטרה היא תשואה גבוהה בסיכון נמוך עם פיזור רחב ע"פ מספר רב של מניות, ולאו דווקא לפזר ע"פ כלל המניות לפי שווי שוק.
אם אחד הנכסים היה "השוק" של ארה"ב או של העולם, הוא היה בקורולציה גבוהה יחסית ותנודתיות נמוכה יחסית לעומת שאר הניירות בעוגה כמו Small Cap Value או International Small, והוא היה גורם לכלל התיק להתנהג פחות טוב. בניתוח Backtesting שעשיתי ניסיתי להשתמש בשוק האמריקאי או בשוק הבינלאומי ואכן הם רק גורעים מפוטנציאל התשואה\סיכון של התיק.
המטרה היא תשואה גבוהה בסיכון נמוך עם פיזור רחב ע"פ מספר רב של מניות, ולאו דווקא לפזר ע"פ כלל המניות לפי שווי שוק.