Mamaof
משתמש רגיל
- הצטרף ב
- 19/9/17
- הודעות
- 943
- דירוג
- 833
בהתחלה פה אתה אומר (על תיק אחר, שהוא כנראה לא מספיק טוב כי לא בחרת בו) ש:
אני מבולבל...
ואחרי זה אתה אומר:
ואז בכלל:
אני מבולבל...
-
אזהרה: פורום זה מיועד להחלפת דעות בין משקיעים חובבים בנושאים תאורטיים בלבד. חל איסור מוחלט על מתן ייעוץ השקעות פרטי. אין לראות בדיונים בפורום בבחינת יעוץ השקעות או תחליף לייעוץ פיננסי מקצועי המותאם אישית וספציפית למשקיע תוך התחשבות בנתוניו, צרכיו המיוחדים והאחרים, מצבו הכספי, נסיבותיו ומטרותיו. אין להסתמך או לפעול על פי הנאמר בפורום ללא קבלת יעוץ מקצועי אישי מבעל הרישיון המתאים, וכל הנוהג אחרת עושה זאת על אחריותו בלבד. האחריות לאמור בכל הודעה היא על מחבר/ת ההודעה בלבד.
-
חשבון מסחר באקסלנס טרייד : סנט למניה במסחר בארה"ב (מינימום $5 לעסקה), פטור מדמי טיפול לשנתיים, קורס במתנה ובונוס 100 ש"ח למצטרפים חדשים. להצטרפות דיגיטלית לחצו כאן .
התיק המעניין שלי
- פותח הנושא KIKAROV
- פורסם בתאריך
קפה שחור
משתמש בכיר
- הצטרף ב
- 2/9/16
- הודעות
- 12,515
- דירוג
- 10,212
הבעיה המרכזית שלך הינה שבמקום להתאים את התזה שלך לנתונים אתה מתאים את הנתונים לתזה
אז יכול להיות שהתיק שיצרת בדיעבד ענה על הנתונים שלך, בעבר
אני מדגיש: בעבר
בכל נקודת זמן בעבר תוכל למצוא את המקום הזה שבו זה קורה, אבל בעבר, שוב, אני מדגיש בעבר
אני טוען שהיום אתה לא יודע לבחור תיק אשר יתאים למה שאתה אומר בעתיד
ואם יש לך תיק כזה בעתיד, אז אין חשיבות לשינויים שאתה "עומד" לבצע היום או מחר
תחזור ציור הראשוני שהוספתי , מינוף יאפשר לך להיו על הקו המשיק (בהנחה והמחיר של המינוף שהשגת הוא במחיר החסר סיכון - במציאות זה לא כך אז תהיה פחות מזה וצריך להתאים מעט את הציור) וקונספטואלית אתה תמיד רוצה להיות על הקו הזה או מעליו.
בלי המינוף אתה תקוע עם תשואה פחות טובה לאותו הסיכון , לפעמים הסיבולת סיכון שלך גבוהה יותר ואתה רוצה למקסם את התשואה לסיבולת סיכון
Yoss
משתמש בכיר
- הצטרף ב
- 9/8/18
- הודעות
- 4,014
- דירוג
- 4,840
סתם הערת אגב: אם תחלק שליש שליש שליש בין 3 הקרנות הגדולות מהרשימה שלך (XLV XLU MDY) תגיע לתוצאה זהה כמעט לגמרי. אפילו 50:50 בין ה-2 הגדולות (XLU MDY) יביא תוצאה מאוד קרובה.
כמובן, כל זה נכון רק לעבר, אבל אין טעם לכתוב את זה שוב.
ניסית אולי לעשות backtest אמיתי? לא על ההרכב שבמקרה, במבט רטרואקטיבי, נתן ביצועים טובים, אלא על ההרכב שהיית בונה לפי הכללים האלו לפני 15 שנה, ושינויים לפי הכללים שלך במועדים שהגדרת? זו כנראה משימה מורכבת, אבל בדקת בכלל משהו בכיוון הזה?
זה נכון.
אבל גם אתה בהשקעה על כלל השוק מבצע את אותו ההימור םחות או יותר , אתה לוקח גיוון גדול (לא כל השוק למרות שאוהבים לומר את זה פה , אתה לוקח קרן שאמורה לייצג פיזור גדול יחסית של כמה אלפי ניירות) שמפוזר בין סקטורים ומיקומים גיאוגרפיים ואתה מקווה בהתבסס על נתונים היסטוריים שהכל יהיה טוב.
יכול להיות מחר מהפכה ובה כלל החברות הגדולות בהם אתה מחזיק (הרי בסוםו של דבר אתה מחזיק חברות לפי המשקל שלהם לכן אתה מחזיק בגדול את החברות הגדולות בעולם ) יפשטו את הרגל כי אלפי עובדים עצבניים ישדדו אותם.
יכול להיות מחר ששוק המניות יקרוס כי כולם יבינו יחד שהכל הייתה תרמית אחת גדולה של הבנקים.
יכולה להיות מפולת שתוביל לקריסת הבורסות ברחבי העולם ולהלאמת הכספים.
יש הרבה תרחישים אפוקוליפטיים שאתה אומר שלא יקרו או שאתה מנסה לאזן את התיק שלך מפניהם אבל בסופו של יום גם אתה מסתמך על נתונים היסטוריים.
השאלה היא אם כן מה נתון היסטורי לגיטימי ומה לא.
שנינו מסכימים שלא ניתן לחזור מחיר של יום המחר, שנינו מסכימים שיש סיכון גדול מידי בנייר בודד.
אנחנו לא מסכימים על העובדה שלאורך זמן SPY ייתן את התשואה הכי טובה , והסיבה לזה היא כי הוא פשוט לא באמת מכיל את כלל המניות בעולם והמשקול שלו לאו דווקא מאופנן לפי משקולות הסיכון שאותי מעניינות.
ואני חושב שהצ'יט של להתאים את התיק לא מצא חן בעיני כמה מכם אבל זה באמת לא מסיבה טובה, בגישה שלי אני מחליט מה הסיכון המתאים לי ואני נצמד אליו בדיוק כמו שאחרים מחליטים מה האלוקציה המתאימה מבחינתם ונצמדים אליה.
1. לא מצאתי דאטה סט שמכיל את כלל מניות השוק ולא פגיע ל"תופעת השורדים" ויש בו התאמות דיבידנד ופיצולים.
אם אתה מכיר אחד כזה אשמח אם תפנה אותי אליו , בינתיים כל המבחנים שלי סובלים מהבייאס של "תופעת השורדים" וזה בהחלט נקודה בעייתית מבחינתי...
2. 50:50 מגדיל לך את הסיכון סתם , המישקול חושב לפי מזעור סיכון
Yoss
משתמש בכיר
- הצטרף ב
- 9/8/18
- הודעות
- 4,014
- דירוג
- 4,840
נו בסדר, וניסית לבדוק עם כל ההטיות האלו? סתם כדי לראות אולי אתה טועה באופן גס, או צודק באופן מרהיב?
עשית מבחן שאולי סובל מההטיה אבל בחרת (מתוך מה שיש) לפי הנתונים שהיו לך לפני שנים, ובדקת ביצועים "קדימה"? או רק אחורה?
קפה שחור
משתמש בכיר
- הצטרף ב
- 2/9/16
- הודעות
- 12,515
- דירוג
- 10,212
אני מסתמך על פעילות החברות כמנוע הצמיחה של השוק כולו
אני לא מהמר על סקטור או מדינה ספציפית
הפעילות היצרנית והשירות שהחברות מספקות לכלל העולם הוא הנתון ההיסטורי שאני מתבסס עליו
כמובן, משבר של מספר שנים רבות יכול לפגוע בתיקו של כל משקיע מדדים
אבל התמששות הסיכון הוא משהו שאנחנו בתור משקיעים לוקחים בחשבון, כל אחד ויכולת הספיגה שלו
אתה מהמר על ארץ ספציפית רק על פי רכיב התנודתיות ההיסטורי
משקיעי מדדים מהמרים שהצריכה הגלובלית תמשיך וממחר בבוקר אקום רעב עם רצון להגיע לאנשהו ועם חשק לרכוש משהו
במידה מחר אקום ולא תהיה לי ולשכניי את האפשרות הזאת, תהיה בטוח שהקרן של מלזיה לא תעזור לי במקרה הזה
אני לא מושקע 100% במלזיה ...
אני מפוזר בדיוק כמוך ההבדל הוא באחוזי הפיזור בגדול התיק שלי ימות רק כתוצאה מאירוע כאותי באותו סדר גודל לפחות (אם לא גדול יותר) מאירוע שיהרוג את התיק שלך.
מיקוד בארצות שונות נותן לי משהו נוסף שלך אין, חוסר קורלציה עם השוק האמריקאי שמשקיע SPY סטנדרטי דיי חשוף אליו, אני יעדיף לגוון ולחפש קרנות עם קורלציה נמוכה אליו כדי להקטין את הסיכון שלי.
קפה שחור
משתמש בכיר
- הצטרף ב
- 2/9/16
- הודעות
- 12,515
- דירוג
- 10,212
זה אתה טוען, ועל פי מה, לא כל כך ברור
Mamaof
משתמש רגיל
- הצטרף ב
- 19/9/17
- הודעות
- 943
- דירוג
- 833
איך יכול להיות שזה מה שאתה חושב?
אתה באמת (באמת) חושב שהתיק שלך יכול להימחק רק אם VT או סנופי ימחקו?
לי אין כאלו (תרחישים אפוקליפטים שאני דואג מהם)
נושאים דומים
נושאים דומים
-
שוקל העברת תיק השקעות לIB, העברה של קרנות שקליות ותהיות לגבי התיק
- נפתח על ידי מסע_מופלא
- תגובות: 7
-
-
-
-
-
-
חווות דעת בתשלום על התיק ביטוח לעצמאים- נפתח על ידי identitybridge
- תגובות: 0
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
D
-
-
-
-
-
-
-
אני מחפש הסבר ברור איך להעביר מלאומי לאקסלנס את התיק השקעות שלי
- נפתח על ידי אופסשםמשתמש
- תגובות: 1
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-