תיק Level Up

[FIYaacov]

איך אתה או אני יכולים לבחור/להרכיב את האסטרטגיה שתצליח?

לא חושב שהייתה טענה כזו שאפשר.
נראה לי אדם רק העלה את המאמר לצורך הדיון.

 

[nick]

לא חושב שהייתה טענה כזו שאפשר.

להזכירך השרשור הזה מתחיל באסטרטגיה כזו, שפותח השרשור מסתבר שמספיק מאמין בה כדי לשים עליה את מיטב כספו

 

[adamshalev]

להזכירך השרשור הזה מתחיל באסטרטגיה כזו, שפותח השרשור מסתבר שמספיק מאמין בה כדי לשים עליה את מיטב כספו

האסטרטגיה שהצגתי בשרשור היא פסיבית לגמרי, ללא תזמון. שלא כמו האסטרטגיות שהצגתי פה שהן אקטיביות.

נראה לי אדם רק העלה את המאמר לצורך הדיון.

ולמידה, לדעתי זה מאמר מאיר עיניים.

איך אתה או אני יכולים לבחור/להרכיב את האסטרטגיה שתצליח?

כמה שיותר robustness tests, המנעות מ-over-fitting ופיזור על פני אסטרטגיות שונות.

 

[contangoking]

לא. האסטרטגיה שהוא מתאר היא סובייקטיבית, אני לא מרשה לעצמי לתזמן את הוויקס סובייקטיבית אלא רק באופן ממוכן. אני משתמש בערך הוויקס כמובן אבל לא רק.

עוד לא מצאתי מתזמן VIX אחד שמשתמש בXIV.IV כמו שצריך לבצע בדיקות הסטוריות מהסוג המתואר. לכן כל הבדיקות האלו, המתבצעות על ערכים שלא נקבעו באותו זמן בדיוק, הן מבחינתי אלכימיה ותו לא.

 

[adamshalev]

עוד לא מצאתי מתזמן VIX אחד שמשתמש בXIV.IV כמו שצריך לבצע בדיקות הסטוריות מהסוג המתואר. לכן כל הבדיקות האלו, המתבצעות על ערכים שלא נקבעו באותו זמן בדיוק, הן מבחינתי אלכימיה ותו לא.

אפשר הסבר?
מה זה XIV.IV ואילו ערכים לא נקבעים באותו הזמן?

 

[contangoking]

אפשר הסבר?
מה זה XIV.IV ואילו ערכים לא נקבעים באותו הזמן?

ערכי סוף היום של XIV וVIX נקבעים בשעה שונה. זה לא הגיוני בלשון המעטה להשתמש בערכים של VIX כדי לבדוק מה אסטרטגיה הסטורית של XIV היתה עושה, במקום להשתמש בערכים של XIV.IV (שהוא הערך האמיתי גם אחרי שXIV נקבע וVIX ממשיך להיות מחושב)

 

[adamshalev]

ערך סוף היום של XIV נקבע בשעה 16:00 (שעון ארה״ב).
אם אני מבין נכון, ערך סוף היום של XIV.IV נקבע בשעה יותר מאוחרת (יחד עם VIX?).
אבל זה לא עוזר במיוחד, כי מה שצריך לדעת זה את ערך סוף היום של VIX בשעה 16:00, כי אסטרטגיית סוף יום צריכה לקבל החלטה ולבצע כמה דקות לפני סוף היום (נגיד 15:55).

אגב, מאיפה משיגים את הערכי סגירה היומיים של XIV.IV?

 

[adamshalev]

@contangoking

 

[היום מתה אמא]

עוד לא מצאתי מתזמן VIX אחד שמשתמש בXIV.IV כמו שצריך לבצע בדיקות הסטוריות מהסוג המתואר. לכן כל הבדיקות האלו, המתבצעות על ערכים שלא נקבעו באותו זמן בדיוק, הן מבחינתי אלכימיה ותו לא.

לא הבנתי את הבעיה שלך, XIV.IV זה סה"כ עוד מדד . תזמוני שוק בנויים על הסתברויות סטטיטיות אם קורה משהו במדד X בהסתברות סטטיטית יקרה כך וכך בערך של תעודה/מניה Y, כל עוד ההסתברות הסטטיטית גדולה מ 50% + עלויות ופערי המסחר במניה Y התזמון יעבוד. מה אכפת לך מה ה - X ומה ה- Y כל עוד זה עובד. מדד X יכול להיות , XIV.IV, VIX אינדקס סנופי או מצב הכוכבים בשמים כל עוד זה עובד. @adamshalev הביא כדוגמה שיטות מסחר כאלו (לא ממליץ חס וחלילה, כי הם עברו אובר פיטינג מ ט ו ר ף!) אבל הרעיון הבסיסי שלהם הוא מצויין להבנה של בסיסו של תיזמון ולא חשוב מה מדד המוצא שלהם.
אף מתזמן לא יבטיח לך שאם קרה משהו ל XIV.IV אז במאה אחוז יקרה משהו ב XIV, כי אם היה כזה קשר הוא בודאי היה שומר את זה לעצמו.

 

[היום מתה אמא]

אגב, מאיפה משיגים את הערכי סגירה היומיים של XIV.IV?

אפשרי בתשלום דרך IB

 

[contangoking]

ערך סוף היום של XIV נקבע בשעה 16:00 (שעון ארה״ב).
אם אני מבין נכון, ערך סוף היום של XIV.IV נקבע בשעה יותר מאוחרת (יחד עם VIX?).
אבל זה לא עוזר במיוחד, כי מה שצריך לדעת זה את ערך סוף היום של VIX בשעה 16:00, כי אסטרטגיית סוף יום צריכה לקבל החלטה ולבצע כמה דקות לפני סוף היום (נגיד 15:55).

אגב, מאיפה משיגים את הערכי סגירה היומיים של XIV.IV?

בגלל שכולם חושבים שסוף היום הוא 15:55, הכסף הכי קל בעולם מגיע ממסחר בין 16 ל16:15, כי התנועה של XIV אחרי 16 ניתנת לחיזוי בוודאות של 90% לפחות, לפחות בשנה האחרונה.

לגופו של עניין, כל החלטה שתקבל על פי שעה אחידה של שני המוצרים/מדדים היא לגיטימית. הבעיה היא שכל נתוני העבר שאתה יכול למצוא לא נותנים את ערך VIX בשעה 16:00 אלא בשעה 16:15, שהיא שעת סוף היום.
yahoo נתן את xiv.iv עד לא מזמן. עכשיו כבר לא. הרגו אותו יחד עם הAPI שלהם תנצב"ה.
הלוואי שהיה לי xiv.iv הסטורי....

 

[contangoking]

אפשרי בתשלום דרך IB

היסטורי? לא מצאתי

 

[היום מתה אמא]

אין לי חשבון IB כדי לבדוק לך, אבל להבנתי הם מספקים תמורת תשלום. רצוי לברר איתם. (נכון לרוב הברוקרים הגדולים)

בגלל שכולם חושבים שסוף היום הוא 15:55, הכסף הכי קל בעולם מגיע ממסחר בין 16 ל16:15, כי התנועה של XIV אחרי 16 ניתנת לחיזוי בוודאות של 90% לפחות, לפחות בשנה האחרונה.

אתה מעריך בהערכת חסר מאוד גדולה את "כולם". אני מבין מדבריך שאתה אחד מהאנשים העשירים בעולם. רספקט

 

[adamshalev]

@היום מתה אמא
לא מצאתי שום דבר שדומה ל-XIV-IV ב-IB, רק CFD ואת הקרן.
@contangoking אני רוצה להבין - אם היה לך את ערכי הסגירה ההיסטוריים של XIV-IV אז היית משתמש בהם לבדיקת אסטרטגיה שתלויה ב-VIX כי ערכי הסגירה שלהם נקבעים באותו הזמן? אבל בפועל, כל מי שמשתמש ב-XIV, VIX מסתכל על ערכים בהיסט של 15 דק?
האם שחזורים של XIV מבוססי ערכים היסטוריים של החוזים (יש כמה כאלו חינמיים ֿ בתשלום ברשת) לא פוטרים את הבעיה (כל עוד השחזור מדוייק לפי אופן החישוב של האינדקס של XIV) ?
לגבי ה-API של יאהו, הוא עדיין נגיש (צריך להרים את ה-crumb, יש כבר מלא מימושים ברשת), אבל אני לא רואה שהוא מספק את XIV-IV והערך האחרון כבר מלפני חודש.

 

[contangoking]

לא הבנתי את הבעיה שלך, XIV.IV זה סה"כ עוד מדד . תזמוני שוק בנויים על הסתברויות סטטיטיות אם קורה משהו במדד X בהסתברות סטטיטית יקרה כך וכך בערך של תעודה/מניה Y, כל עוד ההסתברות הסטטיטית גדולה מ 50% + עלויות ופערי המסחר במניה Y התזמון יעבוד. מה אכפת לך מה ה - X ומה ה- Y כל עוד זה עובד. מדד X יכול להיות , XIV.IV, VIX אינדקס סנופי או מצב הכוכבים בשמים כל עוד זה עובד. @adamshalev הביא כדוגמה שיטות מסחר כאלו (לא ממליץ חס וחלילה, כי הם עברו אובר פיטינג מ ט ו ר ף!) אבל הרעיון הבסיסי שלהם הוא מצויין להבנה של בסיסו של תיזמון ולא חשוב מה מדד המוצא שלהם.
אף מתזמן לא יבטיח לך שאם קרה משהו ל XIV.IV אז במאה אחוז יקרה משהו ב XIV, כי אם היה כזה קשר הוא בודאי היה שומר את זה לעצמו.

1.

@היום מתה אמא
לא מצאתי שום דבר שדומה ל-XIV-IV ב-IB, רק CFD ואת הקרן.
@contangoking אני רוצה להבין - אם היה לך את ערכי הסגירה ההיסטוריים של XIV-IV אז היית משתמש בהם לבדיקת אסטרטגיה שתלויה ב-VIX כי ערכי הסגירה שלהם נקבעים באותו הזמן? אבל בפועל, כל מי שמשתמש ב-XIV, VIX מסתכל על ערכים בהיסט של 15 דק?
האם שחזורים של XIV מבוססי ערכים היסטוריים של החוזים (יש כמה כאלו חינמיים ֿ בתשלום ברשת) לא פוטרים את הבעיה (כל עוד השחזור מדוייק לפי אופן החישוב של האינדקס של XIV) ?
לגבי ה-API של יאהו, הוא עדיין נגיש (צריך להרים את ה-crumb, יש כבר מלא מימושים ברשת), אבל אני לא רואה שהוא מספק את XIV-IV והערך האחרון כבר מלפני חודש.

אסטרטגיות מסחר שמבוססות על XIV.IV (ליתר דיוק - בוחנות את התשואה לפי XIV.IV) יתנו תוצאות טובות מאלו שמבוססות על XIV, בגלל שהסטייה בין VIX של שעה 16:00, שאינו מפורסם בנתונים היסטוריים הקיימים ברשת, לזה של שעה 16:15, היא משמעותית למדי, לפחות בתקופה של כמה שנים שאני עוקב אחריה.
לגבי השחזורים של XIV, אז ביחס לתקופה שבה מדובר על שחזור (לפני 2011), ובהנחה שאני לא יודע אם היא נכונה שהשחזורים מבוססים על ערכי החוזים בשעה 16:15, אמנם יש כאן פתרון. הבעיה היא לגבי התקופה שלאחר 2011 (כשXIV היה קיים)

לגבי הAPI של יאהו, אני מנסה למצוא ממשק מתפקד לאקסל, אבל בלי הצלחה בינתיים.

 

[contangoking]

אין לי חשבון IB כדי לבדוק לך, אבל להבנתי הם מספקים תמורת תשלום. רצוי לברר איתם. (נכון לרוב הברוקרים הגדולים)


אתה מעריך בהערכת חסר מאוד גדולה את "כולם". אני מבין מדבריך שאתה אחד מהאנשים העשירים בעולם. רספקט

אם כל כך הרבה כותבים מקצועיים בנושא הVolatility עושים שגיאה כל כך בסיסית, מבחינתי זה קרוב מספיק ל"כולם".
לא ניתן להיות אחד האנשים העשירים בעולם ממסחר ב/SVXY/XIV ברבע השעה שלאחר 16:00. אין מספיק נפח בשוק בשביל רווח מספיק להגיע למעמד זה, אבל בהחלט מספיק בשביל להרוויח יפה.

 

[היום מתה אמא]

אסטרטגיות מסחר שמבוססות על XIV.IV (ליתר דיוק - בוחנות את התשואה לפי XIV.IV) יתנו תוצאות טובות מאלו שמבוססות על XIV

איך אתה יודע את זה בהנתן ש

עוד לא מצאתי מתזמן VIX אחד שמשתמש בXIV.IV כמו שצריך לבצע בדיקות הסטוריות מהסוג המתואר.

וערכי XIV.IV היסטוריים אין לך.

אם כל כך הרבה כותבים מקצועיים בנושא הVolatility עושים שגיאה כל כך בסיסית, מבחינתי זה קרוב מספיק ל"כולם".

אם כל כך הרבה כותבים כתבו כנראה שגם כל כך הרבה קוראים קראו ומכאן ש"כולם" כבר יודעים.

 

[adamshalev]

לגבי הAPI של יאהו, אני מנסה למצוא ממשק מתפקד לאקסל, אבל בלי הצלחה בינתיים.

אולי תעשה את זה עם סקריפט צדדי (bash, python וכד יש דוגמאות) ותטען את הדאטא ל-excel עם פונק׳ import כלשהי (אני לא בקיא ב excel, סתם רעיון).

לגבי השחזורים של XIV, אז ביחס לתקופה שבה מדובר על שחזור (לפני 2011), ובהנחה שאני לא יודע אם היא נכונה שהשחזורים מבוססים על ערכי החוזים בשעה 16:15, אמנם יש כאן פתרון. הבעיה היא לגבי התקופה שלאחר 2011 (כשXIV היה קיים)

שום דבר לא מונע ממך לבצע שחזורים גם אחרי 2011. ראה כאן. לא עדכנתי את השחזור כבר הרבה זמן כי הייתי צריך אותו רק לתקופה שמלפני 2011, אבל כאמור כל המידע קיים מהאתר של CBOE.

 

[contangoking]

איך אתה יודע את זה בהנתן ש

וערכי XIV.IV היסטוריים אין לך.

.

כי שימוש בXIV לא נכון בגלל שהשינוי בין 16:00 ל16:15 נגרר ליום המסחר הבא.

 

[היום מתה אמא]

כי שימוש בXIV לא נכון בגלל שהשינוי בין 16:00 ל16:15 נגרר ליום המסחר הבא.

זה אומר שיש טעות סיסטמטית, אתה לא יכול לדעת אם היא לטובתך או לרעתך. מעבר לעובדה שכבר לטענתך "פיצחת" כבר את הרבע שעה הזאת של המסחר אבל אתה מוגבל. כך שבכל מקרה הכיוון שלך צריך להיות "פיצוח" שאר שעות המסחר כולל היום הבא ולזה יש לך את VIX סוף היום.