עריכה: בפוסט במקורי היתה לי טעות, ושילבתי בין מחירים של מוצרים במטבעות שונים. תיקנתי את השגיאה ועדכנתי את המספרים בפוסט כך שישקף את התוצאות המתוקנות
אחד החסרונות שאני רואה בתיק LEVELUP, הוא החשיפה לסיכון בו שוק המניות נופל וגם יש היפר אינפלציה.
במקרה כזה גם תיק המניות ירד חזק (עם סיכוי למחיקה) וגם החלק האג"ח ימחק.
לכן חשבתי להחליף את החלק האגחי, מ50% אגח ארוך, ל 30% אגח ארוך (ZROZ) לא צמוד ו-20% אגח ארוך צמוד מדד (LTPZ).
בסימולציות על מידע-עבר לשוק המניות בארהב, נראה שזה פוגע מעט בתשואה ביחס לחלוקה 50% ZROZ, אבל זו פגיעה שאני מוכן לספוג.
כדי לבחון עד כמה הגישה הזו מצליחה להגן, הצלחתי להשיג דאטה על שוק המניות הברזילאי, שחווה בשנים האחרונות משבר פיננסי כמו שתיארתי לעיל, משבר במניות + אינפלציה חזקה.
מגבלות: 1. לא הצלחתי למצוא אגחים דומים לZROZ (מחמ של 25 שנה). האגח הלא צמוד על מחמ של 10 שנים. והאגח הצמוד עם מחמ של 6.8 שנים.
2. הסימולציה בסיסית וללא friction / מס רווח הון / מגן מס
לינק לסימולציה. (כולל המקורות לדאטה שהשתמשתי בו)
בבקשה תבדקו אותי!
השוותי 3 גישות על פני 8 שנים.
1. בייסליין. השקעה ב 100% מדד מניות ברזילאי, דרך ETF בשם EWZ
2. תיק LEVELUP רגיל, בחלוקה 50% UBR (מדד מניות ברזילאיX2), 50% אגח לא צמוד ל10 שנים
3. תיק LEVELUP צמוד-חלקי, בחלוקה 50% UBR (מדד מניות ברזילאיX2),30% אגח לא צמוד ל10 שנים, 20% אגח צמוד ל 6.8 שנים.
תוצאות:
1. כל התיקים הפסידו. על השקעה של 100 דולר, נשאר בסוף: 45$, 50$, 58$ לתיקים בהתאמה (בייסליין, רגיל, צמוד)
2. גם LEVELUP רגיל, וגם LEVELUP צמוד ביצעו יותר טוב מממד המניות הרגיל (זה הפתיע אותי. בגלל זה אני שוב מבקש שתבדקו אותי)
3. תיק המניות הצמוד נראה הכי יציב וסיים בהפסד הכי קטן
3. ההנחה שתיק מניות רגילות מגנות מאינפלציה לא התממשה בנתיים (2-3 שנים אחרי שיא המשבר). 100$ השקעה הפכה ל45$.
אשמח לשמוע את דעתכם על הגישה וגם על הסימולציה
אחד החסרונות שאני רואה בתיק LEVELUP, הוא החשיפה לסיכון בו שוק המניות נופל וגם יש היפר אינפלציה.
במקרה כזה גם תיק המניות ירד חזק (עם סיכוי למחיקה) וגם החלק האג"ח ימחק.
לכן חשבתי להחליף את החלק האגחי, מ50% אגח ארוך, ל 30% אגח ארוך (ZROZ) לא צמוד ו-20% אגח ארוך צמוד מדד (LTPZ).
בסימולציות על מידע-עבר לשוק המניות בארהב, נראה שזה פוגע מעט בתשואה ביחס לחלוקה 50% ZROZ, אבל זו פגיעה שאני מוכן לספוג.
כדי לבחון עד כמה הגישה הזו מצליחה להגן, הצלחתי להשיג דאטה על שוק המניות הברזילאי, שחווה בשנים האחרונות משבר פיננסי כמו שתיארתי לעיל, משבר במניות + אינפלציה חזקה.
מגבלות: 1. לא הצלחתי למצוא אגחים דומים לZROZ (מחמ של 25 שנה). האגח הלא צמוד על מחמ של 10 שנים. והאגח הצמוד עם מחמ של 6.8 שנים.
2. הסימולציה בסיסית וללא friction / מס רווח הון / מגן מס
לינק לסימולציה. (כולל המקורות לדאטה שהשתמשתי בו)
בבקשה תבדקו אותי!
השוותי 3 גישות על פני 8 שנים.
1. בייסליין. השקעה ב 100% מדד מניות ברזילאי, דרך ETF בשם EWZ
2. תיק LEVELUP רגיל, בחלוקה 50% UBR (מדד מניות ברזילאיX2), 50% אגח לא צמוד ל10 שנים
3. תיק LEVELUP צמוד-חלקי, בחלוקה 50% UBR (מדד מניות ברזילאיX2),30% אגח לא צמוד ל10 שנים, 20% אגח צמוד ל 6.8 שנים.
תוצאות:
1. כל התיקים הפסידו. על השקעה של 100 דולר, נשאר בסוף: 45$, 50$, 58$ לתיקים בהתאמה (בייסליין, רגיל, צמוד)
2. גם LEVELUP רגיל, וגם LEVELUP צמוד ביצעו יותר טוב מממד המניות הרגיל (זה הפתיע אותי. בגלל זה אני שוב מבקש שתבדקו אותי)
3. תיק המניות הצמוד נראה הכי יציב וסיים בהפסד הכי קטן
3. ההנחה שתיק מניות רגילות מגנות מאינפלציה לא התממשה בנתיים (2-3 שנים אחרי שיא המשבר). 100$ השקעה הפכה ל45$.
אשמח לשמוע את דעתכם על הגישה וגם על הסימולציה
נערך לאחרונה ב:
