אסטרטגיית Collar באופציות

[phoenix?]

במקרה הזה אני לא רואה סיכוי ל500 הפסד.
בוא נגיד שאתה קונה בשער ממוצע ממה שרואים בתמונה, לדוגמה: רונה פוט 175 ב8 דולר, ומוכר קול 180 ב12 דולר.
יש רווח מיידי של 400 דולר.
ההפסד המקסימלי הוא 380 דולר.
אם המניה לא זזה וחיכית עד הפקיעה אתה נשאר עם 400 דולר ביד בלי סיכון.
אם המניה עולה ל180 הרווחת עוד 120 ד
ולר.

תסתכל טוב בסקרינשוט

השורה בתמונה יצרה בלבול.. תתחייס למה שרשמתי בדוגמה..

לא הבנתי מה התגלית. אופציות put וcull בעלות אותו strike ואותו expiration אמורות להיות מתומחרות שונה בהגדרה.

לא אותו סטרייק

 

[phoenix?]

Is It The Holy Grail? Can't-Lose Option Trade Revealed

If you've purchased stock and want to protect your downside, there's a certain option trading strategy you can employ to achieve zero losses.That's insane!It...

www.youtube.com

תראו את הטרייד הזה לדוגמה

 

[אופסשםמשתמש]

מסכים שלרוב לא ריווחית אבל אם אתה מוצא עסקה כמו שהעליתי פה אז אפשר להגיע לתשואות יפות בחישוב שנתי, 15-20 אחוז בסיכון נמוך.

תקן אותי אם אני טועה:
מחיר הקומבו הוא חישוב של מחיר המניה פחות ההפרש בין מחיר האופציות.
כך שאם אני נותן לימיט לקומבו, גם שינוי במחיר המניה יכול להשפיע על החישוב הכולל ואז כל הטרייד יכול לצאת לא רווחי ועם סיכון גבוה יותר

המחיר של הקומבו הוא סכום המחירים.
אם יהיה שינוי בערך המניה, שהוא לא לכיוון שאתה רוצה, אז הלימיט שלך פשוט לא יתבצע
לכן לא ברור לי מה בדיוק הבעיה

 

[$Ron$]

בוודאות קיים רק צריך לחפש את העסקאות האלה..
מצרף צילום מסך מאחת העסקאות שעשיתי בדמו.. תראה את פוט 175 , קול 180

מה אתה מראה פה? המניה ב ב178 לפי הצילום מסך כלומר בתוך הcollar ואין פה שום אביטראז'.
שים לב שזה שCall וPut נסחרים במחיר זהה ובstrikes שונים זה מצב תקין ולא אביטראז'. ההפרש נובע מהזמן לפקיעה וריבית חסרת סיכון.
אם תראה collar שמחיר הPut גבוה ממחיר המניה הנוכחי ומקיים את התנאים אז יש שם ארביטראז.
אגב שים לב לספרדים שהרבה פעמים מבטלים כל ארביטראז.