דברים שעלי לדעת בנוגע לרגולציה ולברוקר שלי ברגע שאפעיל את החשבון שלי

[noamw]

אם מה שבנית הוא בעולם ה HFT מצפה לך הפתעה גדולה ושלילית...

לשמחתי לא. כמובן שזה תמיד יכול לשפר את הביצועים שלי אבל לא על זה בנוי המודל.

 

[גרהם]

ערב טוב,

לאחר הכנות רבות מחר בצהריים אני מתכנן להפעיל קוד אלגו שכתבתי תקופה. הברוקר הוא IB ישירות.
הקוד הזה מבצע אלפי פעולות קנייה/מכירה ביום, ותוך זמן קצר (במידה והכל יעבוד בצורה טובה) יגיע לפעילות של מיליוני דולרים ביום.
מכיוון שאני די חדש בעולם הזה, מעניין אותי לדעת אילו דברים יצוצו לי בהמשך הדרך כאשר הפעילות שלי תגדל.

אשמח לקבל הצעות שיש לכם ובפרט בנושאים האלה:
1. האם יכולים להגביל אותי על כמות הפעולות שאני מבצע ביום?
2. האם מכיוון שאני סוחר בצורה מסוימת החשבון שלי עלול להיכנס לחסימה כלשהי ועלי להערך לכך מראש?
3. האם ברגע שאני עובר סכום מסוים חלה עלי רגולוציה מסוימת?
4. האם גובה העמלות שלי עלול להשתנות ברגע שאני מבצע אלפי פעולות היום?
5. האם יש מניות נסחרות שיכולות פתאום להתחיל להגביל אותי במידה ואני מבצע המון קנייה/מכירה של הניר שלהם ביום?

אשמח לכל פיסת מידע שעלולה לצוץ לי בהמשך בשביל שאוכל להתכונן מבעוד מועד.

כרגיל, תודה רבה לכם על העזרה

אם היית קונה בית במליון דולר, היית חותם על הסכם שהורדת ברשת בלי להתייעץ?
הפורום אחלה מקום לקבל דעות, אבל ברצינות, אתה מדבר על מחזור פעילות שנתי של מיליארדים וחוסך כמה אלפים על ייעוץ נורמלי?
חפש משרדי עורכי דין עם פעילות עסקית של לקוחות זרים, חפש בהם את מחלקת ניירות ערך ותמצא עורכי דין עם זיקה לשוק ההון בארה"ב.
לך ותראיין אותם ותבקש שיקראו את כל ההסכמים שלך עם ib ויתנו לך חוות דעת אם הדין האמריקאי דורש ממך או מ ib לעשות או להימנע מעשיית פעולות מסויימות / חובות דיווח וכו'.
בהצלחה.

 

[noamw]

אם היית קונה בית במליון דולר, היית חותם על הסכם שהורדת ברשת בלי להתייעץ?
הפורום אחלה מקום לקבל דעות, אבל ברצינות, אתה מדבר על מחזור פעילות שנתי של מיליארדים וחוסך כמה אלפים על ייעוץ נורמלי?
חפש משרדי עורכי דין עם פעילות עסקית של לקוחות זרים, חפש בהם את מחלקת ניירות ערך ותמצא עורכי דין עם זיקה לשוק ההון בארה"ב.
לך ותראיין אותם ותבקש שיקראו את כל ההסכמים שלך עם ib ויתנו לך חוות דעת אם הדין האמריקאי דורש ממך או מ ib לעשות או להימנע מעשיית פעולות מסויימות / חובות דיווח וכו'.
בהצלחה.

תודה על ההצעה. אני עדיין בשלב הלמידה וההתנסות.
אני אוסף כמה שיותר מידע, גם מהרואה חשבון שלי, גם מהקהילה כאן ומכל מאמר ברשת.
במידה והכל ילך כשורה השלב הבא יהיה לבנות חברה ולגייס את האנשי מקצוע המתאימים (את חלקם הזכרת).

אבל קודם כל, אני צריך להוכיח בסביבה אמיתית שהכל עובד. כולל ליפול בחוקי הרגולציה שהתיק הוירטואלי שלי לא נפל בהם.

ותודה רבה.

 

[noamw]

בוקר טוב,

טוב, אז עברו שלושה חודשים ונראה לי שיהיה נכון לעדכן בנוגע לפרויקט.
בקצרה זה לא עובד כמו שחשבתי שיעבוד.

רוב המודל שלי התבסס על מסחר טכני שמנסה לשאוב רווחים מתנודות השוק שמתרחשות בכל שנייה.
ונראה שמה שעובד במסחר הוירטואלי הוא לא 100% כמו המסחר האמיתי.

הייתי צריך לשנות לגמרי את המודל שלי מספר פעמים וככל שעבר הזמן הוא הפך לפחות ופחות טכני ויותר מבוסס נתונים וגידורים
כרגע המודל רץ בצורה טובה מאוד כבר שבועיים שלמים ואני ממשיך לשפר אותו, אך כמו שהזכרתי קודם לכן, הוא משלב בין עולמות הנתונים לטכני ואני מחזיק במניות יותר זמן ממה שחשבתי שיקרה.

השלב הבא הוא הגדלת הסכומים שאני סוחר בהם ולוודא שהוא לא נופל באירועים יוצאי דופן (גידורים כמו שהזכרתי קודם לכן).

אמשיך לעדכן...

 

[Triple A]

רוב המודל שלי התבסס על מסחר טכני שמנסה לשאוב רווחים מתנודות השוק שמתרחשות בכל שנייה.
ונראה שמה שעובד במסחר הוירטואלי הוא לא 100% כמו המסחר האמיתי

תודה על העידכון.

אם לא אכפת לך שאני שואל, אתה יכול להרחיב מעט על מה היתה הבעיה שגרמה להבדל (אני מניח הבדל משמעותי אם שינית את המודל מספר פעמים) בין המסחר הוירטואלי למסחר האמיתי?
אני מניח שהסיבה היתה טכנית ולא לוגית. (ביצוע במחיר נמוך יותר מהצפוי, ביד-אסק ספרד גדול וכד').

 

[noamw]

תודה על העידכון.

אם לא אכפת לך שאני שואל, אתה יכול להרחיב מעט על מה היתה הבעיה שגרמה להבדל (אני מניח הבדל משמעותי אם שינית את המודל מספר פעמים) בין המסחר הוירטואלי למסחר האמיתי?
אני מניח שהסיבה היתה טכנית ולא לוגית. (ביצוע במחיר נמוך יותר מהצפוי, ביד-אסק ספרד גדול וכד').

כן, נגעת בהבדל המשמעותי. במסחר הוירטואלי (או בסביבת הניסוי שהרמתי לפני כן) אתה יכול לבצע כמעט כל פקודה שתרצה ואתה כמעט לא מוגבל בכמות המניות שאתה יכול לרכוש.
אבל במסחר האמיתי ברגע שרציתי להגביר את הקצב ואת הסכומים אתה לא תמיד מצליח לבצע את העסקה במחיר שרצית בזמן שרצית.

 

[mudale222]

כן, נגעת בהבדל המשמעותי. במסחר הוירטואלי (או בסביבת הניסוי שהרמתי לפני כן) אתה יכול לבצע כמעט כל פקודה שתרצה ואתה כמעט לא מוגבל בכמות המניות שאתה יכול לרכוש.
אבל במסחר האמיתי ברגע שרציתי להגביר את הקצב ואת הסכומים אתה לא תמיד מצליח לבצע את העסקה במחיר שרצית בזמן שרצית.

אתה עדיין חושב שתגיע למיליוני דולרים ביום או שהחזון הזה התמסמס?

 

[noamw]

אתה עדיין חושב שתגיע למיליוני דולרים ביום או שהחזון הזה התמסמס?

אין לי ספק.
בחצי שנה הזו הספקתי:
* לבנות מערכת מסחר מלאה. לונג, שורטים ועם מודלים שונים שרצים במקביל ב - A/B TESTING.
* ללמוד עולם שלם של מושגים ותאוריות.
* לקנות ולמכור בהיקף של 20M$.
* להפסיד מתוך זה רק 14K$ (בינתיים כי זה על הנייר).
* התחברתי לעשרות מאגרי נתונים בתחום וחיברתי את כולם למערכת אחת שיודעת לחתוך את הנתונים לצרכים שלי.
* עשיתי מאות טעויות מצחיקות שהיום אני יודע להימנע מהן באמצעות הגנות בקוד עצמו.
* למדתי את הפסיכולוגיה של המסחר ואת היתרון שיש לקוד להציע בתחום הזה.

אין לי ספק שבנקודת זמן מסוימת (מאוד יכול להיות שגם הגעתי אליה ברגעים אלה פשוט צריך שהזמן יעבור בשביל לוודא את זה) כמות הידע שאצבור ביחד עם כמות הניסויים שאני מריץ תתפרץ ותהיה חסינה לנקודות מסוימות שהמערכת נופלת בהן מדי פעם.

בקיצור, אין לי ספק

 

[mudale222]

אין לי ספק.
בחצי שנה הזו הספקתי:
* לבנות מערכת מסחר מלאה. לונג, שורטים ועם מודלים שונים שרצים במקביל ב - A/B TESTING.
* ללמוד עולם שלם של מושגים ותאוריות.
* לקנות ולמכור בהיקף של 20M$.
* להפסיד מתוך זה רק 14K$ (בינתיים כי זה על הנייר).
* התחברתי לעשרות מאגרי נתונים בתחום וחיברתי את כולם למערכת אחת שיודעת לחתוך את הנתונים לצרכים שלי.
* עשיתי מאות טעויות מצחיקות שהיום אני יודע להימנע מהן באמצעות הגנות בקוד עצמו.
* למדתי את הפסיכולוגיה של המסחר ואת היתרון שיש לקוד להציע בתחום הזה.

אין לי ספק שבנקודת זמן מסוימת (מאוד יכול להיות שגם הגעתי אליה ברגעים אלה פשוט צריך שהזמן יעבור בשביל לוודא את זה) כמות הידע שאצבור ביחד עם כמות הניסויים שאני מריץ תתפרץ ותהיה חסינה לנקודות מסוימות שהמערכת נופלת בהן מדי פעם.

בקיצור, אין לי ספק

יפה, נשמע רציני מאוד. בהצלחה רבה.
אני לא חושב שהבעיה היא חסינות של מערכות שנופלות או כל דבר טכני כזה או אחר.
הבעיה היא השורה התחתונה - להיות רווחי בתוחלת בלי סיכוני קצה גדולים מדי (וכמובן שרווח משמעותי יותר מסתם אחזקה של המדדים (אלא אם הביצועים אותו דבר בכל מצב שוק)).

 

[adamshalev]

בקיצור, אין לי ספק

בהצלחה! אני יודע כמה זה מפתה. השילוב של עניין בתכנות, דאטא ופיננס הוביל רבים כמוני וכמוך לאותה מסקנה.
תמשיך לעדכן פה, לטוב ולרע.

 

[dani91]

תודה על העדכון. הרווחת כסף בשלושת החודשים הללו?

 

[noamw]

תודה על העדכון. הרווחת כסף בשלושת החודשים הללו?

לא. בסופו של דבר אחרי שאני מנקה תקלות ובעיות שלא קשורות למסחר עצמו, קניתי ומכרתי ב - 20M$ והגעתי לנקודה שלא הרווחתי או הפסדתי.
מצד שני ה - S&P באותה תקופת זמן עלה ב - 6% בערך

אבל אני פחות מסתכל על הרווח או הפסד כרגע, אלא יותר על יציבות המערכת והסקת המסקנות שלה.
השבועיים האחרונים מאוד מעודדים מבחינתי ואני מחכה לראות אם משהו יפיל אותי בשבועות הקרובים.

 

[SOR]

אני רואה שלא הוזכר היבטי מע"מ.
האם אתה (או הרו"ח) לקחתם אתזה בחשבון ?, אם כן אשמח לדעת מה עמדתכם.

 

[noamw]

אני רואה שלא הוזכר היבטי מע"מ.
האם אתה (או הרו"ח) לקחתם אתזה בחשבון ?, אם כן אשמח לדעת מה עמדתכם.

בהיקף הפעילות הנוכחי הפעילות תוגדר כעסק לכל דבר והמיסוי יהיה בהתאם.
זה כבר לא עונה על ההגדרה של שימוש אישי.

 

[מתכנת]

אני רואה שלא הוזכר היבטי מע"מ.
האם אתה (או הרו"ח) לקחתם אתזה בחשבון ?, אם כן אשמח לדעת מה עמדתכם.

תן לי להבין, אם ניקח את העמדה הכי מחמירה, יש מצב בו צריך לשלם מע״מ על פעילות בני״ע ? איך ולמה ועל איזה פעולות ?

 

[אורי ג.]

תן לי להבין, אם ניקח את העמדה הכי מחמירה, יש מצב בו צריך לשלם מע״מ על פעילות בני״ע ? איך ולמה ועל איזה פעולות ?

בוודאי, תקרא על "מוסד כספי".
המע"מ הוא על הרווח.

 

[AbuNafha]

הברוקר הוא IB ישירות.

שאלה טכנית וקצת לא קשורה. לגבי ה-API של IB.
האם הצלחת לבצע פקודות קנייה ומכירה ע"י ביצוע בקשות ל-URL כלשהו בלבד, מבלי שהתקנה לוקאלית של ה-Client Portal או TWS ירוצו ברקע?
או שחייבים להפעיל את אחד מהם על המכונה שמבצעת את הבקשות?

 

[ExeAction]

אבל במסחר האמיתי ברגע שרציתי להגביר את הקצב ואת הסכומים אתה לא תמיד מצליח לבצע את העסקה במחיר שרצית בזמן שרצית.

האם יש תחום כלשהו שבו המודל שלך עובד במסחר אמיתי?

 

[noamw]

שאלה טכנית וקצת לא קשורה. לגבי ה-API של IB.
האם הצלחת לבצע פקודות קנייה ומכירה ע"י ביצוע בקשות ל-URL כלשהו בלבד, מבלי שהתקנה לוקאלית של ה-Client Portal או TWS ירוצו ברקע?
או שחייבים להפעיל את אחד מהם על המכונה שמבצעת את הבקשות?

תשמע זה ה - API הכי מיושן שיצאתי לי לראות בחיים שלי.
אחרי שהבנתי מה הם רוצים ממני עשיתי שימוש ב - Client Portal שלהם אחרי שהתקנתי אותו על שרת WINDOWS.
ואחרי זה כל התקשורת שלי היא באמצעות URL מול השרת שלי:

Client Portal Web API

כאן תוכל לראות את ה - API DOC הרלוונטי למה שאני עשיתי בו שימוש.

אחרי כל זה הם פשוט איטיים ו - 50% מהזמן שלי אני מבזבז על בניית תשתית שתתקן את כל השגיאות API שלהם על ידי קריאות חוזרות.

נוראי, אבל בסוף עובד פצצה

 

[noamw]

האם יש תחום כלשהו שבו המודל שלך עובד במסחר אמיתי?

יש לי מודל שכבר כמעט חודש שלם עובד. אבל זה לא מספיק זמן כי אני זקוק לאירועים דרמטיים בשוק בשביל לוודא שלא פספסתי שום דבר.
מעבר לזה אני לא מודאג מהבחינה הזו, אני בונה מערכת שלמה שיודעת לאכול עשרות מודלים במקביל ואני מאמין שבסופו של דבר אחד מהם יתפוס ואז אני אשחרר את הסוסים.
אני תמיד מסתכל על זה בצורה כזו שאני רק צריך לבנות מערכת מאוד מאוד טובה שלרוב האנשים בעולם אין את האפשרויות שהמערכת שלי מציעה. ואז אני פותח פער. אם זה מבחינת מכירה ברגע הנכון, אם זה מבחינת כמות, גידור, או מחיר מנייה וכו'