• אזהרה: פורום זה מיועד להחלפת דעות בין משקיעים חובבים בנושאים תאורטיים בלבד. חל איסור מוחלט על מתן ייעוץ השקעות פרטי. אין לראות בדיונים בפורום בבחינת יעוץ השקעות או תחליף לייעוץ פיננסי מקצועי המותאם אישית וספציפית למשקיע תוך התחשבות בנתוניו, צרכיו המיוחדים והאחרים, מצבו הכספי, נסיבותיו ומטרותיו. אין להסתמך או לפעול על פי הנאמר בפורום ללא קבלת יעוץ מקצועי אישי מבעל הרישיון המתאים, וכל הנוהג אחרת עושה זאת על אחריותו בלבד. האחריות לאמור בכל הודעה היא על מחבר/ת ההודעה בלבד.
  • חשבון מסחר באקסלנס טרייד : סנט למניה במסחר בארה"ב (מינימום $5 לעסקה), פטור מדמי טיפול לשנתיים, קורס במתנה ובונוס 100 ש"ח למצטרפים חדשים. להצטרפות דיגיטלית לחצו כאן .

סימולציה של קרנות סל ישראל\אירלנד\ארה"ב (גרסה 2)

מישהו יודע מה עלויות הסחר של הקרנות האיריות דרך IB?
 
מישהו יודע מה עלויות הסחר של הקרנות האיריות דרך IB?
בבקשה
על פי הפוסט של @Yevgeny ובהשוואה לעמלות של IB התרשמתי שבנק ירושלים גוזר בדרך קופון של פי 5 מהמחיר של IB אם כי זה עדיין התעריף הכי זול שקיים בארץ:
ארה"ב 5$ לעומת 1$
לונדון 25$ לעומת 5$
 
במיוחד אקסל חביב ביותר שהכין @adamshalev שממש ממצה את הענין.
היות והסימולציה הוזכרה בשרשור אחר, אזכיר שלכאורה יש בה באג שטרם טופל:
אך משהו לא ברור,
שכפלתי את הגיליון במצבו הנוכחי, רשמתי בשדה 2% בקרן מחקה ישראלית הסכום הסופי נהיה גבוה יותר מאשר בלי איזון (וגם באיריות צוברות)
אבל אם רשמתי 4 או 6 אחוז זה נהיה קטן יותר מאשר ללא איזון כלל, כלומר יש איזשהו מספר שממנו הסכום הסופי יתחיל לרדת..
איך יתכן שבקרן מחקה ישראלית הסכום הסופי יהיה גבוה יותר מאשר בלי איזון? כיצד האיזון משפיע לטובה?
נראה כמו באג בחישוב, התחלתי לחקור בעצמי אבל התייאשתי באמצע.
לכן, ייתכן והמסקנות שנגזרות מהסימולציה שגויות או לא מדויקות, מי שמוצא את המקור אשמח אם יעדכן כאן.
 
@adamshalev
כפי שהבנתי, הפרמטר Turnover מציין כמה אחוז מתוך התיק יעבור איזון מדי שנה.

אך משהו לא ברור,
שכפלתי את הגיליון במצבו הנוכחי, רשמתי בשדה 2% בקרן מחקה ישראלית הסכום הסופי נהיה גבוה יותר מאשר בלי איזון (וגם באיריות צוברות)
אבל אם רשמתי 4 או 6 אחוז זה נהיה קטן יותר מאשר ללא איזון כלל, כלומר יש איזשהו מספר שממנו הסכום הסופי יתחיל לרדת..
איך יתכן שבקרן מחקה ישראלית הסכום הסופי יהיה גבוה יותר מאשר בלי איזון? כיצד האיזון משפיע לטובה?

נראה כמו באג בחישוב, התחלתי לחקור בעצמי אבל התייאשתי באמצע.


{נערך להבהרה}
אכן יש בעיה. הסתכלתי מאיפה היא מגיעה וזה קשור לחישוב המס.
כאשר עושים turnover מבצעים מכירה וקניה בחזרה של חלק מהתיק, ההשפעה של זה היא שמשלמים חלק מהמס רווח הון עכשיו, ופחות אח"כ.
בעולם האמיתי המס צריך להיות מחושב ע"ב FIFO, אבל בסימולציה עשיתי הנחה (discount) והנחתי (assumption) שהמיסוי מחושב ע"ב ממוצע ממושקל של מחירי הקניה.
* החישוב הוא לא 100% מדוייק, אבל הוא קרוב מספיק. חישוב מדוייק צריך לדמות מיסוי מבוסס FIFO ואילו אני מניח מיסוי מבוסס מחיר קניה ממושקל.
זה יוצר עיוות כלשהו שגורם לתופעה שתיארת.
לצערי הסימולציה הזאת כבר מספיק מורכבת גם בלי לנסות לשקלל FIFO לגליון כך שאני אשאיר את זה ככה, אבל אני מקווה שבשלב לא רחוק רטרולייזר יתמוך בסימולציות מונטה קארלו ואפשר יהיה לקבל תשובה מדוייקת יותר לשאלות מסוג זה.
 
נערך לאחרונה ב:
כי לפרטיים הIRS מסכימים שתחשב LIFO או לפי HIGEST COST וכו' אז בTFים הם מחייבים חישוב FIFO?
TF?
זה לא משנה אם FIFO או LIFO, כל הנק זה שהמס לא מחושב נכון בסימולציה זה הכל.
 
@Koby Paris בבנקים הפחות גדולים בישראל (בנק איגוד, בנק ירושלים) אפשר כבר בקלות ובלי צורך במיקוח לקבל תנאים בלי שום עמלות עו"ש בכלל, ובמקרה של בנק איגוד - הם נטו משלמים לי כסף ולא אני להם.

@Yevgeny, אמנם הודעה ישנה אבל תפשה את תשומת לבי ולא ראיתי המשך לה - איך יוצא שבנטו אתה מקבל מאיגוד כסף?
 
יש כמה דברים שאני לא מבין בסימולציה אחרי שימוש רב בה.
נתחיל בדבר הפשוט ביותר - הון התחלתי 1,000,000 אני מקבל את התוצאות הרגילות.
ברגע שאני משנה אותו ל-100,000 - יוצא שקרן מחקה ישראלית עדיפה על האירית.
ברור לי למה שהפערים יצטמצמו אבסולוטית - אבל איך זה משנה עדיפות של אחד כלפי השני?

דבר שני - מיסוי ריאלי מול נומינלי - אם קרן ישראלית ממוסה 25% מעל הרווח הריאלי
זה אומר שיש כל שנה 2% רווח לא ממוסה, כלומר חסכון של 0.25*2=0.5% בתשלום מס.
למה זה לא משתקף כקריטריון משמעותי? בגלל שזה 0.5% לכל שנה בסוף התקופה ולא ריבית דריבית?
 
ברגע שאני משנה אותו ל-100,000 - יוצא שקרן מחקה ישראלית עדיפה על האירית.
אולי בגלל עלויות מסחר, המרת מט"ח. צריך לשחק עם הפרמטרים ולבודד את הגורם.

למה זה לא משתקף כקריטריון משמעותי? בגלל שזה 0.5% לכל שנה בסוף התקופה ולא ריבית דריבית?
בדיוק, זה לא ריבית דריבית, אלא רק בסוף התקופה. ואילו דמי ניהול עודפים או מיסוי דיבידנד עודף זה ריבית דריבית.
 
בניתי מחדש את כל הסימולציה מהפוסט: תעודת סל או ETF - בוא נדבר על מספרים תכלס

קישור לסימולציה החדשה:
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1eA8n8JI-o44jxFCIHk-TbGdGuMzYoux2SQLMbaYvsmM/edit?usp=sharing

הגרסה החדשה:
- משווה תעודת סל ישראלית \ קרן סל אמריקאית \ קרן סל אירופאית צוברת \ קרן סל אירופאית מחלקת \ אופציה חמישית
- משתמשת באותן נוסחאות בדיוק לכל התרחישים, כך שיש הרבה פחות מקום לטעויות
- לכל אפשרות, יש פרמטרים זהים שאפשר לשחק איתם, ובנוסף יש פרמטרים גלובאליים שמשפיעים על כל הסימולציה
- מכילה אפשרות חמישית שאפשרת לשחק עם הפרמטרים שלה מבלי לגעת ב-4 העיקריים
- תומך בהפקדה של כספים חדשים עד X שנים, ומשיכה של כספים אחרי Y שנים
- תומך בצורה תקינה למדי בחישוב מיסוי ריאלי (גם אחרי הפקדות ומשיכות)*
- מתחשב גם במיסוי של מדינות מקור בכל אחד מהאפשרויות (ע"ב הנתונים מפה)
- וכמו הגרסה הקודמת, תומך בעמלות שונות, עלות של ביטוח חיים, השקעה מחדש של דיבידנדים עודפים, ועוד.

* החישוב הוא לא 100% מדוייק, אבל הוא קרוב מספיק. חישוב מדוייק צריך לדמות מיסוי מבוסס FIFO ואילו אני מניח מיסוי מבוסס מחיר קניה ממושקל.

כרגיל בשביל לשחק עם הפרמטרים, תעשו עותק אישי של המסמך, כי זה לקריאה בלבד.
מה זה הסימולציית מוות בגיליון השני? :'(:'(
 
זה מחשב את הסיכוי שלך למות בכל גיל על בסיס הפרמיה שחברות הביטוח לוקחות, בשביל לשקלל את תוחחת הנזק של מס ירושה.
הבנתי, פשוט העציב אותי לגלות שיש לי 60% סיכוי להתפגר לפני גיל 80
 
נושאים דומים
פותח הנושא כותרת פורום תגובות תאריך
deussex איך לבצע סימולציה נכונה של ביטוח מנהלים מול קרן פנסיה משלימה ? פנסיה, גמל וקרנות השתלמות 0
T סימולציה נאיבית לכדאיות דירה להשקעה נדל"ן 10
ר סימולציה 10 מיליון שקל נדל"ן 15
ש סימולציה 3 מיליון נדל"ן 21
S מנסה לבנות סימולציה על שוק המניות האמריקאי אוף טופיק 0
M סימולציה תיק ישראלי אל מול קרן זרה - דמי ניהול שנתיים שוק ההון 6
C בניית סימולציה - עזרה שוק ההון 15
ה איך מתחשבים באינפלציה כשבונים סימולציה? שוק ההון 10
Discord שוקולד מריר או VTI+VXUS. סימולציה שכתבתי ושאלות שוק ההון 21
whybe בניית סימולציה שוק ההון 11
רומן Day Trade מול ה-LongRun - סימולציה שוק ההון 11
I ״עלייתה ונפילתה של תיאוריית העושר״ - עשור של תובנות על אורך החיים הסולידי יומני מסע אישיים 2
A חובת הגשה של טופס 134 בדוח השנתי מיסים 0
B תשואות של מסלול פנסיה לפי חודש (מחקה מדד s&p 500) פנסיה, גמל וקרנות השתלמות 2
G נייר ערך של 50 החברות הגדולות ב-s&p שוק ההון 6
K האם שוק המניות לא יכול להיות מימוש של מעבר פשוט בין סוגי משאבים שוק ההון 47
ק המלצה: "כסף קטן" - ספרוני חינוך פיננסי לילדים של בנק ישראל התפתחות אישית 0
R לא מוצא את ZPRX במערכת ספארק של מיטב שוק ההון 4
ש התנהלות של עוסק פטור כלפי מס הכנסה מיסים 8
J גלגל החיים (או הפרמידה) של הפנסיה, ו-IRA פנסיה, גמל וקרנות השתלמות 9
S מיטב טוענים שכדי לסחור ב - IB דרכם צריך תיק של לפחות 25K דולר, האם מישהו מכיר את ההגבלה הזו והאם יש משהו לעשות בנידון? שוק ההון 5
E האם קרן אירית של בלקרוק משלמת מס רווחי הון מקוזז אינפלציה או מקוזז הפרשי שערי מט"ח? שוק ההון 3
T מהי "שָנָה" בהגדרת תושב חוזר ותיק, טופס 113 של מס הכנסה מיסים 3
Z אם מתחרטים יום אחרי על מכירה של מנייה שהוחזקה שנים שוק ההון 4
P להיות הגירסה הכי טובה של עצמך. התפתחות אישית 14
ה הפסיכולוגיה של הכסף - הספר צרכנות פיננסית 2
S חבות מס של ידועים בציבור כשלאשה אין הכנסה חייבת במס מיסים 2
I משיכת פנסיה - עניין של מיסוי אוף טופיק 4
עלילה מסלול חוות דעת על תמהיל של יועץ נדל"ן 27
Y שאלות של מייק מתחיל לגבי קרן השתלמות ופנסיה פנסיה, גמל וקרנות השתלמות 1
Y העברה בנקאית או צ'ק האם יש הבדל בין דרכי העברה? סכום של 80 אש"ח נדל"ן 7
S האם יש ETF-ים של מגוון רחב של מטבעות קריפטו - ולא רק ביטקוין? השקעות אלטרנטיביות 10
K התחשבות במיסוי בשיקול מכירת נייר ורכישה של אחר? שוק ההון 2
Y שאלות של מייק מתחיל לגבי תיק השקעות פשוט שוק ההון 33
ה מה היתרון של קרן אג"ח ממשלתית לעומת קרן כספית? שוק ההון 12
Yuvalbuz3 הנהירה של כל צעירי ישראל ללימודי מדעי המחשב התפתחות אישית 57
S ביטוח סיעודי של קופ"ח מכבי לחייל שמתגייס לשירות סדיר צרכנות פיננסית 0
C מקור לראות דוחות כספיים של עסקים קטנים? אוף טופיק 2
3 כמה שאלות של שוכר מתחיל נדל"ן 8
א איפה אפשר לקרוא תנאים בסיסים של קופת פנסיה פנסיה, גמל וקרנות השתלמות 8
מ איך כל העניין הזה של ביטוח חיים משתלם למבטחת? פנסיה, גמל וקרנות השתלמות 4
V התיק של VINCENT שוק ההון 4
M האג"ח בסביבה של היום שוק ההון 20
Y השקעה של 350000 למשך שנתיים וחצי פנסיה, גמל וקרנות השתלמות 15
ב הניסוי של ארגנטינה: מס ליברטריאני מינימאלי מיסים 7
A "דוחות מס/הערכות מס של השלוש השנים האחרונות" איך אני מוצא משהו כזה? מיסים 2
Y מכירה של RSU בשכבות, מה הדרך המיטבית מיסים 19
מ קנייה של S&P500 דרך בנק הפועלים(חשבון הייטקזון) או מיטב/IBI? שוק ההון 10
painblanc נזילה גדולה מהשכן בדירה של בני נדל"ן 8
A איך להקל על יורשים בהוצאת כספים מחשבונות השקעה אמריקאיים של אזרח אמריקאי שנפטר שוק ההון 188

נושאים דומים

Back
למעלה