1. אזהרה: פורום זה מיועד להחלפת דעות בין משקיעים חובבים בנושאים תאורטיים בלבד. חל איסור מוחלט על בקשת או מתן ייעוץ השקעות פרטי. אין לראות בדיונים בפורום בבחינת יעוץ השקעות או תחליף לייעוץ פיננסי מקצועי המותאם אישית וספציפית למשקיע תוך התחשבות בנתוניו, צרכיו המיוחדים והאחרים, מצבו הכספי, נסיבותיו ומטרותיו. אין לפעול על פי הנאמר בפורום ללא קבלת יעוץ אישי מבעל הרישיון המתאים.

אשמח להסבר על מדדי חישוב תשואה

הנושא בפורום 'פינת המשקיעים' פורסם ע"י shlomi171, ‏6/12/18 ב- 22:37.

  1. shlomi171

    shlomi171 משתמש רשום

    הצטרף ב:
    ‏30/1/15
    הודעות:
    125
    לייקים שהתקבלו:
    102
    בסיכום ביצועים בib מופיעים לי שני המושגים הבאים:
    Realized & Unrealized Performance Summary
    Mark-to-Market Performance Summary
    פירוש יבש של המושגים לא הבהיר מספיק מה השוני.
    אשמח להסבר על ההבדלים בינהם.
     
  2. shlomi171

    shlomi171 משתמש רשום

    הצטרף ב:
    ‏30/1/15
    הודעות:
    125
    לייקים שהתקבלו:
    102
  3. קפה שחור

    קפה שחור משתמש רשום

    הצטרף ב:
    ‏2/9/16
    הודעות:
    5,367
    לייקים שהתקבלו:
    3,864
    אאל"ט MTM (Mark-to-market) הינו מכירה רעיונית לפי מחיר השוק
    ה Realized - Unreailised זה המימוש בפועל
     
  4. Yoss

    Yoss משתמש רשום

    הצטרף ב:
    ‏9/8/18
    הודעות:
    600
    לייקים שהתקבלו:
    467
    זה, פר הגדרה, לא
     
  5. קפה שחור

    קפה שחור משתמש רשום

    הצטרף ב:
    ‏2/9/16
    הודעות:
    5,367
    לייקים שהתקבלו:
    3,864
    כן, אבל מחשב את הרווחים לפי השכבות שבהן נרכשו ובהתאם לבחירת סוג המיסוי (LIFO, FIFO, MAX_LOSS וכו) ומתאים את עצמו לפי פעולה אקטיבית (מתי קנה וכמה)
    ב MTM הוא פשוט השווי שיקבל המשקיע אם ימכור עכשיו את התיק שלו, בדרך כלל מחושב לצרכי ביטחונות, כאילו בסוף היום מכרת הכל ולמחרת קנית הכל מחדש
     
    Yoss אוהב/ת את זה.
  6. Yoss

    Yoss משתמש רשום

    הצטרף ב:
    ‏9/8/18
    הודעות:
    600
    לייקים שהתקבלו:
    467
    אתה מתכוון ש-IB מציגים רווח/הפסד בניכוי מס? אם כן, אני מניח שעבור ישראלים זה לא רלוונטי (כלומר, אני מניח ש-IB לא מחשבים לכל לקוח את המס הזר שהוא ישלם בעצמו), כך שבפועל זה אמור להיות זהה ל-MTM?
     
  7. shlomi171

    shlomi171 משתמש רשום

    הצטרף ב:
    ‏30/1/15
    הודעות:
    125
    לייקים שהתקבלו:
    102
    כלומר Realized - Unreailised זה לאחר ניכויי מס?
     
  8. קפה שחור

    קפה שחור משתמש רשום

    הצטרף ב:
    ‏2/9/16
    הודעות:
    5,367
    לייקים שהתקבלו:
    3,864
    לא, זה בהתחשבות במחירי הקניה שלך ובסדר המכירה שלך
     
    shlomi171 אוהב/ת את זה.
  9. Yoss

    Yoss משתמש רשום

    הצטרף ב:
    ‏9/8/18
    הודעות:
    600
    לייקים שהתקבלו:
    467
    אז עדיין לא הבנתי :(
    הוא שאל על 2 צורות של
    גם MTM מחושב (מן הסתם) לפי מחיר הקניה (אחרת זה לא performance), ומה המשעמות של "סדר מכירה" למעט מס?
     
  10. shlomi171

    shlomi171 משתמש רשום

    הצטרף ב:
    ‏30/1/15
    הודעות:
    125
    לייקים שהתקבלו:
    102
    בפועל מה יותר רלוונטי לי כאשר אני בודק תשואה בתיק?
     
  11. קפה שחור

    קפה שחור משתמש רשום

    הצטרף ב:
    ‏2/9/16
    הודעות:
    5,367
    לייקים שהתקבלו:
    3,864
    זה לא שכתבתי את המושגים אבל אנסה להסביר רק את התירגום של המושגים כפי שאני מבין אותם
    MTM הוא מדידת הביצוע כאילו מכרת הכל בסוף תקופת הבדיקה, בלי קשר לאילו פוזיציות פתוחות בסוף תקופת הבדיקה
    Realized\UN מתחשב במכירות שעשית בפועל עם הנייר, חלקם מכרת וחלקם השארת וזה מתחשב בפוזיציות הפתוחות וגם הסגורות
    אני לא באמת יודע אם יש משמעות ל MTM מול Unrealized בנכס כמו מניה
    כנראה זה כמו ההבדל בין IRR ל TWR, האחד תלוי בהפקדות משיכות (במקביל מכירות\קניות) והשני תלוי בסכום בלבד בסוף תקופת המדידה
    לא יודע, מה רלוונטי לך?
     
    Yoss אוהב/ת את זה.
מוזמנים להשתמש בקישורי השותפים הבאים כדי לקנות באמאזון , להוריד ספרי שמע, או להקים אתר אינטרנט משלכם (מדריך מפורט - כאן). תודה על תמיכתכם באתר.
טוען...
נושאים דומים פורום תאריך
אשמח להסבר לגרף של מנייה שצירפתי פינת המשקיעים ‏3/1/18
אשמח להסבר בנוגע לאג"ח פינת המשקיעים ‏13/7/15
שאלה לגבי 3 אגחים אשמח לתגובתכם פינת המשקיעים ‏אתמול ב- 12:25
התלבטות בין 3 מסלולי השקעה - אשמח לדעות פינת המשקיעים ‏14/10/18
קרן השתלמות IRA - אשמח לעזרה פינת המשקיעים ‏3/10/18
  1. אתר זה משתמש בעוגיות דפדפן. המשך גלישתך באתר מאשרת את השימוש בעוגיות דפדפן.