תיק MaxSharpe Volatility

[contangoking]

@nick
יש לי שלושה פלחי שקשורים לזה.
LevelUp. MaxSharpe. ואסטרטגית תזמון אקטיבית.
הכל נמצא ב IRA, למעט חצי משווי MaxSharpe שחייב להיות ממונף ולכן הוא ב IB. מבחינת ייעילות מס, עמלות וסיכון MC אני ממנף ב-IB רק את ZROZ וכתוצאה מכך מטה משקל עודף ל XIV בIRA. סך ההקצאה לא משתנה כתוצאה מכך.

מאז ההגבלה על גובה הסכום המקסימלי שמותר לנהל בIRA הסיפור של ניהול התיק שם הפך להיות הרבה יותר בעייתי. אני עדיין מחפש דרך טובה להתגבר על זה בלי לעבור על הוראות התקנות, או אם אצליח למצוא גוף מנהל שלא יתעקש על המגבלה.

 

[מתכנת]

חסרון מהותי הוא שהשורט על VXX יכול לייצר הפסד גדול יותר משווי התיק, ואילו ב-XIV אתה יכול לכל היותר להגיע לאפס. אתה לא תהיה חייב כסף ל-ETN.

ליתר דיוק, החיסרון המהותי אינו באסטרטגיה (short) אלא במימוש (plain vanilla short), בעיקרון תוכל להגיע לאותה תוצאה בסיכון נמוך משמעותית באמצעות אופציות פוט בכסף, קרא את הפוסט הזה (קישרתי אליו לאחרונה במקום אחר)

כיוון שאתה חייב לאפס יומית את השורט על VXX (ולקחת בחשבון את עלות השורט שהיא משתנה מיום ליום, שלא לדבר על הסיכוי שיוציאו אותך מהפוזיציה בכח), לחשב את הפער בתרחיש מציאותי זה לא פשוט.

אוקי, לגבי השאלה מהיכן נובע הפער אני מבין שהתשובה אינה ברורה..

 

[pugs]

@pugs איך יכול להיות ש-XIV יורד רק 14% לפני -26% אחרי, ולעומתו SVXY יורד 31% לפני ו-31% אחרי?
(וכמובן שאני מחזיק SVXY )

נראה שלCredit Suisse יש בעיות לספק את הביקוש למניות של XIV בעקבות שינויים בגידור שלהם ולכן במחיר מגולמת איזו פרמיה. אני תוהה איך האירוע הזה תפס אותם.

 

[Yesmad]

לא מצליח לגרום לטקסט להיות מיושר לשמאל כמו שצריך - יש רעיונות?

שים CODE עטוף ב-LEFT.

Like so.

 

[adamshalev]

שים CODE עטוף ב-LEFT.

Like so.

זה עובד, אבל אין word-wrap וצריך לגלול עם העכבר במשפטים ארוכים, מה שהופך את הטקסט לעוד יותר לא קריא.

 

[Yesmad]

זה עובד, אבל אין word-wrap

כן... אלטרנטיבית אתה יכול להוסיף LRM אחרי כל משפט (יוניקוד 200E) כדי לתקן את הניקוד, וליישר עם LEFT.

 

[ברננקי]

או שה-VIX ירד מהיר מהרגיל

לדעתי זה מה שיקרה - הימור טהור כמובן.
בניגוד לכשה VIX היה ב 9.5 - היום נראה כמו הזדמנות טובה לשורט.

 

[Shaz]

למה לא אפשרי לראות את האשכול?

 

[adamshalev]

שאלה ממש טובה, אין לי מושג. היו פה עשרות הודעות.
@הסולידית יודעת?

@Shaz אתה יצרת שרשור בשם הזה או הגבת בשרשור ריק מהודעות?

 

[Shaz]

שאלה ממש טובה, אין לי מושג. היו פה עשרות הודעות.
@הסולידית יודעת?

@Shaz אתה יצרת שרשור בשם הזה או הגבת בשרשור ריק מהודעות?

כן הוא היה ריק.. היה קישור אליו משרשור שלך... אז עניין אותי..

 

[הסולידית]

כנראה פועל יוצא של מיזוג שרשורים שלא מאד הצליח

 

[RustyJ]

זה קורה כנראה לעתים בין שרשורים קרובי משפחה