שאלה מעניינת על אחוז המשיכה

[luffyguy]

את הסימולציות המלאות שסדרת הפוסטים מבוססת עליהם הוא רשם איפשהוא שהם עשו עם הכלי הזה

GNU Octave

GNU Octave is a programming language for scientific computing.

octave.org

אבל הוא גם פירסם כלי DIY בgoogle sheets ששם אפשר לעשות בדיקות עצמיות ויש שם את כל הנתונים הגולמיים של תשואות העבר.
משם לקחתי את הטבלה הזאת.
אתה יכול לראות את זה כאן:

An Updated Google Sheet DIY Withdrawal Rate Toolbox (SWR Series Part 28) - Early Retirement Now

Since I first published Part 7 of the SWR Series with the accompanying Google Sheet in early 2017, I’ve made several changes and enhancements. Sometimes without much explanation or documentation. So, it would be nice to do a quick update and itemize the changes since then. Whether this is the...

earlyretirementnow.com

תסתכל בטאב הראשון, בעמודה D בשורות 19-25 (אתה יכול לשנות שם בעצמך את ה% failure rate בשביל לראות תוצאות אחרות).

אין ספק שזה מאוד עמוס וקשה להיכנס לתוך זה. אם אני מבין נכון, יש לו מידע חודשי על תשואות מאז 1871 והוא בודק לכל חודש אם היית מתחיל באותו חודש האם הכסף היה נגמר או לא? אתה מבין משהו אחר?

יש בבדיקה הזו המון בעיות, האוטו-קורלציה בשמיים ומס' הדגימות שלך הוא בערך 12*150=6000 אבל אפקטיבית יש הרבה הרבה פחות בגלל חפיפה עצומה בין התקופות.

 

[yanosh34]

אין ספק שזה מאוד עמוס וקשה להיכנס לתוך זה. אם אני מבין נכון, יש לו מידע חודשי על תשואות מאז 1871 והוא בודק לכל חודש אם היית מתחיל באותו חודש האם הכסף היה נגמר או לא? אתה מבין משהו אחר?

הבנת נכון.

יש בבדיקה הזו המון בעיות, האוטו-קורלציה בשמיים ומס' הדגימות שלך הוא בערך 12*150=6000 אבל אפקטיבית יש הרבה הרבה פחות בגלל חפיפה עצומה בין התקופות.

נכון. זה החיסרון בבדיקה על נתונים היסטוריים, שיש הרבה דגימות אבל הן מאוד תלויות.
אני חושב שלמרות החיסרון, עדיף להסתמך על זה מאשר על סימולציות מונטה קרלו שהן בכלל לא קשורות למציאות, במיוחד כאשר בודקים את התרחישים הכי גרועים.

 

[luffyguy]

הבנת נכון.


נכון. זה החיסרון בבדיקה על נתונים היסטוריים, שיש הרבה דגימות אבל הן מאוד תלויות.
אני חושב שלמרות החיסרון, עדיף להסתמך על זה מאשר על סימולציות מונטה קרלו שהן בכלל לא קשורות למציאות, במיוחד כאשר בודקים את התרחישים הכי גרועים.

נראה לי שגישה טובה יותר תהיה לעשות בוטסטראפ על נתונים היסטוריים. מעניין אם מישהו עשה - לי אין כרגע את הפנאי

 

[roneng]

מבין את התיאוריה, אבל הסימולציות מראות אחרת.
הפרישה היא לא לחודש אחד וזהו, היא לתקופה ארוכה ככה ש (למרות סיכון רצף התשואות), ההתפלגות היא לא כזאת.

אתה טועה.

אתה יכול לקרוא לזה שטויות אבל זה לא הופך אותך לצודק.
אתה מוזמן לפתוח סימולציות ולבדוק.

זה גם לא הופך אותך לצודק.
אני נתתי קודם הסבר לחישוב שלי. אתה סתם זורק טענות לא הגיוניות לאוויר בלי שום ביסוס.
אז סלח לי, אבל אתה מדבר שטויות.
כדי לעלות מ95% ל 100% צריך הרבה יותר מחצי שנה נוספת של חיסכון.
אפילו בשביל לעלות מ99.999 ל 100% צריך הרבה יותר מחצי שנה.

ואתה כמובן גם ממשיך להתעלם מזה ש 0.1% זה לא 0%