השפעת מט״ח על קרנות הנסחרות בשקלים

guesto · 11/9/23

נכתב ע"י twister:
אם היו לי 1,000 ש"ח שהמרתי אותם לדולרים בשער 2
איתם קניתי את מניית אפל שעלתה 500 דולר, לאחר 30 שנה, מניית אפל הדולרית נשארה באותו מחיר בדיוק.

היום אחרי 30 שנה אני מוכר את המניה , דולר שווה 200 שקלים, יש ברשותי 100,000 שקלים האם הרווח הנ"ל מושפע מאינפלציה נטו? או שהרווחתי גם ריאלית?

לא יודע, תאורטית שתי האפשרויות ייתכנו.

נכתב ע"י twister:
אז איך אתה מציע למדוד תשואה?

לפי כוח קנייה, לא לפי מטבע.

נכתב ע"י twister:
התשואה הכוללת שלך, שמורכבת משני משתנים:

1. תשואת המניות שקנית
2. שינוי בשער הדולר/שקל

כבר הוסכם שאין קשר ביניהם

להפך, כתבתי קודם שיש קשר בין התשואה הדולרית של המניות ושער הדולר/שקל, שניהם מושפעים מהדולר בכיוונים הפוכים.

yanosh34 · 17/9/23

נכתב ע"י twister:
אוקיי, אז איך אתה מציע למדוד תשואה?

ענו לך תשובות נכונות אך קצת פחות פרקטיות אז אוסיף את התשובה המעשית - לישראלי הכי הגיוני למדוד תשואה בש"ח בניטרול האינפלציה, כלומר תשואה ריאלית בש"ח.

twister · 17/9/23

נכתב ע"י yanosh34:
ענו לך תשובות נכונות אך קצת פחות פרקטיות אז אוסיף את התשובה המעשית - לישראלי הכי הגיוני למדוד תשואה בש"ח בניטרול האינפלציה, כלומר תשואה ריאלית בש"ח.

המשפט הזה נכון בכל הקשר למשקיע ישראלי, השאלה היא מה מידת הקורלציה בין האינפלציה בשקל זהה לשינוי בשער הדולר/שקל?

למשל, האם יכול להיות ששער הדולר מול השקל עלה ב 15 אחוז בשנה, והאינפלציה השנתית הייתה 5?

FIYaacov · 17/9/23

נכתב ע"י twister:
מידת הקורלציה בין האינפלציה בשקל זהה לשינוי בשער הדולר/שקל?

נכתב ע"י twister:
למשל, האם יכול להיות ששער הדולר מול השקל עלה ב 15 אחוז בשנה, והאינפלציה השנתית הייתה 5?

קורלציה מודדים על סט של דאטה. לא על אנקדוטה.

roneng · 18/9/23

נכתב ע"י twister:
השאלה היא מה מידת הקורלציה בין האינפלציה בשקל זהה לשינוי בשער הדולר/שקל?

אין קורלציה גבוהה בין האינפלציה השקלית לשינוי בשקל/דולר כי יש גם אינפלציה בדולר

לאורך זמן, יש קורלציה גבוהה בין יחס האינפלציה שקל/דולר לבין יחס המטבעות שקל/דולר.

twister · 18/9/23

נכתב ע"י FIYaacov:
קורלציה מודדים על סט של דאטה. לא על אנקדוטה.

תשנה את שנה ל 30 שנה, זו רק דוגמה.

נכתב ע"י roneng:
אין קורלציה גבוהה בין האינפלציה השקלית לשינוי בשקל/דולר כי יש גם אינפלציה בדולר

לאורך זמן, יש קורלציה גבוהה בין יחס האינפלציה שקל/דולר לבין יחס המטבעות שקל/דולר.

המשפט של @yanosh34 הוא נכון
אבל הוא לא סותר את העובדה שגם בלי קשר לאינפלציה, אפשר להרוויח/להפסיד משינוי מט"ח של מטבע בית/חוץ גם בטווח הארוך.

פותח הנושא	כותרת	פורום	תגובות	תאריך
Y	השפעת מט״ח על קרן אירית מחקה מדד שנסחרת בשקלים	שוק ההון	0	9/9/23
א	השפעת מט"ח על נייר 1159235	שוק ההון	2	17/11/21
E	השפעת מט"ח על תיק ההשקעות	שוק ההון	1	19/1/21
ד	האם יש דרך לנטרל השפעת הדולר במסלולים כמו עוקב SP500 בפנסיה וקרן השתלמות?	פנסיה, גמל וקרנות השתלמות	11	6/4/24
F	דעתכם האישית על השפעת הבינה המלאכותית על חברות הטק	אוף טופיק	8	4/4/24
ר	השפעת יחסי ישראל-אירלנד על קרנות איריות	שוק ההון	21	2/4/24
A	לגבי השפעת מטח בקרנות חוץ	שוק ההון	6	6/1/24
ד	השפעת מכירת פסגות על פסגות טרייד	שוק ההון	3	7/12/23
ב	השפעת המלחמה על הריבית של פיקדונות דולריים בבנקים	צרכנות פיננסית	5	27/11/23
א	השפעת מות ההפיכה המשפטית על שווקים בישראל	פוליטיקה, אקטואליה, דת-מדינה ושאר מרעין בישין	499	4/9/23
	השפעת דיבידנד על שערי קניה ומכירה בחישובי דף עזר 1325	מיסים	1	4/5/23
I	השפעת קריסת SVB על הכלכלה הישראלית	שוק ההון	19	12/3/23
	אג"ח ממשלתי 5116181 MTF מחקה תל גוב-כללי - השפעת הארועים הפוליטיים על הקרן	שוק ההון	22	14/2/23
Y	השפעת הרפורמה המשפטית על שוק ההון בישראל	שוק ההון	429	27/1/23
C	״השפעת המיסוי הריאלי אל מול הנומינלי חזקה יותר בטווח הקצר״	שוק ההון	3	30/12/22
ב	השפעת הלוואה קודמת על פרופיל לווה למשכנתא	נדל"ן	6	22/12/22
S	השפעת האינפלציה והעלאת הריבית על מגזר ההייטק	פוליטיקה, אקטואליה, דת-מדינה ושאר מרעין בישין	9	3/10/22
ש	השפעת מעבר בנק על דירוג האשראי	צרכנות פיננסית	0	2/10/22
A	השפעת הריבית העולה והאינפלציה על מחירי הנדל״ן	נדל"ן	109	12/6/22
E	השפעת הירידות בבורסה על היום-יום ומצב הרוח	שוק ההון	63	10/5/22
D	מניות דואליות - השפעת מחיר המניה והבדלים בימי מסחר	שוק ההון	1	6/3/22
K	השפעת מלחמת רוסיה-אוקראינה על הכלכלה העולמית	פוליטיקה, אקטואליה, דת-מדינה ושאר מרעין בישין	2411	12/2/22
L	השפעת הוצאות על פרישה מוקדמת	פרישה מוקדמת והחיים שאחריה	3	8/12/21
ס	השפעת עלייה קלה בריבית הפריים	נדל"ן	33	13/11/21
N	השפעת שער הדולר על קרן שקלית	שוק ההון	34	6/11/21
ר	ילדים במהלך התואר - השפעת הורות על התפתחות אישית	התפתחות אישית	14	13/8/21
E	השפעת שער הדולר על שער הפאונד	אוף טופיק	2	28/1/21
	השפעת תופעת הפרישה המוקדמת על המשק הישראלי	פרישה מוקדמת והחיים שאחריה	42	20/12/20
B	השפעת שינוי שער הדולר על מניות זרות לא דואליות	שוק ההון	5	6/12/20
E	השפעת ג'ו ביידן על המדדים	שוק ההון	3	15/10/20
M	השפעת קבלת מענקי CARES act על דילול בעלי המניות?	שוק ההון	1	2/5/20
נ	השפעת המגפה בעולם על דור הY והZ, דעתכם בנושא?	אוף טופיק	47	2/5/20
G	השפעת הגישה של טראמפ על השוק	אוף טופיק	29	25/3/20
ה	השפעת הקורונה על נדלן - דיון תיאורטי	נדל"ן	363	6/3/20
ר	השפעת דמי ניהול על מחיר קרן סל	שוק ההון	14	25/12/19
O	השפעת מכירת בית השקעות על תנאים קיימים	שוק ההון	2	24/12/19
P	השפעת "הכנסות פטורות" על חישוב סך ה"הכנסה"	צרכנות פיננסית	20	22/11/19
A	השפעת קרבה לבית ספר על איכות חיים ושווי הנכס	נדל"ן	9	24/6/19
	השפעת היפראינפלציה על מיסוי ניירות נקובים בדולר	מיסים	14	21/5/19
	השפעת ירידה במס רווח הון על שינוי הקרנות	שוק ההון	8	11/4/19
P	השפעת ירידות בשוק ההון על נדל"ן רגיל/להשקעה?	נדל"ן	32	27/12/18
כ	השפעת תשלום ריבית (קופון) על מחיר וגרף של אג"ח	שוק ההון	4	1/12/18
א	השפעת פ"מ על זוגיות	פרישה מוקדמת והחיים שאחריה	25	22/1/18
ש	השפעת עליית ריבית על תיק לטווח יחסית קצר	שוק ההון	2	20/4/17
	השפעת הברקזיט על ETF'S שבסיסן באירלנד ונסחרות בלונדון	שוק ההון	1	15/3/17
H	השפעת דמי הניהול על החיסכון הפנסיוני	צרכנות פיננסית	3	29/8/15
ז	השפעת שינויי שערי מטבע חוץ על רווחי\הפסדי הון	מיסים	144	27/7/15
	השפעת הריבית במשק (עולה או יורדת) על תשואות מניות דיבידנד	שוק ההון	9	10/7/15
A	השפעת דמי הניהול על ביצועי תעודות סל וקרנות מחקות	שוק ההון	3	31/1/15
T	איך מדווחים רווח/הפסד של מט״ח בטופס מס השנתי (1301) ?	מיסים	2	ביום רביעי ב- 14:04

השפעת מט״ח על קרנות הנסחרות בשקלים

guesto

משתמש בכיר

yanosh34

משתמש בכיר

twister

משתמש רגיל

FIYaacov

roneng

משתמש בכיר

twister

משתמש רגיל

נושאים דומים