Wonko
משתמש רגיל
- הצטרף ב
- 27/5/17
- הודעות
- 671
- דירוג
- 1,024
בעקבות ה"משברון" הכלכלי שאנחנו מצויים בו, נו, זה שכנראה נגרם בגלל הקורונה, עלה לי רעיון לנצל את ירידות השוק "בדרך פסיבית". אני בטוח שהרעיון לא מקורי אבל הוא לא תוצאה ראשונה בגוגל. לפחות לא עם מילות החיפוש שבחרתי.
אני מניח כמה דברים:
1. התיק שלי הוא לא 100% מניות. כך שאני לא צריך לקחת הלוואה כדי לקנות עוד מניות. אצלי ספציפית קיים חלק מזומן.
2. המשבר הוא זמני ובטווח הרחוק הוא לא ישפיע יותר מדי על העלייה העולמית של השוק.
3. אני רוצה לקנות יותר מניות (מעל האחוזים שהקצתי לעצמי בתיק) בנקודת השפל של הקריסה.
ברור שאי אפשר להשיג את 3. ייתכן שהקריסה הנוכחית של 13%~ היא המקסימלית וכדי לקנות עכשיו מניות עם כל הכסף בעולם וייתכן שהקריסה עוד תגיע ל50% או יותר ואז לקנות עכשיו זה לא חכם בדיעבד אם כי סולידי לפי הנחה מספר 2.
מה שכן אפשר לעשות הוא למצוא אלגוריתם קירוב.
לדוגמה, אם יש לי X מזומן פנוי, במקום להניח שעכשיו הגענו לנקודת השפל ולהכנס עם כל X המזומן שלי, אני יכול לחלק את X ל10 חלקים שווים, ולהכנס עם X/10 כל פעם שהשוק יורד ב5% מערכו. מעבר לתיקון התיק שאותו עושים בלי קשר.
למה זה טוב? כל פעם שהסיכוי שנקודת השפל הוא נמוך יותר, אני משקיע יותר אחוזים מהתיק במניות - אמנם אני לא קונה את כל המניות בנקודת השפל אבל אני גם לא קונה את כל המניות בנקודה אקראית כמו ראש חודש. בנוסף, מאוד קל ליישם את האלגוריתם הנ"ל בעזרת הוראות LIMIT. בנוסף, ניתן לאזן את התיק חזרה לאחר שמשבר חולף עם הכנסה חדשה.
מה דעתכם על גישה מהסוג הזה? סתם מינוף גנרי? אופטימיזציה זניחה? ראש קטן וסולידי עדיף? אולי הנחה 2 לא הגיוני?
אילו אלגוריתמים דומים אתם מכירים? אשמח למקורות לקרוא על הנושא.
אני מניח כמה דברים:
1. התיק שלי הוא לא 100% מניות. כך שאני לא צריך לקחת הלוואה כדי לקנות עוד מניות. אצלי ספציפית קיים חלק מזומן.
2. המשבר הוא זמני ובטווח הרחוק הוא לא ישפיע יותר מדי על העלייה העולמית של השוק.
3. אני רוצה לקנות יותר מניות (מעל האחוזים שהקצתי לעצמי בתיק) בנקודת השפל של הקריסה.
ברור שאי אפשר להשיג את 3. ייתכן שהקריסה הנוכחית של 13%~ היא המקסימלית וכדי לקנות עכשיו מניות עם כל הכסף בעולם וייתכן שהקריסה עוד תגיע ל50% או יותר ואז לקנות עכשיו זה לא חכם בדיעבד אם כי סולידי לפי הנחה מספר 2.
מה שכן אפשר לעשות הוא למצוא אלגוריתם קירוב.
לדוגמה, אם יש לי X מזומן פנוי, במקום להניח שעכשיו הגענו לנקודת השפל ולהכנס עם כל X המזומן שלי, אני יכול לחלק את X ל10 חלקים שווים, ולהכנס עם X/10 כל פעם שהשוק יורד ב5% מערכו. מעבר לתיקון התיק שאותו עושים בלי קשר.
למה זה טוב? כל פעם שהסיכוי שנקודת השפל הוא נמוך יותר, אני משקיע יותר אחוזים מהתיק במניות - אמנם אני לא קונה את כל המניות בנקודת השפל אבל אני גם לא קונה את כל המניות בנקודה אקראית כמו ראש חודש. בנוסף, מאוד קל ליישם את האלגוריתם הנ"ל בעזרת הוראות LIMIT. בנוסף, ניתן לאזן את התיק חזרה לאחר שמשבר חולף עם הכנסה חדשה.
מה דעתכם על גישה מהסוג הזה? סתם מינוף גנרי? אופטימיזציה זניחה? ראש קטן וסולידי עדיף? אולי הנחה 2 לא הגיוני?
אילו אלגוריתמים דומים אתם מכירים? אשמח למקורות לקרוא על הנושא.
