חישובי אגח - פיינלי

[אנא-אל]

@Nimrod
אני מבינה שזה תיאורטי ועם 5 שח אי אפדר לקנות אגח ב90 שח.
אבל חשוב לי לא להטעות, אז בעצם לא היתה לי טעות בהתחלה וזה אכן 5 שח 5.1 שח 5.15 שח.. כן?

 

[אנא-אל]

לדעתי יש לך טעות ב-3 כי חישבת כאילו הקופון הראשון קונה 5/100 יחידות אבל הוא קונה בעצם 5/90 לפי המחיר הנוכחי. זה אומר שהקופון השני יהיה כבר 5.2777

בסרטונים ביוטיוב מדגימים תשואה לפדיון עם מחירים התחלתיים שונים. אבל בכולם הסכום של הריבית דריבית על הקופון הוא אותו דבר, אז אני לא חושבת שהיתה לי טעות.
(ערכתי מאז את הפוסט)

 

[Nimrod]

@Nimrod
אני מבינה שזה תיאורטי ועם 5 שח אי אפדר לקנות אגח ב90 שח.
אבל חשוב לי לא להטעות, אז בעצם לא היתה לי טעות בהתחלה וזה אכן 5 שח 5.1 שח 5.15 שח.. כן?

אם את לא משקיעה ריביות - תמיד 5 שקל.
אם תשקיעי את הריביות - בסוף השנה השניה תקבלי בסביבות 5.27.

 

[אנא-אל]

@Nimrod במה נעזרת כדי לחשב 5.27?

 

[Nimrod]

@אנא-אל אחרי שנה - 5 זה מהאגרת בהתחלה. משקיעה גם אותם.
בסוף שנה שניה את מקבלת עוד 5 מהאגרת הראשונה. ומהאגרת השניה בסביבות 5*0.055 שזה 0.27 (תלוי במחיר שקנית את השניה. 5.5% מניח שקנית ב-90).

 

[RaeNye]

נתקעתי בחישובי האג"ח הבא (1131424):
- פדיון קרן חלקי כל שנה החל ממרץ 2016: 10%, 15%, 25%, 25%, 25%
- נומינלי בריבית משתנה 5.45% לא צמודה, משולמת רבעונית (מרץ/יוני/ספט'/דצמ') על יתרת הקרן (תשלום אחרון מרץ 2020)
- לפי ביזפורטל, נסחר היום ב-96~ עם מח"מ 2~, פארי 101~ ותשואה ברוטו לפדיון 8~.

לא הצלחתי לשחזר עם xirr אף אחד מהמספרים הנ"ל. עזרה תתקבל בברכה.

 

[TunaGolem]

נתקעתי בחישובי האג"ח הבא (1131424):
- פדיון קרן חלקי כל שנה החל ממרץ 2016: 10%, 15%, 25%, 25%, 25%
- נומינלי בריבית משתנה 5.45% לא צמודה, משולמת רבעונית (מרץ/יוני/ספט'/דצמ') על יתרת הקרן (תשלום אחרון מרץ 2020)
- לפי ביזפורטל, נסחר היום ב-96~ עם מח"מ 2~, פארי 101~ ותשואה ברוטו לפדיון 8~.

לא הצלחתי לשחזר עם xirr אף אחד מהמספרים הנ"ל. עזרה תתקבל בברכה.

לקחתי מלאומי את טבלת תחזית התשלומים, הוספתי בראשה את התאריך של היום ואת השער הנכחי (96.35-), וקבלתי מXIRR בדיוק את התשואה ברוטו 8.03%.

 

[RaeNye]

לקחתי מלאומי את טבלת תחזית התשלומים, הוספתי בראשה את התאריך של היום ואת השער הנכחי (96.35-), וקבלתי מXIRR בדיוק את התשואה ברוטו 8.03%.

יש שם רק קופון אחד ופדיון קרן אחד... או שאני לא יודע איפה להסתכל.

מה גם ש-10% קרן כבר הוחזרה, אז התשואה לפדיון לא אמורה לעלות על הריבית האפקטיבית.

 

[TunaGolem]

אני לא יודע איפה להסתכל.

מעל התשואה נטו ותשואה ברוטו, יש קישור לתחזית תשלומים, שם יש רשימה של תשעה עשר החזרי קרן וריבית.

 

[RaeNye]

מעל התשואה נטו ותשואה ברוטו, יש קישור לתחזית תשלומים, שם יש רשימה של תשעה עשר החזרי קרן וריבית.

תודה, אני חיפשתי באירועים. אין את המידע הזה בביזפורטל, אגב? (עריכה: מצאתי - נתוני אג"ח)

מה שכן, נראה שהכל מנורמל חזרה לפי קרן=100. אז מה המשמעות לכך שהיה כבר פדיון חלקי?