שימוש בנתונים טכניים ע"מ לצמצם MAX DROWBACK

[קובי_חדש]

עברתי על כל הממוצעים האילו בלפחות 10 מניות ומדדים שונים בזמנים שונים ובדקתי לפי מחיר סגירה מתי לקנות ומתי למכור

הקניה כשהמניה חוצה מלמתה למעלה והמחירה כשהיא חוצה מלמעלה למתה (זה הרעיון לא?)
אז עברתי על זה ואני ממש לא הצלחתי למצוא רווח עקבי ואפילו המון הפסדים כשהשוק מדשדש בלי תנודות חדות

ולך תדה מה יביא תנודה חדה... בקיצר דעתי אישית שכל הממוצעים האילו זה סצם ליופי. אנשים מחפשים תבניות איפה שאין..

מה שמעניין זה להשוות את זה מול השקעה רבעונית בלבד כמו שעון.

 

[קובי_חדש]

זה אמור לאפטם את ההשקעה הרבעונית לא לתזמן את השוק

 

[Shaz]

מה שמעניין זה להשוות את זה מול השקעה רבעונית בלבד כמו שעון.

המון פעמים יוצא שאתה קונה ביקר ומוכר בזול בשיטה של הממוצעים

וזה קורה המון

 

[קובי_חדש]

המון פעמים יוצא שאתה קונה ביקר ומוכר בזול בשיטה של הממוצעים

וזה קורה המון

שים לב שמה שהצעתי הוא לא ממוצע ...

 

[Shaz]

שים לב שמה שהצעתי הוא לא ממוצע ...

אני דיברתי על הממוצע הנע ושזה ממש קשקוש מוחלט

 

[קובי_חדש]

אני דיברתי על הממוצע הנע ושזה ממש קשקוש מוחלט

ההצעה המעודכנת היא שימוש בבעיית העצירה האופטימלית על מנת לחשב מה הסכום המינימלי שאתה מוכן לשלם ברבעון, וככה לאפטם את שיטת ההשקעה הקבועה כל רבעון.
סטטיסטית זה אמור לעבוד ולהכות את שיטת הרבעון , אם יש מישהו שרוצה לעזור לי בבקטסט של זה ולהוכיח אתזה אני אשמח

 

[Shaz]

ההצעה המעודכנת היא שימוש בבעיית העצירה האופטימלית על מנת לחשב מה הסכום המינימלי שאתה מוכן לשלם ברבעון, וככה לאפטם את שיטת ההשקעה הקבועה כל רבעון.
סטטיסטית זה אמור לעבוד ולהכות את שיטת הרבעון , אם יש מישהו שרוצה לעזור לי בבקטסט של זה ולהוכיח אתזה אני אשמח

אתה לא יכול לדעת מה הנקודה המינימלית כל רבעון.. ובשוק עולה (כמו שהיה 9 שנים) וזה משהו שאתה יודע רק בדיעבד אתה יכול להגיע למצב שלא תיקנה כלום או תקנה באיזה שפל של 10% במקרה פעם בשנתים שלושה אחרי שהפסדת עליה של 20-30%
נקודת הקניה שלך לא תמיד תגיע..
יש לך דוגמה אמיתית על ההיסטוריה שזה עובד בכלל? להשוואת את זה מול קניה ברבעון כמו עיוור זה קל כי יש מחשבונים ברשת שעושים את זה..
תן לפחות כמה דוגמאות של כמה שנים מההיסטוריה ונראה מה התשואה הממוצעת בזמנים האילו..

 

[לעניות דעתי]

ההצעה המעודכנת היא שימוש בבעיית העצירה האופטימלית על מנת לחשב מה הסכום המינימלי שאתה מוכן לשלם ברבעון.

סטטיסטית זה אמור לעבוד ולהכות את שיטת הרבעון

א. לא הבנתי איך אתה מחשב. איך ממוצע נע הוא נקודת הייחוס שלך כלפי האפשרויות שבפרק הזמן הבא?
ב. סטטיסטית, ממה שקראתי בהפניות שהבאת סיכויי ההצלחה המתמטיים של זה הן בין שליש לחצי, מה שאומר שבכלל לא ברור שזה ״מכה״ את שיטת הרבעון.
ג. אני לא אשף בקטסט, יתכן שתשכנע את אחד האשפים כאן לבצע בדיקה.
ד. אתה מכיר את המחקר ההשוואתי בין המשקיע שנכנס מיד לבין האופטימלי שנכנס בנקודות הקצה ושהפעם ביניהם לא גדול כמו שאנחנו מדמיינים?
קפה שחור פעם הפנה אליו, בתגובה לקישור של הגרסה המדוייקת של ׳האופטימית׳, לפי זה המוכח שנזיונך לתפוס את הקצוות עלול לעלות לך בלא מעט תשואה...

 

[קובי_חדש]

א. לא הבנתי איך אתה מחשב. איך ממוצע נע הוא נקודת הייחוס שלך כלפי האפשרויות שבפרק הזמן הבא?
ב. סטטיסטית, ממה שקראתי בהפניות שהבאת סיכויי ההצלחה המתמטיים של זה הן בין שליש לחצי, מה שאומר שבכלל לא ברור שזה ״מכה״ את שיטת הרבעון.
ג. אני לא אשף בקטסט, יתכן שתשכנע את אחד האשפים כאן לבצע בדיקה.
ד. אתה מכיר את המחקר ההשוואתי בין המשקיע שנכנס מיד לבין האופטימלי שנכנס בנקודות הקצה ושהפעם ביניהם לא גדול כמו שאנחנו מדמיינים?
קפה שחור פעם הפנה אליו, בתגובה לקישור של הגרסה המדוייקת של ׳האופטימית׳, לפי זה המוכח שנזיונך לתפוס את הקצוות עלול לעלות לך בלא מעט תשואה...

א. 90/E זה כמות הימים אחורה שהם החלון שלי, אני אקנה רק אם אמצא במהלך הרבעון מחיר*נמוך* ממה שראיתי בחלון שלי.
ב. פספסי את זה? תוכל להפנות אותי למקור של המספרים האלו מהקישורים שלי?
ד. נכון, אבל חייבת להיות דרך לאפטם בחירה מונוטונית כל רבעון ...

 

[FIYaacov]

נכון, אבל חייבת להיות דרך לאפטם בחירה מונוטונית כל רבעון ...

אם היה, היה מישהו שכר היה "מוצא" את זה ועושה מיליארדים (עד שהיו עולה על זה מישהו אחר). כרגע היחידים שעושים מיליארדים הם אלה שמוכרים שקיים ערך כזה, ומלמדים את זה במסגרת שיעורי מסחר בבורסה.

 

[לעניות דעתי]

א. 90/E זה כמות הימים אחורה שהם החלון שלי, אני אקנה רק אם אמצא במהלך הרבעון מחיר*נמוך* ממה שראיתי בחלון שלי.

זאת אומרת שאתה מניח (מקווה?) שברבעון הבא תהיה נקודה מתחת לרבעון הקודם. זה כמעט ההפך המוחלט להנחה שהשוק בסה״כ עולה. לא צריך באקטסט, קח גרף ארוך ככל שתרצה ותמצא את המקרים שבהם הגרף ירד ביחס לרבעון קודם.
מה שהכי סביר שתמצא זה שתהיה הרבה רבעונים על הגדר, וכשכבר תיכנס זה יהיה רגע לפני נפילה ארוכה יותר.

 

[לעניות דעתי]

תוכל להפנות אותי למקור של המספרים האלו מהקישורים שלי?

ההסתברות לבחור במועמדת הטובה ביותר היא קצת יותר משליש, או ליתר דיוק היא קרובה ל-1 /e (אחד חלקי הקבוע ℮ ששווה בערך 2.71828).

מהקישור לבעיית המזכירה בויקיפדיה שקישרת בעמוד 2 של השרשור

 

[קובי_חדש]

זאת אומרת שאתה מניח (מקווה?) שברבעון הבא תהיה נקודה מתחת לרבעון הקודם. זה כמעט ההפך המוחלט להנחה שהשוק בסה״כ עולה. לא צריך באקטסט, קח גרף ארוך ככל שתרצה ותמצא את המקרים שבהם הגרף ירד ביחס לרבעון קודם.
מה שהכי סביר שתמצא זה שתהיה הרבה רבעונים על הגדר, וכשכבר תיכנס זה יהיה רגע לפני נפילה ארוכה יותר.

לא זה אומר שאני מניח שיהיה נקודה כלשהי במהלך הרבעון (אפילו שניה) בה מחיר הנייר יהיה זול יותר מהמחיא הכי נמוך שראיתי בחלון שלי.

 

[Shaz]

זאת אומרת שאתה מניח (מקווה?) שברבעון הבא תהיה נקודה מתחת לרבעון הקודם. זה כמעט ההפך המוחלט להנחה שהשוק בסה״כ עולה. לא צריך באקטסט, קח גרף ארוך ככל שתרצה ותמצא את המקרים שבהם הגרף ירד ביחס לרבעון קודם.
מה שהכי סביר שתמצא זה שתהיה הרבה רבעונים על הגדר, וכשכבר תיכנס זה יהיה רגע לפני נפילה ארוכה יותר.

זה אומר שמ 2009 ועד 2018 הוא היה מבצע רק קניה אחת איפה שהוא ב 2015.. או משהו כזה..

 

[קובי_חדש]

מהקישור לבעיית המזכירה בויקיפדיה שקישרת בעמוד 2 של השרשור

"בפרט שבחירה אקראית (למשל, אם תמיד נשכור את המועמדת החמישית שנראיין, תהיה אשר תהיה) תבחר במועמדת הטובה ביותר רק פעם אחת למאה."
נכון יש סיכוי של 1/3 שנצליח למצוא את האופטימלי, מעניין יהיה לבדוק את זה בבקטסט, כי אם תמיד נבחר ב0 (כל רבעון) הסיכוי לאופטימלי נמוך יותר.

השאלה היא א"כ האם עדיף לחפש את האופטימלי שוב ושוב כל רבעון ולקבל את זה שבמקום להשקיע 4 פעמים בשנה אנחנו סטטיסטית נשקיע 1.3 פעמים בשנה ?

 

[קובי_חדש]

זה אומר שמ 2009 ועד 2018 הוא היה מבצע רק קניה אחת איפה שהוא ב 2015.. או משהו כזה..

פליז מישהו שיעזור לי בבקטסט

 

[Shaz]

פליז מישהו שיעזור לי בבקטסט

אין לי ממש איך.. אני יכול לבדוק מקסימום לבדוק מול מחיר סגירה אבל זה לא ממש יהיה שקול לאלגוריתם שלך שקונה ברגע שהמחיר התוך יומי נמוך ממחיר הקניה של הרבעון הקודם..

אני בכלל לא בטוח שהבנתי את האלגוריתם..

 

[לעניות דעתי]

השאלה היא א"כ האם עדיף לחפש את האופטימלי שוב ושוב כל רבעון ולקבל את זה שבמקום להשקיע 4 פעמים בשנה אנחנו סטטיסטית נשקיע 1.3 פעמים בשנה ?

לא בדקתי, אבל נשמע לי על פניו שהפסד התשואה האלטרנטיבית של למעלה מחצי שנה הוא משמעותי לאין ערוך מהתשואה שתשיג מהנוסחה שלך.
יותר מזה: לטווח הארוך, להערכתי (הלא בדוקה) אפילו אם תוסיף שבסוף הרבעון אם לא דגת נקודת כניסה אז תרכוש אוט׳ בסיום פרק הזמן במחיר השוק- עדיין הפסד התשואה בלשכת מחוץ לגדר יעלה על הרווח מהדייג.
שוב, לא בדקתי, אבל פשוט לי שזה כך. ואם זה לא מספיק, אז מה שיעקב כתב- שלא יתכן ששיטה כל-כך פשוטה לא נבדקה ומיושמת על ידי גופים שהמקצוע שלהם הוא למצוא תזמון יעיל.

 

[Shaz]

האם שקלתם להשתמש בטכניקה מסוג MOVE AVARGE בשביל למתן את התנודתיות?

נניח ואנחנו משתמשים באסטרטגיה הבאה:
החל מהרבעון (או מכל נקודת זמן בה אנחנו אמורים לקנות) אנחנו נבדוק כל X זמן האם נתוני המסחר היומי היו מעל או מתחת לממוצע 200 הימים האחרון.
אם זה מעל נקנה ואם זה מתחת לא נקנה.

הרציונל הוא למתן ירידות ומצד שנילא לפגוע יותר מידי באפשרות להצטרף לעליה, אנחנו נשלב כאן הפקדה קבועה (כלומר אנחנו לא מנסים לתזמן את השוק לחלוטין , רק למנוע מצבים מתסכלים שנפלנו בדיוק על שיא ירידה כלשהו) וכך נוכל לשפר (אולי עדיין לא סגור סופית על זה אבל נשמע סביר) את התנודתיות שלנו כלפי מטה.

במקרה ראיתי את הממוצע הנע ב retrolyzer רק לאחרונה
אתה מדבר על משהו כזה?
https://retrolyzer.com/index.html?i...Y%20%3E%20ma(SPY%2C%20200)%20hold%20SPY%0D%0A

זה נראה ממש לא רעיון טוב לפחות היסטורית לא עבדה טוב בכלל

 

[קובי_חדש]

במקרה ראיתי את הממוצע הנע ב retrolyzer רק לאחרונה
אתה מדבר על משהו כזה?
https://retrolyzer.com/index.html?input=SPY%0D%0Awhen%20SPY%20%3E%20ma(SPY%2C%20200)%20hold%20SPY%0D%0A

זה נראה ממש לא רעיון טוב לפחות היסטורית לא עבדה טוב בכלל

שים לב לזה:
https://retrolyzer.com/index.html?input=SPY%0D%0Awhen%20SPY%20%3E%20ma(SPY%2C%20720)%20hold%20SPY%0D%0A

אני חושב שהסיבה שזה מפסיד לשוק זה בגלל שזה קשיח מידי, צריך לחשוב איך להגדיל את גודל החלון בצורה דינמי יותר