שימוש בנתונים טכניים ע"מ לצמצם MAX DROWBACK

[קובי_חדש]

האם שקלתם להשתמש בטכניקה מסוג MOVE AVARGE בשביל למתן את התנודתיות?

נניח ואנחנו משתמשים באסטרטגיה הבאה:
החל מהרבעון (או מכל נקודת זמן בה אנחנו אמורים לקנות) אנחנו נבדוק כל X זמן האם נתוני המסחר היומי היו מעל או מתחת לממוצע 200 הימים האחרון.
אם זה מעל נקנה ואם זה מתחת לא נקנה.

הרציונל הוא למתן ירידות ומצד שנילא לפגוע יותר מידי באפשרות להצטרף לעליה, אנחנו נשלב כאן הפקדה קבועה (כלומר אנחנו לא מנסים לתזמן את השוק לחלוטין , רק למנוע מצבים מתסכלים שנפלנו בדיוק על שיא ירידה כלשהו) וכך נוכל לשפר (אולי עדיין לא סגור סופית על זה אבל נשמע סביר) את התנודתיות שלנו כלפי מטה.

 

[Delver]

עשית ניסוי על נתוני עבר? כמה ימים מתאימים לקנייה יש לך כשהמגמה הכללית היא כלפי מעלה?

 

[קובי_חדש]

עשית ניסוי על נתוני עבר? כמה ימים מתאימים לקנייה יש לך כשהמגמה הכללית היא כלפי מעלה?

לא, אני עדיין בשלב התאורטי, נשמע ל דיי הגיוני שיש דרך סטטיסטית "לגדר" את עצמך מנפילות עמוקות מידי בלי לחסום את עצמך יותר מידי כלפי מעלה.
נשמע לי דיי הגיוני שיהיה ניתן לעשות את זה על בסיס ממוצע של כמות ימים מסויימת (אולי צריך לחשוב על נוסחה שהמספר ימים הזה ינוע כדי להתגבר על מצבים יוצאי דופן כמו תקופות דשדוש ארוכות במיוחד או עליות/ירידות חדות במיוחד )

 

[123W]

האם שקלתם להשתמש בטכניקה מסוג MOVE AVARGE בשביל למתן את התנודתיות?

נניח ואנחנו משתמשים באסטרטגיה הבאה:
החל מהרבעון (או מכל נקודת זמן בה אנחנו אמורים לקנות) אנחנו נבדוק כל X זמן האם נתוני המסחר היומי היו מעל או מתחת לממוצע 200 הימים האחרון.
אם זה מעל נקנה ואם זה מתחת לא נקנה.

הרציונל הוא למתן ירידות ומצד שנילא לפגוע יותר מידי באפשרות להצטרף לעליה, אנחנו נשלב כאן הפקדה קבועה (כלומר אנחנו לא מנסים לתזמן את השוק לחלוטין , רק למנוע מצבים מתסכלים שנפלנו בדיוק על שיא ירידה כלשהו) וכך נוכל לשפר (אולי עדיין לא סגור סופית על זה אבל נשמע סביר) את התנודתיות שלנו כלפי מטה.

1. לא הבנתי את האסטרטגיה. וכנראה כדאי להתחשב בעוד דברים. באופן כללי זה נשמע כמו מתכון לקנות בעליות. לא ברור לי אם זה מומנטום, או סתם מתכון להפסיד כסף.

2. באופן עקרוני, כל האסטרטגיות הטכניות הפשטניות נידונו לכישלון.

3. ממליץ לקורא על מומנטום, ולמצוא דרך לעשות backtesting

 

[מוריארטי]

למה התנודתיות מפריעה לך?

 

[קובי_חדש]

1. לא הבנתי את האסטרטגיה. וכנראה כדאי להתחשב בעוד דברים. באופן כללי זה נשמע כמו מתכון לקנות בעליות. לא ברור לי אם זה מומנטום, או סתם מתכון להפסיד כסף.

2. באופן עקרוני, כל האסטרטגיות הטכניות הפשטניות נידונו לכישלון.

3. ממליץ לקורא על מומנטום, ולמצוא דרך לעשות backtesting

בקטסטינג זה מבאס רצח, זה תמיד אופרציה שלמה

 

[קובי_חדש]

למה התנודתיות מפריעה לך?

היא לא מפריעה לי, אבל בהנתן שאני יודע להמנע מירידות עמוקות במיוחד אני אמור להגדיל את התשואה הסופית (אני אעשה פחות מאלו שידעו להכנס בדיוק בפיק של הירידה אבל אעשה יותר מכל אלו שמדרדרים אליה עד נקודה מסויימת)

 

[דור דורים]

אם זה מעל נקנה ואם זה מתחת לא נקנה.

אני מניח שהתכוונת להיפך.

החל מהרבעון (או מכל נקודת זמן בה אנחנו אמורים לקנות) אנחנו נבדוק כל X זמן האם נתוני המסחר היומי היו מעל או מתחת לממוצע 200 הימים האחרון.

עשיתי משהו דומה כשנכנסתי עם סכום גדול.
לא משהו עם שיטה מסודרת. יותר יריות באוויר.
לא מוצלח במיוחד. בד"כ גורם לאכזבות, אבל אני לא יכול לומר שנגמלתי מזה לגמרי.

אם אראה שיש שיטה שאכן נחשבת בדוקה ומוכחת, אולי אנסה אותה.
בינתיים, מבחינת עמדה, אני מקבל את הטענה שעדיף time in the market מאשר timing the market.
בפועל, אני כן משחק קצת עם תזמון, אבל לא מסיבות טובות ומשכנעות, אלא יותר כי זה המעט שאני כן מרשה לעצמי לשחק בו....

 

[קפה שחור]

למה 200 ימים אחרונים הוא מדד "הצלחה" (לא ליפול מתחת) של מניה כלשהי?
הדגש הוא, למה 200 ולא 224 או 145, שואל באופן אישי, לא התיאורטי
בנוסף, יש מניות "מחזוריות" (Cyclical) עם מחזורים של מספר שנים שבהם הם חלק מהזמן נמצאים מתחת לממוצע וחלק מהזמן מעל הממוצע
אז תקנה אותם ביוקר ותמכור בזול?

ואם כבר אתה עוסק בניתוח טכני, שימוש בממוצע נע אחד לא נותן לך הרבה
סוחר יום\סווינג שמחפש פירצות להכנס ישתמש ב 3 ממוצעים שונים כדי לראות איפה הוא נמצא על הסקאלה (50-100-200 יום), כאשר כל אחד ממוצעים "משדרים" את השינויים שקרו בעבר במחיר בטווחי זמן שונים
סוחר יום ייצא מפוזיציה כאשר המחיר יפרוץ את הממוצע הנע (לכוון מטה), סוחר יום אחר ייכנס לפוציזיה הפוכה כאשר זה יקרה
מה שאני מנסה להגיד, שאילו כלים שאתה יכול להעזר בהם
אבל אילו לא כלים שאומרים לך: תעשה
אילו כלים שאומרים לך מה קרה בעבר ואם זה יחזור תוכל לחשב באיזו הסתברות זה יקרה

 

[adamshalev]

האם שקלתם להשתמש בטכניקה מסוג MOVE AVARGE בשביל למתן את התנודתיות?

נניח ואנחנו משתמשים באסטרטגיה הבאה:
החל מהרבעון (או מכל נקודת זמן בה אנחנו אמורים לקנות) אנחנו נבדוק כל X זמן האם נתוני המסחר היומי היו מעל או מתחת לממוצע 200 הימים האחרון.
אם זה מעל נקנה ואם זה מתחת לא נקנה.

הרציונל הוא למתן ירידות ומצד שנילא לפגוע יותר מידי באפשרות להצטרף לעליה, אנחנו נשלב כאן הפקדה קבועה (כלומר אנחנו לא מנסים לתזמן את השוק לחלוטין , רק למנוע מצבים מתסכלים שנפלנו בדיוק על שיא ירידה כלשהו) וכך נוכל לשפר (אולי עדיין לא סגור סופית על זה אבל נשמע סביר) את התנודתיות שלנו כלפי מטה.

זה נקרא Tactical Asset Allocation. זה תחום שלם בעולם ההשקעות.
עשיתי עבודה בתחום כאן.
דעתי?
אם אתה לא הולך לעשות באקטסטינג ריגורוזי ברמה שמצריכה ממך כמה חודשים טובים של עבודה, אז אתה לא פועל לפי אסטרטגיה אלא לפי תחושת בטן.
אם תעשה את הבאקטסטינג כמו שצריך, אתה תגלה שזה בתוחלת יוצא אותו דבר כמו תיק פסיבי שקול, רק עם הרבה יותר עבודה וכאב ראש, בין השאר כי עמלות המסחר והמסים ישחטו כל תשואה עודפת שתחסוט.

 

[דור דורים]

אם תעשה את הבאקטסטינג כמו שצריך, אתה תגלה שזה בתוחלת יוצא אותו דבר כמו תיק פסיבי שקול, רק עם הרבה יותר עבודה וכאב ראש, בין השאר כי עמלות המסחר והמסים ישחטו כל תשואה עודפת שתחסוט.

לא הבנתי למה יש לך מיסים ועמלות עודפים.
למיטב הבנתי, לפות"ש יש תיק פסיבי, והוא רוצה גם ככה לקנות נייר מסוים בכסף חדש שהפקיד.
האסטרטגיה אמורה לעזור לו שבמקרה שהנייר "יחסית יקר" ל"תקופה האחרונה", הוא יסמוך על זה שהתנודתיות המובנית תחזיר אותו למצב שהוא יהיה "יחסית זול", ורק אז הוא יקנה אותו.
האסטרטגיה אמורה להגדיר מה זה "יחסית יקר", מה זה "יחסית זול", ומה זה "התקופה האחרונה".
כיוון שגם באסטרטגיה פסיבית תהיה לו קנייה, אין כאן עמלות עודפות. אולי אפילו להיפך, כי קניות של מספר חודשים/רבעונים יתנקזו לו לנקודת זמן אחת שבה המחיר "יחסית זול".
גם מיסים עודפים לא יהיו כאן, כי המטרה היא לווסת את זמן הקנייה. לא להוסיף מכירות.

בהנחה שנתת, שעם מספיק באקטסטינג מוצלח, ניתן להגיע לאסטרטגיה כזו, לא רואה סיבה למה לא (מלבד השקעת הזמן הרב בלימוד הראשוני).

 

[קפה שחור]

יתנקזו לו לנקודת זמן אחת שבה המחיר "יחסית זול".

סביר יותר שלא יקרו לעולם
זה יהיה תיק מעניין אם הנכס כל הזמן בורח (עולה בתוחלת)

ספוילר: MEME

 

[Mamaof]

אלו שידעו להכנס בדיוק בפיק של הירידה

אין כאלה

 

[adamshalev]

לא הבנתי למה יש לך מיסים ועמלות עודפים.
למיטב הבנתי, לפות"ש יש תיק פסיבי, והוא רוצה גם ככה לקנות נייר מסוים בכסף חדש שהפקיד.
האסטרטגיה אמורה לעזור לו שבמקרה שהנייר "יחסית יקר" ל"תקופה האחרונה", הוא יסמוך על זה שהתנודתיות המובנית תחזיר אותו למצב שהוא יהיה "יחסית זול", ורק אז הוא יקנה אותו.
האסטרטגיה אמורה להגדיר מה זה "יחסית יקר", מה זה "יחסית זול", ומה זה "התקופה האחרונה".
כיוון שגם באסטרטגיה פסיבית תהיה לו קנייה, אין כאן עמלות עודפות. אולי אפילו להיפך, כי קניות של מספר חודשים/רבעונים יתנקזו לו לנקודת זמן אחת שבה המחיר "יחסית זול".
גם מיסים עודפים לא יהיו כאן, כי המטרה היא לווסת את זמן הקנייה. לא להוסיף מכירות.

בהנחה שנתת, שעם מספיק באקטסטינג מוצלח, ניתן להגיע לאסטרטגיה כזו, לא רואה סיבה למה לא (מלבד השקעת הזמן הרב בלימוד הראשוני).

סליחה, מה שרשמתי על מסים ועמלות לא רלוונטי פה.

 

[WhatIsMoney]

לא מבין איך אתה חושב שאתה יכול "לפספס" את הירידות אבל לא את העליות

 

[Shaz]

אתה כאילו מקסימום מרוויח ירידה עם סכום קטן
אבל גם מפסיד את אותה עליה.. למעשה ממה שבדקתי ככה ברוב הירידות שירדו מתחת לממצע 200 אז כשהשוק עבור את הממוצע 200 בשנית ולמטה למעלה הוא עבר בערך באותו מחיר שהיה בירידה
לא נראה שיש פה ממש רווח.. גם לא ירידה של 20% של 2018

ממה שאני רואה על vti אולי תרוויח איזה 2% ב 2016 וב 2011 מקסימום

אני דווקא רואה במבט חטוף אפשרות גדולה יותר להפסיד כשלא תקנה במחיר זול כשהוא מתחת לממוצע

האפשרות היחידה להרוויח משהו זה רק בקריסות של 40%+
כמו מ 2008 וכמה כאלה יש לך? ותזכור שמדובר רק על סכום הפקדה של רבעון
בנוסף קח בחשבון שאתה מפסיד דיבידנדים על אותה השקעה
אבל על הנפילה ב 2008 יכלת להציל 30% נפילה מקסימום
ממה שאני רואה..

תאמת בדקתי בעצמי כל מני שיטות עם כל מני ממוצעים

ויש לי ראש פתוח.
הגעתי למסקנה שהכל זה סתם תזמון שוק שסטטיסטית לא דווקא יביא לך רווח עודף אבל בוודעות יעשה לך עוד עבודה

 

[קפה שחור]

יעשה לך עוד עבודה

יעביר בינתיים את הזמן בסגנון השקעה (פאסיבי) כזה משעמם

 

[נעם בלה בלה]

אנחנו נבדוק כל X זמן האם נתוני המסחר היומי היו מעל או מתחת לממוצע 200 הימים האחרון.
אם זה מעל נקנה ואם זה מתחת לא נקנה.

לא הבנתי מה זה "זה" ומה זה "נתוני המסחר היומיים" שיהיו מעל או מתחת לממוצע שלהם.

אם אתה מדבר על מחיר, אז האסטרטגיה שלך היא לקנות כשיקר ולמכור בזול, אני לא מבין גדול אבל זה לא נשמע לי רווחי

 

[Shaz]

יעביר בינתיים את הזמן בסגנון השקעה (פאסיבי) כזה משעמם

זה באמת משעמם.. אני כל הזמן מחפש דברים ושיטות חדשות ואני תמיד מוצא את כולן לא עקביות ברמה שאפילו סטטיסטית בכלל לא בטוח שיהיה רוח אפילו בתוחלת

תמיד צריך יותר מידי פוקסים שבמקרה לטובתך רק כדי להרוויח שזה פשוט חבל על הסיכון...

כבר עגיף לחכות לנפילה של 30,40,50% ואז למנף קצת
ולא בטוח בכלל שאני אעשה את זה.

 

[קפה שחור]

אני כל הזמן מחפש דברים ושיטות חדשות ואני תמיד מוצא את כולן לא עקביות ברמה שאפילו סטטיסטית בכלל לא בטוח שיהיה רוח אפילו בתוחלת

מבלי להסיט אותך מהמטרה
אתה מסתכל על כל השיטות הללו כשיטות שמנצחות\אמורות לנצח השקעות ארוכות טווח, אבל זה לא כך
הם כן יכולות לנצח השקעות קצרות טווח, גג בינוני, אבל לא ארוך
אבל אורך החיים שלהם כל כך קצר שאתה לא יודע מתי באמת "המסיבה נגמרה"
הצב תמיד מנצח בסוף, גם אם הוא סוטה לפעמים מהמסלול לשתות קפה