הכנסה נוספת ממכירת אופציות

[Optimus]

ובכן

הבוט התחיל לעבוד כמה ימים אחרי הנפילה הגדולה באפריל. באותו יום של הנפילה, לא הכנסתי פקודת סטופ-לוס, קצת מתוך עצלנות, וקצת מתוך זלזול במה שעלול לקרות.
הנפילה הגדולה השנייה קרתה ב-14 באוקטובר הידוע לשמצה. באותו יום הסטופ-לוס עבד טוב באופציות פוט של 6450, 6455, 6460, 6610. באופצית פוט על 6535, הסטופ-לוס עבד פחות טוב והפוזיציה נסגרה במחיר של 44 (!). שיניתי את הבוט כך שיימנע מאופציות בהן ה-strike price נגמר ב-15, 35, 45, 55, 65, 85, 95.

לאחרונה העברתי את הבוט לענן, מה שמבטל את הצורך להתמודד עם ניתוקים באינטרנט והפסקות חשמל.
הצעד הבא הוא לתת לבוט לאתר הזדמנויות שבהן ניתן להמיר פקודת סטופ-לוס קיימת ב-spread שעלותו 0.05, כאשר הפרמיה מאפשרת את זה, או כאשר מחיר האופציה מזנק.

 

[מרווח ההבנה]

הבוט התחיל לעבוד

יש תמיד בעיות עם הבוטים — כל השאלה אם זה בתדירות גבוהה או נמוכה.
לכן אני לא מתעסק איתם וכל מי שאני מכיר (שלא בקרן גידור וכד שכל היום סביב זה) הפסיק.

באותו יום של הנפילה

הנפילה הגדולה השנייה

יש רק להתפעל מהנחישות שלך

 

[מרווח ההבנה]

קניתי מעט Spreads

מה הרוחב של הספראד?
בעיקרון במסחר סגנון שעושים כאן בשרשור רגל הקנויה אמורה להיות רחוקה מהראשונה ונצרכת רק בשביל הסטופ

 

[דף מלא]

סטטיסטית אירוע ש 1DTE PUTS עם פרמיה של 0.1-0.15 מסיימים בכסף בפקיעה הוא מאוד מאוד נדיר. אירוע של פעם בכמה שנים ואולי אפילו יותר מזה.

3. מסחר ללא הגנות קשיחות

מעניין, אולי מ1DTE תבוא הישועה. אנסה להסתכל על זה שבוע הבא (כרגע ה1DTE כולל את הסופ"ש, אז לא יודע כמה זה מייצג)

יש תמיד בעיות עם הבוטים — כל השאלה אם זה בתדירות גבוהה או נמוכה.

לא הייתי ממהר להאשים את הבוט על ה14.10, כל הדרמה נמשכה 2 דקות אז גם ידנית היה קשה להגיב אם לא ממש נמצאים על זה (למי שהיה מספיק חסר מזל להיות על הסטרייקים הבעייתיים + משתמש בסטופ מרקט). אולי אופטימוס יוכל להרחיב על היום הזה אם היה משהו מעניין.

הבוט התחיל לעבוד כמה ימים אחרי הנפילה הגדולה באפריל

תודה על השיתוף, אם רק היה אפשר להאריך את השנה בעוד שבועיים היית מסיים גם את זה חיובי! יש לך הערכה גסה איך היית מסיים את השנה בלעדיו?

שיניתי את הבוט כך שיימנע מאופציות בהן ה-strike price נגמר ב-15, 35, 45, 55, 65, 85, 95.

ראיתי גם שERN כתב את זה ללא נימוק, לא לגמרי הבנתי את הרציונל. או סתם הנחה שאנשים מעדיפים מספרים עגולים?

לאחרונה העברתי את הבוט לענן, מה שמבטל את הצורך להתמודד עם ניתוקים באינטרנט והפסקות חשמל.

הוא לא נסמך על ריצה של TWS לצידו? או שהוא גם רץ שם?

מה הרוחב של הספראד?
בעיקרון במסחר סגנון שעושים כאן בשרשור רגל הקנויה אמורה להיות רחוקה מהראשונה ונצרכת רק בשביל הסטופ

אם בכל זאת מתעקשים שזה יכתב על שרתי הסולידית
הרוחב היה לפעמים 10, לפעמים 15. וזה היה קונה לי בתקופה המוגבלת שניסיתי 1-2% מהכסף תמורת כ$1. אנסה אולי להתרחק מהכסף.
נוטה להאמין שיועיל לי גם לתזמן את זה בקרבה למתי שיש שינוי חד בנכס הבסיס.
לגבי סדר הרגליים, כמובן. אם הספק בגלל שהשתמשתי במילה "קניתי", זה פשוט הסיווג שIBKR נותנים לזה.

 

[yanosh34]

באופצית פוט על 6535, הסטופ-לוס עבד פחות טוב והפוזיציה נסגרה במחיר של 44 (!).

מה היה מחיר הסטופ?

 

[מרווח ההבנה]

אם בכל זאת מתעקשים שזה יכתב על שרתי הסולידית

אם שרת שלה כבר סובל מסחר באופציות הפרטים זה בטח

ראיתי גם שERN כתב את זה ללא נימוק, לא לגמרי הבנתי את הרציונל. או סתם הנחה שאנשים מעדיפים מספרים עגולים?

יש לזה הרבה סיבות בעיקר של נוחות למוסדיים
הכי נזיל בסדר יורד זה כפילויות של 100 50 25
פעם ב יש חריגות

 

[מרווח ההבנה]

אני מניח שלבחון על פי סט קבוע של פרמיה וסטופ זאת לא הדר

ממש נכון

יש ביקוש לקבוצת רכישה של דאטה היסטורי ברזולוציה דקתית?

בזנבות זה לא לגמרי יעזור
גם בגלל שזה בעצם זנבות וגם בגלל בעיות אחרות
אני כבר מזמן רוצה לעשות סרטון על זה
אבל יש אנשים עם גישה אחרת

 

[Optimus]

מה היה מחיר הסטופ?

הסטופ ששמתי היה על 3.7

לא הייתי ממהר להאשים את הבוט על ה14.10, כל הדרמה נמשכה 2 דקות אז גם ידנית היה קשה להגיב אם לא ממש נמצאים על זה (למי שהיה מספיק חסר מזל להיות על הסטרייקים הבעייתיים + משתמש בסטופ מרקט). אולי אופטימוס יוכל להרחיב על היום הזה אם היה משהו מעניין.

גם ידנית לא יודע אם יש משהו שהייתי יכול לעשות. נניח שהייתי מול ה-TWS בדיוק באותן שניות שמחיר האופציה זינק. כבר יש סטופ-מרקט ששוגר ומוכן להפעלה. האם פקודה ידנית תצליח לסגור במחיר נמוך יותר שהסטופ-מרקט לא הצליח? אם כן, אני אשמח לדעת איך, כי אז אני אוכל לעדכן את הבוט. ממילא עד תחילת השעות הרגילות הוא עוקב אחרי המחירים כל שנייה, כדי לקיים סוג של סטופ-מרקט עצמאי.

תודה על השיתוף, אם רק היה אפשר להאריך את השנה בעוד שבועיים היית מסיים גם את זה חיובי! יש לך הערכה גסה איך היית מסיים את השנה בלעדיו?

אני מנחש שהייתי מסיים על מינוס עשרים-שלושים אלף? קשה להעריך. אני גם משתמש ברעיון שהעלית בזמנו, שאם מתישהו במהלך היום מחיר האופציה יורד ל-$0.05, והפרמיה המקורית שלה מספיק גבוהה, אז אפשר לסגור את הפוזיציה ולפתוח אחת חדשה במקום. בתיאוריה יכולים להיות כמה סיבובים כאלה במהלך היום, בפועל יש רק סיבוב שני לכל היותר אני מספר את זה כי זה גם מוסיף לרווחיות, ואת זה קשה לעשות בצורה ידנית.

ראיתי גם שERN כתב את זה ללא נימוק, לא לגמרי הבנתי את הרציונל. או סתם הנחה שאנשים מעדיפים מספרים עגולים?

כן, ההנחה היא שאופציות במספרים עגולים אמורות להיות סחירות יותר, ואז הסטופ-לוס באמת יתפוס קרוב למחיר שהגדרת. זה באמת מה שקרה אצלי ב-14 באוקטובר: באופציה עם strike price עגול הסטופ-לוס עבד טוב, באופציות שבהן הוא לא היה עגול, אז אצל חלק כן וחלק לא.

הוא לא נסמך על ריצה של TWS לצידו? או שהוא גם רץ שם?

הוא נסמך על ibgateway, הגרסה הרזה יותר של TWS שמיועדת לבוטים. למשל, אפשר להריץ אותו בלי ממשק משתמש בכלל, מה שמצריך פחות זיכרון ומוריד את עלות השימוש בענן.

 

[אורי ג.]

כתבה בנושא למי שמנוי:

סוחר אופציות הזיז את S&P 500 - והפסיד 50 מיליון דולר תוך שבוע

שימוש באסטרטגיית ההשקעות המסוכנת "מרטינגייל" גרם לכך שדיוויד צ'או, שנודע בכינוי "קפטן קונדור", ו-1,000 חברי קהילת הסוחרים שניהל ספגו הפסדים כבדים בוול סטריט ■ חלקם אף הפסידו את כל חסכונותיהם, לפי דיווח מרקטווץ'

www.themarker.com

תזהרו לכם.

 

[Optimus]

כתבה בנושא למי שמנוי:

סוחר אופציות הזיז את S&P 500 - והפסיד 50 מיליון דולר תוך שבוע

שימוש באסטרטגיית ההשקעות המסוכנת "מרטינגייל" גרם לכך שדיוויד צ'או, שנודע בכינוי "קפטן קונדור", ו-1,000 חברי קהילת הסוחרים שניהל ספגו הפסדים כבדים בוול סטריט ■ חלקם אף הפסידו את כל חסכונותיהם, לפי דיווח מרקטווץ'

www.themarker.com

תזהרו לכם.

הקדמת אותי. שים לב שהאסטרטגיה של קפטן קונדור הייתה להגדיל פי 2 את סכום ההימור בכל פעם שהפוזיציה שלו סיימה בתוך הכסף. גישה כזו יכולה לעבוד רק אם המרג'ין הוא אינסופי, והוא כמובן לא

בכל אופן, אף אחד מאיתנו לא פועל כך בפועל, אם כי ראוי לציין שרעיון דומה אכן עלה כהצעה בשרשור הזה. בנוסף, התוכנית של הגדלת סכום ההימור פי 2 במקרה של הפסד אינה ייחודית לאופציות, וניתן ליישם אותה גם בכלים פיננסיים אחרים.

לכן אני מצטרף לאזהרה בנושא הגדלת ההימור: אל תגדילו פוזיציה רק משום שהפסדתם. יחד עם זאת, אני לא שותף לטענה שהעיסוק באופציות כשלעצמו הוא בהכרח מסוכן, הסיכון נובע מאופן השימוש בכלי ומהתנהלות לא אחראית, לא מהכלי עצמו.

 

[מרווח ההבנה]

יחד עם זאת, אני לא שותף לטענה שהעיסוק באופציות כשלעצמו הוא בהכרח מסוכן

אין באמת מי שטוען את זה

כתבה בנושא למי שמנוי:

יש בחינם (לא יודע אם זה אותו תוכן אבל זה הסיפור)

https://www.morningstar.com/news/marketwatch/20251231182/i-experienced-a-catastrophic-financial-loss-how-options-trader-captain-condor-led-his-followers-to-a-50-million-wipeout

אני מקווה שעל האסטרטגיה של השרשור לא תצא אף פעם כתבה…

 

[fnzfnz]

מעדכן גם.
אני הפסקתי את המעקב הפורמלי, בעיקר בגלל שאני מוכר כל יום באותן פרמיות והחלטתי לחסוך את הזמן של התיעוד.
אני בודק ברמה חודשית מה המצב בלוג של ibkr, בלי הפרדה בין ספרדים למכירות 'רגילות'.

בין הספרדים והמכירה של האופציות הסטרייק מאוד דומה, כדי למכור ספרד עם אותו רווח של מכירה ללא ספרד אני עולה/יורד ממש מעט בערך של spx.
אז בעצם מה שאני עושה זה האסטרטגיה על טורבו, מוכר כמה אופציות רגילות שאני יכול ואז ממלא את החלל בספרדים (עד להפסד שאני מוכן לספוג - לרוב בקול אפשר למכור יותר מאשר בפוט אז אני עוצר גם בלי קשר להגעה למארגין מקסימלי).

אם למישהו יש תובנות על כך, אשמח.

 

[fnzfnz]

כן משהו שמעניין אותי בספרדים ועוד לא בדקתי זה נושא הסטופים.
אני תוהה אם מבחינת סיכוי לביצוע עדיף לי לשים את הסטופ על הספרד או רק על הצד שמכרתי.

ההיגיון אומר שיותר קל יהיה למצוא לקנות מאשר גם לקנות וגם למכור - אז אני שוקל לעבור לסטופים כאלה.
הצ'אט גם מסכים אבל לא בדקתי עדיין מעבר כדי לוודא.

למישהו יש תובנה בנושא?

 

[דף מלא]

שאם מתישהו במהלך היום מחיר האופציה יורד ל-$0.05

אה שכחתי להרחיב על זה בסיכום.
מאז הרבה פעמים אני סוגר ב$0.1 (בפוטים), בין היתר כתלות בגובה הפרמיה המקורית. הרבה פעמים לחכות שזה ממש ירד ל$0.05 היה לוקח מלא זמן ועד שזה כבר היה קורה השרשרת הייתה פחות אטרקטיבית והעדפתי כבר לוותר מאשר לפתוח פוזיציה קרובה לכסף.
הפערים נשמרים, עדיין לרוב אני פותח מחדש עם אקסטרה $0.1-0.2.
אני גם לא משוכע שכשאני סוגר ב$0.1 ופותח מחדש ב$0.2 אני בכלל מגדיל את הסיכון שאני לוקח לעומת $0.05 ולפתוח מחדש ב$0.15, כי בורסיה של $0.05 הרבה פעמים ה$0.15 יהיה יותר קרוב לכסף (כי זה יותר מאוחר ביום) לעומת ה$0.2. לא יודע עדיין לתמחר את הסיכון כמו שצריך, אז זורם עם האינטואציה.
בפוטים זה עד עכשיו התחלק בערך חצי חצי בין 0.05 ל0.1 (מניח שזה לא מתפלג בצורה שווה על ציר הזמן) בקולים רק 0.05.

הוא נסמך על ibgateway, הגרסה הרזה יותר של TWS שמיועדת לבוטים. למשל, אפשר להריץ אותו בלי ממשק משתמש בכלל, מה שמצריך פחות זיכרון ומוריד את עלות השימוש בענן.

ואיך זה מתמודד עם הניתוק כשאתה מתחבר דרך קליינט (נגיד הטלפון) אחר? אתה צריך ללכת לשרת ולהתחבר שם מחדש אחרי?
ניסיתי לפני כמה זמן לשחק עם הAPI שלהם דרך הcurl, נראה לי מנגנון אחר, Client portal gateway. לא כזה עבד לי. אנסה גם עם הספריה של פייתון.

ואם מעניין - מיפוי הנזילות של הסטרייקים. הפערים בולטים.

 

[מרווח ההבנה]

גם בלי קשר להגעה למארגין מקסימלי

אני מקווה שאתה לא מגיע אפילו קרוב אליו

למישהו יש תובנה בנושא?

אין לזה תשובה חד משמעית
אבל מבחינת הקל אז יהיה לך הרבה יותר קל למכור ספרד

 

[fnzfnz]

אני מקווה שאתה לא מגיע אפילו קרוב אליו

אין לזה תשובה חד משמעית
אבל מבחינת הקל אז יהיה לך הרבה יותר קל למכור ספרד

1. למה?
2. למה? ספרד זה לקנות ולמכור, למה שזה יהיה יותר יקל מרק לקנות?

 

[מרווח ההבנה]

1. למה?
2. למה? ספרד זה לקנות ולמכור, למה שזה יהיה יותר יקל מרק לקנות?

לעושה שוק הרבה יותר קל להתמודד עם הספרד

 

[דף מלא]

אני תוהה אם מבחינת סיכוי לביצוע עדיף לי לשים את הסטופ על הספרד או רק על הצד שמכרתי.

איזוטרי ואנקדוטלי, אבל שווה להכיר בכל זאת. נתקלתי במקרה של מישהו במצב כזה, שהיה עם ספרד באפריל.
הוא סגר את צד המכירה ברווח מפוקפק עם profit taker בגלל חוסר הנזילות (היה אמור למכור בהפסד על סמך התנהגות נכס הבסיס), ואז סגר ידנית גם את הרגל השניה של הגידור.
בדיעבד ביטלו לו את העסקה עם הprofit taker בגלל שהייתה לא הוגנת, והשאירו את העסקה שבה הוא סגר את הגידור, והוא גילה יום אחרי שיצא בהפסד 116 אלף דולר, במקום הכמה אלפים שהיה מפסיד אם היה נשאר עם הספרד המקורי.

 

[Optimus]

ואיך זה מתמודד עם הניתוק כשאתה מתחבר דרך קליינט (נגיד הטלפון) אחר? אתה צריך ללכת לשרת ולהתחבר שם מחדש אחרי?

הפתרון פשוט: משתמש חדש נוסף. זה חינם. מה שעולה כסף זה לקבל ציטוטים בזמן אמת, וזה פר משתמש. אם זה משתמש שלא נועד לעשות פעולות אלא רק לקבל רושם כללי אז זה מספיק, ואם זמן אמת בכל זאת חשוב אפשר לרכוש חבילה נוספת בכמה דולרים לחודש.

ואם מעניין - מיפוי הנזילות של הסטרייקים. הפערים בולטים.

תודה, לא הכרתי

אני תוהה אם מבחינת סיכוי לביצוע עדיף לי לשים את הסטופ על הספרד או רק על הצד שמכרתי.

האמת שלא הבנתי מה אתה בכלל עושה. למה לשים סטופ על ספרד? סטופ משמש כדי לחסום את גובה ההפסד, ובספרד גובה ההפסד כבר חסום. אשמח לדוגמה מספרית.

 

[מרווח ההבנה]

איזוטרי ואנקדוטלי, אבל שווה להכיר בכל זאת. נתקלתי במקרה של מישהו במצב כזה, שהיה עם ספרד באפריל.
הוא סגר את צד המכירה ברווח מפוקפק עם profit taker בגלל חוסר הנזילות (היה אמור למכור בהפסד על סמך התנהגות נכס הבסיס), ואז סגר ידנית גם את הרגל השניה של הגידור.
בדיעבד ביטלו לו את העסקה עם הprofit taker בגלל שהייתה לא הוגנת, והשאירו את העסקה שבה הוא סגר את הגידור, והוא גילה יום אחרי שיצא בהפסד 116 אלף דולר, במקום הכמה אלפים שהיה מפסיד אם היה נשאר עם הספרד המקורי.

מקרה ידוע.
זה דרך אגב גם אחד הסיכונים באסטרטגיה של השרשור.
יש זמן שאפשר לבטל ואם לא שמת לב…