הכנסה נוספת ממכירת אופציות

[yanosh34]

אפשר לדוגמא תיאורטית לנסות לשים פקודה כזאת שאם spx יורד מתחת למחיר מסוים שיקנה את הפוזיציה במחיר מרקט - צריך כמובן להמנע ממצב שגם סטופ לימיט מתבצע וגם זה

אין פקודות מרקט מחוץ לשעות המסחר הרגילות

 

[Michel]

ואז דקה אחרי , משתחרר הMARGIN ואז יש רבע שעה לכתוב אופציות חדשות כי ב23:15 המסחר נסגר לגמרי ומתחדש ב3:00 בלילה.

בוודאות אפשר לכתוב גם עד 24:00, לא ניסיתי אחרי אבל מעריך שאכן יש הפסקה של 3 שעות.

 

[yanosh34]

בוודאות אפשר לכתוב גם עד 24:00, לא ניסיתי אחרי אבל מעריך שאכן יש הפסקה של 3 שעות.

צודק. יש מסחר שנקרא CURB גם בין 23:15 ל00:00.
בין 00:00 ל3:00 יש הפסקה של 3 שעות.

 

[Optimus]

בין 00:00 ל3:00 יש הפסקה של 3 שעות.

להבנתי המסחר מתחדש ב-03:15 (אני מחדד למקרה שמישהו ער ב-03:00 ולא מבין למה אין מסחר)

 

[yanosh34]

להבנתי המסחר מתחדש ב-03:15 (אני מחדד למקרה שמישהו ער ב-03:00 ולא מבין למה אין מסחר)

גם נכון, וזה קרה לי כשהעירו אותנו בעם כלביא בדיוק ב3:00 ולא הבנתי למה המחירים הופיעו רק כמה דקות אחרי.

 

[Michel]

מה הסיפור של Exposure Fee? מישהו הצליח להבין איך מחושב ואיך ניתן להימנע מזה?

 

[yanosh34]

מה הסיפור של Exposure Fee? מישהו הצליח להבין איך מחושב ואיך ניתן להימנע מזה?

קראתי מתישהוא שזה לפי סימולציה של האם החשבון ימחק אם תהיה ירידה של 30% overnight.
הדרך הכי טובה להימנע מזה היא על ידי ניסוי וטעייה - אם 4 פוטים overnight גרמו לך לשלם את העמלה ו3 לא, אז אתה יודע שעד שלא יהיה שינוי משמעותי בגובה החשבון, אתה מוכר 3 ונמנע מלמכור 4.

 

[fnzfnz]

מצרף כאן מעקב גם שלי - https://docs.google.com/spreadsheet...cOXmV2dQU3-onCWNiqC2Pdx6GLX8G-DCGaz44/pubhtml

אני לא משאיר פוזיציות פתוחות בלילה, מוכר כרגע רק 0DTE, או ספרדים (וסטופ) או put/call וסטופ. כאמור שום דבר מהפרסום לא מהווה המלצה כלשהיא נטו משתף בפעולות שאני עושה.
בספרדים אני לא מציין את המרווח של האופציה הקיצונית בספרד כי אני מוכר אותם כרגע רק כ0dte עם סטופ ולא מסמתמך על המרווח.

אגב @yanosh34 , שמתי לב שכבר כמה פעמים אנחנו מוכרים באותם מחירים אבל אתה מקבל מחיר יותר טוב ממני, כנראה אני פחות סבלני בהמתנה לביצוע

 

[Optimus]

מה הסיפור של Exposure Fee? מישהו הצליח להבין איך מחושב ואיך ניתן להימנע מזה?

לפני שאתה משגר את הפקודה, אתה יכול לבדוק ב-TWS האם המילוי שלה יגרור קנס חשיפה - כפתור ימני על הפקודה, ואז:
What-If -> Open New What-If -> Report -> Exposure Fee

קראתי מתישהוא שזה לפי סימולציה של האם החשבון ימחק אם תהיה ירידה של 30% overnight.
הדרך הכי טובה להימנע מזה היא על ידי ניסוי וטעייה - אם 4 פוטים overnight גרמו לך לשלם את העמלה ו3 לא, אז אתה יודע שעד שלא יהיה שינוי משמעותי בגובה החשבון, אתה מוכר 3 ונמנע מלמכור 4.

אני מוסיף שהסימולציה כוללת גם עלייה של 20% overnight, רלוונטי למי שמוכר 1DTE calls

 

[yanosh34]

אגב @yanosh34 , שמתי לב שכבר כמה פעמים אנחנו מוכרים באותם מחירים אבל אתה מקבל מחיר יותר טוב ממני, כנראה אני פחות סבלני בהמתנה לביצוע

אתה מתכוון ל0DTE שאנחנו מוכרים בפתיחה, ושאני מקבל סטרייק יותר טוב עבור אותה פרמיה?

 

[fnzfnz]

אתה מתכוון ל0DTE שאנחנו מוכרים בפתיחה, ושאני מקבל סטרייק יותר טוב עבור אותה פרמיה?

היה נראה לי שאתה מקבל פרמיות יותר טובות ממני לבערך אותם סטרייקים עם ההמתנה הסבלנות שלך למילוי הפקודות

 

[Michel]

הדגמה בעזרת קזינו - נגיד שיש קזינו עם לקוח אחד עם 1000 ש"ח שכל מה שהוא עושה זה לשים 0 ברולטה.
הקזינו יעדיף שאותו לקוח יעשה 1000 הימורים של 1 ש"ח כל פעם מאשר הימור אחד של 1000 ש"ח בבת אחת.
אנחנו הקזינו.

אני חושש שיש עוד אופציה: הקזינו זה IBKR ואנחנו השחקנים על הרולטה.

 

[yanosh34]

אני חושש שיש עוד אופציה: הקזינו זה IBKR ואנחנו השחקנים על הרולטה.

כן אה. הופעלו סטופים אני מניח, גם אצלי. היה רצף רווחים יפה.

 

[Johnson]

הופעלו סטופים אני מניח,

הופעל לי סטופ של 2.5 על פוט שמכרתי עם פרימיום של 0.15 שהיה בזמן המכירה 3.1% מהכסף. כמה דקות אחריו הייתי גרידי (שיעור טוב..) ומכרתי פוט נוסף עם פרימיום 0.65 כדי לפצות קצת, שהיה באותו הרגע 3.3% מהכסף, ושוב הופעל סטופ (שמתי שוב 2.5) למדתי את הלקח ומכרתי פוט נוסף בפרמיה הרגילה 0.15 שהיה 9% מהכסף. מעניין איך יתפתח

 

[yanosh34]

הופעל לי סטופ של 2.5 על פוט שמכרתי עם פרימיום של 0.15 שהיה בזמן המכירה 3.1% מהכסף. כמה דקות אחריו הייתי גרידי (שיעור טוב..) ומכרתי פוט נוסף עם פרימיום 0.65 כדי לפצות קצת, שהיה באותו הרגע 3.3% מהכסף, ושוב הופעל סטופ למדתי את הלקח ומכרתי פוט נוסף בפרמיה הרגילה 0.15 שהיה 9% מהכסף. מעניין איך יתפתח

גם אצלי מאוד דומה (0.15 שנסגרו ב3.1) אבל הפוטים הנוספים שמכרתי ישר עדיין בסדר נכון לרגע זה כי הייתי קצת פחות גרידי ומכרתי ב0.3

 

[Michel]

הייתי שמרן אז הסטופ הופעל לי ב 1.08 על פרימיום של 0.1 , לא נורא אבל שיעור חשוב כי זה קרה מהר מאוד כש SPX עדיין גבוה (פשוט ה VIX זינק ויחד איתו המחירים של האופציות). הבעיה עם הסטופלוסים שאין באמת קשר בין הדלתא לבין ההסתברות להצליח כי כשהVIX קופץ הכל משתנה ברגע ואתה מוכר רחוק מאוד מהסטרייק.

 

[fnzfnz]

כנל, מכרתי לאחר מכן ב6320/6315 ב0.3

 

[yanosh34]

הבעיה עם הסטופלוסים שאין באמת קשר בין הדלתא לבין ההסתברות להצליח כי כשהVIX קופץ הכל משתנה ברגע ואתה מוכר רחוק מאוד מהסטרייק.

נכון, ככה זה. בגלל זה סטופים יפעלו 95% מהפעמים על סתם (בדיעבד) אבל בפעם האחת שהם יצילו אותך הם יצילו מהפסד גדול.
כשיש אירוע כמו עכשיו, המחירים קופצים בגלל הדלתא אבל בעיקר בגלל הקפיצה בIV.

 

[fnzfnz]

אפשר לשקול לעבור לסטופים שיקפצו לפי מחיר הspx ולא לפי מחיר האופציות.
אני נוטה אבל להמשיך עם השיטה הנוכחית, זה מה שעבד לern.

 

[Michel]

אגב, יש למישהו דרך לקבל חדשות כלכליות מתפרצות לטלפון (או לפחות לינק). לקח לי לא מעט זמן להבין מה הסיבה מאחורי הירידה הפתאומית. האתרים הרגילים כמו yahoo מנמנמים.