הכנסה נוספת ממכירת אופציות

[yanosh34]

איך אתה בוחר על איזה strike לתת פקודת מכירה? האם אתה בוחר ישר ב strike שיש עליו bid מתאים או שאתה מנסה כמה פקודות עד שתופס במחיר הכי טוב?

מנסה קצת יותר טוב מהביד המתאים.
הראתי בעמוד הקודם בשרשור דוגמא.

 

[Optimus]

אם יקרה משהו עם הסטופים, למרות שזה יהיה מאוד מאוד מוזר כי אלה פקודות market במהלך מסחר רציף, המרג'ין קול עצמו יסגור את הפוזיציות. הרי זה מה שזה בסופו של דבר.

המרג'ין קול לא בהכרח סוגר את הפוזיציות של האופציות, הוא עשוי למכור ניירות ערך אחרים שאתה מחזיק בהם, אם מבחינת המערכת הם במצב נזיל יותר לסגירה. אפילו אם הם מסומנים ב-liquidated last

 

[yanosh34]

אפילו אם הם מסומנים ב-liquidated last

יש כזה דבר?

 

[Optimus]

יש כזה דבר?

כן, ב-TWS לוחצים עם הכפתור הימני של העכבר על הפוזיציה, מרחיבים את הצגת כל האפשרויות, ומופיעה האפשרות של: Set Liquidate Last
כדאי לסמן את הפוזיציות שאנחנו מעדיפים שלא ייסגרו, אבל אין הבטחה שכך יהיה. לצערי זה קרה לי כשעוד השתמשתי ב-reg t margin

 

[yanosh34]

טוב לדעת. תודה

 

[Michel]

@yanosh34 איך אתה יודע מה היה ה underlying price בזמן הקניה? אתה רושם את זה בעצמך?

 

[yanosh34]

@yanosh34 איך אתה יודע מה היה ה underlying price בזמן הקניה? אתה רושם את זה בעצמך?

משתמש בפונקצית app script שכתבתי שמקבלת תאריך עסקה ומחזירה את השער באותו רגע דרך yahoo.
https://codeshare.io/GAyxRl

דוגמה לאיך קוראים לה:

=getPrice("^GSPC", date(2025,9,29)+time(22,48,0))

 

[fnzfnz]

@Optimus
@yanosh34

אתם משלמים לibkr על הreal time data לspx?

 

[yanosh34]

אתם משלמים לibkr על הreal time data לspx?

כן אבל זה מתקזז עם העמלות

 

[fnzfnz]

כן אבל זה מתקזז עם העמלות

Cboe One Add-On Bundle (P,L1)
Professional US Securities Snapshot Bundle

? תודה

 

[Optimus]

אתם משלמים לibkr על הreal time data לspx?

כן

Cboe One Add-On Bundle (P,L1)
Professional US Securities Snapshot Bundle

? תודה

אצלי זה נקרא כך:
US Equity and Options Add-On Streaming Bundle (NP) - Trader Workstation
4.5 דולר לחודש, לא מתקזז עם עמלות
וגם:
US Securities Snapshot and Futures Value Bundle (NP,L1) - Trader Workstation
העלות מתקזזת עם העמלות

 

[yanosh34]

אצלי יש
OPRA (US Options Exchanges) (NP,L1)
Cboe One Add-On Bundle (NP,L1)
US Securities Snapshot and Futures Value Bundle (NP,L1)

כל ה3 מתקזזים עם עמלות מעל רף מסוים שאני מגיע אליו.

 

[Optimus]

אצלי יש
OPRA (US Options Exchanges) (NP,L1)
Cboe One Add-On Bundle (NP,L1)
US Securities Snapshot and Futures Value Bundle (NP,L1)

כל ה3 מתקזזים עם עמלות מעל רף מסוים שאני מגיע אליו.

הפריטים ברשימה הזו נראים מוכר, אני חושב שזה היה אצלי ככה עד שהוספתי גם דאטה זמן אמת בשביל מניות

 

[yanosh34]

הפריטים ברשימה הזו נראים מוכר, אני חושב שזה היה אצלי ככה עד שהוספתי גם דאטה זמן אמת בשביל מניות

יש לי זמן אמת גם על מניות על בסיס 3 הדברים האלה. תבדוק אולי זה יחסוך לך את ה4.5$.

 

[Michel]

מישהו יכול להסביר לי איך SPX סיים אתמול ב 6710.92 נקודות ועכשיו (אמצע הלילה בארה״ב) הוא מראה ב future ערך של סביב 6770 עם עליה של 0.15% ? מה אני מפספס?

 

[yanosh34]

מישהו יכול להסביר לי איך SPX סיים אתמול ב 6710.92 נקודות ועכשיו (אמצע הלילה בארה״ב) הוא מראה ב future ערך של סביב 6770 עם עליה של 0.15% ? מה אני מפספס?

הfuture שאתה מסתכל עליו זה נייר ערך שונה מSPX. זה לא SPX עצמו.
זה החוזה העתידי הקרוב על SPX, שכרגע הוא ל19.12.25.
בגלל שזה חוזה עתידי לתאריך עתידי, הערך שלו הוא לא בדיוק הערך של SPX עצמו אלא מגלם בתוכו גם ריבית חסרת סיכון על משך התקופה, דיבידנדים, ואולי דברים נוספים.
נכון לרגע זה, ההפרש בין SPX לבין החוזה העתידי הזה הוא 50 נקודות.
אז אם אתה רואה עכשיו על החוזה העתידי שער של 6770, זה אומר שהאינדיקציה הכי טובה כרגע לערך של SPX היא 50 נקודות פחות, כלומר 6720.

 

[fnzfnz]

@Optimus
@yanosh34

אז מה אתם עושים בסופו של דבר עם ה1dte? שמים בפער כמה שיותר רחוק ומקווים שהסטופ לימיט יתפוס או שלא תהיה ירידה כזו?
באיזה פער החלטתם לשים את הסטופ כדי שלא יקרה המקרה שקרה בזמנו ליאנוש?

 

[yanosh34]

אז מה אתם עושים בסופו של דבר עם ה1dte? שמים בפער כמה שיותר רחוק ומקווים שהסטופ לימיט יתפוס או שלא תהיה ירידה כזו?
באיזה פער החלטתם לשים את הסטופ כדי שלא יקרה המקרה שקרה בזמנו ליאנוש?

שם בפער רחוק.
אם אין פער רחוק אז מוותר על המכירה ומוכר יותר 0DTE ביום הבא.
שם עליהן סטופ לימיט ויוצא מנקודת הנחה שהוא לא יגן, אבל אם בכל זאת הוא יגן אז הרווחתי.
מבין שהאופציות האלה מעולם (100+ שנים) לא סיימו בכסף במרחקים שאני מוכר, אבל גם ביום שבו יקרה משהו שלא קרה מעולם, אני אפסיד כסף אבל עדיין לא את התחתונים.
ההפסד מאפריל הוא לא בקטגוריה הזאת של ה1DTE, אלא בקטגורית הפסד של 0DTE בגלל טעות וחוסר הבנה של פקודות סטופ.

 

[fnzfnz]

שם בפער רחוק.
אם אין פער רחוק אז מוותר על המכירה ומוכר יותר 0DTE ביום הבא.
שם עליהן סטופ לימיט ויוצא מנקודת הנחה שהוא לא יגן, אבל אם בכל זאת הוא יגן אז הרווחתי.
מבין שהאופציות האלה מעולם (100+ שנים) לא סיימו בכסף במרחקים שאני מוכר, אבל גם ביום שבו יקרה משהו שלא קרה מעולם, אני אפסיד כסף אבל עדיין לא את התחתונים.
ההפסד מאפריל הוא לא בקטגוריה הזאת של ה1DTE, אלא בקטגורית הפסד של 0DTE בגלל טעות וחוסר הבנה של פקודות סטופ.

אפקטיבית העניין הוא איך הסטופים עובדים בשעות ללא מסחר, לא? לא העניין של 1/0.
אגב, כשמתחיל המסחר אתה מוסיף ל1 סטופ רגיל? (כשזה כבר אפשרי).

 

[yanosh34]

אפקטיבית העניין הוא איך הסטופים עובדים בשעות ללא מסחר, לא? לא העניין של 1/0.

כן.

אגב, כשמתחיל המסחר אתה מוסיף ל1 סטופ רגיל? (כשזה כבר אפשרי).

כן.