• חשבון מסחר באקסלנס טרייד : סנט למניה במסחר בארה"ב (מינימום $5 לעסקה), פטור מדמי טיפול לשנתיים, קורס במתנה ובונוס 100 ש"ח למצטרפים חדשים. להצטרפות דיגיטלית לחצו כאן .

פרוייקט שלי לחיזוי שינויים ברכיבים של מדד המחירים לצרכן באמצעות קוד שכתבתי

DavidA

משתמש בכיר
הצטרף ב
17/2/17
הודעות
1,286
דירוג
1,514
לפני כמה שבועות עלה לי רעיון מעניין כדי לנסות לחזות שינויים במדד המחירים לצרכן( או לפחות מרכיבים ספציפיים במדד). הרעיון הוא לאסוף מידע באופן תדיר מאתרי הקמעונאיות הגדולות לגבי מחירים של כל המוצרים שהם מוכרים באתר האונליין שלהן, ואז כל חודש להשוות בין מדד הפתיחה שחישבתי פעם קודמת למדד הסגירה שנאסף.הרעיון הוא לקבל אינדיקציה שתנחה לאן המדד מתקדם.

את הקוד כתבתי בשפת R , כרגע ביצעתי על אתר ששייך רק לאחת הקמעונאיות הגדולות ואני מצליח להשיג את כל הנתונים על כל מוצר ( כולל ברקוד,מחיר, ועוד מידע שהוא לא ממש רלוונטי עבורי לצורך הפרוייקט הזה). התחלתי למדוד ב 19.9.2019 וכבר יש לי קריאות ומדדים. מספר המוצרים שנמדדים זה בין 10-11 אלף מוצרים מהאתר.

כמה חולשות ברורות בשיטה:
-מדד מחירים לצרכן מחושב על הרבה יותר מרק מוצרי צריכה של הקמעונאיות.
-מדובר רק בחברה אחת שאני עובד עם המידע של המחירים שלה ( לכל אתר צריך לכתוב קוד חדש כי המבנה של הקוד תלוי במבנה של האתר). ולכן זה לא מדד של כל החברות.
-מדובר במחירי חנות האונליין בלבד ( בכל מקרה שינויי מדד באחוזים אמורים להיות דומים בין חנויות רגילות לאונליין כי היחסים אמורים להשאר דומים).

למי שמעוניין אני אפרסם כאן כל כמה זמן קובץ אקסל ( או קובץ להורדה כי יש הגבלה על גודל קבצים כאן באתר) עם המידע, כך שכל טור יהיה מוצר והשורה הראשונה תהיה הברקוד, השניה תהיה המחיר הקודם שנאסף והשלישית תהיה המחיר הנוכחי.

למשל בקובץ אקסל שהעלאתי פה יש את המחירים של כל המוצרים לפי ברקוד, כך שהמספר הראשון עבור כל מוצר הוא לתאריך 24.9.2019 והשני הוא עבור 26.9.2019 ( הפרש של יומיים סה"כ).


המדד הישן ( של 24.9.2019) : 100
החדש (26.9.19) : 99.9730
ירידה של 0.00027 או 0.027%.
אני אשתדל להמשיך להעלות כאן את הקריאות שלי על בסיס תדיר כמה שאזכור. וכמובן כל 14 לחודש אני אנסה לפרסם ניחוש שלי לשינוי במדד על פי המידע שנאסף.
 
נערך לאחרונה ב:
נשמע פרויקט מרשים! כל הכבוד. מחכה לעדכונים.
 
נשמע פרויקט נחמד ומעניין.. במה בא לידי ביטוי יכולת חיזוי של מדד המחירים?
 
נניח והצלחת לחזות לאן המדד ישתנה,
איך זה יכול לעזור לך?
ראית שהמדד עלה ב 1% ויש לך את המידע הזה יום לפני שהוא מתפרסם, אתה קונה אגח צמוד, ואז ברגע שמתפרסם- מחיר האגח אמור לעלות.
 
ראית שהמדד עלה ב 1% ויש לך את המידע הזה יום לפני שהוא מתפרסם, אתה קונה אגח צמוד, ואז ברגע שמתפרסם- מחיר האגח אמור לעלות.
בדקת אם מחירי האגח הצמוד קופצים ביום פרסום המדד?
יכול להיות שרוב המידע מגולם במחיר.

נ.ב. - נחמד מאד בלי קשר
 
בדקת אם מחירי האגח הצמוד קופצים ביום פרסום המדד?
יכול להיות שרוב המידע מגולם במחיר.

נ.ב. - נחמד מאד בלי קשר
אין לי כל כך דרך לבדוק את ההשערה הזו כי אין לי גישה למחירי אג"ח בזמן אמת דקה לדקה ( במבט היסטורי). אבל בהסתכלות כללית אם מתרכזים נניח בממשלתית צמודה עם מח"מ 22 שנה ובודקים מה קורה כל 15 לחודש למחיר האג"ח ( 15 לכל חודש הוא מועד פרסום המדד הידוע - כלומר מדד ה 1.1.2010 מפורסם ב 15.2.2010). אז אפשר לראות שה 15 בחודש הוא כמעט כל הזמן מעין נקודת שינוי מגמה, דברים קורים בתאריך הזה, וההסבר שאני יכול עליו זה שזה קורה בגלל פרסום המדד.
 
נערך לאחרונה ב:
אין לי כל כך דרך לבדוק את ההשערה הזו כי אין לי גישה למחירי אג"ח בזמן אמת דקה לדקה ( במבט היסטורי). אבל בהסתכלות כללית אם מתרכזים נניח בממשלתית צמודה עם מח"מ 22 שנה ובודקים מה קורה כל 15 לחודש למחיר האג"ח ( 15 לכל חודש הוא מועד פרסום המדד הידוע - כלומר מדד ה 1.1.2010 מפורסם ב 15.2.2010). אז אפשר לראות שה 15 בחודש הוא כמעט כל הזמן מעין נקודת שינוי מגמה, דברים קורים בתאריך הזה, וההסבר שאני יכול עליו זה שזה קורה בגלל פרסום המדד.
אתה יכול לשים פה ממוצע וסטיית תקן של שינוי יומי אבסולוטי לפי ימי החודש?
 
פרויקט מאוד מעניין ונחמד
מה משקל המוצרים הקימעונאיים במדד?
 
בזה:

התפלגות לפי ימי החודש, מה-1 עד ה-31.
הם מאפשרים להוריד מידע עד 3 חודשים אחורה, ועניין השינוי הממוצע הוא לא ממש רלוונטי כי שינוי חיובי ושלילי מתבטלים כשעושים ממוצע, אז עשיתי חישוב שינוי ממוצע של ערך מוחלט וסטיית תקן על ערך מוחלט:
שינוי יומי ממוצע( 90 תצפיות): 0.00576%
סטיית תקן: 0.00437%
שינוי יומי ממוצע עבור 15 לחודש ( שלוש תצפיות) : 0.00844%
כלומר ממוצע שינוי גבוה בכ 0.61 סטיות תקן.

כאשר עושים בלי תקנון של ערך מוחלט:
שינוי יומי ממוצע(90 תצפיות) : 0.00187%
סטיית תקן: 0.00702%

שינוי יומי ממוצע עבור 15 לחודש לבדם( 3 תצפיות): 0.00388%

פרויקט מאוד מעניין ונחמד
מה משקל המוצרים הקימעונאיים במדד?
לא בדקתי, צריך לחפור באתר של הלמ"ס כדי למצוא הכב מדוייק.
 
הם מאפשרים להוריד מידע עד 3 חודשים אחורה, ועניין השינוי הממוצע הוא לא ממש רלוונטי כי שינוי חיובי ושלילי מתבטלים כשעושים ממוצע, אז עשיתי חישוב שינוי ממוצע של ערך מוחלט וסטיית תקן על ערך מוחלט:
שינוי יומי ממוצע( 90 תצפיות): 0.00576%
סטיית תקן: 0.00437%
שינוי יומי ממוצע עבור 15 לחודש ( שלוש תצפיות) : 0.00844%
כלומר ממוצע שינוי גבוה בכ 0.61 סטיות תקן.

כאשר עושים בלי תקנון של ערך מוחלט:
שינוי יומי ממוצע(90 תצפיות) : 0.00187%
סטיית תקן: 0.00702%

שינוי יומי ממוצע עבור 15 לחודש לבדם( 3 תצפיות): 0.00388%


לא בדקתי, צריך לחפור באתר של הלמ"ס כדי למצוא הכב מדוייק.
שלוש דגימות זה לא מספיק.
באתר הבורסה אפשר להוריד מידע משנת 2000 עד היום. בדקת שם?
 
שלוש דגימות זה לא מספיק.
באתר הבורסה אפשר להוריד מידע משנת 2000 עד היום. בדקת שם?
עשיתי הכי רחוק שיש מידע באתר של הבורסה, שזה תחילת 2015 ( לא מתואם לערך מוחלט).

שינוי יומי ממוצע(כמעט 4 שנים של מידע או 4910 ימים): 0.00002885721453%
סטיית תקן : 0.005630777735%

שינוי יומי ממוצע עבור ה 15 לחודש ( הלכתי על היום הכי קרוב מלמעלה אם 15 היה יום ללא מסחר) ( כ 55 תצפיות): 0.00113182409%

בערך פי 50 יותר מהממוצע. בסטיות תקן זה לא הרבה אבל.
 
עשיתי הכי רחוק שיש מידע באתר של הבורסה, שזה תחילת 2015 ( לא מתואם לערך מוחלט).

שינוי יומי ממוצע(כמעט 4 שנים של מידע או 4910 ימים): 0.00002885721453%
סטיית תקן : 0.005630777735%

שינוי יומי ממוצע עבור ה 15 לחודש ( הלכתי על היום הכי קרוב מלמעלה אם 15 היה יום ללא מסחר) ( כ 55 תצפיות): 0.00113182409%

בערך פי 50 יותר מהממוצע. בסטיות תקן זה לא הרבה אבל.
זה שינוי אבסולוטי? צריך לשים abs על הערכים.
אל תשווה יומי ממוצע ל-15 לחודש.
תחשב שינוי ממוצע וסטיית תקן לכל יום של החודש (31 זוגות של ערכים) ותצייר אותם על גרף bar עם סטיית תקן.
 
זה שינוי אבסולוטי? צריך לשים abs על הערכים.
אל תשווה יומי ממוצע ל-15 לחודש.
תחשב שינוי ממוצע וסטיית תקן לכל יום של החודש (31 זוגות של ערכים) ותצייר אותם על גרף bar עם סטיית תקן.
ראיתי מספיק מהמידע כדי להשתכנע שיש הבדל מספיק.
 
המדד לא מתפרסם ב15 רק בסוף היום אחרי שנסגר המסחר?
 
נושאים דומים
פותח הנושא כותרת פורום תגובות תאריך
ס תמ"א 38 חיזוק מבנים - תחילת פרוייקט התייעצות נדל"ן 14
S מס שבח על פרוייקט בנה ביתך נדל"ן 5
Wonko פרוייקט פינוי בינוי בבת ים נדל"ן 13
ptom פרוייקט צד לאנשים עם עבודה אינטנסיבית מינימליזם, חסכנות ואנטי-צרכנות 2
I הנחות קבלן בפרי-סייל של פרוייקט תמ"א נדל"ן 0
נ פרוייקט בניה להשקעה- מימון מכספי פרישה ושיקולים נוספים שוק ההון 6
נגב פרוייקט הצמיחה - השלב הבא נדל"ן 45
M רכישה פרוייקט BE מתחם מגורים לסטודנטים - תל חי נדל"ן 5
משה פרוייקט העניים החדשים של YNET | הגדרת העוני אוף טופיק 92
טלטלי אשמח לחוות דעת לגבי פרוייקט חדש בבת ים צרכנות פיננסית 4
L NPV של פרוייקט שוק ההון 11
ברק א. שינויים בעמלות הנגבות בגמל ובהשתלמות בגלובלנט (קבוצת חסמבא במקור) פנסיה, גמל וקרנות השתלמות 3
M שינויים בקרונות פנסיה וקרן השתלמות פנסיה, גמל וקרנות השתלמות 3
A אזרח אמריקאי - גידור כנגד שינויים בשער הדולר ושחיקה במונחים שקליים שוק ההון 4
י שינויים בתיק השקעות שוק ההון 16
Y שינויים בלוח הסילוקין בעקבות עליית הריבית צרכנות פיננסית 7
D שינויים בדמי ניהול בקרן סל שוק ההון 12
Y שינויים בשוק הגמל והפנסיה פנסיה, גמל וקרנות השתלמות 4
A רכישה מקבלן - הצעות לנספח שינויים להסכם (חוזה)- מבקש עצתכם בנושא נדל"ן 5
E שינויים במסמכי ניכוי סוף שנה של הבנקים הישראלים מיסים 7
פ היכן ניתן למצוא נתונים היסטוריים על שינויים בתשואת הדיבידנד של מדדים ושל קרנות סל? פוסטים מאיכות נמוכה 1
ה ביצועי מדדים עם שינויים שוק ההון 0
E איך שינויים במט״ח משפיעים על השקעה בשוק ההון שוק ההון 2
B פנסיה מוקדמת - שינויים בגיל הפרישה פנסיה, גמל וקרנות השתלמות 0
D שינויים קטנים בשער הדולר ב google sheets שוק ההון 7
Z דיון תיאורטי - שינויים קטנים שישפרו את שוק הפנסיה בישראל פנסיה, גמל וקרנות השתלמות 6
Wannabe שינויים במשקולות - מדדים שוק ההון 7
M שאלה בנושא חובת דיווח של ברוקר על שינויים בקרן שוק ההון 0
Body Solid שנה חדשה בפתח: שינויים בדמי הניהול של קרנות מחקות שוק ההון 14
Zegman שינויים בקצבה בביטוחים פנסיוניים צרכנות פיננסית 21
F קרנות נאמנות - מהתאריך 4.1.18 לא מראות שינויים בשער שוק ההון 1
Evgeny L. פנסיה ואג"ח מיועדת – שינויים אחרי יולי 2017 צרכנות פיננסית 47
G שינויים בתיק השקעות פסיבי שוק ההון 7

נושאים דומים

Back
למעלה