רובוט המסחר שלי - תיעוד

[looper]

היי

אני רוצה לבנות רובוט מסחר, וחשבתי לתעד את התהליך בשרשור ייעודי.
אין כמעט תיעוד של ניסיון כזה מצד אדם פרטי לאורך זמן.
אולי זה בגלל שכולם נכשלים.
אולי זה בגלל שלא הרבה מנסים.
אבל האמת, לא ממש אכפת לי למה. אני פשוט חושב שיהיה נחמד לראות תיעוד כזה,
מקיף עד כמה שניתן, לאורך כמה שיותר זמן, מראשיתו ועד... כישלונו? מפתאום, to the moon we go.

בקיצור:
א. אנסה לעדכן אחת לחודש חודשיים.
ב. אנסה לפרט כמה שאוכל, עם פרטים מדוייקים כמה שניתן, הן על חשיבה/רעיונות/קשיים, יחד עם מספרים.

נתחיל:
אז אולי כמה קווים מנחים שקשה לי להאמין שאסתה מהם לאורך הדרך:
1. כל אסטרטגיה כזו או אחרת שאמצא, אם אמצא, חייבת להיות מגובה בסטטיסטיקה. ביצועי עבר טובים (מה זה טובים? שאלה בפני עצמה) הם תנאי סף, אך לא מספיק, לשימוש באסטרטגיה.
2. לא אעשה שימוש בפוזיציות שחושפות אותי לסיכון שאינו מגודר: שורטים, מכירת אופציות, לונג / שורט חוזים - כל זה מחוץ למשחק. אני מוכן להפסיד את כל הכסף שאני משקיע. אני לא מוכן, אפילו לא בטעות, להפסיד יותר ממה שאני משקיע. פה אין מקום לטעויות, זה כבר לא משחק.
3. אני כן רוצה פוזיציות "מסוכנות", כאלה עם פוטנציאל רווח גבוה. פועל יוצא של זה הוא, כנראה, חיפוש אסטרטגיות על נכסים תנודתיים.

עם ה mindset הזה בראש, אלה הצעדים הבאים שלי:
1. להשיג מידע על מחירי נכסים - בלי זה אין לי איך לבחון אסטרטגיות שונות. את זה אני הולך להשיג מ yahoo finance. יש להם API דרכו אני יכול להשיג מידע באופן אוטומטי. יש פה קצת הנדסת תוכנה, צריך לחשוב איך בונים את זה בצורה נכונה.
2. EDA (exploratory data analysis) של מחירי נכסים - קצת גרפים, סטטיסטיקות וכיוב, לראות אם יש דברים מעניינים מהתבוננות ממחירי הנכסים בלבד.

בעתיד הקצת יותר רחוק:
3. בחינה של סוגי מידע נוספים שאני רוצה לעקוב אחריהם, שאולי אצליח להפיק תובנות מהם - מזג אוויר, טוויטר, חדשות וכו'. מעבר לאתגר ההנדסי פה (איזה מידע להביא / איך להביא אותו בצורה הכי נכונה), זאת שאלה של ממש איזה מידע אכן תורם ליכולת לנבא מחירי עתיד ואיזה לא. ייתכן שאבחן קודם את המידע בצורה ידנית, אם יש בו תובנות, ורק אם יש בו, אז אשקיע את המאמץ להביא אותו באופן אוטומטי. נחיה ונראה...

זהו להפעם.
אם יש שאלות, רעיונות, עצות - יותר מאשמח לשמוע / לנסות לענות.

נ.ב.
אני מודע היטב לסיכויי ההצלחה ולסיכון אליו אני חשוף.
בבקשה, אין לי רצון להפוך את השרשור לזירת התכתשות.
"אין לך סיכוי", "השוק מנצח לאורך זמן" וכו' - אני לא רוצה להיכנס לדיון הזה, יש מספיק כאלו.

 

[Oringa]

אתה מתאר כאן תרגיל בשיעורי בית לאתגר Data Science. הנה דאטה, הנה משימה, הנה "אלגוריתם", בהצלחה. המרחק מפה לפיתוח אלגוריתם שיצליח להרוויח בזמן אמת למשך טווח ארוך הוא עצום. אם אתה עושה את זה כחוויה לימודית לעיבוד מידע והסקה סטטיסטית אז נהדר, רק שבחרת בדאטה מאד מורכב לעבוד איתו.

 

[klayhamn]

זאת שאלה של ממש איזה מידע אכן תורם ליכולת לנבא מחירי עתיד ואיזה לא.

לא רוצה להוציא לך את הרוח מהמפרשים אבל - טרחת לחפש מידע בנושא?
זה כבר נחקר עד כדי בחילה ---
המסקנה היא שאי אפשר לנבא מחירי עתיד, וככל שאפשר היה (אם בכלל היה אפשרי מתישהו) - היכולת הזו כבר הוטמעה באסטרטגיות של סוחרי האלגו וכו' כך שלא נשאר לך "מרווח" כלשהו להרוויח ממנו. כדי "להרוויח" אתה צריך לפעול במרווחי פעולה של מילישניות ולשבת (גיאוגרפית) ממש ליד הבורסה ולרכוש/לשכור/וואטאבר קוי תקשורת ישירים לתוך הבורסה (רק העלות שלהם לבדה תאכל כל רווח אפשרי בסכומים שבהם אתה כאדם פרטי תוכל להשקיע).

"לנבא" את העתיד אפילו רבע שעה קדימה זה בלתי אפשרי.

"אין לך סיכוי", "השוק מנצח לאורך זמן" וכו' - אני לא רוצה להיכנס לדיון הזה, יש מספיק כאלו.

אז לא הבנתי מה מטרת הפוסט.

זה כמו שיבוא בן אדם ויסביר איך הוא בונה כנפיים שיאפשרו לאדם לעוף ולהתקרב לשמש.
ואז יבהיר שאין לו שום כוונה לדיונים בסגנון של "בני אדם כבר המציאו כלי תעופה" או "כנפיים על אדם לא יעבדו" או "לא כדאי להתקרב לשמש".
אוקיי...? אז מה אתה רוצה שנעשה? לאחל לך בהצלחה?

אולי זה בגלל שלא הרבה מנסים.

נו באמת. אתה חושב שאתה החכמולוג הראשון שלמד Java או Python ולקח שני קורסים במדעי המחשב וחשב שהוא יצליח לחזות את העתיד בבורסה?

 

[SomeGuy]

היי

אני רוצה לבנות רובוט מסחר, וחשבתי לתעד את התהליך בשרשור ייעודי.
אין כמעט תיעוד של ניסיון כזה מצד אדם פרטי לאורך זמן.
אולי זה בגלל שכולם נכשלים.
אולי זה בגלל שלא הרבה מנסים.
אבל האמת, לא ממש אכפת לי למה. אני פשוט חושב שיהיה נחמד לראות תיעוד כזה,
מקיף עד כמה שניתן, לאורך כמה שיותר זמן, מראשיתו ועד... כישלונו? מפתאום, to the moon we go.

בקיצור:
א. אנסה לעדכן אחת לחודש חודשיים.
ב. אנסה לפרט כמה שאוכל, עם פרטים מדוייקים כמה שניתן, הן על חשיבה/רעיונות/קשיים, יחד עם מספרים.

נתחיל:
אז אולי כמה קווים מנחים שקשה לי להאמין שאסתה מהם לאורך הדרך:
1. כל אסטרטגיה כזו או אחרת שאמצא, אם אמצא, חייבת להיות מגובה בסטטיסטיקה. ביצועי עבר טובים (מה זה טובים? שאלה בפני עצמה) הם תנאי סף, אך לא מספיק, לשימוש באסטרטגיה.
2. לא אעשה שימוש בפוזיציות שחושפות אותי לסיכון שאינו מגודר: שורטים, מכירת אופציות, לונג / שורט חוזים - כל זה מחוץ למשחק. אני מוכן להפסיד את כל הכסף שאני משקיע. אני לא מוכן, אפילו לא בטעות, להפסיד יותר ממה שאני משקיע. פה אין מקום לטעויות, זה כבר לא משחק.
3. אני כן רוצה פוזיציות "מסוכנות", כאלה עם פוטנציאל רווח גבוה. פועל יוצא של זה הוא, כנראה, חיפוש אסטרטגיות על נכסים תנודתיים.

עם ה mindset הזה בראש, אלה הצעדים הבאים שלי:
1. להשיג מידע על מחירי נכסים - בלי זה אין לי איך לבחון אסטרטגיות שונות. את זה אני הולך להשיג מ yahoo finance. יש להם API דרכו אני יכול להשיג מידע באופן אוטומטי. יש פה קצת הנדסת תוכנה, צריך לחשוב איך בונים את זה בצורה נכונה.
2. EDA (exploratory data analysis) של מחירי נכסים - קצת גרפים, סטטיסטיקות וכיוב, לראות אם יש דברים מעניינים מהתבוננות ממחירי הנכסים בלבד.

בעתיד הקצת יותר רחוק:
3. בחינה של סוגי מידע נוספים שאני רוצה לעקוב אחריהם, שאולי אצליח להפיק תובנות מהם - מזג אוויר, טוויטר, חדשות וכו'. מעבר לאתגר ההנדסי פה (איזה מידע להביא / איך להביא אותו בצורה הכי נכונה), זאת שאלה של ממש איזה מידע אכן תורם ליכולת לנבא מחירי עתיד ואיזה לא. ייתכן שאבחן קודם את המידע בצורה ידנית, אם יש בו תובנות, ורק אם יש בו, אז אשקיע את המאמץ להביא אותו באופן אוטומטי. נחיה ונראה...

זהו להפעם.
אם יש שאלות, רעיונות, עצות - יותר מאשמח לשמוע / לנסות לענות.

נ.ב.
אני מודע היטב לסיכויי ההצלחה ולסיכון אליו אני חשוף.
בבקשה, אין לי רצון להפוך את השרשור לזירת התכתשות.
"אין לך סיכוי", "השוק מנצח לאורך זמן" וכו' - אני לא רוצה להיכנס לדיון הזה, יש מספיק כאלו.

בהצלחה, משוכנע שיהיה מאוד מעניין (גם אם לא יצליח).

מספר נקודות שאני מציע שתשים לב אליהם בניתוח שלך - עמלות, מיסים, והשוואה ל benchmark מתאים, או לכל הפחות השוואה ל factor clone מתאים לאסטרטגיה שלך (בגדול, בודק כמה מניות בפקטורים שאתה בחרת (גודל, ערך, תנודתיות שוק) היה עושה).
אלו כל מיני pitfalls שאם לא שמים לב אליהם יכולים לחשוב שמכים את השוק בגדול, אבל אחרי לקיחה שלהם בחשבון המספרים יותר מסתדרים.

כמו כן, תיקח מבחן סטטיסטי כלשהו שבודק מה הסיכוי שאתה באמת הצלחת להביס את ה benchmark שלך, וזה לא היה סתם ראנדום (אם אתה לא מכיר - אלו מבחנים שיאמרו לך ב X אחוזי ביטחון האם האסטרטגיה שלך יותר טובה מה benchmark או שזה צירוף מקרים).

בנוסף, שים לב שאל תייצר אסטרטגיות שמתאימות בצורה מושלמת מידי לעבר, כי אז תתאכזב. (למשל, בדיקה כזו יכולה לגלות שכדאי היה לקנות את טסלה לפני 5 שנים, ושזו אסטרטגייה שמנצחת בפער כל מדד פאסיבי).

נ.ב.
זו לא עצה ליצירת אלגוריתמי מסחר בצורה רווחית. האדם הממוצע לא יצליח לטווח ארוך, בהינתן עלויות וחסרי יעילות. מציע כאן הצעות מנקודת מבט מחקרית סטטיסטית נטו.

 

[איש ירח]

@looper .
אותי הצעד שלך ממש מרשים. למרות שאני שותף לכל הדיעות פה בנוגע לסיכויי ההצלחה, לדעתי, לך עם זה. במיוחד, שתף אותנו כאן פעם בחודש. זה יהיה ניסיון אמיתי ורציני ראשון שנראה כאן בפורום לבחינה של אלגורתמים. היו כאן בעבר כאלה שהתפארו בבוטים שהם כתבו למסחר אבל לא חלקו דאטה ממשי.
הפוסט המפורט שלך מראה שזה לא הכוון שלך ועל כן, כולנו נצא נשכרים מהרעיון.
ההסתייגות היחידה שלי תהייה לא להכניס כסף אמיתי בשלב הראשון ולפחות לא סכום משמעותי.
נשמח לשיתופים.

 

[Solid seat]

בתור אחד שעבד בזה וקיבל משכורת על פיתוח מערכת מסחר, אני מאוד ממליץ לך לא להשקיע בזה אף שקל אמיתי. אם המטרה שלך היא שעשוע, עניין ולימוד - בהחלט, לך על זה.

אם אתה מתכנן להרוויח מזה כסף - סליחה, זה לא יקרה.

סיבות:
אני מניח שאתה גאון הדור ותחשוב על אסטרטגיות שאף אחד מעולם לא חשב עליהן. גם תחת ההנחה הזו, עלויות המסחר, הגישה למידע והתשתית יאכלו כל שקל שתראה.

בנוסף, חשבונות paper, כלומר חשבונות בדיקות לא מתנהגים כמו בעולם האמיתי. אף אחד מהם. כמובן שמבחינת הspec הם כן, אבל לא מבחינת ההתנהגות של התשובות שאתה מקבל, הזמן שלוקח לענות על ההוראות שלך ועוד.

אולי יום אחד אכתוב את חוויותי מהאפיזודה הזו בקריירה.

 

[unsullied]

קח בחשבון שאיום הייחוס שלך הם צבאות של quants שיושבים בגופי מסחר ממוסדים, שעושים דברים דומים, עם יותר דאטא, יותר כח חישוב, ואולי הכי חשוב - פחות latency.

אם אתה משקיע בכיוון תוודא שההיפותזות שלך מספיק non obvious כדי לא לבזבז את הזמן

כמובן שתיעוד למען תיעוד (ואולי גם למען הכיף ו/או הקריירה) - מבורך

 

[klayhamn]

קח בחשבון שאיום הייחוס שלך הם צבאות של quants שיושבים בגופי מסחר ממוסדים, שעושים דברים דומים, עם יותר דאטא, יותר כח חישוב, ואולי הכי חשוב - פחות latency.

אם אתה משקיע בכיוון תוודא שההיפותזות שלך מספיק non obvious כדי לא לבזבז את הזמן

כמובן שתיעוד למען תיעוד (ואולי גם למען הכיף ו/או הקריירה) - מבורך

אם יש כיוון שהייתי בכלל טורח להתמקד בו היא היכולת לנבא על בסיס מידע חוץ בורסאי (ואפילו חוץ-כלכלי) - בטווח זמן של לפחות שעות קדימה - כי זה משהו שלמיטב ידיעתי גם האלגוטריידינג המתקדם ביותר לא מתעסק בו.

אני חושב שזו הייתה קירה רדינסקי שהתפארה בזמנו בנסיונות שלה לחזות דברים בצורה הזו (לאו דווקא את הבורסה, אלא מאורעות היסטוריים - בסגנון של הספר הממסד השמימי - או באנגלית - FOUNDATION). כמובן שמלבד המון פרסום, פרסים, ראיונות וכו' לא חושב שיצא שום דבר פרקטי בעולם האמיתי מהמיזם הזה, ומכל הדיבורים הגבוהים האלה על לחזות את עתיד האנושות בסוף נותרו רק מיזמים עסקיים מינוריים של מערכות שנועדו "לזהות לקוחות פוטנציאליים טובים" וכיו"ב.

הבעיה העיקרית היא שלמרות העושר של ההיסטוריה האנושית, מבחינת דאטה זה מגוחך לחלוטין (לדוגמא, כמות ההפיכות הפוליטיות שארעו בפועל לאורך ההיסטוריה אולי נמדדת במאות לכל היותר [גג אלפים] וכמות המידע שיש על כל אחת מהן הוא אפסי [בטח העתיקות יותר] ) - כך שאין באמת יכולת להפעיל תהליכים מוכרים (כמו למידת מכונה) על הדבר הזה ולצפות באמת לאיזשהו חיזוי סביר של מאורעות בעלי משמעות היסטורית.

לכן אני גם מאמין שבסוף ה-"פתרון" (אם יהיה כזה) יהיה הפעלה של כח חישוב קוואנטי כדי לסמלץ את המציאות האנושית עצמה (ואולי את הפלנטה בכללותה) כדי להגיע לתובנות שלא דורשות אינדוקציה אלא מחשבות את העתיד עצמו באופן ישיר על סמך ייצוג מספיק טוב ומדוייק של ההווה.

אני גם מנחש ש (להוציא אפשרות של סינגולריות טכנולוגית שתתרחש קודם לכן) זה לא יקרה ב-100 השנים הקרובות, אם בכלל.

ואם נחזור רגע לענייננו - מה שהכי מסבך את עניין הבורסה ספציפית הוא שאותו מידע שנגיש לך נגיש תיאורטית לכל יתר השחקנים, וגם משפיע על ההתנהגות שלהם (מה שבתורו משפיע על מה שאתה מנסה לחזות מלכתחילה). לכן אתה צריך למצוא את הדרך ה-"לא ברורה מאליה" לקשור בין פיסות מידע שאנשים לא נוטים לקשור ביניהן... וכבר נבחנו ונבחנים כל רגע אלפי דרכים שונות לעשות בדיוק את זה כדי להשיג EDGE במסחר.
וצריך גם לזכור תמיד את הכח של אירועים חוץ-בורסאיים ושל אדם בודד (לדוגמא, ולדימיר פוטין) לשנות לחלוטין את התמונה הגלובאלית כולה ולשמוט לך את התיזה החביבה שלך מתחת לרגליים.
כלומר, יכול להיות בסוף שכדי באמת לנבא את הבורסה בדיוק מספיק טוב היית צריך למדל אפילו את המח של פוטין ברמת דיוק מספקת, כי די ב-BRAIN FART אחד שלו כדי להפוך את הקורלציות היפות שמצאת ללא רלוונטיות בפרקטיקה.

 

[looper]

כמו כן, תיקח מבחן סטטיסטי כלשהו שבודק מה הסיכוי שאתה באמת הצלחת להביס את ה benchmark שלך, וזה לא היה סתם ראנדום

תודה רבה.
תוכל לזרוק כמה שמות למבחנים כאלו? משהו שאוכל לחקור בגוגל.

בתור אחד שעבד בזה וקיבל משכורת על פיתוח מערכת מסחר.
אם אפשר לשאול:
כמה זמן עבדת בתחום?
high frequency trading?

אולי יום אחד אכתוב את חוויותי מהאפיזודה הזו בקריירה.
יותר מאשמח לשמוע, אני בטוח שיש הרבה מה ללמוד.

תודה @Solid seat

טרחת לחפש מידע בנושא?

אתה מכיר תיעוד כזה מאדם פרטי באינטרנט?
אשמח אם תשתף.

 

[Solid seat]

עבדתי בזה 4 שנים. מערכת המסחר נועדה למערכות sub millisecond עם חיבור פיזי לבורסה. רוב האלגוריתמים של הלקוחות היו HFT. רובם לא היו לקוחות הרבה זמן כי הprime brokers סגרו להם את צינור האשראי בגלל הפסדים/סיכון גדול מידי.

חלק קטן היו טובים בצורה יוצאת דופן ועשו הון.

 

[SomeGuy]

תוכל לזרוק כמה שמות למבחנים כאלו? משהו שאוכל לחקור בגוגל.

תחפש על t test - נגיד, כאשר אתה מריץ אותו על הפרש הלוגים של התשואה שלך והתשואה של המדד שלך.

 

[guesto]

בהצלחה, יהיה נחמד לראות תיעוד מלא של התהליך.

 

[DavidA]

אני לא רוצה להיות שלילי, אבל בחמש השנים שאני פה, יצא לי כמה פעמים לראות אנשים שהופיעו יום אחד עם רובוט קסם שמשיאים רווחים, לאחד מהם היה אפילו אתר שבו אפשר היה לראות את התשואה מפתיחת התיק. הרוויח הרוויח הרוויח ( תשואות לפני מס, ובלי שקלול עמלות), ואז היה יום שבו הפסיד הכל בפחות מעשרים דקות. בכל מקרה, בהצלחה.

 

[אגוז_קוקוס]

אנסה לעדכן אחת לחודש חודשיים.

אשמח לעדכון אם יש

 

[AbuAA]

כתבתי פוסט בשרשור פורקס על תוצאות של הרצת אלגוריתמים שהרצתי לפני כ 15 שנים. אני מעתיק לכאן ומוסיף על פיתוח המערכת, מקווה שרלוונטי:

השוק - ה forex המושמץ, פשוט כי הוא היה הזמין ביותר לבחינת רעיונות תוך סיכון מינימלי (Oanda, ברוקרי MT4 ואחר כך גם IB) וזמינות דאטה סבירה. 80% מהטריידים על EURUSD שהתוצאות שקיבלתי לגביו היו הכי מבטיחות מבחינת סיכוי/סיכון.

רעיונות - בלי אינדיקטורים ובלי רשתות עצביות, לא HFT, חיפשתי הרבה טריידים עם edge קטן באזור שהכרתי איכשהוא מנסיון ( volatility וניהול סיכון). לפני ההרפתקה המתוארת עבדתי כעושה שוק של equity options בחברה גדולה ולפני שעזבתי הייתי חלק מדסק שהתחיל לפתח תוכנות למסחר אוטומטי, זה היה חדש מאד אצלנו ב2005...

בדיקה - ברגע שהיה לי רעיון בר בדיקה קניתי דאטה (זול ולא ברמת CBOE, אבל היה סביר),תיכנות נקודת כניסה ויציאה (זמן , TakeProfit או StopLoss) על פי הרעיון, הרצתי backtesting על מה שיותר נתונים (לי היה דאטה של דקות 2000-2007), ניתחתי התוצאות (תוחלת, שונות, drawdown ומדדי סיכון כמו שארפ) ואז ניתוח רגישות לפרמטרים (הסכנה הגדולה ומה שראיתי שקרה וקורה עם המון systems היא curve fitting - חיפוש פרמטרים אופטימליים על נתוני עבר). בניתוח הרגישות שלי שיניתי את נקודות הכניסה, שיניתי את הstoploss ו takeprofit, הרצתי והרצתי וניתחתי את התוצאות. כשראיתי תוחלת רווח פוטנציאלית ושונות סבירה על טווח פרמטרים רחב (מה שאני מחשיב רחב) הרגשתי בנוח להריץ בזמן אמת עם סכום קטן. ברור שהתחשבתי ב bid-ask וב commissions. השתמשתי במינוף - עניין מושמץ מאד, אבל ברוקרים בזמנו (מאז הקריסה של היורו ֿ פרנק שוויצרי ב2015 אני משער שאף ברוקר לא מבטיח stoploss), הבטיחו לכבד stoploss בלי slippage ומנסיוני גם קיימו (עבדתי עם כמה ברוקרים גדולים, משער שקטנים שיחקו משחקים). הנחתי שכל עוד מחשבים כמה מסכנים בכל טרייד אין בעיה עם מינוף, בהנחה שאין slippage (סה״כ הפסדתי 3-4 אלף דולר כתוצאה מslippage, סביר עד נמוך בעיני לכמעט 5 שנות מסחר עם מינוף, סביבות 5000 טרייידים סה״כ).
חילקתי כל טרייד ל 6-8 נקודות כניסה שונות במטרה להקטין כניסות שינבעו ממשחקי ברוקר (בכל זאת פורקס) או whipsaw ועם stoploss ו takeprofit שונים מעט, כדי לפזר סיכון. בחרתי על פי תוצאות מבחני הרגישות ( אצרף למטה צילום של קובץ אקסל).

מציאות - התחלתי להריץ עם כסף אמיתי באמצע 2008, סיכנתי בין 0.3% ל 1.0% לכל טרייד, לא compounding, כלומר הגדרתי יחידת סיכון כ1% מההון הראשוני שסיכנתי, כל 50% רווח הגדלתי את יחידת הסיכון ב20% והורדתי חזרה אחרי ירידה של 40%. נכנסנו (אשתי ואני) מתוך ידיעה שיכולים להפסיד את כל הסכום הראשוני, דבר שהיה כואב לנו מאד כלכלית אבל לא היינו קורסים.
2008 75%+.
2009 120%+ . חבר לוחץ עלי ונותן כסף לקראת סוף שנה
2010 80% + . חבר נוסף נותן כסף
2011 - 5%- .
2012 - 20% - . הורדתי סיכון (גודל יחידת סיכון לטרייד קוצצה לחצי) באמצע השנה
2013 - 6%+ . הפסקתי להריץ ביולי 2013, הכרה בשינוי התנאים בשוק...

התחלתי להריץ בזמן אמת ב 1.8.2008 קצת לפני הקריסה למרות שבמטבעות היה volatility גבוה כבר אז ,בדיעבד, התנאים ב2008 היו מעולים לשיטות מהסוג שהרצתי (מרוויחות מvolatility) וברגע שהוקפאו הריביות ב2011 המטבעות הפסיקו לזוז כמו קודם. היו לי עוד רעיונות שהביאו תוחלת רווח חיובית, עם סיכון גבוה מדי מבחינתי כך שלא הרצתי בזמן אמת.
התחלתי עם 2 שיטות (עם קורלציה די גבוהה ביניהן) והוספתי עם הזמן עוד 3 עם קורלציה נמוכה לשתיים הראשונות, אחת מהן עם קורלציה הפוכה.
ב2016-2014 הרצתי את השיטות לבדיקה על השנה שחלפה פעם בשנה והן המשיכו בטווח של פלוס מינוס 10%. מתכנן לבדוק שוב כשיהיה לי זמן.

אחוז ההצלחה היה בערך 35% (תלוי בסוג הטרייד, היתה שיטה עם בערך 20% ושיטה עם קרוב ל50%) backtesting ואחר כך המציאות הראו שהרווח הגדול מגיע מהזנב השמן (מעט מאד טריידים עם רווח גדול, החוזק של vol expansion אם מצליחים להחזיק...). עשיתי טריידים עם profit target (בדרך כלל פי 3 מהסיכון) ולחלק נתתי לרוץ (יציאה עם time stop).

אני מצרף צילום מקבצי עבר עם תוצאות הרצות שלפיהן הייתי מחליט אם לפסול, לבדוק עוד או להפעיל במציאות.

דוגמא לתוצאות ניתוח סימולציה ורגישות , לא יודע איך להעתיק לכאן בפורמט אחר.. https://imgur.com/a/puFIUht

דוגמא לתוצאות של רעיון שהרצתי, ניתחתי ולא סחרתי: https://imgur.com/bI3sZwu

 

[אב נצר]

היי, התרשמתי מאד מהעבודה השיטתית שבצעת. אני גם מנסה כבר הרבה זמן לנסות למצוא רובוט שעובד. מציע לשלב כוחות . אשמח להפגש אתך ולנסות למצוא פתרונות.
אנא צור קשר אבי [ 054200.... או במייל @gmail.com .. נמחק, יוסיק]

 

[solidix2]

מה לגבי מיסוי?
מאיזה היקף פעולות מס הכנסה יכולים לסווג אותך כסוחר ואז המיסוי מאוד גבוה?

 

[quinon]

ניסית את Quantiacs? הם מספקים לך את כל התשתית, רק תביא את האלגוריטם המנצח.

 

[YPV]

מאיזה היקף פעולות מס הכנסה יכולים לסווג אותך כסוחר ואז המיסוי מאוד גבוה?

יש מבחנים ומבחני משנה שונים

בפועל, לדעתי הלא מלומדת, המבחן העיקרי יהיה לא היקף פעילות אלא היקף רווחים.

גם אם תעשה מאות פעולות בחודש אבל יהיו לך רק הפסדים, לא תעניין אף אחד. ברגע שיהיו לך רווחים של מאות אלפי שקלים, יתחילו לבחון את הפעילות שלך בזכוכית מגדלת, גם אם תעשה עשרות פעולות בלבד בשנה.

 

[solidix2]

יש מבחנים ומבחני משנה שונים

בפועל, לדעתי הלא מלומדת, המבחן העיקרי יהיה לא היקף פעילות אלא היקף רווחים.

גם אם תעשה מאות פעולות בחודש אבל יהיו לך רק הפסדים, לא תעניין אף אחד. ברגע שיהיו לך רווחים של מאות אלפי שקלים, יתחילו לבחון את הפעילות שלך בזכוכית מגדלת, גם אם תעשה עשרות פעולות בלבד בשנה.

יש לך המלצה על רואה חשבון שעובד עם סוחרים?