נייר ערך של 50 החברות הגדולות ב-s&p

[gilsl]

היי,

נפתח ני"ע חדש של מדד כ-50 המניות בעלות שווי השוק הגדולות הקיימות ב-s&p. מספר ני"ע הוא 5138011. להלן קישור לני"ע:
https://www.funder.co.il/fund/5138011

רציתי לדעת אם קיים ני"ע שקול (בארץ או בחו"ל. זה לא באמת משנה), כזה שקיים כבר כמה שנים טובות, שאני יכול לראות מה התשואה שלו ב-5 השנים האחרונות אל מול מדד ה-s&p ה"רגיל".

תודה (:

 

[אוגורן]

מנוטרלת מט"ח, איכסה.

 

[Ehud]

Invesco S&P 500® Top 50 ETF

 

[klayhamn]

Invesco S&P 500® Top 50 ETF

סתם בטא גדול יותר.
באותה מידה גם הירידות שלו יותר מאסיביות.
יש קורלציה כמעט מוחלטת בהתנהגות ולכן לטעמי אין שום ערך בסתם לקחת בטא יותר גדול.

 

[חתול לילה]

יש קורלציה כמעט מוחלטת בהתנהגות ולכן לטעמי אין שום ערך בסתם לקחת בטא יותר גדול.

לכאורה יכולת להמציא איזה סיפור שחברות גדולות ישרדו טוב יותר משברים או משהו כזה... אבל בשיטה של משקל לפי שווי שוק באמת אין הבדל בין המדדים. אולי בשיטה של משקל שווה לכל חברה.

 

[Ehud]

סתם בטא גדול יותר.
באותה מידה גם הירידות שלו יותר מאסיביות.
יש קורלציה כמעט מוחלטת בהתנהגות ולכן לטעמי אין שום ערך בסתם לקחת בטא יותר גדול.

לכאורה יכולת להמציא איזה סיפור שחברות גדולות ישרדו טוב יותר משברים או משהו כזה... אבל בשיטה של משקל לפי שווי שוק באמת אין הבדל בין המדדים. אולי בשיטה של משקל שווה לכל חברה.

אני לא יודע להגיד למה המספר "500" הוא קדוש...האם יש מצב 1000, 400, 300, 250, 100 או 50 החברות הכי גדולות בארה"ב יכולות להוות סיכון/סיכוי יותר טוב מהברנד המוכר של ה"סנפ 500" עם פיזור יותר ממספיק?...מניח שאפילו בוודאות די גבוהה שכן...הסנופי ורוב המדדים, מכילים הרבה מאד חברות לא טובות/חברות אשר הסיכוי שלהם לייצר תשואה עודפת משמעותית היא מאד מאד קטנה(תחשבו חברות סלולר, utilities, חומרים, סחורות, אנרגיה מעבר לשנים מאד ספציפיות וכו...)...ובסופו של דבר רוב התשואה מגיעה מכמות מאד קטנה של חברות שדוחפות את כל המדד קדימה.

 

[אוגורן]

אני לא יודע להגיד למה המספר "500" הוא קדוש...האם יש מצב 1000, 400, 300, 250, 100 או 50 החברות הכי גדולות בארה"ב יכולות להוות סיכון/סיכוי יותר טוב מהברנד המוכר של ה"סנפ 500" עם פיזור יותר ממספיק?...מניח שאפילו בוודאות די גבוהה שכן...הסנופי ורוב המדדים, מכילים הרבה מאד חברות לא טובות/חברות אשר הסיכוי שלהם לייצר תשואה עודפת משמעותית היא מאד מאד קטנה(תחשבו חברות סלולר, utilities, חומרים, סחורות, אנרגיה מעבר לשנים מאד ספציפיות וכו...)...ובסופו של דבר רוב התשואה מגיעה מכמות מאד קטנה של חברות שדוחפות את כל המדד קדימה.

לא חושב שיש פה קדושה.
מדד עם יותר חברות יהיה קשה יותר לעקיבה - יותר עבודה עבור מנהל הקרן, פעולות קניה ומכירה - ויגדיל את הפיזור מעט מאוד (כי משקל המניות הנוספות קטן).
יכול להיות ש-500 היא נקודת איזון סבירה.

יש גם נוחות במוסכמות. אולי קרן מחקה S&P-480 תתן איזון טיפה יותר טוב בין קלות תפעול לפיזור. אבל אם בית השקעות יציע אותה, איזה ביקוש יהיה לזה? אני לא אקנה את זה, ולו מסיבה שקשה לי להשוות עם קרנות אחרות.