• אזהרה: פורום זה מיועד להחלפת דעות בין משקיעים חובבים בנושאים תאורטיים בלבד. חל איסור מוחלט על מתן ייעוץ השקעות פרטי. אין לראות בדיונים בפורום בבחינת יעוץ השקעות או תחליף לייעוץ פיננסי מקצועי המותאם אישית וספציפית למשקיע תוך התחשבות בנתוניו, צרכיו המיוחדים והאחרים, מצבו הכספי, נסיבותיו ומטרותיו. אין להסתמך או לפעול על פי הנאמר בפורום ללא קבלת יעוץ מקצועי אישי מבעל הרישיון המתאים, וכל הנוהג אחרת עושה זאת על אחריותו בלבד. האחריות לאמור בכל הודעה היא על מחבר/ת ההודעה בלבד.
  • חשבון מסחר באקסלנס טרייד : סנט למניה במסחר בארה"ב (מינימום $5 לעסקה), פטור מדמי טיפול לשנתיים, קורס במתנה ובונוס 100 ש"ח למצטרפים חדשים. להצטרפות דיגיטלית לחצו כאן .

אלגו טריידר מבוסס ai

AntiLopa

משתמש סולידי
הצטרף ב
17/2/20
הודעות
78
דירוג
6
ברוח התקופה של ai נתקלתי בכמה כלים שמבטיחים הבטחות והרוב פשוט נראה כמו scams
יש אחת שעושה מסחר על שערי מטח בבורסה באירופה, מתקינים תוכנה שהם מספקים, מחברים אותה לברוקר שאתה בוחר, והיא סוחרת עצמאית.
הם מספרים שבשמונה שנים האחרונות הם הצליחו להוציא תשואה חיובית כל חודש עם ממוצע חודשי של 5%.
קסם.
לרוב פה אני עוצר, מתחיל להיות סקפטי ולאחר חיפוש קצת באינטרנט מבין שזה חרטא.
יש לאפליקציה הזו יחסית לא מעט ביקורות והשליליות בהן בעיקר על חיבור לא נכון לברוקר. ולא על זה שזה תרמית.

מישהו שמע/מכיר את https://the-algorithmic-trader.com/ ?
 
כמו שאמרו חז"ל, During a Gold Rush, Sell Shovels

מפתיע שאנשים עדיין מאמינים שמישהו ימכור להם מתכון לרווחים בטוחים של מיליונים (ואף מעבר) והכל תמורת מנוי חודשי של כמה עשרות שקלים.

 
1. בוא נחשוב על הכדאיות שלהם למכור את המוצר, בכלל.
-הם טוענים 8 שנים של 5% תשואה חודשית - 96 חודשים.
- כלומר, אם התחילו עם 100 אלף דולר היום יש להם מעל 10 מיליון דולר.
- כל חודש הם עושים 5% נוספים, שזה 500,000 דולר. או מעל 16000 דולר ביום.

אין להם במקרה כזה צורך למכור שום דבר, בטח שלא לסכן את ה"אלגוריתם" שלהם.

2. כל חברות ההשקעה הגדולות כבר עלו מזמן על גל ה-AI. האלגוריתמים הפנימיים שלהם יותר טובים ממה שחבורה אקראית יכולה לעשות.
אם זה אתה מול החברות האלה, האלגוריתם שלהם ידע מצוין לעקוף את שלך.

3. הסתכלות קצרה על האתר שלהם מסביר כיצד האלגוריתם עובד: "analyse chart patterns across multiple timeframes."
בגדול, הם עושים ניתוח טכני.
לדעתי, ניתוח טכני לא יכול לנבא את השוק, גם אם הוא מאוד מתוחכם. בוודאי לא כאשר יש עוד אלף שחקנים שעושים את אותם ניתוחים.

ליצור AI היום מאוד פשוט ונגיש. אני יכול ליצור אלגוריתם ניתוח שכזה בתוך כמה ימים ואני די בטוח שאפשר להגיע אפילו לתוצאות "טובות". זה כמובן לא אומר שהוא באמת יעבוד.
 
נערך לאחרונה ב:
לפותח האשכול,
גם אם אתה מוצא רעיון שעובד אתה צריך ללטש אותו הרבה זמן לפני שאפשר להתחיל לסחור איתו.
ולתכנת את אותו רעיון זאת בדר"כ משימה שהיא רחוקה מקלה.
אם מישהו כבר השקיע את העבודה (וזאת לא מעט עבודה) ויש לו אלגוריתם שהוא טוב ורווחי והוא מאמין שהוא טוב ורווחי כי יש לו ביסוס מסויים כנראה שהוא לא ימכור לך אותו. אם כבר הוא ימכור אותו לקרנות גידור כאלו ואחרות אם הוא לא מוכן לקחת את הסיכון או יותר מזה הוא יעבוד באותן קרנות גידור עבור ספליט הוגן מהרווחים באותה שיטה כאשר הסיכון על הקרן.

1. בוא נחשוב על הכדאיות שלהם למכור את המוצר, בכלל.
-הם טוענים 8 שנים של 5% תשואה חודשית - 96 חודשים.
- כלומר, אם התחילו עם 100 אלף דולר היום יש להם מעל 10 מיליון דולר.
- כל חודש הם עושים 5% נוספים, שזה 500,000 דולר. או מעל 16000 דולר ביום.

אין להם במקרה כזה צורך למכור שום דבר, בטח שלא לסכן את ה"אלגוריתם" שלהם.
יש לא מעט אנשים שכנראה יצרו "אלגוריתמים" כאלה שנראים עולים כל יום ב-X%.. אבל אלה בדר"כ אלגוריתמים שלא מכילים ניהול סיכונים סביר ובסבירות מאוד גבוהה בין אם אחרי שנה, 10 שנים או זמן יותר ארוך אפילו (אם יש מספיק מזל) יגיע יום בו אותו אלגוריתם יפסיד את כל הכסף בתיק.

2. כל חברות ההשקעה הגדולות כבר עלו מזמן על גל ה-AI. האלגוריתמים הפנימיים שלהם יותר טובים ממה שחבורה אקראית יכולה לעשות.
אם זה אתה מול החברות האלה, האלגוריתם שלהם ידע מצוין לעקוף את שלך.
אני נוטה להאמין ש-AI לא בהכרח יקבל החלטות טובות יותר מאדם עם הרבה ניסיון אלא אם מספיק אנשים מנוסים אימנו את אותו AI.
במיוחד שהדאטה בתחום הפיננסים מאוד רועש ובמיוחד אם לא אימנת אותו על קונטקסט נוסף שלא מופיע בהכרח במחיר.
כמובן לבני אדם יש הטיות פסיכולוגיות שאצל רוב האנשים יכולות להיות הרבה יותר גרועות (אבל מי אמר של-AI אין).

3. הסתכלות קצרה על האתר שלהם מסביר כיצד האלגוריתם עובד: "analyse chart patterns across multiple timeframes."
בגדול, הם עושים ניתוח טכני.
לדעתי, ניתוח טכני לא יכול לנבא את השוק, גם אם הוא מאוד מתוחכם. בוודאי לא כאשר יש עוד אלף שחקנים שעושים את אותם ניתוחים.
זה לא נכון, אם אתה יודע מה רוב אלגוריתמי ה-AI יעשו מראש כי הם מבוססים על ניתוח טכני אז אתה רק צריך להקדים אותם... מה שכן אתה צודק שבדר"כ ירוויחו עליך, זה כמעט משחק סכום אפס בסופו של דבר.

ליצור AI היום מאוד פשוט ונגיש. אני יכול ליצור אלגוריתם ניתוח שכזה בתוך כמה ימים ואני די בטוח שאפשר להגיע אפילו לתוצאות "טובות". זה כמובן לא אומר שהוא באמת יעבוד.
מחזק, אבל כדי ששיטה מסויימת תעבוד לאורך זמן ובתנאי שוק שונים היא צריכה הבנה וקונטקסט מסויים שבדר"כ לא קיים רק במחיר עצמו.
 
נערך לאחרונה ב:
  • אהבתי
Reactions: Roi
זה לא נכון, אם אתה יודע מה רוב אלגוריתמי ה-AI יעשו מראש כי הם מבוססים על ניתוח טכני אז אתה רק צריך להקדים אותם... מה שכן אתה צודק שבדר"כ ירוויחו עליך, זה כמעט משחק סכום אפס בסופו של דבר.
לתפיסתי יש שני רבדים:

א. אני לא מאמין בניתוח טכני, בלי קשר ל-AI, אני פשוט לא מאמין שניתוח טכני הוא מידע מנבא.
בהתאם לכך, כל אלגוריתם למידה לא יוכל ללמוד משהו אמיתי או סיבתי, ולכן גם הניבואים העתידיים שלו לא יהיו מבוססים על למידה.
אפשר לקחת משקלים אקראיים ולהגיע לתוצאות דומות.

ב. נניח ויש יתרון בניתוח טכני, אני עדיין מאמין שחברות שמשקיעות מאות מיליונים למיטב המוחות יפתחו אלגוריתם אוטומטי בהרבה יותר טוב מכל חבורה אקראית של מתכנתים.

אני לא יודע אם תיאורטית אפשר "לנבא" מה יעשו רוב האלגוריתמים, ובכלל זה מעלה המון ספקות אצלי שדורשות התייחסות עמוקה יותר ממה שמתאים לאשכול.



אגב - רוצה "אלגוריתם" שמנצח את רוב קרנות הגידור?
לכל הכנסה נכנס: (דיבידנד, העברה, החזר מס וכו')
- אם S&P יורד - קונים
- אם S&P עולה - קונים

הנה לך הכנסה של 14% בשנה בממוצע בעשור האחרון.
 
לתפיסתי יש שני רבדים:

א. אני לא מאמין בניתוח טכני, בלי קשר ל-AI, אני פשוט לא מאמין שניתוח טכני הוא מידע מנבא.
אז תסביר לי את האנומליה שנקראית Richard Dennis או שהוא סתם הימר והיה לו הרבה מזל שנגמר מתישהו.
או שהיה לו גם ידע מסויים? או שיטה שעבדה לזמן מסויים?

נניח ויש יתרון בניתוח טכני, אני עדיין מאמין שחברות שמשקיעות מאות מיליונים למיטב המוחות יפתחו אלגוריתם אוטומטי בהרבה יותר טוב מכל חבורה אקראית של מתכנתים.
לפתח אלגוריתם אוטומטי שמרוויח באופן עקבי זה קשה מאוד, להפעיל שיקול דעת למי שיש ניסיון עם שיטה שהוא בדק אותה ויש הגיון מאחוריה זה יותר קל אבל עדיין קשה. אל תשכח שלאותן חברות יש הרבה מאוד כסף ולכן הן אולי מזיזות את השוק.
לכל אחד יש יתרונות והוא צריך להשתמש בהם.
החברות הגדולות אולי מזיזות את השוק ויכולות לגרום למניפולציות אבל אתה לא מזיז כלום..
אף אחד לא אמר שזה קל או טריוויאלי בטח לאורך זמן.
בסוף רוב הריטיילים כמובן יפסידו בדיוק לאותן חברות.

אני לא יודע אם תיאורטית אפשר "לנבא" מה יעשו רוב האלגוריתמים, ובכלל זה מעלה המון ספקות אצלי שדורשות התייחסות עמוקה יותר ממה שמתאים לאשכול.
מסכים, לא אמרתי שזה פשוט.
אבל אם כל ה-AI לומדים מאותו דאטא אז למה שהתוצאות יהיו שונות משמעותית?

אגב - רוצה "אלגוריתם" שמנצח את רוב קרנות הגידור?
לכל הכנסה נכנס: (דיבידנד, העברה, החזר מס וכו')
- אם S&P יורד - קונים
- אם S&P עולה - קונים

הנה לך הכנסה של 14% בשנה בממוצע בעשור האחרון.
אל תשכח שאתה מקבל את זה עם drawdown שיכול להגיע ל-50 עד 60 אחוז.
דרך אגב הדוגמה של לקנות את ה-s&p זאת דוגמה לשיטה שיכלת לקבל עם ניתוח טכני... להחזיק את הטרנד.
ברור שיש מאחורי זה רעיון פשוט ורווחי והוא להרוויח עם הצמיחה העולמית.
אני מסכים גם שאם מישהו מוצא תהליך אחר רווחי הוא לא בהכרח הולך לספר אותו כי מאוד יכול להיות שחוסר היעילות או הרווח יעלם.
 
נערך לאחרונה ב:
אז תסביר לי את האנומליה שנקראית Richard Dennis או שהוא סתם הימר והיה לו הרבה מזל שנגמר מתישהו.
או שהיה לו גם ידע מסויים? או שיטה שעבדה לזמן מסויים?


לפתח אלגוריתם אוטומטי שמרוויח באופן עקבי זה קשה מאוד, להפעיל שיקול דעת למי שיש ניסיון עם שיטה שהוא בדק אותה ויש הגיון מאחוריה זה יותר קל אבל עדיין קשה. אל תשכח שלאותן חברות יש הרבה מאוד כסף ולכן הן אולי מזיזות את השוק.
לכל אחד יש יתרונות והוא צריך להשתמש בהם.
החברות הגדולות אולי מזיזות את השוק ויכולות לגרום למניפולציות אבל אתה לא מזיז כלום..
אף אחד לא אמר שזה קל או טריוויאלי בטח לאורך זמן.
בסוף רוב הריטיילים כמובן יפסידו בדיוק לאותן חברות.


מסכים, לא אמרתי שזה פשוט.
אבל אם כל ה-AI לומדים מאותו דאטא אז למה שהתוצאות יהיו שונות משמעותית?


אל תשכח שאתה מקבל את זה עם drawdown שיכול להגיע ל-50 עד 60 אחוז.
דרך אגב הדוגמה של לקנות את ה-s&p זאת דוגמה לשיטה שיכלת לקבל עם ניתוח טכני... להחזיק את הטרנד.
ברור שיש מאחורי זה רעיון פשוט ורווחי והוא להרוויח עם הצמיחה העולמית.
אני מסכים גם שאם מישהו מוצא תהליך אחר רווחי הוא לא בהכרח הולך לספר אותו כי מאוד יכול להיות שחוסר היעילות או הרווח יעלם.
אז תסביר לי את האנומליה שנקראית Richard Dennis או שהוא סתם הימר והיה לו הרבה מזל שנגמר מתישהו.
אם אתה קורא לו אנומליה כבר ענית לעצמך, לא?

אבל אם כל ה-AI לומדים מאותו דאטא אז למה שהתוצאות יהיו שונות משמעותית?
א. הן לא באמת לומדות את אותו הדאטה - כל אחד מחלק את הדאטה בצורה שונה(משמעותית)
ב. אין להן את אותה פונקציית מטרה, הן לא עושות מינימיזציה לאותם משתנים. סתם לדוגמה, אלגוריתם א' יכול לנסות לנבא אם המחיר בעוד 3 חודשים. אלגוריתם ב' יכול לנבא אם השוק "עולה" או "יורד" ביום הבא. אלגוריתם ג' מנסה לייצר את הגרף בעתיד.
ג. יש ארכיטקטורות שונות

אל תשכח שאתה מקבל את זה עם drawdown שיכול להגיע ל-50 עד 60 אחוז.
דרך אגב הדוגמה של לקנות את ה-s&p זאת דוגמה לשיטה שיכלת לקבל עם ניתוח טכני... להחזיק את הטרנד.
ברור שיש מאחורי זה רעיון פשוט ורווחי והוא להרוויח עם הצמיחה העולמית.
אני מסכים גם שאם מישהו מוצא תהליך אחר רווחי הוא לא בהכרח הולך לספר אותו כי מאוד יכול להיות שחוסר היעילות או הרווח יעלם.
אני חושב שברור לכולם ש"אלגוריתם" "פשוט תקנה סנופי" הוא לא ניתוח שוק, גם אם "אפשר" לקרוא לזה ניתוח טכני.
בכל מקרה, אני אמרתי את זה בהלצה מסוימת, בדרך כלל יש תחולה חיובית בשוק המניות כך שלהוציא אלגוריתם שמרוויח זה לא באמת מסובך. הבאתי דוגמה לאלגוריתם שכזה שכל מה שעושה זה לקנות S&P 500 - מנצח את רוב המומחים בטווח הארוך.
 
למה אני בכלל מאפשר את המחשבה שאולי זה (או לאוו דווקא זה) אפשרי בגלל איך ש ai התפתח בשנה האחרונה.
זה כבר לא אלגוריתם שמאמנים על דאטה, זה ווקטורים של מידע. אני רחוק מלהבין איך chargpt באמת עובד, אבל איכות התשובות שלו ורמת הפירוט זה לא משהו שהיה עד עכשיו.
אני עם כל הסקפטים פה, ואני יודע שאני נראה כמו אהבל שבכלל חושב שזה אפשרי, אבל עולם ה generative ai נמצא במקום אחר מכל בתי האלגו טריידינג שמנתחים סנטימנט בשוק, ניתוח טכני, מגמות וכו.
בסוף היום אני מניח שהאתר הזה לא יספק את הסחורה, אבל אני כן חושב שזה אפשרי ולא שמור רק לבתי התוכנה החדים ביותר.
 
ברוח התקופה של ai נתקלתי בכמה כלים שמבטיחים הבטחות והרוב פשוט נראה כמו scams
יש אחת שעושה מסחר על שערי מטח בבורסה באירופה, מתקינים תוכנה שהם מספקים, מחברים אותה לברוקר שאתה בוחר, והיא סוחרת עצמאית.
הם מספרים שבשמונה שנים האחרונות הם הצליחו להוציא תשואה חיובית כל חודש עם ממוצע חודשי של 5%.
קסם.
לרוב פה אני עוצר, מתחיל להיות סקפטי ולאחר חיפוש קצת באינטרנט מבין שזה חרטא.
יש לאפליקציה הזו יחסית לא מעט ביקורות והשליליות בהן בעיקר על חיבור לא נכון לברוקר. ולא על זה שזה תרמית.

מישהו שמע/מכיר את https://the-algorithmic-trader.com/ ?
כבר עשו את זה לפני 40 שנה בשיטות שהיום קוראים להם AI.
אם זה כזה קסם, למה הם מוכרים את התוכנה ולא שומרים את סוד ההתעשרות לעצמם?
ואכן זה לא פתוח לציבור רק ליוצרים ומורמים מעם. וגם כי זה לא סקאלבילי לכל השוק. לחברה קוראים:Renaissance Technologies
למייסד קוראים James H. Simons לקרן קוראים Medallion Fund ואפשר לקרוא עליה בספר:

The Man Who Solved the Market: How Jim Simons Launched the Quant Revolution

 
למה אני בכלל מאפשר את המחשבה שאולי זה (או לאוו דווקא זה) אפשרי בגלל איך ש ai התפתח בשנה האחרונה.
זה כבר לא אלגוריתם שמאמנים על דאטה, זה ווקטורים של מידע. אני רחוק מלהבין איך chargpt באמת עובד, אבל איכות התשובות שלו ורמת הפירוט זה לא משהו שהיה עד עכשיו.
אני עם כל הסקפטים פה, ואני יודע שאני נראה כמו אהבל שבכלל חושב שזה אפשרי, אבל עולם ה generative ai נמצא במקום אחר מכל בתי האלגו טריידינג שמנתחים סנטימנט בשוק, ניתוח טכני, מגמות וכו.
בסוף היום אני מניח שהאתר הזה לא יספק את הסחורה, אבל אני כן חושב שזה אפשרי ולא שמור רק לבתי התוכנה החדים ביותר.

אקדים ואומר שאני מהתחום.
1. generative ai כשמו כן הוא , הוא generative. הוא עונה דברים בהתאם למה שהוא ראה בעבר, והוא מחרטט המון, chat gpt ידוע כממציא דברים שלא נבראו ואומר אותם בבטחון
2. אם תסתכל על ה"דרושים" בFINAL למשל, אתה תראה שהם כבר שנים רבות , מגייסים אנשים ML וDL , ולא חסר שם דוקטורים ויועצים מהאקדמיה שמבינים בתחום הזה הרבה מעל הממוצע.
3. אני אחדד את 2, "בתי האלגו" זה לא חברות מיושנות שיושבות ועושות ניתוח טכני, אף אחד בשום חברת אלגו לא עושה ניתוח טכני. מדובר בחברות סופר טכנולוגיות שנמצאות בחוד החנית. פשוט לעומת גוגל ופייסבוק שאוהבות להוציא מאמרים, החברות האלו, אם משהו עובד.. לא יוציאו על זה מאמר בחיים.
 
א. הן לא באמת לומדות את אותו הדאטה - כל אחד מחלק את הדאטה בצורה שונה(משמעותית)
ב. אין להן את אותה פונקציית מטרה, הן לא עושות מינימיזציה לאותם משתנים. סתם לדוגמה, אלגוריתם א' יכול לנסות לנבא אם המחיר בעוד 3 חודשים. אלגוריתם ב' יכול לנבא אם השוק "עולה" או "יורד" ביום הבא. אלגוריתם ג' מנסה לייצר את הגרף בעתיד.
ג. יש ארכיטקטורות שונות
תודה על ההתייחסות הזו היא מאוד חשובה.
אכן לכל אחד יש פונקציית מטרה שונה אבל כולם רוצים להרוויח כסף.
 
מדהים איך שהשימוש במונח AI הפך כלי פימפום לניצול העדר

היום גם חברה לממכר בטטות על סף פשיטת רגל משווקת את עצמה כחברת AI

בועת ה AI בעיצומה

מזכיר לי בועה מלפני 25 שנה :roll:
 
מדהים איך שהשימוש במונח AI הפך כלי פימפום לניצול העדר

היום גם חברה לממכר בטטות על סף פשיטת רגל משווקת את עצמה כחברת AI

בועת ה AI בעיצומה

מזכיר לי בועה מלפני 25 שנה :roll:
יש כמה הבדלים קטנטנים.
למשל אז, חברות היו במכפילים של מאות והיום בעשרות, אז זה היה על פני מאות חברות היום על קצת, ובעיקר והכי חשוב, הרווחים..
אז הכול היה אוויר, היום מרוויחות מליארדים רבים.
לא שאין חברות מנופחות וכו'.. רק שלדעתי אין שום השוואה לבועה (ברמת השוק) שהייתה אז.
 
למשל אז, חברות היו במכפילים של מאות והיום בעשרות, אז זה היה על פני מאות חברות היום על קצת, ובעיקר והכי חשוב, הרווחים..
מדבר על חברות אוויר שרוכבות על גלי ה AI
זה יכול להיות "אלגו טרייד מסוסס AI (של פות"ש), או חברות כלום ושום דבר בבורסה

לא מדבר על אנבידיה ולא על חברות מבוססות
 
ואכן זה לא פתוח לציבור רק ליוצרים ומורמים מעם. וגם כי זה לא סקאלבילי לכל השוק. לחברה קוראים:Renaissance Technologies
למייסד קוראים James H. Simons לקרן קוראים Medallion Fund ואפשר לקרוא עליה בספר:

The Man Who Solved the Market: How Jim Simons Launched the Quant Revolution

האם יש הוכחה אמיתית לטיעונים שלהם? חיפשתי ולא מצאתי חוץ מאיזו טבלה אבל לא ברור מי הכין אותה או אימת אותה.
לטענתם יש להם תשואה שנתית של 60% והם קיימים משנת 1982.
זה אומר שאם מישהו השקיע שקל אחד בשנה הראשונה יש לו היום 374 מיליון שקל. לי זה נשמע מופרך.
 
לטענתם יש להם תשואה שנתית של 60% והם קיימים משנת 1982.
אני מניח שזה תלוי אם אתה מודד חשבונית או הנדסית...
נניח אם בשנה אחת היה מינוס 50 ואחריה פלוס 100, אז נשארת במקום, אבל הממוצע החשבוני הוא 25%.
בטח יש עוד התחכמויות דומות. די נפוץ למדוד תשואה על החלק המושקע ולשכוח שיש לך עוד 90% במזומן... וכו וכו.
 
נושאים דומים

נושאים דומים

Back
למעלה