Retrolyzer + BQL

[adamshalev]

השירות כבר לא פעיל.
---------------------------

בניתי אתר חדש שמאפשר לעשות באקטסים אונליין: retrolyzer.com
הוא בעצם מורכב משני חלקים:
- שפת שאילתות חדשה שנקראית BQL (כלומר Backtesting Query Language) שמאפשרת לתאר באקטסים בקלות.
- ברקע תשתית הרטרולייזר שמבצעת אותם.

אשמח לשמוע פידבקים ולשמוע מכם מה השימושים שיכולים להיות לשפה או כלי שכזה.

קחו בחשבון - זה מאד ראשוני, וחסר המון דברים ויתכנו גם באגים.

שימושים מעניינים:
תזמון שוק מבוסס draw down
שחזור של VT עד 1996
השוואה מול Portfolio Visualizer
קרנות סנופי מגודרות ולא מגודרות מול SPY
עלות גידור
השפעה של גידור על תנודתיות של מניות
יחס מינוף בין מניות
השוואת קרנות איריות מול אמריקאיות
25 תיקים פסיביים
מכירה לפני תאריך ה-ex ורכישה לאחר מכן
מקורות מידע מעניינים
השפעה של דחיית מס על דיבידנדים
שחזור קרן ממונפת כגון SSO
מובהקות של תשואות יתר
קורלציה של אינדקס סנופי עם שער דולר
קורלציה ארוכת טווח בין אגח למניות ארהב
כל תקופות בנות 40 שנה של סנופי יחדיו
תשואה כוללת של סנופי מ-1870
משך זמן של ירידות מעל 10%
המרת תשואות אגח לתשואת מחיר
חיזוי תשואות של סנופי 10 שנים קדימה
איך להחליט אם נכס הוא מיותר בתיק או לא?
תמיכה בכל המטבעות הקריפטו
השוואת ביצועים של מתכות יקרות מול זהב
שינוי במחיר המניה לפני ואחרי חלוקת דיבידנד
אינדקס הדולר - Trade Weighted U.S. Dollar Index
הליכה אקראית בשוק ההון? (קורלציה בין תשואת עבר לעתיד של סנופי)

 

[יובל]

אדיר!
ממש ממש יפה. כל הכבוד.

באג שמצאתי: אם מריצים למשל SPY; SPY*2, בגרף יהיו שתי סדרות, אבל בטבלה רק אחת.

 

[adamshalev]

באג שמצאתי: אם מריצים למשל SPY; SPY*2, בגרף יהיו שתי סדרות, אבל בטבלה רק אחת.

מוכר. זה יתוקן, אבל הסיבה לכך היא אבחנה דקה בין שני המקרים:
SPY - זאת אסטרטגיה פסיבית של להחזיק את SPY ולהשקיע מחדש את הדיבידנים שלו, וככל אסטרטגיה - יש לה סטטיסטיקות של ביצועים.
SPY * 2 - זאת הסדרה הקודמת, מוכפלת פי 2, ולכן היא סה"כ סדרה, ללא סטטיסטיקות. ניתן לחשב אותן על בסיס הסדרה, אבל מקור המידע בין שני המקרים הוא שונה וזאת האבחנה בין המקרים.

 

[123W]

בניתי אתר חדש שמאפשר לעשות באקטסים אונליין: retrolyzer.com
הוא בעצם מורכב משני חלקים:
- שפת שאילתות חדשה שנקראית BQL (כלומר Backtesting Query Language) שמאפשרת לתאר באקטסים בקלות.
- ברקע תשתית הרטרולייזר שמבצעת אותם.

אשמח לשמוע פידבקים ולשמוע מכם מה השימושים שיכולים להיות לשפה או כלי שכזה.

קחו בחשבון - זה מאד ראשוני, וחסר המון דברים ויתכנו גם באגים.

:-O
בנית DSL?

לא. זה סתם DATA...

מה השפת תכנות? נראה כמו משהו פונקציונאלי, אבל אני לא מזהה?

--
וממש מגניב, כל הכבוד!

 

[adamshalev]

בנית DSL?

כן, כל השפה היא מימוש חדש עם Backus-Naur Grammer בעזרת Irony.net.

 

[123W]

בתור המשתמש היחיד בארץ של F# , אני רוצה להגיד שהיא ממש בנויה לדברים כאלה. כולל לקסר ופרסר בילט אין! ו monads אם אתה אמיץ.

ובכלל להמליץ בחום על הספר של דון סיים Expert F# !!

 

[מתכנת]

מדהים!

מהיכן אתה שואב את הנתונים ההיסטוריים?

 

[adamshalev]

מהיכן אתה שואב את הנתונים ההיסטוריים?

מיאהו פיננס.
יש גם תמיכה חלקית בקרנות\תעודות ישראליות דרך דף המידע ההיסטורי של אתר הבורסה, אבל השליפה עובדת ממש לאט.

למשל אפשר לראות כאן השוואה כאן השוואה מתוקנת בין שתי קרנות נאמנות מחקות סנופי אל מול SPY.
או השוואה השוואה מתוקנת בין קרן נמאנות מחקה מגודרת על סנופי, אל מול SPY.

בדוגמא הראשונה, קרן אחת בבירור עדיפה על שניה ועל SPY, ואני תוהה למה.
בדוגמא השניה, הקרן המגודרת הייתה עדיפה עד ינואר 2015, ואז היא נהיתה פחות טובה מ-SPY, כנראה עקב עליה של דמי הניהול מ-0% ל-0.25% בתחילת 2015.

 

[FIYaacov]

מיאהו פיננס.
יש גם תמיכה חלקית בקרנות\תעודות ישראליות דרך דף המידע ההיסטורי של אתר הבורסה, אבל השליפה עובדת ממש לאט.

למשל אפשר לראות כאן השוואה בין שתי קרנות נאמנות מחקות סנופי אל מול SPY.
או השוואה בין קרן נמאנות מחקה מגודרת על סנופי, אל מול SPY בנטרול שינויי השער.

בדוגמא הראשונה, קרן אחת בבירור עדיפה על שניה ועל SPY, ואני תוהה למה.
בדוגמא השניה, הקרן המגודרת הייתה עדיפה עד ינואר 2015, ואז היא נהיתה פחות טובה מ-SPY, כנראה עקב עליה של דמי הניהול מ-0% ל-0.25% בתחילת 2015.

מהו הפרמטר 50,60 בפונקציה ma? בראשון היה שם 50, בשני 60.

 

[adamshalev]

מהו הפרמטר 50,60 בפונקציה ma? בראשון היה שם 50, בשני 60.

אורך החלון שעליו מחשבים את הממוצע הרץ. בחרתי שרירותית 50 באחד ו60 בשני.

 

[עש לילה]

לא עובד אצלי בכרום, כולל בחלון in cognito. גרסה: Version 55.0.2883.87 m. חלונות 7.
העמוד נפתח אבל אני לא יכול להקליד שום דבר בתיבת טקסט, וגם לינקים לריצות, מתוך העזרה או כפי ששמת כאן בפורום, לא עובדים (נפתח עמוד עם תיבה ריקה וזהו).

 

[adamshalev]

@עש לילה ככל הנראה שגיאת JS בדף. יש לך תוספים מיוחדים? כמו כן אתה יכול להעיף מבט ב console אם יש שגיאות ואם כן שלח לי בפרטי את הפרטים - הודעה ו stack trace.

 

[עוץ-לי]

החישוב לוקח בחשבון את דמי הניהול של ה-etf?

 

[FIYaacov]

החישוב לוקח בחשבון את דמי הניהול של ה-

התשואה של ה-etf מיאהו פייננס כבר מתחשבת בזה

 

[TunaGolem]

אשמח לשמוע פידבקים ולשמוע מכם מה השימושים שיכולים להיות לשפה או כלי שכזה.

ציר לוגריתמי?

 

[adamshalev]

ציר לוגריתמי?

בוודאי (TBD).

 

[efi]

מדהים. תודה!

when SPY > ma(SPY, 12) hold SPY

יש אפשרות להגביל את המכירה\קניה לסגירה של הנרות?

 

[adamshalev]

יש אפשרות להגביל את המכירה\קניה לסגירה של הנרות?

כל הערכים הם מבוססי מחיר הסגירה של כל יום. לזה התכוונת?

 

[מתכנת]

when SPY > ma(SPY, 12) hold SPY

עוד לא התיישבתי ללמוד את ה- syntax במלואו, צריך להזדרז כי בקרוב זו הולכת להיות השפה מספר 2 כאן

 

[efi]

כל הערכים הם מבוססי מחיר הסגירה של כל יום. לזה התכוונת?

שוב אני לא ברור
התכוונתי לסגירת נר חודשי.