adamshalev
מודרטור
- הצטרף ב
- 24/1/15
- הודעות
- 12,209
- דירוג
- 23,044
הבנתי. נוסף לבאקלוג.שוב אני לא ברור
התכוונתי לסגירת נר חודשי.
-
אזהרה: פורום זה מיועד להחלפת דעות בין משקיעים חובבים בנושאים תאורטיים בלבד. חל איסור מוחלט על מתן ייעוץ השקעות פרטי. אין לראות בדיונים בפורום בבחינת יעוץ השקעות או תחליף לייעוץ פיננסי מקצועי המותאם אישית וספציפית למשקיע תוך התחשבות בנתוניו, צרכיו המיוחדים והאחרים, מצבו הכספי, נסיבותיו ומטרותיו. אין להסתמך או לפעול על פי הנאמר בפורום ללא קבלת יעוץ מקצועי אישי מבעל הרישיון המתאים, וכל הנוהג אחרת עושה זאת על אחריותו בלבד. האחריות לאמור בכל הודעה היא על מחבר/ת ההודעה בלבד.
-
חשבון מסחר באקסלנס טרייד : סנט למניה במסחר בארה"ב (מינימום $5 לעסקה), פטור מדמי טיפול לשנתיים, קורס במתנה ובונוס 100 ש"ח למצטרפים חדשים. להצטרפות דיגיטלית לחצו כאן .
Retrolyzer + BQL
- פותח הנושא adamshalev
- פורסם בתאריך
liranviper
משתמש בכיר
- הצטרף ב
- 17/10/15
- הודעות
- 2,192
- דירוג
- 1,803
כלי מדהים, שיחקת אותה.
הייתי שמח אם היה אפשר להגדיר מועדי הפקדות, ואיך לאזן או להפקיד. למשל, להפקיד כל רבעון ל2 המניות שהכי רחוקות מההקצאה שלהן.
וכן להגדיר שאיזונים שלא דרך ההפקדות (ע"י מכירה) מתבצעים רק כשיש חריגה גדולה מרף מסויים מההקצאה המקורית
במילים אחרות שיאפשר לסמלץ תיק סולידי כמו של רבים כאן
הייתי שמח אם היה אפשר להגדיר מועדי הפקדות, ואיך לאזן או להפקיד. למשל, להפקיד כל רבעון ל2 המניות שהכי רחוקות מההקצאה שלהן.
וכן להגדיר שאיזונים שלא דרך ההפקדות (ע"י מכירה) מתבצעים רק כשיש חריגה גדולה מרף מסויים מההקצאה המקורית
במילים אחרות שיאפשר לסמלץ תיק סולידי כמו של רבים כאן
במצב הנוכחי אפשר לכתוב פנקציה של כניסה\הגדלת החשיפה בכל ירידה של X אחוזים?
רעיונות נוספים
איזון בשינוי לפי אחוזים
"איזון הפוך", שהחלק היחסי של הנייר היורד הולך וגדל עם הירידות.
רעיון להגברת הטראפיק
לינקים לטסטים האחרונים שגולשים ביצעו
בפרט אלו של @TunaGolem olem
רעיונות נוספים
איזון בשינוי לפי אחוזים
"איזון הפוך", שהחלק היחסי של הנייר היורד הולך וגדל עם הירידות.
רעיון להגברת הטראפיק
לינקים לטסטים האחרונים שגולשים ביצעו
בפרט אלו של @TunaGolem olem
חתול לילה
משתמש בכיר
- הצטרף ב
- 8/3/15
- הודעות
- 10,695
- דירוג
- 17,576
קודם כל, עבודה יפה מאוד ! כלי חזק.
בכל זאת שאלה:
בהשוואה הראשונה אתה משווה בין SPY שנקוב בדולרים לקרן שנקובה בשקלים. לכן לדעתי דווקא פה צריך להכניס את היחס שקל/דולר. לדוגמה, אם השקל יורד פי 2 ביחס לדולר אז הקרן הזו אמורה לעלות פי 2, אבל ל- SPY לא קרה כלום ולכן ההשוואה מוזרה.
ובדוגמה על הקרן המגודרת, למה אתה מכניס את השער? הרעיון בקרן מגודרת זה שהגרף שלה יראה אותו דבר בלי תיקונים.
בכל זאת שאלה:
בהשוואה הראשונה אתה משווה בין SPY שנקוב בדולרים לקרן שנקובה בשקלים. לכן לדעתי דווקא פה צריך להכניס את היחס שקל/דולר. לדוגמה, אם השקל יורד פי 2 ביחס לדולר אז הקרן הזו אמורה לעלות פי 2, אבל ל- SPY לא קרה כלום ולכן ההשוואה מוזרה.
ובדוגמה על הקרן המגודרת, למה אתה מכניס את השער? הרעיון בקרן מגודרת זה שהגרף שלה יראה אותו דבר בלי תיקונים.
liranviper
משתמש בכיר
- הצטרף ב
- 17/10/15
- הודעות
- 2,192
- דירוג
- 1,803
בשלב ראשוני אפשר רק להכניס טבלה קטנה למטה עם היסטוריה של השאילתות שהיוזר עשה.. פשוט לשמור בקוקיז ולשלוף. מי מביניכם שעובד עם Hue יכול להעיד כמה זה נוח.
בשלב מאוחר יותר אפשר גם לשמור ממש עם שמות שאילתות שביצעת, בbackend וכו'
עש לילה
משתמש בכיר
- הצטרף ב
- 21/11/15
- הודעות
- 1,131
- דירוג
- 2,347
אני מנחש שהתוכנה של @adamshalev פועלת במטבעות ולא במספרים, ולכן אם אתה רוצה לחלק *מספר* שקלים ב*מספר* דולרים (השוואה של קרן מגודרת למדד היחוס) אתה צריך להכניס פנימה את השער שקל/דולר. ולהיפך, אם אתה רוצה להשוות סכום כסף בשקלים לעומת סכום כסף בדולרים (השוואה של קרן חשופה למדד היחוס) אז לא צריך להתחשב בשער המטבעות כי התוכנה כבר עושה את זה בעצמה.
adamshalev
מודרטור
- הצטרף ב
- 24/1/15
- הודעות
- 12,209
- דירוג
- 23,044
אתה צודק, יש בזה משהו לא הגיוני. הסיבה לכך כפי ש @עש לילה ציין היא שהתוכנה מתאימה את כל הנכסים ל-USD אם היא יודעת שהם לא במטבע הדולר (ובמקרה של הקרנות הישראליות היא יודעת). אבל במחשבה נוספת, אני מסכים שזה לא נכון לגשת לזה ככה. יש כל מיני סוגי נתונים (כמו VIX, ניירות במטבעות שונים, שערי מט"ח, ערכים יחסיים וכד) שאין להם יחידת ערך משוטפת, ולא צריך לנסות באופן אוטומטי להמיר לאחת. לכן, כעת כל נייר מוצג בערך הנומינלי שלו, ללא המרה אוטומטית.
אפשר לבצע המרה ע"י הכפלה בשער המרה המתאים, כגון USDILS או ILSUSD.
עדכנתי את הפוסט הנ"ל בשביל לשקף את זה.
adamshalev
מודרטור
- הצטרף ב
- 24/1/15
- הודעות
- 12,209
- דירוג
- 23,044
זה משהו שאני חושב עליו. הרעיון של cookie עבור השאילתות שלך גם נחמד.
זה איזון מבוסס אחוזים רגיל לא? זה כבר נתמך.
זה נשמע פחות כמו איזון ויותר כמו אסטרטגיית תזמון. כתבתי על משהו נורא דומה כאן.
נשמע הגיוני. צריך להגדיר את זה בדיוק, אבל יש לי כיוון כבר.
זה כבר נתמך כחלק מהאיזון הרגיל מבוסס חריגה באחוזים.
אשמח לפירוט.
liranviper
משתמש בכיר
- הצטרף ב
- 17/10/15
- הודעות
- 2,192
- דירוג
- 1,803
מועדי הפקדות- באיזה חודשים בדיוק (אני בחרתי חודשים שלפי מועד הדיבידנדים כך שיצא אחרי, כל רבעון)
איך לאזן ולהפקיד - באיזו חריגה לאזן ע"י מכירה, ובשאר הזמן לאזן ע"י הפקדות
ראית את זה?
adamshalev
מודרטור
- הצטרף ב
- 24/1/15
- הודעות
- 12,209
- דירוג
- 23,044
כמה דברים:
- ב-PV אין התחשבות בגורמי חיכוך, מיסים בפרט, לכן אם אתה רוצה להשוות בניהם צריך לפחות לכבות את זה ברטרולייזר. קישור
- ב-PV הפעולות מסחר מתבצעות בתחילת כל חודש, מה שהופך את שני האלגוריתמים לקצת שונים. אין ב-רטרולייזר עדיין אפשרות לפעול ברזולוציה חודשית, אבל אפשר לעשות קירוב ע"י שימוש בממוצע רץ של 20 יום במקום במחיר של SPY. קישור
- ב-PV כאשר האלגוריתם מחוץ לשוק, הוא מניב תשואה של ריבית חסרת סיכון (ניתן לראות זאת בטאב של Timing Periods) ואילו האלגוריתם ברטרולייזר מקבל 0% תשואה אלטרנטיבית. אפשר להגדיר נכס "מחוץ לשוק" למשל VFITX. קישור
אחרי כל השינויים הנ"ל, התוצאות דומות, אם כי עדיין מדובר באלגוריתמים קצת שונים.
מתכנת
מודרטור
- הצטרף ב
- 10/2/16
- הודעות
- 9,453
- דירוג
- 8,695
@adamshalev יש cache כלשהו? (נגיד לפי טקסט של שאילתה)
שאילתות שזמן העיבוד שלהם נמשך ממש הרבה זמן, לא מתקצרות בהרצה חוזרת
למשל זה:
מצד שני נדרש ריקון cache כאשר האלגוריתם מתעדכן או נתונים משתנים.
שאילתות שזמן העיבוד שלהם נמשך ממש הרבה זמן, לא מתקצרות בהרצה חוזרת
למשל זה:
זה יכול לחסוך בפרט בלינקים שאנשים משתפים.
מצד שני נדרש ריקון cache כאשר האלגוריתם מתעדכן או נתונים משתנים.
תודה!
המחשה מעולה כמה חשוב החישוב הריאלי באתר שלך.
אם נשאר לך סבלנות
או למישהו אחרבנוגע לנוסחה הזו
VFINX:60|VFITX:40 { rebalance { none; abs 5; rel 20 } }
מה מייצג abs 5; rel 20?
ogi
משתמש בכיר
- הצטרף ב
- 10/8/15
- הודעות
- 2,333
- דירוג
- 3,098
אני מנחש שזה מייצג איזון מחדש כשיש חריגה אבסולוטית (abs) של 5% (נמדד ביחס לשווי התיק) או חריגה רלטיבית (rel) של 20% (נמדד ביחס למשקל שנקבע עבור הנייר הספציפי).
נערך לאחרונה ב:
עש לילה
משתמש בכיר
- הצטרף ב
- 21/11/15
- הודעות
- 1,131
- דירוג
- 2,347
כשכותבים בתוכנה SPY האם היא מניחה כברירת מחדל השקעה מחדש של דיבידנדים אחרי מס, וכך מקבלים בעצם time series של SP500NTR ולא רק PR?
adamshalev
מודרטור
- הצטרף ב
- 24/1/15
- הודעות
- 12,209
- דירוג
- 23,044
נכון. רק שNTR מניח הנחה בודדת על מיסוי ואילו הרצה של SPY לוקחת בחשבון מספר פקטורים שמשפיעים על תוצאה של אחזקה בפועל כגון מרווח ביד-אסק, עמלות מסחר, רכישה של יחידות שלמות וכד.
בדיוק כפי ש @ogi שיער. ההבדל בין איזון אבסולוטי ליחסי בא לידי ביטוח בתיקים שפחות מאוזנים מבחינת משקולות כגון 80/10/10.תודה!
המחשה מעולה כמה חשוב החישוב הריאלי באתר שלך.
אם נשאר לך סבלנות
בנוגע לנוסחה הזו
VFINX:60|VFITX:40 { rebalance { none; abs 5; rel 20 } }
מה מייצג abs 5; rel 20?
adamshalev
מודרטור
- הצטרף ב
- 24/1/15
- הודעות
- 12,209
- דירוג
- 23,044
יש cache חלקי שתקף על העיבוד של portfolios עם נייר אחד או יותר, אבל עדיין לא על סדרות מחושבות (כמו בדוגמא הנל). זה בהחלט לטיפול.
קאשינג כידוע זאת אחת משתי הבעיות הכי קשות במדעי המחשב.
liranviper
משתמש בכיר
- הצטרף ב
- 17/10/15
- הודעות
- 2,192
- דירוג
- 1,803
עוד הצעה: לאפשר לקטלג את הניירות לפי קטגוריות עם משקלים ולאזן כשיש שינוי במשקלים של הקטגוריות/אפיקים.
למשל אם יש לי VTI ו VXUS אז יתכן שארצה לאזן ע"י מכירה רק כשיש שינוי ביחס של שניהם יחד לעומת התיק (אפיק "מניות") ולא כשאחד מהם חורג בפני עצמו.
שוב בדומה להודעה הקודמת שלי.. הרעיון הוא לאפשר לסמלץ תיקים יותר ריאליים כמו שנפוצים בפורום
liranviper
משתמש בכיר
- הצטרף ב
- 17/10/15
- הודעות
- 2,192
- דירוג
- 1,803
אתה יכול להסתבך פחות אם תגדיר CACHE פשוט ברמת הhttp request.
כלומר אם נשלחה בקשה עם אותם פרמטרים לשרת, הוא יחזיר את התשובה האחרונה (X זמן אחורה) אם הייתה כזאת באותם פרמטרים
נושאים דומים
| פותח הנושא | כותרת | פורום | תגובות | תאריך |
|---|---|---|---|---|
|
Backtesting עם Retrolyzer | שוק ההון | 38 |