Retrolyzer + BQL

[efi]

נוסף לבאקלוג

בהנחה ואתה לא מוריד נתנים נרות חודשיים מחשב לבד לפי היום הראשון\אחרון של החודש
שקול לאפשר הגדרה ממתי מתחיל החודש לפי # ימי מסחר מתחילת החודש
ראיתי איפשהו שאיפשר גם מספר שלילי (ספירת ימי מסחר מסוף החודש) ו-0 = היום האחרון בחודש.

 

[TunaGolem]

המלצות:

1. לקשר לשרשור זה מדף הפרופיל שלך.
2. כלי שמאפשר הסרת העליה המעריכית של X. (אם במשך כל התקופה X עלה פי A, בכל נקודת זמן לחלק את השווי של X בA בחזקת יחס הזמנים).
3. מתחת לטבלא להוסיף את כל השמות של הניירות שהיו בחישוב.
4. [בעתיד] פרסומות.

@adamshalev

 

[adamshalev]

• לקשר לשרשור זה מדף הפרופיל שלך.

done

• כלי שמאפשר הסרת העליה המעריכית של X. (אם במשך כל התקופה X עלה פי A, בכל נקודת זמן לחלק את השווי של X בA בחזקת יחס הזמנים).

אתה מתכוון למשהו כזה? (זה המימוש)

• מתחת לטבלא להוסיף את כל השמות של הניירות שהיו בחישוב.

אני מנסה להבין את הערך של זה, הרי כל הניירות מוזנים גם ככה בשאילתה. האם הכוונה עבור שאילתות שהן קצת ארוכות וקל לפספס משהו?

1. [בעתיד] פרסומות.

אם אי פעם יהיה טראפיק משמעותי בעתיד (אולי פי 1000 מהיום).

 

[TunaGolem]

אתה מתכוון למשהו כזה? (זה המימוש)

לא. אני מתכוון לכלי שמדגיש את התנודתיות ומסיר את העליה המעריכית, כדי שיהיה קל יותר לראות את המתאם בעין. הנוסחא היא כפי שכתבתי במילים.

הרי כל הניירות מוזנים גם ככה בשאילתה.

בשאילתא מופיע רק הטיקר. אני מתכוון לרשימה של השמות המתאימים לטיקרים שבשאילתא.
הפיצ'ר קיים בPV ובכלים מקבילים.

דוגמא לשימוש:
אתה הראת גרף שמשווה בין SCZ לבין SCHC. הייתי צריך לחפש את הטיקרים בגוגל כדי להבין במה מדובר.

 

[adamshalev]

• כלי שמאפשר הסרת העליה המעריכית של X. (אם במשך כל התקופה X עלה פי A, בכל נקודת זמן לחלק את השווי של X בA בחזקת יחס הזמנים).

האם זה מה שהתכוונת? קישור
אשמח להבין איזה שימוש פרקטי או אינטואיטיבי זה יכול לשרת.

 

[Benjamin W]

אני מנסה להבין את הערך של זה, הרי כל הניירות מוזנים גם ככה בשאילתה.

רשימה עם שמות ופרטים תעזור.
מאיפה אני זוכר מה כל טיקר?

 

[מתכנת]

@adamshalev הצעה לשיפור,
כאשר מרחפים עם העכבר על הקווים בגרף מופיע מעליו תאריך והערכים של הקווים בנקודה בה מרחפים, כאשר העכבר נכנס לטווח הגרף, הגרף 'צונח' בסנטימטר כדי לפנות מקום לשורה האינפורמטיבית, הבעיה מתעצמת כאשר אורך הטקסט בשורה האינפורמטיבית משתנה בין האיזורים בגרף כך שתוך כדי מעבר הגרף קופץ כל הזמן בעת שהאיזור האינפורמטיבי משתנה משורה אחת לשתיים ולהיפך.
לא בטוח עד כמה קל לפתור את זה מבחינה טכנית. (נניח להעריך מה השטח המקסימלי הדרוש להצגת האינפורמציה עבור הגרף הספציפי ולתפוס 'מראש' את השטח הזה)

 

[adamshalev]

@מתכנת מוכר. מציק לי גם.

 

[מתכנת]

לא מובן לי הקטע בהשפעה של הנזלה מלאה, ממה נובע ההבדל בהשוואה כאן ?
האם הכוונה היא מה היה השווי בהנזלה מלאה בכל נקודת זמן בציר? אם כן איך יכול שבתחילת התקופה הנזלה גרמה לשווי גבוה יותר?

 

[adamshalev]

@מתכנת
אכן זה מציג בכל יום את השווי אם היית מנזיל את התיק ומשלם את מס רווחי ההון מבלי באמת להנזיל.
אם מכרת בהפסד, הוא מחשיב את מגן המס כנכס בעל שווי חיובי, לכן בירידה הראשונה השווי עם הנזלה גבוה יותר.
חשבתי הרבה על הנק של האם לספור מגן מס כשווי חיובי ואני מאמין שכן כי זה שומר על עקביות, סימטריה וזהו אכן נכס בר ניצול בהרבה תרחישים, בפרט באסטרטגיות יותר אקטיביות.

 

[liranviper]

זה היה נחמד אם היה אפשר להגדיר תאריכים ספציפיים של הפקדה.
למשל, אני מקפיד להפקיד תמיד ב15 לחודש של החודש שבו אני מקבל את רוב הדיבידנדים שלי. זה כדי להשקיע את הדיבידנד, וגם לעשות את זה אחרי שקיבלתי משכורת

 

[TunaGolem]

@adamshalev
אתה משתמש בחלוקה של התשואה היומית, מחליק, ומוציא CAGR וSD כדי להשוות בין ני"ע.
אני רוצה להציע מדד עם משמעות סטטיסטית ברורה יותר:
ממוצע יחס התשואות היומיות חלקי סטיית התקן של אותו יחס, ללא החלקה, כפול שורש מספר הימים. מדד זה שהינו דומה במקצת למדד שארףּ, משקלל את העובדה שבהשוואות קצרות יש פחות מידע. הטיפול בדיבדנד צריך להעשות בצורה זהירה.

 

[adamshalev]

@TunaGolem
תוכל לבטא זאת בנוסחא?
ספציפית ״יחס התשואות היומיות״ זה נתון בעייתי כי הוא נוטה לכלול חלוקות באפס או מספרים קרובים לאפס (בדומה לבעיה שהייתה לי בחישוב יחס המינוף).

שים לב שהסיבה שאני מחלק היא כדי לראות את מגמת היחס בין ני״ע כפונק של זמן.

 

[TunaGolem]

תוכל לבטא זאת בנוסחא?

ספציפית ״יחס התשואות היומיות״ זה נתון בעייתי כי הוא נוטה לכלול חלוקות באפס או מספרים קרובים לאפס

אז ניתן לחשב תשואה שבועית.

הסיבה שאני מחלק היא כדי לראות את מגמת היחס בין ני״ע כפונק של זמן.

גם מדד זה יאפשר לך לראות את המגמה כפונקציה של הזמן, אבל הוא ינרמל באי הוודאות, כך שאפקט חסר משמעות ימחק.

 

[adamshalev]

@TunaGolem
תגיד לי אם המימוש שלי נכון. קישור
אם לא, נסה לקשר לחישוב משלך. יש לך את הפונק' avg, sum, std + mavg, msum, mstd + cavg, csum, cstd (חישוב כולל, חישוב על חלון רץ וחישוב מצטבר) ועוד אם אתה צריך.

לקחתי שתי ני"ע קלים לניתוח - SSO (סנופי ממונף פי 2) ו-SPY.
בקישור אני מדגים את:
- חישוב המיונף היומי ביניהם, ויוצא כמעט 2 קבוע לכל אורך התקופה. הגיוני.
- חישוב הערך היחסי בין התיקים - SSO מפסיד ל-SPY במשבר 2008, ואז מנצח אותו בשנים הבאות. הגיוני.
- חישוב הפקטור שהצעת (בהנחה שחישבתי נכון) - מה אני אמור להבין מהגרף?

 

[רוקישיק]

אין בyahoo finance נתונים מלפני 2004?
ואם באמת אין - יש אתרים אחרים שמאפשרים משיכת מידע יותר ותיק, לא?

 

[adamshalev]

אין בyahoo finance נתונים מלפני 2004?
ואם באמת אין - יש אתרים אחרים שמאפשרים משיכת מידע יותר ותיק, לא?

יש. VFINX יש מידע מ1980.
מידע יש. בחינם זה כבר סיפור אחר. אם אתה מכיר מקורות מידע נוספים אשמח להוסיף.

 

[TunaGolem]

קודם כל – תודה.

תגיד לי אם המימוש שלי נכון.

במימוש שלך חסרה חלוקה בpa וpb. בנוסחה שלי חסר -1 בהגדרת הc.

חישוב הפקטור שהצעת (בהנחה שחישבתי נכון) - מה אני אמור להבין מהגרף?

החישוב הבא מראה שהתשואה החודשית של הסנופי היתה גבוה מהתשואה של VTI בס"ת אחת לכל היותר (לא מובחן), ואילו התשואה של VTI לפעמים היתה גבוהה בחמש סטיות תקן (מובחן מאד).
חילקתי במאה והזזתי ביחידה כדי שהגרף יתאים עם היתר.


עריכה:
השוואה דומה מראה שהיתרון של VBR הובחן מאד ב2004, 2005, 2010 ו2014, אבל הרבה פחות בשנים אחרות.

 

[adamshalev]

@TunaGolem יש כמה דברים שלא מסתדרים עם ההגדרה שלך.

ראשית היא לא מתמודד כלל עם מקרה שבו שני ני"ע יורדים.
למשל במקרה של SSO ו-SPY, במהלך המשבר SSO מן הסתם צנח הרבה יותר מהר מ-SPY אבל המדד שלך מעיד על תשואת יתר חיובית.

בנוסף, כשאני מנסה לפרק את החישוב לגורמים, הסיגנל מתגלה כנורא "רועש" ומעוות את חישוב ה-ma / std מעבר לצורך. לא משנה אם תסתכל על תקופה של שבוע או חודש (במקום יום כמו בהגדרה המקורית) - כאשר אתה מחלק תשואות זו בזו, אתה תמיד תתקל בחלוקות באפס או קרובות לאפס.

יש דרך פשוטה יותר לדעתי לחשב את המדד שלך, ללא הבעיות הנ"ל.
אני לוקח את יחס ה-equity curves, מחשב את התשואה של היחס על תקופה כלשהי (יום, שבוע, חודש) ונמנע לחלוטין מלהתמודד עם חלוקה באפס, ועל התשואה הזו של היחס מחשב את הממוצע חלקי סטיית התקן.
ראה כאן.
זה מתמודד נכון עם ני"ע בעלי תשואה שלילית והסיגנל הוא נקי.

אם אני מבין נכון, מה שאתה מחפש לראות זה שלני"ע אחד יש תשואה עודפת ממוצעת על פני ני"ע אחר בלפחות 2-3 סטיות תקן (של ערכי התשואה היחסית בתקופה נתונה), מבלי שאתה מקבל אינדיקציה מהפקטור עצמו לגבי גודל התשואה העודפת.
נכון?

 

[adamshalev]

בנוסף, יתכן והשימוש ב-cagr על היחס הוא קצת מעוות בגלל האקסטרפולציה האקפוננציאלית מתשואה של חודש לתשואה של שנה.
לדעתי יותר הגיוני להשאר עם התשואה המחושבת על תקופה נתונה ללא cagr.
כאן יש השוואה בין השניים. אשמח לשמוע את דעתך אם יש אחד יותר נכון מאחר.