• אזהרה: פורום זה מיועד להחלפת דעות בין משקיעים חובבים בנושאים תאורטיים בלבד. חל איסור מוחלט על מתן ייעוץ השקעות פרטי. אין לראות בדיונים בפורום בבחינת יעוץ השקעות או תחליף לייעוץ פיננסי מקצועי המותאם אישית וספציפית למשקיע תוך התחשבות בנתוניו, צרכיו המיוחדים והאחרים, מצבו הכספי, נסיבותיו ומטרותיו. אין להסתמך או לפעול על פי הנאמר בפורום ללא קבלת יעוץ מקצועי אישי מבעל הרישיון המתאים, וכל הנוהג אחרת עושה זאת על אחריותו בלבד. האחריות לאמור בכל הודעה היא על מחבר/ת ההודעה בלבד.
  • חשבון מסחר באקסלנס טרייד : סנט למניה במסחר בארה"ב (מינימום $5 לעסקה), פטור מדמי טיפול לשנתיים, קורס במתנה ובונוס 100 ש"ח למצטרפים חדשים. להצטרפות דיגיטלית לחצו כאן .

Retrolyzer + BQL

adamshalev

מודרטור
הצטרף ב
24/1/15
הודעות
12,209
דירוג
23,041
השירות כבר לא פעיל.
---------------------------

בניתי אתר חדש שמאפשר לעשות באקטסים אונליין: retrolyzer.com
הוא בעצם מורכב משני חלקים:
- שפת שאילתות חדשה שנקראית BQL (כלומר Backtesting Query Language) שמאפשרת לתאר באקטסים בקלות.
- ברקע תשתית הרטרולייזר שמבצעת אותם.

אשמח לשמוע פידבקים ולשמוע מכם מה השימושים שיכולים להיות לשפה או כלי שכזה.

קחו בחשבון - זה מאד ראשוני, וחסר המון דברים ויתכנו גם באגים.

שימושים מעניינים:
תזמון שוק מבוסס draw down
שחזור של VT עד 1996
השוואה מול Portfolio Visualizer
קרנות סנופי מגודרות ולא מגודרות מול SPY
עלות גידור
השפעה של גידור על תנודתיות של מניות
יחס מינוף בין מניות
השוואת קרנות איריות מול אמריקאיות
25 תיקים פסיביים
מכירה לפני תאריך ה-ex ורכישה לאחר מכן
מקורות מידע מעניינים
השפעה של דחיית מס על דיבידנדים
שחזור קרן ממונפת כגון SSO
מובהקות של תשואות יתר
קורלציה של אינדקס סנופי עם שער דולר
קורלציה ארוכת טווח בין אגח למניות ארהב
כל תקופות בנות 40 שנה של סנופי יחדיו
תשואה כוללת של סנופי מ-1870
משך זמן של ירידות מעל 10%
המרת תשואות אגח לתשואת מחיר
חיזוי תשואות של סנופי 10 שנים קדימה
איך להחליט אם נכס הוא מיותר בתיק או לא?
תמיכה בכל המטבעות הקריפטו
השוואת ביצועים של מתכות יקרות מול זהב
שינוי במחיר המניה לפני ואחרי חלוקת דיבידנד
אינדקס הדולר - Trade Weighted U.S. Dollar Index
הליכה אקראית בשוק ההון? (קורלציה בין תשואת עבר לעתיד של סנופי)
 
נערך לאחרונה ב:
אדיר!
ממש ממש יפה. כל הכבוד.

באג שמצאתי: אם מריצים למשל SPY; SPY*2, בגרף יהיו שתי סדרות, אבל בטבלה רק אחת.
 
באג שמצאתי: אם מריצים למשל SPY; SPY*2, בגרף יהיו שתי סדרות, אבל בטבלה רק אחת.
מוכר. זה יתוקן, אבל הסיבה לכך היא אבחנה דקה בין שני המקרים:
SPY - זאת אסטרטגיה פסיבית של להחזיק את SPY ולהשקיע מחדש את הדיבידנים שלו, וככל אסטרטגיה - יש לה סטטיסטיקות של ביצועים.
SPY * 2 - זאת הסדרה הקודמת, מוכפלת פי 2, ולכן היא סה"כ סדרה, ללא סטטיסטיקות. ניתן לחשב אותן על בסיס הסדרה, אבל מקור המידע בין שני המקרים הוא שונה וזאת האבחנה בין המקרים.
 
בניתי אתר חדש שמאפשר לעשות באקטסים אונליין: retrolyzer.com
הוא בעצם מורכב משני חלקים:
- שפת שאילתות חדשה שנקראית BQL (כלומר Backtesting Query Language) שמאפשרת לתאר באקטסים בקלות.
- ברקע תשתית הרטרולייזר שמבצעת אותם.

אשמח לשמוע פידבקים ולשמוע מכם מה השימושים שיכולים להיות לשפה או כלי שכזה.

קחו בחשבון - זה מאד ראשוני, וחסר המון דברים ויתכנו גם באגים.
:-O
בנית DSL?

לא. זה סתם DATA...

מה השפת תכנות? נראה כמו משהו פונקציונאלי, אבל אני לא מזהה?

--
וממש מגניב, כל הכבוד!
 
בתור המשתמש היחיד בארץ של F# , אני רוצה להגיד שהיא ממש בנויה לדברים כאלה. כולל לקסר ופרסר בילט אין! ו monads אם אתה אמיץ.

ובכלל להמליץ בחום על הספר של דון סיים Expert F# !!
 
מדהים!

מהיכן אתה שואב את הנתונים ההיסטוריים?
 
מהיכן אתה שואב את הנתונים ההיסטוריים?
מיאהו פיננס.
יש גם תמיכה חלקית בקרנות\תעודות ישראליות דרך דף המידע ההיסטורי של אתר הבורסה, אבל השליפה עובדת ממש לאט.

למשל אפשר לראות כאן השוואה כאן השוואה מתוקנת בין שתי קרנות נאמנות מחקות סנופי אל מול SPY.
או השוואה השוואה מתוקנת בין קרן נמאנות מחקה מגודרת על סנופי, אל מול SPY.

בדוגמא הראשונה, קרן אחת בבירור עדיפה על שניה ועל SPY, ואני תוהה למה.
בדוגמא השניה, הקרן המגודרת הייתה עדיפה עד ינואר 2015, ואז היא נהיתה פחות טובה מ-SPY, כנראה עקב עליה של דמי הניהול מ-0% ל-0.25% בתחילת 2015.
 
נערך לאחרונה ב:
מיאהו פיננס.
יש גם תמיכה חלקית בקרנות\תעודות ישראליות דרך דף המידע ההיסטורי של אתר הבורסה, אבל השליפה עובדת ממש לאט.

למשל אפשר לראות כאן השוואה בין שתי קרנות נאמנות מחקות סנופי אל מול SPY.
או השוואה בין קרן נמאנות מחקה מגודרת על סנופי, אל מול SPY בנטרול שינויי השער.

בדוגמא הראשונה, קרן אחת בבירור עדיפה על שניה ועל SPY, ואני תוהה למה.
בדוגמא השניה, הקרן המגודרת הייתה עדיפה עד ינואר 2015, ואז היא נהיתה פחות טובה מ-SPY, כנראה עקב עליה של דמי הניהול מ-0% ל-0.25% בתחילת 2015.
מהו הפרמטר 50,60 בפונקציה ma? בראשון היה שם 50, בשני 60.
 
לא עובד אצלי בכרום, כולל בחלון in cognito. גרסה: Version 55.0.2883.87 m. חלונות 7.
העמוד נפתח אבל אני לא יכול להקליד שום דבר בתיבת טקסט, וגם לינקים לריצות, מתוך העזרה או כפי ששמת כאן בפורום, לא עובדים (נפתח עמוד עם תיבה ריקה וזהו).
 
@עש לילה ככל הנראה שגיאת JS בדף. יש לך תוספים מיוחדים? כמו כן אתה יכול להעיף מבט ב console אם יש שגיאות ואם כן שלח לי בפרטי את הפרטים - הודעה ו stack trace.
 
החישוב לוקח בחשבון את דמי הניהול של ה-etf?
 
מדהים. תודה!

when SPY > ma(SPY, 12) hold SPY

יש אפשרות להגביל את המכירה\קניה לסגירה של הנרות?
 
נושאים דומים
פותח הנושא כותרת פורום תגובות תאריך
adamshalev Backtesting עם Retrolyzer שוק ההון 38

נושאים דומים

Back
למעלה