1. אזהרה: פורום זה מיועד להחלפת דעות בין משקיעים חובבים בנושאים תאורטיים בלבד. חל איסור מוחלט על בקשת או מתן ייעוץ השקעות פרטי. אין לראות בדיונים בפורום בבחינת יעוץ השקעות או תחליף לייעוץ פיננסי מקצועי המותאם אישית וספציפית למשקיע תוך התחשבות בנתוניו, צרכיו המיוחדים והאחרים, מצבו הכספי, נסיבותיו ומטרותיו. אין לפעול על פי הנאמר בפורום ללא קבלת יעוץ אישי מבעל הרישיון המתאים.

Retrolyzer + BQL

הנושא בפורום 'פינת המשקיעים' פורסם ע"י adamshalev, ‏11/1/17.

  1. adamshalev

    adamshalev מודרטור

    הצטרף ב:
    ‏24/1/15
    הודעות:
    4,462
    בניתי אתר חדש שמאפשר לעשות באקטסים אונליין: retrolyzer.com
    הוא בעצם מורכב משני חלקים:
    - שפת שאילתות חדשה שנקראית BQL (כלומר Backtesting Query Language) שמאפשרת לתאר באקטסים בקלות.
    - ברקע תשתית הרטרולייזר שמבצעת אותם.

    אשמח לשמוע פידבקים ולשמוע מכם מה השימושים שיכולים להיות לשפה או כלי שכזה.

    קחו בחשבון - זה מאד ראשוני, וחסר המון דברים ויתכנו גם באגים.

    שימושים מעניינים:
    תזמון שוק מבוסס draw down
    שחזור של VT עד 1996
    השוואה מול Portfolio Visualizer
    קרנות סנופי מגודרות ולא מגודרות מול SPY
    עלות גידור
    השפעה של גידור על תנודתיות של מניות
    יחס מינוף בין מניות
    השוואת קרנות איריות מול אמריקאיות
    25 תיקים פסיביים
    מכירה לפני תאריך ה-ex ורכישה לאחר מכן
    מקורות מידע מעניינים
    השפעה של דחיית מס על דיבידנדים
    שחזור קרן ממונפת כגון SSO
    מובהקות של תשואות יתר
    קורלציה של אינדקס סנופי עם שער דולר
    קורלציה ארוכת טווח בין אגח למניות ארהב
    כל תקופות בנות 40 שנה של סנופי יחדיו
    תשואה כוללת של סנופי מ-1870
    משך זמן של ירידות מעל 10%
    המרת תשואות אגח לתשואת מחיר
    חיזוי תשואות של סנופי 10 שנים קדימה
    איך להחליט אם נכס הוא מיותר בתיק או לא?
    תמיכה בכל המטבעות הקריפטו
    השוואת ביצועים של מתכות יקרות מול זהב
     
    נערך לאחרונה ב: ‏26/8/17
  2. יובל

    יובל משתמש רשום

    הצטרף ב:
    ‏25/1/15
    הודעות:
    282
    אדיר!
    ממש ממש יפה. כל הכבוד.

    באג שמצאתי: אם מריצים למשל SPY; SPY*2, בגרף יהיו שתי סדרות, אבל בטבלה רק אחת.
     
    adamshalev אוהב/ת את זה.
  3. adamshalev

    adamshalev מודרטור

    הצטרף ב:
    ‏24/1/15
    הודעות:
    4,462
    מוכר. זה יתוקן, אבל הסיבה לכך היא אבחנה דקה בין שני המקרים:
    SPY - זאת אסטרטגיה פסיבית של להחזיק את SPY ולהשקיע מחדש את הדיבידנים שלו, וככל אסטרטגיה - יש לה סטטיסטיקות של ביצועים.
    SPY * 2 - זאת הסדרה הקודמת, מוכפלת פי 2, ולכן היא סה"כ סדרה, ללא סטטיסטיקות. ניתן לחשב אותן על בסיס הסדרה, אבל מקור המידע בין שני המקרים הוא שונה וזאת האבחנה בין המקרים.
     
  4. Benjamin Willard

    Benjamin Willard משתמש רשום

    הצטרף ב:
    ‏10/8/16
    הודעות:
    3,143
    :-O
    בנית DSL?

    לא. זה סתם DATA...

    מה השפת תכנות? נראה כמו משהו פונקציונאלי, אבל אני לא מזהה?

    --
    וממש מגניב, כל הכבוד!
     
    adamshalev אוהב/ת את זה.
  5. adamshalev

    adamshalev מודרטור

    הצטרף ב:
    ‏24/1/15
    הודעות:
    4,462
    כן, כל השפה היא מימוש חדש עם Backus-Naur Grammer בעזרת Irony.net.
     
    מתכנת ו-Benjamin Willard אוהבים את זה.
  6. Benjamin Willard

    Benjamin Willard משתמש רשום

    הצטרף ב:
    ‏10/8/16
    הודעות:
    3,143
    בתור המשתמש היחיד בארץ של F# , אני רוצה להגיד שהיא ממש בנויה לדברים כאלה. כולל לקסר ופרסר בילט אין! ו monads אם אתה אמיץ.

    ובכלל להמליץ בחום על הספר של דון סיים Expert F# !!
     
    adamshalev אוהב/ת את זה.
  7. מתכנת

    מתכנת מודרטור

    הצטרף ב:
    ‏10/2/16
    הודעות:
    5,313
    מדהים!

    מהיכן אתה שואב את הנתונים ההיסטוריים?
     
  8. adamshalev

    adamshalev מודרטור

    הצטרף ב:
    ‏24/1/15
    הודעות:
    4,462
    מיאהו פיננס.
    יש גם תמיכה חלקית בקרנות\תעודות ישראליות דרך דף המידע ההיסטורי של אתר הבורסה, אבל השליפה עובדת ממש לאט.

    למשל אפשר לראות כאן השוואה כאן השוואה מתוקנת בין שתי קרנות נאמנות מחקות סנופי אל מול SPY.
    או השוואה השוואה מתוקנת בין קרן נמאנות מחקה מגודרת על סנופי, אל מול SPY.

    בדוגמא הראשונה, קרן אחת בבירור עדיפה על שניה ועל SPY, ואני תוהה למה.
    בדוגמא השניה, הקרן המגודרת הייתה עדיפה עד ינואר 2015, ואז היא נהיתה פחות טובה מ-SPY, כנראה עקב עליה של דמי הניהול מ-0% ל-0.25% בתחילת 2015.
     
    נערך לאחרונה ב: ‏16/1/17
    עש לילה אוהב/ת את זה.
  9. FIYaacov

    FIYaacov משתמש רשום

    הצטרף ב:
    ‏22/3/15
    הודעות:
    4,009
    מהו הפרמטר 50,60 בפונקציה ma? בראשון היה שם 50, בשני 60.
     
  10. adamshalev

    adamshalev מודרטור

    הצטרף ב:
    ‏24/1/15
    הודעות:
    4,462
    אורך החלון שעליו מחשבים את הממוצע הרץ. בחרתי שרירותית 50 באחד ו60 בשני.
     
  11. עש לילה

    עש לילה משתמש רשום

    הצטרף ב:
    ‏21/11/15
    הודעות:
    878
    לא עובד אצלי בכרום, כולל בחלון in cognito. גרסה: Version 55.0.2883.87 m. חלונות 7.
    העמוד נפתח אבל אני לא יכול להקליד שום דבר בתיבת טקסט, וגם לינקים לריצות, מתוך העזרה או כפי ששמת כאן בפורום, לא עובדים (נפתח עמוד עם תיבה ריקה וזהו).
     
  12. adamshalev

    adamshalev מודרטור

    הצטרף ב:
    ‏24/1/15
    הודעות:
    4,462
    @עש לילה ככל הנראה שגיאת JS בדף. יש לך תוספים מיוחדים? כמו כן אתה יכול להעיף מבט ב console אם יש שגיאות ואם כן שלח לי בפרטי את הפרטים - הודעה ו stack trace.
     
  13. עוץ-לי

    עוץ-לי משתמש רשום

    הצטרף ב:
    ‏6/7/15
    הודעות:
    69
    החישוב לוקח בחשבון את דמי הניהול של ה-etf?
     
  14. FIYaacov

    FIYaacov משתמש רשום

    הצטרף ב:
    ‏22/3/15
    הודעות:
    4,009
    התשואה של ה-etf מיאהו פייננס כבר מתחשבת בזה
     
    adamshalev אוהב/ת את זה.
  15. TunaGolem

    TunaGolem משתמש רשום

    הצטרף ב:
    ‏27/9/15
    הודעות:
    5,841
    ציר לוגריתמי?
     
  16. adamshalev

    adamshalev מודרטור

    הצטרף ב:
    ‏24/1/15
    הודעות:
    4,462
    בוודאי (TBD).
     
  17. efi

    efi משתמש רשום

    הצטרף ב:
    ‏4/9/16
    הודעות:
    58
    מדהים. תודה!

    when SPY > ma(SPY, 12) hold SPY

    יש אפשרות להגביל את המכירה\קניה לסגירה של הנרות?
     
  18. adamshalev

    adamshalev מודרטור

    הצטרף ב:
    ‏24/1/15
    הודעות:
    4,462
    כל הערכים הם מבוססי מחיר הסגירה של כל יום. לזה התכוונת?
     
  19. מתכנת

    מתכנת מודרטור

    הצטרף ב:
    ‏10/2/16
    הודעות:
    5,313
    עוד לא התיישבתי ללמוד את ה- syntax במלואו, צריך להזדרז כי בקרוב זו הולכת להיות השפה מספר 2 כאן :)
     
    FIYaacov ו-adamshalev אוהבים את זה.
  20. efi

    efi משתמש רשום

    הצטרף ב:
    ‏4/9/16
    הודעות:
    58
    שוב אני לא ברור :roll:
    התכוונתי לסגירת נר חודשי.
     
מוזמנים להשתמש בקישורי השותפים הבאים כדי לקנות באמאזון , להוריד ספרי שמע, או להקים אתר אינטרנט משלכם (מדריך מפורט - כאן). תודה על תמיכתכם באתר.
טוען...
נושאים דומים פורום תאריך
Backtesting עם Retrolyzer פינת המשקיעים ‏30/3/16

שתפו: