אני יכול לחלוק את ההרפתקה שלי בתחום -
בשנת 2008, אחרי שנתיים של ״מחקר״ (הכרת המערכות ללקוח קטן, ניסוי וטעייה,קריאה אינסופית בפורומים ובדיקת רעיונות), קיבלתי תוצאות שהשביעו את רצוני (ורצון אשתי) עד כדי סיכון כספנו.
רעיונות - בלי אינדיקטורים ובלי רשתות עצביות, חיפשתי הרבה טריידים עם edge קטן באזור שהכרתי איכשהוא מנסיון ( volatility וניהול סיכון). לפני ההרפתקה המתוארת עבדתי כעושה שוק של equity options בחברה גדולה ולפני שעזבתי הייתי חלק מדסק שהתחיל לפתח תוכנות למסחר אוטומטי, זה היה חדש מאד אצלנו ב2005...
בדיקה - ברגע שהיה לי רעיון בר בדיקה קניתי דאטה (זול ולא ברמת CBOE, אבל היה סביר),תיכנות נקודת כניסה ויציאה (זמן , TakeProfit או StopLoss) על פי הרעיון, הרצת backtesting בסימולטור על מה שיותר נתונים (לי היה דאטה של דקות 2000-2007), ניתוח התוצאות (תוחלת, שונות, drawdown ומדדי סיכון כמו שארפ) ואז ניתוח רגישות לפרמטרים (הסכנה הגדולה ומה שראיתי שקרה וקורה עם המון systems היא curve fitting - חיפוש פרמטרים אופטימליים על נתוני עבר). כשראיתי תוחלת רווח פוטנציאלית ושונות סבירה על טווח פרמטרים רחב (מה שאני מחשיב רחב) הרגשתי בנוח להריץ בזמן אמת עם סכום קטן. ברור שהתחשבתי ב bid-ask וב commissions. השתמשתי במינוף - עניין מושמץ מאד, אבל ברוקרים בזמנו (מאז הקריסה של היורו ֿ פרנק שוויצרי ב2015 אני משער שאף ברוקר לא מבטיח stoploss), הבטיחו לכבד stoploss בלי slippage ומנסיוני גם קיימו (עבדתי עם כמה ברוקרים גדולים, משער שקטנים שיחקו משחקים). הנחתי שכל עוד מחשבים כמה מסכנים בכל טרייד אין בעיה עם מינוף,
בהנחה שאין slippage (סה״כ הפסדתי 3-4 אלף דולר כתוצאה מslippage, סביר עד נמוך בעיני לכמעט 5 שנות מסחר עם מינוף
).
מציאות - התחלתי להריץ עם כסף אמיתי באמצע 2008, סיכנתי בין 0.3% ל 1.0% לכל טרייד, לא compounding, כלומר הגדרתי יחידת סיכון כ1% מההון הראשוני שסיכנתי, כל 50% רווח הגדלתי את יחידת הסיכון ב20% והורדתי חזרה אחרי ירידה של 40%. נכנסנו (אשתי ואני) מתוך ידיעה שיכולים להפסיד את כל הסכום הראשוני.
2008 75%+.
2009 120%+
. חבר לוחץ עלי ונותן כסף באמצע השנה
2010 80% +
. חבר נוסף נותן כסף
2011 - 5%-
.
2012 - 20% -
הורדתי סיכון (גודל יחידת סיכון לטרייד קוצצה לחצי) באמצע השנה
2013 - 6%+
. הפסקתי להריץ ביולי 2013, הכרה בשינוי התנאים בשוק...
בדיעבד, התנאים ב2008 היו מעולים לשיטות מהסוג שהרצתי (מרוויחות מvolatility) וברגע שהוקפאו הריביות המטבעות הפסיקו לזוז כמו קודם. היו לי עוד רעיונות שהביאו תוחלת רווח חיובית, עם סיכון גבוה מדי מבחינתי כך שלא הרצתי בזמן אמת.
התחלתי ב2008 עם 2 שיטות (עם קורלציה די גבוהה ביניהן) והוספתי עם הזמן עוד 3 עם קורלציה נמוכה לשתיים הראשונות, אחת מהן עם קורלציה הפוכה.
ב2016-2014 הרצתי את השיטות פעם בשנה והן המשיכו בטווח של פלוס מינוס 10% לשנה. מתכנן לבדוק שוב כשיהיה לי זמן.
