"שיטת ההכפלה" זה gambler's ruin קלאסי.
מעברל בעיות המובנות בגלל gambler's ruin, אני שם לב לעוד בעיה. עם הזמן נבנית לך פוזיציה גדולה. עכשיו כן כבר דיברו על העלות של החזקת פוזיציה כזו אבל זה לא מה שמעניין אותי; אני רוצה לתקוף את השיטה ממקום אחר. נניח שהיו 8 פעמים ירידות של 100 פיפס לכן הפוזיציה שאתה מחזיק עכשיו היא ~512 פעמים הפוזיציה ה"מקורית". אני מניח שזו כבר פוזיציה לא זניחה בכלל.
עכשיו נניח שיש תיקון של 100 פיפס. "הא! עכשיו אני יכול להיפטר מכל הפוזיציה שלי ובסה"כ אצא ברווח!". האם זה נכון? בד"כ אם תרצה להיפטר מפוזיציה גדולה, אתה תשפיע על המחיר (לרעתך).
הייתי שמח לשמוע אמפירית, מהמציאות, כמה הפוזיציה הכי גדולה שהיתה לך (כמה "הכפלות" עברת), כמה היא בסדרי גודל של best bid/offer טיפוסיים, והאם אצלחת לצאת ממנה בלי להשפיע על המחיר.
מעברל בעיות המובנות בגלל gambler's ruin, אני שם לב לעוד בעיה. עם הזמן נבנית לך פוזיציה גדולה. עכשיו כן כבר דיברו על העלות של החזקת פוזיציה כזו אבל זה לא מה שמעניין אותי; אני רוצה לתקוף את השיטה ממקום אחר. נניח שהיו 8 פעמים ירידות של 100 פיפס לכן הפוזיציה שאתה מחזיק עכשיו היא ~512 פעמים הפוזיציה ה"מקורית". אני מניח שזו כבר פוזיציה לא זניחה בכלל.
עכשיו נניח שיש תיקון של 100 פיפס. "הא! עכשיו אני יכול להיפטר מכל הפוזיציה שלי ובסה"כ אצא ברווח!". האם זה נכון? בד"כ אם תרצה להיפטר מפוזיציה גדולה, אתה תשפיע על המחיר (לרעתך).
הייתי שמח לשמוע אמפירית, מהמציאות, כמה הפוזיציה הכי גדולה שהיתה לך (כמה "הכפלות" עברת), כמה היא בסדרי גודל של best bid/offer טיפוסיים, והאם אצלחת לצאת ממנה בלי להשפיע על המחיר.
