• אזהרה: פורום זה מיועד להחלפת דעות בין משקיעים חובבים בנושאים תאורטיים בלבד. חל איסור מוחלט על מתן ייעוץ השקעות פרטי. אין לראות בדיונים בפורום בבחינת יעוץ השקעות או תחליף לייעוץ פיננסי מקצועי המותאם אישית וספציפית למשקיע תוך התחשבות בנתוניו, צרכיו המיוחדים והאחרים, מצבו הכספי, נסיבותיו ומטרותיו. אין להסתמך או לפעול על פי הנאמר בפורום ללא קבלת יעוץ מקצועי אישי מבעל הרישיון המתאים, וכל הנוהג אחרת עושה זאת על אחריותו בלבד. האחריות לאמור בכל הודעה היא על מחבר/ת ההודעה בלבד.
  • חשבון מסחר באקסלנס טרייד : סנט למניה במסחר בארה"ב (מינימום $5 לעסקה), פטור מדמי טיפול לשנתיים, קורס במתנה ובונוס 100 ש"ח למצטרפים חדשים. להצטרפות דיגיטלית לחצו כאן .

Retrolyzer + BQL

@efi שורטים זה סיפור, ורטרולייזר לא באמת יודע להעריך את העלות שלהם נכונה (אז הוא בכלל לא עושה את זה).
אפשר לקבל קירוב סביר (meh..), אבל משהו צמוד כמו בקירוב של קרן לונג לא תקבל. מה גם שסביב 2009 הקירוב נשבר לחלוטין.
שיב לב שלמארג'ין אין אימפקט פה ולמיסוי כמעט ואין אימפקט גם כיוון שהקרן המסומלצת כמעט תמיד בהפסד וגוררת הפסדי הון.
 
  • אהבתי
Reactions: efi
פצצה! תודה רבה.
 
מדוע
ret(eoy(SPY), 1)
מחזיר תשואה של שנתיים?

אני רוצה לקבל את התשואה של כל שנה, לא מצטברת.

תודה!!
 
@efi זה מחזיר סדרה של תשואות של כל שנה שלמה. התשואה של 2016 היתה 11.41% ושל 2015 0.73% וכן הלאה.
 
@adamshalev
נתת לי בדיוק מה שרציתי, ועכשיו אני מבקש עוד.
האם יש דרך להוציא scatter plot של האלפא מול הVIX בתחילת השנה?
 
נכתב ע"י TunaGolem:
האם יש דרך להוציא scatter plot של האלפא מול הVIX בתחילת השנה?
לחץ כדי להרחיב...
אפשר, אבל זה תפור מאד, ועל מידע יומי במבט של שנה אחורה, התצוגה נהיית כמעט בלתי שמישה.
בחישוב חודשי, זה קצת יותר סביר. שים לב גם בראש הסקריפט התייחסות לערך הוויקס בתחילת תקופת חישוב התשואה לעומת ערך הוויקס בסוף תקופת חישוב התשואה.
 
האם אפשר ברטרולייזר לציין עמלה פר ני"ע ? נניח כך
אפילו בהשוואה פשוטה של תיק אמריקאי מול אירי צריך לקחת זאת בחשבון, לא?!
 
נכתב ע"י מתכנת:
האם אפשר ברטרולייזר לציין עמלה פר ני"ע ? נניח כך
אפילו בהשוואה פשוטה של תיק אמריקאי מול אירי צריך לקחת זאת בחשבון, לא?!
לחץ כדי להרחיב...
כן, זה עובד, אתה יכול לשחק עם ערכים שונים עבור SPY למשל, רק שכאשר שמים הגדרות כאלו על ני"ע ואז משתמשים בו בתיק מאוזן, ההגדרות הולכות לאיבוד (באג). אפשר, לקבע את ההגדרות ע"י הכפלה ב-1 (זה למעשה גורם ל-evaluation מלא של הני"ע) ואז להשתמש בזה עבור התיק המאוזן.
הדגמה
 
עליך להתחבר או להירשם על מנת להגיב כאן.
נושאים דומים
פותח הנושא כותרת פורום תגובות תאריך
adamshalev Backtesting עם Retrolyzer שוק ההון 38

נושאים דומים

Back
למעלה