קפה שחור
משתמש בכיר
- הצטרף ב
- 2/9/16
- הודעות
- 12,624
- דירוג
- 10,259
מה זאת החיה הזאת?אג"ח קונצרני רוסי?
מה זאת החיה הזאת?אג"ח קונצרני רוסי?
IB גובים צמוד לFED.תגידו, אולי עדיף להסתכל על ריבית פריים ולא על ה FED +1.5
אכן, אבל אולי הפריים יהיה שיקוף יותר מדוייק של ההיסטוריה.IB גובים צמוד לFED.
למה לא? חוץ מזה אני מניח שהקורולציה של הFED לפריים היא מאד גבוהה.אני מנחש ש FED +1.5% לא יהיה תקף כשהFED הוא 17%
מתוך שעמום וסקרנות החלטתי לבדוק קורלציה בין מטבעות קריפטו ברזולוציה יומית.
זהו, פספסתי שיש פונקציות עם סיומת ret...אבל הטעות האמיתית היא מהותית - קורלציה בין נכסים בודקים על התשואות שלהם, ולא על גרף השווי שלהם.
לא בדיוק ממוצע, אלא חישוב שלוקח את כל התקופה.למה corret מחזירה קו אחיד? כי זה ממוצע על כל התקופה?
ותמיד יחזיר את אותו ערך לאורך כל הסדרה?לא בדיוק ממוצע, אלא חישוב שלוקח את כל התקופה.
כן. הערך הוא מספר יחיד, פשוט מוצג כקו אופקי בשביל רפרנס.ותמיד יחזיר את אותו ערך לאורך כל הסדרה?
@adamshalevתודה.
עצלנות נטו – יש דרך ליצא את הטבלה?
חשבתי שהתגברנו על הבעיה כשדנּו במתאם. כנראה שהפתרון לא מדויק מספיק מבחינתך. לא נורא.
אשתמש בVFINX וVUSTX. תוספת השנים מוסיפה תקופה שונה מבחינה פיסקלית והתנהלות הבנקים.
לרוע המזל, מדובר בתקופה בה הריבית ירדה בלבד. (הריבית הראלית ירדה מ5% ל0% בתנודתיות גבוהה.)
תוצאה ראשונה:
- ציר הX הוא סטיית התקן.
- ציר הY הוא הCAGR.
- העקומות משמאל לימין:
- ללא מינוף
- ×1.1
- ×1.2
- נקודת החיתוך היא ב85% מניות (ללא מינוף).
- תיק 85% מניות ו15% אג"ח ארוכות, ממונף פי 1.2, הכה את הסנופי ב0.2% בתשואה, במשך יותר משלושים שנה.
זה סבבה, בזה לא הייתה לי בעיה.טכנית אתה לא יכול לערבב (לאזן) בין אסטרטגיה אקטיבית לאסטרטגיה פסיבית
הבנתי. זה לא נתמך. איזון לרוב זאת פעולה שהיא לא תלויית סיגנל אקטיבי. אם האסטרטגיה האקטיבית מצליחה, למה לא לקטוף את פירותיה ולאזן עם הפסיבית בלי קשר לסיגנל? הרי שום דבר לא מבטיח שהיא תצא בזמן. אחרת, לא היית צריך את הפסיבית.זה סבבה, בזה לא הייתה לי בעיה.
אני רוצה, למשל על פי הדוגמה שלך, שכל עוד לא החלפתי סיגנל ב - s1 , אני לא מבצע איזון.
איזון בין s1 ל s2 יתבצע אך ורק בזמן נתינת סיגנל להחלפת האסטרטגיה.
הרעיון הוא שלפעמים אסטרטגיה אקטיבית הרבה יותר מצליחה בזמן של רצף ארוך ללא סיגנלים.
שם לא ארצה להפריע לה לעבוד על ידי איזון, מעדיף להשאיר אותה לנפשה. רק רוצה לשהרטרולייזר יגיד לי אם ההגיון הזה באמת נכון ולא רק הגיוני
גם מה שאתה אומר נשמע לי הגיוני.איזון לרוב זאת פעולה שהיא לא תלויית סיגנל אקטיבי. אם האסטרטגיה האקטיבית מצליחה, למה לא לקטוף את פירותיה ולאזן עם הפסיבית בלי קשר לסיגנל? הרי שום דבר לא מבטיח שהיא תצא בזמן.
הרעיון שלי בסוף הוא לממש אסטרטגיה אקטיבית שמשתמשת במינוף בלבד(של 10% נוספים מערך התיק)אחרת, לא היית צריך את הפסיבית.
טוב, יכול להיות שהצלחתי לתחמן את המערכת, באמצעות החלפת ניירות בסיגנל.למה לא לקטוף את פירותיה ולאזן עם הפסיבית בלי קשר לסיגנל? הרי שום דבר לא מבטיח שהיא תצא בזמן. אחרת, לא היית צריך את הפסיבית.
פותח הנושא | כותרת | פורום | תגובות | תאריך |
---|---|---|---|---|
Backtesting עם Retrolyzer | שוק ההון | 38 |