Retrolyzer + BQL

[adamshalev]

משהו כזה.

כן. פרסמתי המון דוגמאות כאלו באחד השרשורים (למשל על תזמון VIX ). יש גם קישורים בראש השרשור הזה.

הנה דוגמא פשוטה:
http://retrolyzer.com/?s=QT9XnPXsnVjH

אתה יכול לשכלל אותה עם נכסים חודשיים/רבעוניים (רק ששים לב שאז היחידות שלך הם חודשים / רבעונים ולא ימים וחישוב התשואה היחסית צריך להיות בהתאם כי 1y=252 ימים), עם נכס מניב במקום להניח שתשואת מזומן היא אפס ועוד.

 

[efi]

הדוגמא שלך לא דומה לחישוב שבקישור
אני רוצה שהבדיקה הבאה (ככה מחשבים חודש אחורה?):
when ret(SPY, 21) > 0 hold SPY
תתבצע רק כל רבעון.

 

[adamshalev]

הדוגמא שלך לא דומה לחישוב שבקישור
אני רוצה שהבדיקה הבאה (ככה מחשבים חודש אחורה?):
when ret(SPY, 21) > 0 hold SPY
תתבצע רק כל רבעון.

הדוגמא ששמתי לא נועדה לשחזר את האסטרטגיה שקישרת אליה, אלא רק להדגים איך אפשר לדמות משהו כזה.
מה שאתה מבקש זה ברזולוציות שונות (חודש ורבעון) אז קצת יותר טריקי לעשות את זה, אבל אפשר.
הנה דוגמא של פר-חודש ופר-רבעון: http://retrolyzer.com/?s=0k16kqBIJxQ9
בכל אופן - הרזולוציה הותזמון המדוייקים של מתי לבדוק לא אמורים לשנות לך שום דבר מהותי. אם תוצאות אסטרטגיה רגישות לפרמטר כזה אז אתה עושה over fitting.

 

[efi]

התוצאות פה ופה לא שוות
הקוד שלי מבצע את מה שפרוטפוליו מבצע?

 

[efi]

ומדוע במקרה הזה הוא לא חוזר לשוק באוקטובר 2016?

 

[adamshalev]

הקוד שלי מבצע את מה שפרוטפוליו מבצע?

איך אתה אי פעם תדע? אתה לא רואה את הקוד שלהם. יש להם רק כמה מפשטים לכל היותר שמתארים באופן כללי את היישום, אבל השטן הוא בפרטים.
זה למשל מקבל תוצאות יותר דומות.

ומדוע במקרה הזה הוא לא חוזר לשוק באוקטובר 2016?

כמה הערות:
- אם אתה משתמש ב-ret ללא lookback perdio אתה מקבל מספר אחד ולא סדרה - שזה התשואה הכוללת.
- boq / eoq (תחילת סוף רבעון) - נותנים את התאריך של תחילת \ סוף רבעון בלבד, ולא זה תמיד חופף עם תאריכים המסחר, בגלל זה תנאי ה-and לא מתקיים ואין מסחר. אפשר להתגבר על זה ע"י מילוי כל התאריכים בין לבין בערכים קבועים.
- באופן כללי עדיף לעבוד רק עם רזולציה יומית ולא לערבב עם רזולציה רבעונית, זה סתם עושה צרות. אתה תמיד יכול בכל נק' זמן לחשב איזה מטריקה שתרצה רבעון אחורה ולקבל ערך רציף במקום בדיד. זה ש"נהוג" לרשום בבלוגים וכד' שעושים מסחר פעם ברבעון לא אומר שצריך לחשב מטריקות פעם ברבעון. הפעם ברבעון זה שרירותי, וצריך לבדוק חסינות של אסטרטגיה בכל היסט יחסית לתחילת הרבעון ולראות איך הביצועים מתפלגים, ולהניח שבעתיד הם יהיו קרובים יותר למממוצע ההתפלגות ולא למה שהיה ספציפית בתחילת רבעון.
http://retrolyzer.com/?s=rdbjf7VhCamS

 

[efi]

יך אתה אי פעם תדע? אתה לא רואה את הקוד שלהם.

זה קוד המקור שלהם, או שזה משהו שונה?

 

[efi]

גם בין ההרצה הזו לזו יש הפרש ענק
על אף שלכאורה נטרלתי כל מה שיכול לגרום לשינוי.

אם יהיה לך פנאי ורעיון, אשמח מאוד לשמוע.
תודה!

 

[אנון נימוס]

אם אני רוצה להשוות את מדד סינטטי שמורכב מיורו סטוקס sp500 ו תא 125 ל vt
מה הטיקרים של הרטרו ומה הקריאה להמרת מדד שח לדולר ?

 

[adamshalev]

אם אני רוצה להשוות את מדד סינטטי שמורכב מיורו סטוקס sp500 ו תא 125 ל vt
מה הטיקרים של הרטרו ומה הקריאה להמרת מדד שח לדולר ?

משהו כזה

 

[roneng]

משהו כזה

להשוואה לא עדיף משהו כזה ?

 

[adamshalev]

להשוואה לא עדיף משהו כזה ?

כן. בד״כ טוב גם וגם בשביל פרספקטיבה.

 

[Fitch]

@adamshalev
גם בבדיקה רק של קרנות TASE@ צריך את הILS! ?

 

[adamshalev]

@adamshalev
גם בבדיקה רק של קרנות TASE@ צריך את הILS! ?

אם אתה מסתכל רק על קרנות שנקובות בשקל, אז כל התשואות שתראה הן שקליות (למרות שיהיה רשום דולר). התוכנה פשוט מניחה שמטבע הבסיס הוא דולראלא אם כן תגיד לה אחרת.
שים לב שלא כל קרן ישראלית היא שקלית. יש גם קרנות ישראליות נקובות בדולר הפלא ופלא.

 

[123W]

@adamshalev
למה הרטרולייזר לא אוהב אותי

http://retrolyzer.com/?input=1116193%40TASE%0A1141795%40TASE%0A1127646%40TASE

Failed to load symbol 1116193@TASE; BQL was: 1116193@TASE

---
גם על SPY

http://retrolyzer.com/?input=SPY

Failed to load symbol SPY; BQL was: SPY

 

[adamshalev]

@Benjamin Willard
הממשק מול יאהו לפעמים מקרטע, עכשיו עובד.
לגבי 1116193 - זה סימול של אג"ח ספציפי. כרגע רטרו תומך רק בקרנות סל וקרנות נאמנות, ולא בני"ע פרטניים.

 

[123W]

@adamshalev
http://retrolyzer.com/index.html?input=VT%0Astart%20'01%2F01%2F2016'%0Aend%20'01%2F01%2F2017'

שוב לא עובד

 

[123W]

ובאופן תמוהה זה כן עובד:
http://retrolyzer.com/index.html?input=VT

 

[adamshalev]

@Benjamin Willard

יש בעיה עם ייבוא נתונים מיאהו, לצערי אני כרגע לא יכול לסדר את זה כי עדיין לא החזרתי לעצמי סביבת פיתוח תואמת אחרי שבטעות השמדתי אותה.

אתה יכול לשלוף נתונים ממקור חלופי, תוסיף לכל סימול @AV בסוף והם יגיעו מ AlphaVabtage במקום יאהו.

 

[מתכנת]

בטעות השמדתי אותה.

סיכון שקיים בעבודה עם הרבה VMs ?!....