פורקס ומסחר אוטומטי

[sergey]

אין גוף שיראה שקל ממני (או מאף אחד אחר עם שכל בקודקוד) אם הוא לא מסכן גם את כספו, ככה העולם האמיתי עובד.

אני לא אומר שהם לא מסכנים גם את כספם, אלא אומר, שאפילו שהם מסכנים את כספם, לך ביטחונות הם לא יתנו, ואם יתנו, אז בטח שלא 100%.

 

[sergey]

הייתי שמח לדעת איך אתה מגדיר ומחשב "סיכון"

אני מהמר שההגדרה שלך מופרחת...

1. באלנס מול לוט העסקה
2. יחס של זכייה מול הפסד
Drawdown .3

כל אלו מתורגמים בנתון אחד בשם PROFIT FACTOR.

 

[123W]

1. באלנס מול לוט העסקה
2. יחס של זכייה מול הפסד
Drawdown .3

כל אלו מתורגמים בנתון אחד בשם PROFIT FACTOR.

אתה מבין בכלל מה זה סיכון?

 

[yossik]

תודה על ההסבר. עכשיו הדיון התיאורטי מעניין יותר.

 

[TunaGolem]

אני לא יכול לפרט את האלגוריתם מסיבות ברורות –

אני רוצה לבקש משהו אחר.
אם תוכל, בלי תאריכים, לתת את רשימת התשואות, בדומה למה שאתה מפרסם בפייסבוק.
על בסיס נתונים אלו, אנסה להסביר את ההסתייגויותי מראש השרשור.

 

[sergey]

אתה מבין בכלל מה זה סיכון?

אם שאלת לגבי ההגדרה המילולית של המילה סיכון, אז תקבל תשובה מדוייקת אם תחפש אותה באינטרנט.

שאלת איך אני מגדיר באופן אישי אז אני עונה לך:
לאחר שבחרתי את סוג הנכס להשקעה, עשיתי ניתוח טכני על מנת לקבל החלטה לאיזה פוזיציה להיכנס (קנייה\מכירה)
אז לפני שאני פותח את הפוזיציה ואחרי שאני סוגר אותה אני לוקח בחשבון את הנתונים שציינתי, יש מונחים נוספים כמו פיזור ומינוף
ועוד שאני לא מתייחס אליהם כי אני לא לוקח אותם בחשבון לצורך פתיחת עסקה.

ומה ההגדרה שלך למילה סיכון?

 

[sergey]

אני רוצה לבקש משהו אחר.
אם תוכל, בלי תאריכים, לתת את רשימת התשואות, בדומה למה שאתה מפרסם בפייסבוק.
על בסיס נתונים אלו, אנסה להסביר את ההסתייגויותי מראש השרשור.

רשימת התשואה מפורסמת בפייסבוק, הדוח (רווח\הפסד) מתייחס לכ3 שבועות מסחר בלבד.
אם אתה רוצה לראות את הדוח באחוזים..
+8.06
+9.40
+1.91
-4.22
-3.64
-5.56

אני רוצה לציין, שיש שני גרסאות לרובוט, הנתונים מתייחסים לרובוט עם סיכון גבוהה יותר וכמובן גם בעל תשואה גבוה יותר, הגרסה השנייה היא בעלת סיכון נמוך יותר, פי 3 בדיוק, כלומר את המספרים יש לחלק ב3, זה נוגע לגבי הרווחים ההפסדים והסיכונים.
כמו שאתה רואה המספרים מציגים רק את נתוני רווח\הפסד ולא נתונים טכניים אחרים כמו drawdown וrisk level..
אני באופן אישי הייתי דווקא מסתכל על הנתונים כמו drawdown וrisk level ורק אח"כ על המספרים, ובגלל שאני רואה את כל התמונה, אני אומר שיש פה מוצר טוב.

 

[FIYaacov]

ומה ההגדרה שלך למילה סיכון?

קודם תתן את שלך, חוץ מבליל ז'רגון מתחום ההשקעות לא הגדרת שום דבר.

ובגלל שאני רואה את כל התמונה, אני אומר שיש פה מוצר טוב.

לא נכון, אתה אומר שיש מוצר טוב, בגלל שאתה רוצה למכור את המוצר. נקודה.
עכשיו, יכול להיות שהוא טוב, יכול להיות שהוא מצוין, אבל אתה לא יכול לומר זאת בצורה בלתי-מוטית. רק מישהו חיצוני יכול להגיד בצורה בלתי-מוטית שהמוצר שלך טוב, והיות ואתה לא חולק את האלגוריתם, לעולם לא נדע.

אם המוצר כל כך טוב לטענתך, מדוע אתה מתחלק רק ברווחים ולא בהפסדים?

 

[sergey]

מה כוונתך ל"לא מתחלק בהפסדים?"

אני מציג את ההפסדים וגם את הרווחים כמובן, ואם אתה מתכוון ללמה אני לא יפצה על השקעה של משקיע?
אני חוזר לתשובה שלי למשתמש אורי, לא קיים עסק אשר מגייס משקיעים המבטיח תמורה כלשהי בעבור ההשקעה, ואם יהיו הפסדים אז אותו העסק יפצה את המשקיע ב100% מסך ההשקעה.

אם ישנו עסק כזה, אמרתי גם לאורי, מספיק שיתן גם שם אחד, אני לא מחפש רשימה אם כי אני אשמח לכזו.. בכל מקרה אני אישית יהיה מעוניין להיכנס להשקעה בתנאי שהתמורה שעליה מתחייב אותו העסק היא גבוה מ0.
אולי אתה מכיר עסק כזה?

והאמת.. אני ישקול על הכיוון שעליו אתה מדבר. תודה.

 

[אורי ג.]

לא קיים עסק אשר מגייס משקיעים המבטיח תמורה כלשהי בעבור ההשקעה, ואם יהיו הפסדים אז אותו העסק יפצה את המשקיע ב100% מסך ההשקעה.

גם לא קיים עסק שגובה 50% מהרווחים ללא התשתתפות בהפסדים.

 

[sergey]

גם לא קיים עסק שגובה 50% מהרווחים ללא התשתתפות בהפסדים.

יש עסקים שגובים גם יותר, יש שפחות, השאלה היא התמורה האמיתית שאותה אתה מקבל בסופו של דבר.
אני לא משכנע אף אחד להשקיע פה, באמת, הבנתי שזה לא המקום לגיוס)) אני אשמח עם רק תעקבו אחר המספרים ותביעו את דעתכם בעניין.

 

[TunaGolem]

רשימת התשואה מפורסמת בפייסבוק, הדוח (רווח\הפסד) מתייחס לכ3 שבועות מסחר בלבד.

יש לך נתונים על תקופה ארוכה יותר מרובוט אחר?

הגרסה השנייה היא בעלת סיכון נמוך יותר, פי 3 בדיוק, כלומר את המספרים יש לחלק ב3

שני הרובוטים עוקבים אחרי אותו הסיגנל אבל אחד ממונף פי שלושה מהשני?

אני באופן אישי הייתי דווקא מסתכל על הנתונים כמו drawdown וrisk level ורק אח"כ על המספרים

אם תתן לי את כל התשואות בתקופה ארוכה, אני אוכל לבד לשחזר את הMaxDD ואת הRisk level.
כרגע נתת רק שישה נתונים. הממוצע של התשואות אמנם חיובי, אבל השונות שלהן כל כך גבוהה, כך שהממוצע עדיין עקבי עם אפס (לפני עמלות). כך, אפילו התוצאות של הרובוט המוצלח, עליו גאוותך, אינן יותר מרעש.
האמת, ציפיתי לפחות לכמה עשרות נתונים.


בתשובה לטענתך בYouTube, ארחיק יותר.
טענת, שלא יתכן שאתה משקיע עם תוחלת שלילית, אם הנסיון שלך בכלי ראשון הוא שלאורך זמן אתה מרוויח.
כאן שוב יש לבדוק את הטענה עם כלים סטטיסטיים.
נניח שישנה השערה שהתשואות בשוק המט"ח הינן אקראיות. אם נוכיח שההשערה איננה נסתרת מחוויית המסחר שלך, הטיעון האנקדוטלי שלך יורד לטמיון.
כיצד ניתן לבחון את ההשערה? אפשר להגריל תנודות שוק אקראיות (עם תוחלת אפס), ולראות מה הסבירות לקבל את התשואות שלך או טובות יותר. אם הסיכוי סביר, אפשר לקבל את ההשערה בלי לסתור את כל נסיונך רב השנים.

 

[sergey]

תודה על התשובהtunagolem,

כן, לא חסר גרסאות, חלקן עבדו שבועות וחלקן עבדו חודשים, בכל פעם שהתחלתי לקבל סיכונים של 20% ומעלה, עצרתי את הפעילות, ובצעתי שינויים או תוספות לאלגוריתם, אני חושב שסיכונים של עד 20% הם סיכונים מקובלים, היות ותמיד אפשר להתמנף פחות ולהגיע לרמות סיכון של גם 5% ופחות ויחד כמובן ירדו גם הרווחים בהתאמה.

הייתה גרסה שעבדה מדצמבר (16) עד אפריל (17), הייתה שם תשואה של כ80% אחרי עמלות, אבל הגיע לסיכון של 23% (Maximal consecutive loss) בחודש אפריל ועצרתי את הפעילות.

כן נכון מאוד, זה אותו הסיגנל אותם העסקאות פשוט נפחים\מינופים שונים. בדיוק.

בעניין התשואות השונות אותי זה לא מפתיע בכלל, כי ראשית מדובר באסטרטגיה שמחפשת את המגמות אבל לצערי נכנסת גם לתיקונים, קשה להבדיל בין השניים בראשית דרכן, ההבדל שהמגמה תמיד חזקה יותר מהתיקון.
לכן, התוצאות בהתאם.. הרבה מינוסים קטנים (תיקונים) ופחות עסקאות ריווחיות (הכוונה לכמות), אבל הריווחיות תמיד גבוהה יותר מסך התיקונים.

ושנית, אמרת נכון, אם אותו הסיגנל אפשר להיכנס בלוט נמוך יותר וגם במינוף קטן יותר ולקבל תוצאות בהתאם, הרבה פחות רווחים ויחד גם הרבה פחות סיכונים.
אני לא רואה לעניין, לקבל תשואה חד סיפרתית עם סיכון ששואף כמעט ל0.

כל מה שאני אומר לגבי המספרים, נבדק ברמה הסטטיסטית כמובן ולא אני מנתח את המספרים נתון נתון, אלא יש מקומות (אתרים ותוכנות) אשר עושות ניתוח הרבה יותר מעמיק ומקצועי ממה שאני מסוגל.

 

[Melafefon_Hamutz]

איך הרובוט שלך עובד?
מפקידים את הכסף לאחת מחברות הפורקס במעין חשבון "נאמנות"?
האם יש לך גישה לכסף או אך ורק לחשבון המסחר?

אני חושב שניסו לשאול אותך, האם גם אתה "משקיע" את כספך ברובוט או אך ורק את כספם של אחרים?

 

[sergey]

Benor2017,

וודאי שגם אני מושקע ברובוט, זו האסטרטגיה שלי, פשוט החשבונות הם שונים, יש חשבון שפתחתי עבור הפרוייקט ויש את החשבון האישי שלי.

שיטת ההשקעה נקראת "pamm account" תוכל לקרוא על השיטה באינטרנט, זו שיטה מאוד נפוצה ויעילה להשקעות בסוחרים אחרים אצל מיטב הברוקרים.

השיטה עובדת באופן הבא:
המעוניין להשקיע פותח חשבון באותו הברוקר שדרכו עובד הסוחר, המשקיע משקיע סכום כסף רצוי בתנאים ובמגבלות אשר הציב הסוחר.
כספי ההשקעה מופקדים אצל הברוקר בנאמנות, ולסוחר אין כל גישה לכספים אלו, רק למשקיע בלבד.
המשקיע מצידו רשאי לבטל את ההשקעה בכל עת וללא התראה מוקדמת לסוחר, הברוקר מעביר חזרה את יתרת כספי ההשקעה מיידית בקיזוז עמלת יציאה מוקדמת (שלא במסגרת מסלול ההשקעה) ורווחים\הפסדים אשר קדמו לרגע היציאה, היציאה אפשרית בכל עת בין אם ההשקעה נמצאת ברווח או בהפסד.

הסיבה שהשיטה הזו נפוצה, היא כי הסוחר לא יכול למשוך את כספי ההשקעה, ואין לסוחר כל אינטרס להפסיד את ההשקעה, הברוקר מצידו בד"כ לא לוקח עמלה עבור שירות זה, כי כל העסקאות גם ככה עוברות דרך הברוקר והוא מרוויח את העמלות עבור אותם העסקאות.

לצערי לא אוכל לתת לך קישורים ישירים לעניין, כללי הפורום פה אוסרים על הדבר, אבל המידע פתוח לכולם באינטרנט, ואם זה מעניין אותך, בטוח תמצא שם את כל התשובות.

 

[adamshalev]

ואין לסוחר כל אינטרס להפסיד את ההשקעה

יש לסוחר אינטרנס לקחת סיכונים גדולים, כי הוא יכול רק להרוויח.
שזה שקול לאינטרס להפסיד (עבור המשקיע).

 

[123W]

אם שאלת לגבי ההגדרה המילולית של המילה סיכון, אז תקבל תשובה מדוייקת אם תחפש אותה באינטרנט.

שאלת איך אני מגדיר באופן אישי אז אני עונה לך:
לאחר שבחרתי את סוג הנכס להשקעה, עשיתי ניתוח טכני על מנת לקבל החלטה לאיזה פוזיציה להיכנס (קנייה\מכירה)
אז לפני שאני פותח את הפוזיציה ואחרי שאני סוגר אותה אני לוקח בחשבון את הנתונים שציינתי, יש מונחים נוספים כמו פיזור ומינוף
ועוד שאני לא מתייחס אליהם כי אני לא לוקח אותם בחשבון לצורך פתיחת עסקה.

ומה ההגדרה שלך למילה סיכון?

מציע שתתחיל מפה:
https://en.wikipedia.org/wiki/Financial_risk
https://en.wikipedia.org/wiki/Variance
https://en.wikipedia.org/wiki/Beta_(finance)
https://en.wikipedia.org/wiki/Value_at_risk

הדברים שמנית, וודאי לטווח קצר, הם חסרי ערך לחישוב סיכון. בנוסף, אני מעריך שאתה לא מבין את ההשלכות של מינוף על סיכון.

בגדול, המטרה היא לחזות את ההתפלגות של התיק שלך בעתיד. כלומר מה הסיכוי שהתיק שלך יראה בצורה X בעוד זמן נתון.

עוד דרך להסתכל על זה, זה ניסיון להבין אילו תרחישים קיימים בשוק ואיך הם ישפיעו לה התיק שלך. בתכלס, זאת דרך אחרת להסתכל על אותו דבר.

שוב, המטרה פה היא לחזות את העתיד, לא לדגום את ההתנהגות הבעייתית לטווח קצר של הרובוט שלך.

 

[Melafefon_Hamutz]

האם אחד הרובוטים שלך כבר "מחק" חשבונות מסחר?
בגלל המינוף הרב, אני הבנתי שחשבונות יכולים להמחק.

***** בתמימותי אני מצפה ממך לענות על זה.

 

[sergey]

יש לסוחר אינטרנס לקחת סיכונים גדולים, כי הוא יכול רק להרוויח.
שזה שקול לאינטרס להפסיד (עבור המשקיע).

צודק, אבל אישית לא מסכים, מדובר בצרות עין, ורווח זעום וחד פעמי = טיפשי, לדעתי בכל מקרה.

אני יודע שזהו המודל העסקי של "חברות פורקס" בישראל, בעולם העניין לא מקובל כל כך.

 

[sergey]

האם אחד הרובוטים שלך כבר "מחק" חשבונות מסחר?
בגלל המינוף הרב, אני הבנתי שחשבונות יכולים להמחק.

***** בתמימותי אני מצפה ממך לענות על זה.

מחק לא, אני עצרתי פעילות של כמה רובוטים ברגע שהגיעו לסיכון של יותר מ20%, כאשר הסתכלתי עליהם לאחר הניתוק, ראיתי שהיה מדובר בשקע זמני בלבד, אך עדיין מבחנתי מדובר בכישלון והמשך הפעילות לא אקטואלי.

בתמימות אני יענה לך, שבאמת הדרך היחידה והאובייקטיבית לבחון אסטרטגיה מסויימת היא זמן, זמן ומעקב אחר מספרים ונתונים שונים (סיכונים\רווחים\הפסדים\רצפים\יחס רווח מול הפסד ועוד נתונים נוספים) בלבד.

המספרים שהרובוט מציג (הגרסה האחרונה) הם מספרים יפים מאוד וכך גם הנתונים ומדובר בחשבון אמיתי ולא דמו (למרות שמנסיוני מדובר ב99.9% תאימות) אך תקופת העבודה אינה אובייקטיבית למשקיעים המנוסים.

וכן, כל חשבון יכול להימחק, לא כי הוא נגנב, אלא הסוחר הפסיד את 100% החשבון, במקרה הטוב אם המשקיע ראה את ההתנהלות הלא תקינה של הסוחר בזמן ומשך חזרה את כספי ההשקעה אז סביר להניח שנפגע ברמה מסויימת.. אבל אם לא עקב אחר מצב ההשקעה, והחשבון נמחק אז ההפסד הוא 100%.

אני ממליץ תמיד לעקוב אחר התיקים, לא משנה מי מנהל אותם בנקים, קרנות, תמיד לעקוב.