Retrolyzer + BQL

[adamshalev]

היי,

השוותי בין ZROZ ל EDV ב portfoliovisualizer כאן וברטורולייזר כאן
משום מה התוצאות שונות, למרות שאני משווה באותם טווחי זמן.
אתה יודע מה גורם לכך?

מיסים מיסים ועוד קצת מיסים.
תשווה בלי ויוצא כמעט אותו דבר

 

[סמבה]

מיסים מיסים ועוד קצת מיסים.
תשווה בלי ויוצא כמעט אותו דבר

תודה, וואו.

השוותי גם את VT, עכשיו ללא friction, וההפרש הוא ממש משמעותי (%2-3 הבדל בCAGR) בין רטרולייזר, ל portfoliovisualizer
any idea?
תודה

 

[adamshalev]

תודה, וואו.

השוותי גם את VT, עכשיו ללא friction, וההפרש הוא ממש משמעותי (%2-3 הבדל בCAGR) בין רטרולייזר, ל portfoliovisualizer
any idea?
תודה

שני דברים:
1. אתה צריך להסתכל על תשואות חודשיות ב-PV, אחרת הוא מעגל לך את התאריכים לשנים שלמות.
2. יאהו שוב פעם דפקו את הדאטא שלהם (הפסקתי לספור, אבל לפחות פעם רביעית בחודשים האחרונים). הפעם הם החליפו תוכן של שתי עמודות אבל לא את האינדקס או השם, רק את התוכן, סתם ככה. בכל אופן - תיקנתי . ההבדל הקטן שנותר כבר תלוי במתי נכנס הדיבידנד, עיגול התאריך התחלה סוף וכד' - לא מהותי.

 

[מתכנת]

@adamshalev
מחפש לקבל תשואה בחלון זמן, מנחש ש-mret מיועד למטרה זו והפרמטר הוא אורך החלון בחודשים.
על פניו נראה שבשימוש הזה הערכים TotalReturn/CAGR חסרי משמעות ואינם מייצגים כלום.
תקן אותי אם פספסתי משהו.
תודה.

 

[adamshalev]

@adamshalev
מחפש לקבל תשואה בחלון זמן, מנחש ש-mret מיועד למטרה זו והפרמטר הוא אורך החלון בחודשים.
על פניו נראה שבשימוש הזה הערכים TotalReturn/CAGR חסרי משמעות ואינם מייצגים כלום.
תקן אותי אם פספסתי משהו.
תודה.

אכן הם חסרי משמעות. הם מחושבים על הסדרה, ללא קשר לתכולתה.

שים לב ש mret נותן לך תשואה נעה על טווח הזמן של החלון.
יש לך גם את mcagr שנותן לך תשואה שנתית (annualized) כאשר החלון קובע רק את גודל הדגימה. זה מניח שאתה פועל על סדרה של נתונים יומיים (ולא חודשיים למשל).

 

[מתכנת]

שים לב ש mret נותן לך תשואה נעה על טווח הזמן של החלון.
יש לך גם את mcagr שנותן לך תשואה שנתית (annualized) כאשר החלון קובע רק את גודל הדגימה. זה מניח שאתה פועל על סדרה של נתונים יומיים (ולא חודשיים למשל).

לא הבנתי.
נניח הגדרתי ב-mret אורך 12, ציפיתי לקבל בכל נקודה בגרף את התשואה של השנה שקדמה לה, אתה אומר שאקבל ממוצע חודשי בטווח הזה?

 

[adamshalev]

לא הבנתי.
נניח הגדרתי ב-mret אורך 12, ציפיתי לקבל בכל נקודה בגרף את התשואה של השנה שקדמה לה, אתה אומר שאקבל ממוצע חודשי בטווח הזה?

טעות שלי. בלבול ב naming conventions.
אני משתדל שכל פונק שפועלת על חלון רץ תתחיל ב m.
mstd, mcor, mcagr וכד
ret היא פונק שפועלת על חלון רץ ולא מתחילה ב m ולא רציתי לשבור קוד קיים אז לא שיניתי.
אח״כ התווספה פונק mret שהיא כמו ret אבל הופכת סדרה יומית לחודשית קודם, זאת פשוט פונק' עזר.
mret על SPY למשל יתן בדיוק את מה שאמרת - "בכל נקודה בגרף את התשואה של השנה שקדמה לה", אבל תקבל את זה גם עם ret על SPY וחלון של 1y (שזה 252 יום)

 

[מתכנת]

אוקי, אז:
ret - תשואה בחלון באורך X
mret - כנ"ל אבל על סדרה חודשית (פחות רעש)
mcagr - כמו ret אבל תמיד תחזיר ממוצע שנתי (GEAR) על החלון הנתון, ההערה שלך אם הבנתי היא רק הנחיה לגבי הפרמטר המצופה. (הסתכלתי בקוד בשביל להבין את הנוסחה, אבל למה זה שימושי?)

ret היא פונק שפועלת על חלון רץ ולא מתחילה ב m ולא רציתי לשבור קוד קיים אז לא שיניתי.

לכאורה mret הייתה צריכה להחליף את ret (ועדיין לתמוך לאחור גם ב-ret כך ש2 הפונקציות יהיו זהות תכלס)

אח״כ התווספה פונק mret שהיא כמו ret אבל הופכת סדרה יומית לחודשית קודם, זאת פשוט פונק' עזר.

האם אתה יכול ליצור פונקציה להמרת סדרות עם שם אחר שתחליף את mret, או שזה ישבור אינספור שאילתות? כי היות שאינטואיטבית השם שלה לא מייצג את פעולתה, לאורך זמן זה יהיה נקע.

 

[adamshalev]

ret - תשואה בחלון באורך X
mret - כנ"ל אבל על סדרה חודשית (פחות רעש)
mcagr - כמו ret אבל תמיד תחזיר ממוצע שנתי (GEAR) על החלון הנתון, ההערה שלך אם הבנתי היא רק הנחיה לגבי הפרמטר המצופה. (הסתכלתי בקוד בשביל להבין את הנוסחה, אבל למה זה שימושי?)

נכון.mcagr סופר שימושית, אני כל הזמן נעזר בה בשביל להשוות תשואות בין נכסים על תקופות ארוכות. דוגמא. הפלט של הרצה זו הוא הגיוני ומספר משהו, ואילו לעשות אותו דבר עם ret יהיה קצת פחות הגיוני.

לכאורה mret הייתה צריכה להחליף את ret (ועדיין לתמוך לאחור גם ב-ret כך ש2 הפונקציות יהיו זהות תכלס)

זה מה שאני אעשה תכלס.

 

[אנון נימוס]

אני רוצה להשוות קרן על sp500 צוברת מול מחלקת בשלב הצבירה מול שלב ההפקדה
1. מה עושה ה friction ?
2. האם טיפול ב דיבידנדים מתבצע נכון ( ההשקעה החוזרת לפי ערך המניה החדש ?
3. האם יש התחשבות במיסוי במשיכה ? לפי איזנ מודל ?

 

[TunaGolem]

מה עושה ה friction ?
2. האם טיפול ב דיבידנדים מתבצע נכון ( ההשקעה החוזרת לפי ערך המניה החדש ?
3. האם יש התחשבות במיסוי במשיכה ?

אתה יכול לראות את הlog.

 

[אנון נימוס]

אתה יכול לראות את הlog.

log ?

 

[מתכנת]

log ?

(לא פונקציית log אלא logging של תהליך החישוב)
בטבלת הסיכום יש לינק log בעמודה הימנית ביותר, אפשר לראות שם חלוקת דיב', עמלות מועדי רכישות וכו'.

.mcagr סופר שימושית, אני כל הזמן נעזר בה בשביל להשוות תשואות בין נכסים על תקופות ארוכות. דוגמא. הפלט של הרצה זו הוא הגיוני ומספר משהו, ואילו לעשות אותו דבר עם ret יהיה קצת פחות הגיוני.

במקום להציג תשואה של שנה אחת אתה מציג ממוצע שנתי על חלונות של שנתיים.
אני מתקשה להבין למה בחרת שרירותית שנתיים, למה זה יותר טוב משנה אחת? למה לא 3/4/5 ?

 

[adamshalev]

@מתכנת שנתיים זה לא יותר טוב מ3/4/5. לפעמים אני משתמש ביותר. כל מספר הוא טוב גם 1 וגם חצי. אני מוצא ששימוש בכמה שנים מייצג יותר טוב את התחושה שאני רוצה לקבל מהנכס - מה התשואה שלו ל״אורך זמן״ (שרירותי).
גרף המחיר מאד מטעה ואילו גרף התשואה יותר אינטואיטיבי.

@אנון נימוס
1. דגל friction מדליק/מכבה את כל חיכוחי המסחר למיניהם כגון מיסוי, עמלות, דמי ניהול, פער ביד-אסק, עלות מארג׳ין וכד.
2. כן
3. יש. לפי 25% על רווח נומינלי במודל fifo. אתה יכול לשחק קצת עם הפרמטרים (יש בדף דוגמאות דוגמאות).

 

[מתכנת]

@adamshalev
מה הפלט של drawDown ? הירידה באחוזים?

 

[adamshalev]

@adamshalev
מה הפלט של drawDown ? הירידה באחוזים?

אכן

 

[nick]

@adamshalev
שבוע טוב.
אני מנסה להשתמש בתנאי ברטרולייזר. ראיתי בדוגמאות משהו כזה
ניסיתי, ללא הצלחה, לממש תנאי בעל שלושה מצבים. בפשטות, משהו כזה:

cond = my_complicated_formula
if (cond > 2) hold DNGR else if (cond < -2) hold JPRDY else hold RSK

האם דבר כזה אפשרי?
תודה

 

[adamshalev]

@adamshalev
שבוע טוב.
אני מנסה להשתמש בתנאי ברטרולייזר. ראיתי בדוגמאות משהו כזה
ניסיתי, ללא הצלחה, לממש תנאי בעל שלושה מצבים. בפשטות, משהו כזה:

cond = my_complicated_formula
if (cond > 2) hold DNGR else if (cond < -2) hold JPRDY else hold RSK

האם דבר כזה אפשרי?
תודה

אפשרי, רק שכמו בדוגמא, אתה צריך להשתמש ב-when ולא ב-if

 

[nick]

אפשרי, רק שכמו בדוגמא, אתה צריך להשתמש ב-when ולא ב-if

ממ... ניסיתי את זה, אבל משום מה בהתחלה לא הצליח לי עם תנאי משולש. כנראה סתם שגיאה שלי. תודה

 

[TunaGolem]

להלן דוגמא א, ודוגמא ב.
אין עדיין הפרדה בין הצבעים וחיבור הנק' עם קווים, אבל אפשר לשחק עם הווריאציות עד שמסתכלים רק על מה שמעניין.

כן, אתה יכול להסתכל על המימוש של showRiskCagr (לחיצה על לינק ה-builtins) ולבנות משהו דומה כזה.

אני רוצה לחזור לנושא העקום היעיל הממונף, עם כמה שיותר היסטוריה (כדי שלא יאמרו שהוא מוטה לתקופה של הורדת ריבית).
שלבים:

1. משיכת הנתונים של שילר על מחירי המניות והאג"ח, במנוע שיודע להתחשב בעמלות, מיסים ועלויות מינוף. בגלל זה אני כאן.
2. הרצה בלולאה על האלוקציה והמינוף. (נמצא בציטוט הראשון.)
3. מיון כל התוצאות לפי CAGR מהגדול לקטן, והסרת הנקודות שמעלות את סה"ת, כדי לשמור את הנקודות היעילות בלבד. את זה אני יכול לעשות בקלות מחוץ לתוכנה, אבל לשם כך אני צריך למשוך טבלה עם ארבעה נתונים לכל שורה (פקטור מינוף, אחוז אג"ח, CADR וSD).

אדם,
אני חושב שכחצי מהדיונים בפורום על מינוף דורשים נתונים נוספים שהעקום המדובר יכול לספק. אשמח לעזרתך.