Retrolyzer + BQL

[TunaGolem]

@adamshalev
אני עדיין בוחן את הדברים. טעיתי כשהגדרתי dt גדול מ1 מכיוון שאז יש תלות, וסטיית התקן איננה כל כך פשוטה לחישוב.

אני ממליץ על שני דברים נוספים:

1. בlog להעביר את סימן ה$ לצד שמאל, כמקובל.
2. להוסיף לחצן להעתקת טבלאת הסיכום ללוח או להורדת csv.

בנוסף, ראיתי שיש מגבלה מסויימת כשמבקשים מעל מספר מסוים של בקשות בשאילתא אחת (ניסיתי מעל מאה).

 

[מתכנת]

@adamshalev
אפשר להשוות תעודות סל בישראל?
זה עובד רק על קרנות נאמנות:
5117601@TASE

 

[adamshalev]

@adamshalev
אפשר להשוות תעודות סל בישראל?
זה עובד רק על קרנות נאמנות:
5117601@TASE

תעודות סל נתמכות. דוגמא. איזה מספר לא עבד לך?

 

[מתכנת]

תעודות סל נתמכות. דוגמא. איזה מספר לא עבד לך?

ניסתי להשוות 3 ני"ע: SPY, תעודת סל קסם על הסנופי וקרן נאמנות IBI על הסנופי:

SPY
5117601@TASE
1117324@TASE

Can't load symbol: 1117324@TASE

 

[adamshalev]

Can't load symbol: 1117324@TASE

בעיה עם הטעינה של הני"ע הספציפי הזה. אבדוק ואעדכן.

 

[adamshalev]

בlog להעביר את סימן ה$ לצד שמאל, כמקובל.
להוסיף לחצן להעתקת טבלאת הסיכום ללוח או להורדת csv.

סבבה, רשמתי.

בנוסף, ראיתי שיש מגבלה מסויימת כשמבקשים מעל מספר מסוים של בקשות בשאילתא אחת (ניסיתי מעל מאה).

אין, אם כי כדאי. אתה יכול לקשר למה שניסית להריץ, אולי הייתה שגיאה אחרת לא קשורה?

 

[adamshalev]

Can't load symbol: 1117324@TASE

אוקי, זה מעניין. מסתבר שתעודת הסל הזאת מחלקת דיבידנדים. כיוון שהתוכנה לא ציפתה לזה היא נפלה על assertion של מחיר סגירה מתואם שונה ממחיר סגירה לא מתואם. כרגע לא הוספתי תמיכה למשיכה\הסקה של הדיבידנדים עבור התעודות הישראליות, אבל מה שכן יופיע warning שיש בעיה עם הדיבידנדים וערך התעודה יהיה הערך המתואם - כלומר עם השקעה מחדש של דיבידנדים ללא התחשבות במס.

 

[adamshalev]

שכחת את עלויות המינוף

לא שכחתי. המחשב של @adamshalev אוכל הכל.
לפני מיסים, עמלות ועלות מינוף, היחס טוב בהרבה.

כדי להנגיש את נושא עלות המינוף יותר טוב, זה עכשיו קונפיגורבילי. להלן דוגמאות.
כמו כן, כל הדברים הללו יכבו את עלול המארג'ין בכלל.

 

[adamshalev]

נראה לי שכדאי להציג את זה. וגם איזו עלות אתה לוקח ולמה... ומיסוי וכו'...

הוספתי. בסוף הדף יש כעת פירוט על התנאים המרכזיים שתחתיהם הריצה התבצעה. אם חסר שם משהו אשמח לשמוע.

 

[TunaGolem]

אתה יכול לקשר למה שניסית להריץ, אולי הייתה שגיאה אחרת לא קשורה?

יכול להיות שזה היה משהו בדפדפן. הוא טען שהסקריפט קרס.
ניסיתי להריץ את כל הקומבינציות של VFINX וVUSTX.

 

[adamshalev]

יכול להיות שזה היה משהו בדפדפן. הוא טען שהסקריפט קרס.
ניסיתי להריץ את כל הקומבינציות של VFINX וVUSTX.

יכול להיות שהוא חטף timeout או משהו דומה. השרת שזה רץ עליו לא בנוי לעומסים גדולים מדי.

 

[מתכנת]

הצעה (מחוצפת ):
לאפשר מיון בטבלת התוצאות על ידי לחיצה על ראש עמודה.

 

[adamshalev]

לאפשר מיון בטבלת התוצאות על ידי לחיצה על ראש עמודה.

הוספתי

 

[adamshalev]

@TunaGolem בהמשך ל-test statistic שהגדרת.
נתקלתי בפוסט של הבלוגר ברוקלין אינווסטור שבו הוא מציג השוואה של statistical significance בין תשואות, וזה מאד הזכיר לי את שלך.
כאשר משווים בין החישוב של המשקיע מברוקלין, לבין הווריאציה שלי לחישוב שלך מתקבלת תוצאה כמעט זהה.

אני אשמח אם תעזור לי להבין מה הולך פה.
- ראשית, אם יש לך נוסחא מעודכנת להגדרה שלך אשמח לשמוע.
- מדוע נדרש להוסיף חלוקה של שורש-n בחישוב של סטיית התקן בחישוב שלך? האם זה בגלל שמחשבים סטיית תקן משולבת של שתי התפלגויות? אם כן מאיפה מגיע שורש-n לתוצאה? (וגם בשלו).
- כיצד סטיית תקן רגילה של חלוקת ה-equity curves יוצאת שקולה לסטיית תקן המשולבת כפי שהיא מחושבת בנוסחא של המשקיע מברוקלין?

 

[TunaGolem]

אם יש לך נוסחא מעודכנת להגדרה שלך אשמח לשמוע

הצגתי את ההשגות האחרונות שלי כאן ובשרשור השני בו השתמשת בכלי.
יתרון של הנוסחא שלי: אין צורך בעקירת המתאם.
חסרון הנוסחא שלי: היא איננה אינווריאנית להחלפת הקרנות המושוות. לכן אולי כדאי לעשות סימטריזציה.

מדוע נדרש להוסיף חלוקה של שורש-n בחישוב של סטיית התקן בחישוב שלך

חפש בגוגל standard error of the mean.

כיצד סטיית תקן רגילה של חלוקת ה-equity curves יוצאת שקולה לסטיית תקן המשולבת כפי שהיא מחושבת בנוסחא של המשקיע מברוקלין?

בשתיהן המטרה היא להשוות בין המרחק בין המרכזים של שתי התפלגויות סמוכות.

 

[adamshalev]

יתרון של הנוסחא שלי: אין צורך בעקירת המתאם.

אתה מתכוון לתיקון שהוא מוסיף לנוסחא עם חיסור המתאם מוכפל ב-variance של שתי ההתפלגויות?
עשיתי כאן השוואה מסודרת בין שלוש הגישות.
אני לא רואה שהגישה שלך בכלל נותנת תוצאה דומה לשתיים האחרות. תוכל לתקן אותי מדוע?

כמו כן, הגישה של המשקיע מברוקלין נותנת תוצאה סימטרית לחלוטין אם מחליפים את סדר ההשוואה בין הני"ע.
הגישה שלי (החישוב שלך עם התיקון שלי) נותנת תוצאה כמעט סימטרית סביב ~0.25. אני לא מבין למה זה לא סימטרי סביב אפס, ומאיפה הערך 0.25 מגיע. יש לך רעיונות?
וכפי שציינת הגישה המקורית שלך נותנת תוצאה לא סימטרית כלל.

חפש בגוגל standard error of the mean.

קראתי, תודה. אני מבין שהחישוב אצלך ואצל המשקיע מברוקלין משתמש ב-SEM במכנה. הסיבה לכך היא כי במונה יש את ה-mean? (יותר נכון ההפרש ביניהם). אילו היינו שמים במונה דגימה בודדת, אז היינו יכולים לשים במכנה את סטטית התקן של הדגימות (למעשה zScore). נכון?

בשתיהן המטרה היא להשוות בין המרחק בין המרכזים של שתי התפלגויות סמוכות.

ברמה הגבוהה כן, אבל חלוקת ה-EC של שתי תשואות מצטברות די רחוקה מתמטית מהפרש הממוצע של התפלגויות של תשואות. סתם קיוריוז.

 

[TunaGolem]

ברמה הגבוהה כן, אבל חלוקת ה-EC של שתי תשואות מצטברות די רחוקה מתמטית מהפרש הממוצע של התפלגויות של תשואות.

גם ברמה הנמוכה. אני חפשתי את ההפרש בין מנת התשואות ליחידה, והוא חיפש את ההפרש בין התשואות. ההבדל אמור להיות רק נרמול (שמתבטל) + נומיריקה.

הסיבה לכך היא כי במונה יש את ה-mean?

כן.

 

[TunaGolem]

@adamshalev
יש כמה מדדים שאתה יכול לשקול להוסיף:

1. מדדי חוזים עתידיים (להשוואה לביצועי הקרנות הסינתטיות ולאסטרטגיות מינוף, נתונים מעשור אחורה זמינים באתר spindices.com):
   1. S&P 500 Futures Index TR.
   2. S&P Ultra T-Bond Futures Total Return Index.
2. המדדים של CBOE (זמינים החל מ1986):
   1. CBOE S&P 500 BuyWrite Index.
   2. CBOE S&P 500 PutWrite Index.
   3. CBOE S&P 500 5% Put Protection Index.
   4. VIX
   5. XSP

 

[adamshalev]

@TunaGolem
הרבה מהדברים נגישים ב-Quandl, ועל פי כן ברטרולייזר צריך רק לחפש.
הוספתי כמה דוגמאות בפוסט על מידע מ-Quandl, בפרט VIX וחוזים עתיידיים.

 

[מתכנת]

@adamshalev
משהו לא תקין בבדיקת קורלציה?
ניסיתי עם 3 פרמטרים לפי הדוקמנטציה וקיבלתי שגיאה שמצופה 2 פרמטרים, ניסיתי אך הגרף נשאר ריק לגמרי.
למשל הדוגמאות הבאות:

cor(SPY, USDILS)
cor(SPY, USDEUR)
cor(SPY, USDGBP)

המטרה היא לבדוק את הטענה של @איליה

הדולר נוטה להעלות בעת המשברים כי זה עדיין המטבע השולט ונחשב למטבע מקלט.

נ.ב. שלא תתאמץ לפענח את הלוגים, השגיאות מהשעה האחרונה תוצר שלי כי הרצתי בטעות פקודות עם תווים שקופים (בקרת זרימת טקסט).