adamshalev
מודרטור
- הצטרף ב
- 24/1/15
- הודעות
- 12,209
- דירוג
- 23,045
הבנתי. נוסף לבאקלוג.שוב אני לא ברור
התכוונתי לסגירת נר חודשי.
הבנתי. נוסף לבאקלוג.שוב אני לא ברור
התכוונתי לסגירת נר חודשי.
למשל אפשר לראות כאן השוואה בין שתי קרנות נאמנות מחקות סנופי אל מול SPY.
או השוואה בין קרן נמאנות מחקה מגודרת על סנופי, אל מול SPY בנטרול שינויי השער.
בשלב ראשוני אפשר רק להכניס טבלה קטנה למטה עם היסטוריה של השאילתות שהיוזר עשה.. פשוט לשמור בקוקיז ולשלוף. מי מביניכם שעובד עם Hue יכול להעיד כמה זה נוח.לינקים לטסטים האחרונים שגולשים ביצעו
אני מנחש שהתוכנה של @adamshalev פועלת במטבעות ולא במספרים, ולכן אם אתה רוצה לחלק *מספר* שקלים ב*מספר* דולרים (השוואה של קרן מגודרת למדד היחוס) אתה צריך להכניס פנימה את השער שקל/דולר. ולהיפך, אם אתה רוצה להשוות סכום כסף בשקלים לעומת סכום כסף בדולרים (השוואה של קרן חשופה למדד היחוס) אז לא צריך להתחשב בשער המטבעות כי התוכנה כבר עושה את זה בעצמה.בהשוואה הראשונה אתה משווה בין SPY שנקוב בדולרים לקרן שנקובה בשקלים. לכן לדעתי דווקא פה צריך להכניס את היחס שקל/דולר. לדוגמה, אם השקל יורד פי 2 ביחס לדולר אז הקרן הזו אמורה לעלות פי 2, אבל ל- SPY לא קרה כלום ולכן ההשוואה מוזרה.
ובדוגמה על הקרן המגודרת, למה אתה מכניס את השער? הרעיון בקרן מגודרת זה שהגרף שלה יראה אותו דבר בלי תיקונים.
אתה צודק, יש בזה משהו לא הגיוני. הסיבה לכך כפי ש @עש לילה ציין היא שהתוכנה מתאימה את כל הנכסים ל-USD אם היא יודעת שהם לא במטבע הדולר (ובמקרה של הקרנות הישראליות היא יודעת). אבל במחשבה נוספת, אני מסכים שזה לא נכון לגשת לזה ככה. יש כל מיני סוגי נתונים (כמו VIX, ניירות במטבעות שונים, שערי מט"ח, ערכים יחסיים וכד) שאין להם יחידת ערך משוטפת, ולא צריך לנסות באופן אוטומטי להמיר לאחת. לכן, כעת כל נייר מוצג בערך הנומינלי שלו, ללא המרה אוטומטית.בהשוואה הראשונה אתה משווה בין SPY שנקוב בדולרים לקרן שנקובה בשקלים. לכן לדעתי דווקא פה צריך להכניס את היחס שקל/דולר. לדוגמה, אם השקל יורד פי 2 ביחס לדולר אז הקרן הזו אמורה לעלות פי 2, אבל ל- SPY לא קרה כלום ולכן ההשוואה מוזרה.
ובדוגמה על הקרן המגודרת, למה אתה מכניס את השער? הרעיון בקרן מגודרת זה שהגרף שלה יראה אותו דבר בלי תיקונים.
זה משהו שאני חושב עליו. הרעיון של cookie עבור השאילתות שלך גם נחמד.בשלב ראשוני אפשר רק להכניס טבלה קטנה למטה עם היסטוריה של השאילתות שהיוזר עשה.. פשוט לשמור בקוקיז ולשלוף. מי מביניכם שעובד עם Hue יכול להעיד כמה זה נוח.
בשלב מאוחר יותר אפשר גם לשמור ממש עם שמות שאילתות שביצעת, בbackend וכו'
זה איזון מבוסס אחוזים רגיל לא? זה כבר נתמך.איזון בשינוי לפי אחוזים
זה נשמע פחות כמו איזון ויותר כמו אסטרטגיית תזמון. כתבתי על משהו נורא דומה כאן."איזון הפוך", שהחלק היחסי של הנייר היורד הולך וגדל עם הירידות.
נשמע הגיוני. צריך להגדיר את זה בדיוק, אבל יש לי כיוון כבר.להפקיד כל רבעון ל2 המניות שהכי רחוקות מההקצאה שלהן.
זה כבר נתמך כחלק מהאיזון הרגיל מבוסס חריגה באחוזים.וכן להגדיר שאיזונים שלא דרך ההפקדות (ע"י מכירה) מתבצעים רק כשיש חריגה גדולה מרף מסויים מההקצאה המקורית
אשמח לפירוט.אם היה אפשר להגדיר מועדי הפקדות, ואיך לאזן או להפקיד
מועדי הפקדות- באיזה חודשים בדיוק (אני בחרתי חודשים שלפי מועד הדיבידנדים כך שיצא אחרי, כל רבעון)אשמח לפירוט.
ראית את זה?
כמה דברים:מה ההסבר להפרש הגדול בין 2 הבדיקות
זה יכול לחסוך בפרט בלינקים שאנשים משתפים.
תודה!כמה דברים:
אני מנחש שזה מייצג איזון מחדש כשיש חריגה אבסולוטית (abs) של 5% (נמדד ביחס לשווי התיק) או חריגה רלטיבית (rel) של 20% (נמדד ביחס למשקל שנקבע עבור הנייר הספציפי).בנוגע לנוסחה הזו
VFINX:60|VFITX:40 { rebalance { none; abs 5; rel 20 } }
מה מייצג abs 5; rel 20?
כשכותבים בתוכנה SPY האם היא מניחה כברירת מחדל השקעה מחדש של דיבידנדים אחרי מס, וכך מקבלים בעצם time series של SP500NTR ולא רק PR?למשל אפשר לראותכאן השוואהכאן השוואה מתוקנת בין שתי קרנות נאמנות מחקות סנופי אל מול SPY.
אוהשוואההשוואה מתוקנת בין קרן נמאנות מחקה מגודרת על סנופי, אל מול SPY.
בדוגמא הראשונה, קרן אחת בבירור עדיפה על שניה ועל SPY, ואני תוהה למה.
בדוגמא השניה, הקרן המגודרת הייתה עדיפה עד ינואר 2015, ואז היא נהיתה פחות טובה מ-SPY, כנראה עקב עליה של דמי הניהול מ-0% ל-0.25% בתחילת 2015.
נכון. רק שNTR מניח הנחה בודדת על מיסוי ואילו הרצה של SPY לוקחת בחשבון מספר פקטורים שמשפיעים על תוצאה של אחזקה בפועל כגון מרווח ביד-אסק, עמלות מסחר, רכישה של יחידות שלמות וכד.כשכותבים בתוכנה SPY האם היא מניחה כברירת מחדל השקעה מחדש של דיבידנדים אחרי מס, וכך מקבלים בעצם time series של SP500NTR ולא רק PR?
בדיוק כפי ש @ogi שיער. ההבדל בין איזון אבסולוטי ליחסי בא לידי ביטוח בתיקים שפחות מאוזנים מבחינת משקולות כגון 80/10/10.תודה!
המחשה מעולה כמה חשוב החישוב הריאלי באתר שלך.
אם נשאר לך סבלנות או למישהו אחר
בנוגע לנוסחה הזו
VFINX:60|VFITX:40 { rebalance { none; abs 5; rel 20 } }
מה מייצג abs 5; rel 20?
יש cache חלקי שתקף על העיבוד של portfolios עם נייר אחד או יותר, אבל עדיין לא על סדרות מחושבות (כמו בדוגמא הנל). זה בהחלט לטיפול.@adamshalev יש cache כלשהו? (נגיד לפי טקסט של שאילתה)
שאילתות שזמן העיבוד שלהם נמשך ממש הרבה זמן, לא מתקצרות בהרצה חוזרת
למשל זה:
זה יכול לחסוך בפרט בלינקים שאנשים משתפים.
מצד שני נדרש ריקון cache כאשר האלגוריתם מתעדכן או נתונים משתנים.
עוד הצעה: לאפשר לקטלג את הניירות לפי קטגוריות עם משקלים ולאזן כשיש שינוי במשקלים של הקטגוריות/אפיקים.אני מנחש שזה מייצג איזון מחדש כשיש חריגה אבסולוטית (abs) של 5% (נמדד ביחס לשווי התיק) או חריגה רלטיבית (rel) של 20% (נמדד ביחס למשקל שנקבע עבור הנייר הספציפי).
אתה יכול להסתבך פחות אם תגדיר CACHE פשוט ברמת הhttp request.יש cache חלקי שתקף על העיבוד של portfolios עם נייר אחד או יותר, אבל עדיין לא על סדרות מחושבות (כמו בדוגמא הנל). זה בהחלט לטיפול.
קאשינג כידוע זאת אחת משתי הבעיות הכי קשות במדעי המחשב.
פותח הנושא | כותרת | פורום | תגובות | תאריך |
---|---|---|---|---|
Backtesting עם Retrolyzer | שוק ההון | 38 |