תגובה אחרונה ע"י barsese

  1. B

    האם ניתן להעביר כסף מתיק מנוהל בבנק לחשבון מסחר עצמאי בבית השקעות ללא אירוע מס?

    והפוך? במיטב דש אמרו לי שאין אפשרות להעביר לבנק ללא ארוע מס
  2. B

    למה מוצרים מחקי מדד נקובים במטבע?

    סיכון מובנה == אין טעם להתעסק בו. תהליך שם המרה שקל דולר --> רכישת מניה --> מכירת מניה --> המרה שקל דולר זה לא סיכון מובנה, ולכן השאלה הזו חוזרת על עצמה ככ הרבה כאן
  3. B

    למה מוצרים מחקי מדד נקובים במטבע?

    כי כשאמכור, אקבל דולרים ולא יין או בוליבר, ואם החברות המדד תלויות במטבעות אחרים - זה סיכון מובנה במדד. למה לא ממש? תשואה של קרן מנוטרלת, בשקלים, לא תהיה קרובה יותר לתשואת המדד?
  4. B

    למה מוצרים מחקי מדד נקובים במטבע?

    ופה ההבדל ביני כצרכן שקלי ואמריקאי כצרכן דולרי בהשקעה בvoo (נניח). כצרכן שקלי בעת המימוש של voo אני ״מגלה״ שהשקעתי גם בדולר, בין אם הרווחתי משינוי השער או הפסדתי.
  5. B

    למה מוצרים מחקי מדד נקובים במטבע?

    אבל זו לא השאלה. השאלה שחוזרת על עצמה היא ביחס לדולר (בדרכ), ונשאלת בהקשר של גידור מטח. נטרול מטח מאפשר להנות מתשואה דומה ביחס לשקל לזו שמשיגים אמריקאים שצורכים בדולר, בניכוי עלויות הגידור. זו טענה לא נכונה?
  6. B

    למה מוצרים מחקי מדד נקובים במטבע?

    אבל היא לא עולה ביחס לשקל. sp עולה ביחס לדולר (בקרן כמו voo נניח, או שאני טועה?) וכשאני מוכר, כדי לקנות במכולת, אני ממיר לשקל, ואז התשואה השקלית שלי היא שינוי בשער הדולר * תשואה. נניח שהשקל התחזק פי 2 מול הדולר והsp עלה פי 2, כמה שקלים אקבל כשאמכור ביחס לכמה שהשקעתי? זו טעות?
  7. B

    למה מוצרים מחקי מדד נקובים במטבע?

    אני צורך בשקל, ומחזיק יחידה של מדד, שעלתה לי שקל ועלה ב30% לאורך הזמן. בבואי למכור את היחידה, התשואה השקלית שלי היא לאו דווקא 30%, כלומר לאו דווקא אקבל 1.3 שקל עבור המכירה. זו טעות? ואם זה נכון, למה זו לא חשיפה לדולר-שקל? הרי המחיר בשקלים שאקבל בשוק עבור היחידה מושפע גם מההמרה מדולר חזרה לשקל...
  8. B

    איזה א.ממשלתי להחזיק כדי לאזן sp500 ללא גידור מט״ח

    עדיין יש Asset Correlations Asset Correlations 2015-today Asset US Large Cap Intermediate Term Treasury Short Term Treasury US Large Cap 1.00 -0.39 -0.39 Intermediate Term Treasury -0.39 1.00 0.93 Short Term Treasury -0.39 0.93 1.00 בכל מקרה, נניח והתיק בנוי מ80 אחוז שוק המניות...
  9. B

    איזה א.ממשלתי להחזיק כדי לאזן sp500 ללא גידור מט״ח

    זה הרי מה שמאפטמים בMPT כדי להגיע לtangency portfolio, מצליחים להשיג את אותה תשואה פחות או יותר עם שונות נמוכה יותר. var(x+y) = var(X)+var(y)+2cov(X,y). מסורתית יש קורלציה שלילית בין שוק המניות לשוק האגח הממשלתי הקצר והבינוני, ומשתמשים בזה כדי להפוך את התיק לפחות וולטילי
  10. B

    איזה א.ממשלתי להחזיק כדי לאזן sp500 ללא גידור מט״ח

    היי, תחת הנחה של תיק וורן באפט, 90-10 נניח ואני מחזיק תעודת סל של בלאקרוק על sp500 בחלק המנייתי (חשוף לדולר), מה בחלק האג״חי? האם לאגח ממשלתי ישראלי שקלי קורלציה שלילית עם תעודת סל מנייתית דולרית? הרי מטרת האג״ח להיות בקורלציה שלילית עם המניות אחרת אין בו טעם. מצד שני, ראיתי כאן שלא ממליצים...
  11. B

    Mean Variance Optimization על מדדים

    היי, האם MVO על מדדים היא דרך טובה לפזר את התיק בין מדדים גאוגרפיים? (ובכלל - האם זו שיטה מקובלת לבחירת המשקלים בתיק השקעות). אמידת הפרמטרים (תוחלת ומטריצת קווריאנס) לפי נתונים הסטוריים. אם מתחשבים בממוצע התשואה היומית של המדדים המובילים מ2009 ועד היום, ההמלצה לתיק של 12% תשואה שנתית היא: MSCI...
למעלה