תוצאות החיפוש

הנקודה הבעייתית ביותר בעיני היא ה data, השאלה עד כמה הנתונים אמינים ואם אפשר באמת להיכנס במחירים דומים למה שמוצג שם כ open. לכן חשוב בעיני לקחת גם את המרחק מ SPX בתור פרמטר בחישוב התוחלת של האופציה. שימו לב לאתר הזה - greekslab שנותן אפשרות לעשות backtests גם על שיטות כמו אלו שאנו דנים בהם (אפשר...

מה שהעליתי זה ריצה פשוטה לפי מחיר בלבד. כמו שכתבתי קודם, שמתי לב שאם לוקחים בחשבון גם את המרחק של הסטרייק ממחיר SPX אז מקבלים תוצאות אחרות וטובות יותר. לדוגמה אם ניקח ימים שבהם מוכרים חוזים ב2$ והמרחק מהסטרייק נניח 1.5% ומעלה אז הסיכוי להרוויח גדול משמעותית ממקרה בו המחיר זהה אך המרחק קטן יותר...

וזה רק לשנת 2022:

הנה דוגמה לריצה של ה backtest על 971 ימי מסחר בלי לקחת בחשבון מרחק מה ATM, כיוון שאין באמת את כל המחירים בפתיחה של כל יום מסחר אז לכל מחיר אופציה בריצה שלי, אני בודק בכל יום את האופציה הקרובה ביותר לאותו מחיר. לדוגמה, בריצה של backtest על מחיר של 2$, ייתכן שביום מסחר מסוים אקח לצורך הבדיקה...

אכן, זה ה PCR אין לי בעיה לבדוק. אכתוב כאן בהמשך. כמו שכתבו, ה high משמש לבדוק אם הפועל הסטופ. במקרה שהופעל אני מניח מימוש במחיר של הסטופ + 5% .

לא, שילמתי על data. כרגע רק על open/close/low/high לכל יום. מקווה שהנתונים אכן מהימנים. אם אתה מתכון לכמה אחוז החזר יש לי על ה premium, אז אני לא בטוח שזה רלוונטי. עדיף לקבל 10% על פרימיום של 2 דולר מאשר 100% על פרימיום של 0.1 אני לא רץ עם זה הרבה זמן, כמה שבועות בלבד אז קשה לי להעריך סיכויי...

תלוי למה קוראים אופטימום. אם מסתכלים רק על מחיר אז אכן מצאתי שהאופטימום הוא סביב 2 גם לput וגם ל call. אבל שמתי לב שכאשר המחיר זהה אבל המרחק מ ATM גדול יותר אז סיכויי הזכיה עולים ולהיפך. כלומר בדרך כלל ככל שהvolatility גדול יותר כך סיכויי הזכיה לאותו מחיר עולים. לכן אני מנסה להכניס גם את המרחק...

אני אספתי נתונים 4 שנים אחורה וכתבתי קוד שבתחילת המסחר רץ על האופציות ובודק איזה מהן בצרוף איזה stop loss הכי אטרקטיבית (מה ה expected value לכל אופציה), מתחבר IBKR ומציע לי לבצע אוטומטית מכירה + SL. לא מרגיש שאפשר לסמוך על זה עדיין, אבל האופציות היקרות יותר הרבה יותר אטרקטיביות מבחינת תוחלת...

ואם תמשיך בלאומי יישאר 0.2? כל כך חשוב לך ה API ? למה לא תעשה את זה בתיק הפרטי וב IRA תדגור על מניות/קרנות לטווח ארוך?

השאלה היתה כמה דמי ניהול אתה משלם על הצבירה.

רוב הכסף אצלי במדדים דרך קרנות שקליות. זוכר ששם העמלות לא רעות. היתרון במסחר חו״ל שאין את העניין של מס ירושה, החסרון זה המרת הדולרים ועמלות הקניה/מכירה. כמה אתה משלם על הצבירה?

במיטב אבל עם פועלים. גם שם 10$ לקניה/מכירה מניות חו״ל. אכן מטורף ומעצבן. משתדל לא לעשות יותר מדי פעולות.

לא. 500 בדיוק כמו כל השאר. חסר משמעות מיוחדת.

מדובר בקבוצה שונה לגמרי של מניות אז לא ניתן להשוות. ייתכן מאוד ש 500 המניות הראשונות בראסל 2000 היו מניבות יותר מכל ה2000. המספר הזה יהיה חסר כל משמעות אלא אם תוכל להראות מובהקות סטטיסטית לדוגמה שבהרבה מהמקרים שתיקח חמש שנים שונות לחלוטין, תקבל את אותו המספר. אין סיכוי שזה יקרה.

לא חושב שסביר לפרוש אם הצפי לקצבה בגיל 60 הוא 10 אש״ח אבל שכל אחד יעשה את החשבון שלו. לעניין הקצבה המוכרת, אפשר לחכות ולבדוק את זה לפני תחילת משיכת הקצבה. אותי אישית זה מטריד אז אני נלחם בחברות שיעדכנו את זה כבר עכשיו.

מהנסיון שלי זה יהיה ממש מקרה אם מסומן בקופה נכון... כל הסיפור הזה שכונה ולא מצליחים להתמודד איתו בקופות.

אני גם נוטה לחשוב שהתבלבלתי אבל: 1. רשום בסטייטמנט 14.10 על הפוזיציות 2. קניתי אופציות put אחרי סגירת המסחר כדי לסגור את הפוזיציות 3. המחיר של האופציות היה הרבה יותר טוב מבימים אחרים, והתנודתיות היתה רגילה למדי. מוזר שזה קרה לי גם ב 14.10, אין לי הסבר טוב. מתקדמים.

זה בהחלט מה שיכול היה להסביר את זה. גם אני חשבתי ככה בהתחלה, אבל בסטייטמנט רשום לי SPXW שזה אמור להיות השבועיות עד כמה שאני יודע.

אכן ה high באותו יום היה 4.1 בפוזיציה הזאת. היו גם כאלו שהגיעו ל30 ואחת ב100! ראו תמונה. בדקתי קצת ברשומות אצלי ונזכרתי שהיה משהו מוזר ב 14 לאוקטובר. נכנסתי אז לכמה פוזיציות ושמתי לב שהמחירים טובים מהרגיל. בשלב מסוים הבנתי פתאום שהפקיעה בכלל למחרת בבוקר (כשלוחצים על האופציה רואים מתי הפקיעה)...

יש לך את השעה של הארוע?