תוצאות החיפוש

מצטער על הספאם לגבי AI, מוזמנים לדלג: זה נכון שהמודל אומן על השלמות טקסט (חיזוי המילה הבאה בטקסט). הפלא הוא שגם אם המודל מאומן לחזות מילים בטקסט באופן ישיר, על מנת לעשות את זה באופן יעיל (הרי המודל הוא יחסית קטן) ובצורה טובה, המודל חייב במובן מסוים להחזיק "מודל עולם" בתוכו. ככל שהדורות של GPT...

ונניח שאני משווה את המחירים בדיוק רק בשעות המסחר החופפות, או לחילופין, מסתכל על תקופות זמן של חודש ומעלה, שבהן יום מסחר בודד אמור להיות יותר זניח -> האם במקרה כזה המחירים נקבעים לפי הפרמטרים שאמרתי בלבד?

מישהו? :)

שאלה לגבי קרן השקלית העולמית 1159235 של בלאקרוק: באינטרנט ניתן לראות בזמן אמת את שער השקל-דולר, וכן את השער הדולרי של הקרן MSCI ACWI של iShares. האם השינוי היומי בערך השקלי, הוא בדיוק התוצאה שהיינו מצפים ע"י שינוי השער הדולרי של הקרן + שינוי שער השקל-דולר? (אני מניח שכל תוצאה אחרת היא...

זה היה נכון בעבר, אבל הם השיקו בשנים האחרונות ETF נגישה לציבור. כך גם עוד חברות מתחרות שלהן.

הנחות היסוד עבור המשך התגובה: 1. תמיד עדיף יותר פיזור כדי לשפר את יחס הסיכון-תשואה. 2. בטווחי זמן ארוכים, היסטורית, ידוע שחברות קטנות (Small Cap) נותנות תשואה עודפת (אבל גם מסוכנות יותר). ככלל, לא נרצה לפסול אותן בפורטפוליו מאוזן. * אתה לא חייב להסכים עם הנחת היסוד הראשונה (השנייה היא עובדתית)...

היצע וביקוש זה אכן נכון, כפי שנאמר. אבל את האדם הסקרן זה לא יספק. השאלה המיידית שנובעת זה "מה גורם לביקוש מוגבר למנייה". זה משתנה ממקרה למקרה, אבל באופן כללי: 1. נתונים כלכליים, כמו: שווי הנכסים הנוכחי בחברה, צפי לרווחים עתידיים, שונות הרווחים העתידיים (בכמה הם ודאיים/לא ודאיים), בטא עם השוק...

1. מה זה "מניות שוות"? האם אתה יודע לזהות מראש "מניות שוות"? (אם כן, אל תבזבז את הזמן שלך בפורום, פשוט תקנה את המניות שיעלו בעתיד חזק). 2. מייק משקיע באופן מפוזר (ולכן פחות מסוכן -> לאו דווקא עם פגיעה לתשואה), ולכן משקיע גם בטסלה ואנבידיה, כחלק ממדד רחב, אבל לא רק בהן (ובכך נמנע מסיכון ספציפי של...

בגדול כפי שנאמר למעלה, לא תוכל לבצע חישוב מדויק ולקבל תוצאה. במסגרת התיאוריה של Modern Portfolio Theory, על מנת לענות על השאלה הזאת, אני מניח שנצטרך לחשב מיליוני פרמטרים (ה-Covariance בין כל שני נכסים מסוכנים) - ואנחנו כמובן לא יודעים לעשות את זה. וגם אם נהיה כנים, התיאוריה הזאת היא לא "נכונה"...

האמת שיש תשובה לשאלה הזאת, במסגרת Modern Portfolio Theory - סביב הנקודה של Tangency Portfolio (שהוא ע"פ התיאוריה, הפורטופוליו "האופטימלי", עד כדי חלוקה ביחס בינו לבין נכסים חסרי-סיכון). לא אכנס לזה מעבר כי זה מרגיש לי Off-Topic, וזה גם ידע פומבי, אלא אם אתם ממש רוצים. ספציפית בתיאוריה הזו...

סורי על ההתקטננות, אבל לפי מה שראיתי בפורום הזה אוהבים לעשות חריש עמוק: לא, מכיוון שה-Sharpe Ratio של האופציה הראשונה הוא הרבה יותר טוב. לפי התיאוריה, עדיף במקרה כזה להשקיע בקרן העולמית. ואם אתה חפץ בעוד אקסטרה תשואה - אז עדיף כבר לקחת הלוואה ולהשקיע עוד בקרן העולמית על מנת להתאים את התשואות...

מה שכתבו לך למעלה. למשל, מקמ 524, שנותן נכון להיום תשואה 4.80% ברוטו (4.08% נטו).

נו, אז באג"ח לא רק שאתה נזיל יותר, אתה גם מקבל תשואה גבוהה יותר.

אתה מקבל בפקדון 4.5% נטו או ברוטו? לאותה כמות זמן? אני מניח פשוט שדווקא התשואה נטו במק"מ תהיה גבוהה יותר.

בהנחה שאתה מדבר על אג"ח ממשלתי לאותו משך זמן: - באופן כללי, כמעט תמיד באג"ח אתה תרוויח מעט יותר. - ההפרשים יחסית זניחים כשמדובר בכסף קטן (אבל כמובן תלוי בבנקים). - שים לב שאג"ח זה נכס נזיל, ופיקדון לא. בכללי מאוד קל לבדוק את זה. תגגל על מק"מים ותפתח את המק"מ עם המח"מ שמתאים למשך הפיקדון שלך...

תודה על ההתייחסות.

יש גרסא אירית של הנייר הזה? למה בפוסט של מייק עדיין מתעדפים את SSAC, עבור משקיע ישראלי?

תודה!

קראתי על הקונספט של "עושה שוק": שחקן שהולך לקנות/למכור את הנייר כל עוד נציע לו שער "מעט אטרקטיבי יותר" משער השוק הנוכחי. עד כאן הכל טוב. 1. מי מבטיח לי את קיומו של "עושה השוק"? הארביטראז' הפוטנציאלי? אם כן - הארביטראז' הוא מול המחיר המקביל של SPY, או VTI, לצורך העניין? 2. מיהו "עושה השוק" במקרה...

שאלה לי אליכם: ראיתי שנפח המסחר של הקרן השקליות המוצעות כאן בפוסט, הוא מאוד נמוך (סדר גודל 500 אלף ש"ח ביום). זה לא בעייתי? נניח שצברתי נכסים משמעותיים לאורך זמן באחת הקרנות השקליות, זה לא אמור להרתיע אותי שמחזור המסחר מאוד נמוך, ואוכל להפטר מהניירות רק תוך כמה ימי מסחר שלמים? כמובן, האסטרטגיה...