• אזהרה: פורום זה מיועד להחלפת דעות בין משקיעים חובבים בנושאים תאורטיים בלבד. חל איסור מוחלט על מתן ייעוץ השקעות פרטי. אין לראות בדיונים בפורום בבחינת יעוץ השקעות או תחליף לייעוץ פיננסי מקצועי המותאם אישית וספציפית למשקיע תוך התחשבות בנתוניו, צרכיו המיוחדים והאחרים, מצבו הכספי, נסיבותיו ומטרותיו. אין להסתמך או לפעול על פי הנאמר בפורום ללא קבלת יעוץ מקצועי אישי מבעל הרישיון המתאים, וכל הנוהג אחרת עושה זאת על אחריותו בלבד. האחריות לאמור בכל הודעה היא על מחבר/ת ההודעה בלבד.

תהיה לגבי פיזור לפי משקלים

וול

משתמש ותיק
הצטרף ב
31/5/19
הודעות
484
דירוג
631
אם אני משקיע פסיבי קלאסי שרק רוצה לחקות את המדד העולמי, אני נותן לכל מדינה את המשקל שלה בפלח המנייתי (או פשוט קונה ני"ע שעושה את זה בשבילי) מתוך הנחה שאין לי שום ידע עודף על השוק.
נניח שאני משקיע 80% במניות ו20% באג"ח - האם אני לא חוטא לפיזור הכולל לפי משקל?
הרי בתאוריה הייתי אמור לתת לכל החלק המנייתי וגם לחלק האג"חי את המשקל המתאים בהתאם לנתח שלהם בשוק העולמי.
בואו לשם הדיון נניח שהמשקל של אג"ח בבורסות ברחבי העולם הוא 50% - במצב כזה שבו אני משקיע רק 20% באג"ח אני בעצם אומר שאני יודע יותר טוב מהשוק ואני נותן משקל עודף למניות על חשבון אג"ח. זה לא זהה למצב שבו אחליט להשקיע יותר בשוק המניות האמריקאי על חשבון שוק המניות האירופי?

*יש עוד נקודה של פיזור אג"ח עולמי בתוך פלח האג"ח בהתאם למשקל שלהם בעולם, למרות שכאן אני יודע שיש את הבעיה של סיכון מט"ח אז העדפתי להתמקד בנקודה העיקרית של יחס מניות/אג"ח.
 

$Ron$

משתמש ותיק
הצטרף ב
3/5/19
הודעות
419
דירוג
369
אפשר להרחיב את השאלה מעבר לאג"ח. למה לא לגוון את תיק ההשקעות מעבר למניות לאפיקים של: נדל"ן בכל מדינה לפי משקל שוק, סחורות לפי משקל שוק, קריפטו לפי משקל שוק, שורטים על הטסלה לפי משקל שוק וכו'. לא כל מה שהשוק בחר להשקיע בו גם אתה צריך לבחור.
אם המטרה של האג"ח אצלך היא להפחית סיכון בתיק, אז מדוע חשוב לך משקל השוק שלהם בהשוואה למניות? החלק האג"חי שלך יושפע מגורמים שלא משרתים את המטרה שלו בתיק. אם חשוב לך באג"ח לפזר חשיפה למט"ח לפי משקל שוק של המט"ח אז יש שרשור מעניין כאן וזה סיפור אחר.
 

KickR

משתמש בכיר
הצטרף ב
18/6/19
הודעות
2,547
דירוג
2,597
אם אני משקיע פסיבי קלאסי שרק רוצה לחקות את המדד העולמי
לרוב כשאנשים כותבים כזה דבר הם מתכוונים לשוק המניות העולמי.
אפשר להגיע להרבה דרגות של פילוסופיה (אני רוצה להחזיק את כל הנכסים בעולם בדיוק על פי היחסים של השווי שלהם בעולם זו למשל הגזמה שכוללת החזקת נכסים שהם לא סחירים ושאולי לא נגישים למשקיע ממוצע כמוני וכמוך כמו גם כמות מזומן די משוגעת).
 
נושאים דומים
פותח הנושא כותרת פורום תגובות תאריך
H תהיה לגבי המוצר המוזר פקדון מובנה צרכנות פיננסית 5
A איפה לבדוק מתי תהיה חלוקת דיבידנדים SSAC שוק ההון 14
מומו הברווז כמה עליית אינפלציה ועליית ריבית תהיה קטלנית למחירים? נדל"ן 8
adamshalev מה תהיה התשואה של ARKK חמש שנים מהיום שוק ההון 119
סול איך לקנות מניות - תהיה בעקבות הפוסט דיוני עומק על פוסטים מהבלוג 11
B תהיה בנוגע לחוקיות של קנית מניות שוק ההון 4
1 תהיה לגביי פיזור מטבע שוק ההון 29
G מה עדיף - להאריך בשנה את מונה ההפסדים בשאיפה ש2021 תהיה ריווחית ואז הרווחים ב2021 יקזזו את ההפסדים שוק ההון 3
ש למה מתנגדים שIB תהיה חברה בבורסה הישראלית? צרכנות פיננסית 18
ב דיון תיאורטי: מה יקרה כשהבורסה לא תהיה רלוונטית יותר? שוק ההון 27
לא חשוב שמות תהיה בנוגע לעתידה של הפנסיה וכיצד לנהוג. מינימליזם, חסכנות ואנטי-צרכנות 35
M תהיה בנושא הקצאת עודפי החיסכון פרישה מוקדמת והחיים שאחריה 7
B מדוע שחברה תהיה מושפעת/תתעניין בשווי המניות שלה? שוק ההון 4
עוקב וקורא מתי תהיה קופת גמל להשקעה? שוק ההון 40
א תהיה נוספת על בועת הנדלן שוק ההון 107
ת תהיה בקשר לתשואה של קופת גמל מחקה שוק ההון 10
yossik ביטול הארנונה, במקומה תהיה תוספת מע''מ אוף טופיק 6
A התייעצות לגבי לימודי מקצועות הייטק - גיל 27 התפתחות אישית 5
S יש סעיף בעבודה שלי לגבי קרן השתלמות והייתי אמור לקבל אותו (כנראה) אבל עדיין לא, מה לעשות? אוף טופיק 2
M דעתכם לגבי הרכב תיק התחלתי שוק ההון 5
A התבלטות לגבי כסף ששוכב בבנק מינימליזם, חסכנות ואנטי-צרכנות 4
ת ביטוח מבנה - שאלה לגבי אמירה ששמעתי צרכנות פיננסית 1
E ייעוץ לגבי משכנתא מול תיק השקעות נדל"ן 1
לא חשוב שמות הדילמות העיקריות לגבי מסלולי S&P500 בקרנות הפנסיה פנסיה, גמל וקרנות השתלמות 32
A שאלות לגבי קרן השתלמות ופנסיה ומעבר לחשבון IRA פנסיה, גמל וקרנות השתלמות 2
C התייעצות לגבי לימודי חשמל/אלקטרוניקה התפתחות אישית 5
M התייעצות לגבי חשבון בנק, מינוף וחשבון השקעות צרכנות פיננסית 5
N התיעצות לגבי משכנתא ראשונה נדל"ן 2
H שאלה לגבי MSCI ACWI שוק ההון 16
M לגבי השלב הבא התפתחות אישית 9
W שאלה לגבי הלוואה בריבית 0 שוק ההון 24
ב שאלה לגבי סעיפי "הרווח הריאלי" בטופס 1399 - עסקת מס שבח. מיסים 0
klayhamn התלבטות לגבי דירה בת"א נדל"ן 105
O שאלה לגבי מס על ריבית בארה"ב. מיסים 21
ח התייעצות לגבי אפשרויות תעסוקה עם טווח לימודים קצר התפתחות אישית 3
E שאלה היפותטית לגבי חבות מס הכנסה + בט"ל למי שעובד חלק מהשנה מיסים 5
C התייעצות לגבי מעבר מאקסלנס לIB כדי להשתמש בשירותי המרת מט"ח ברוקרים ופלטפורמות מסחר 11
א התייעצות לגבי התנהלות מול לקוח אוף טופיק 16
aminadav שאלה לגבי 6 כללי אצבע להרכבת תיק השקעות. בשביל לישון בשקט צריך להיות מוכן להפסיד את הכל, לא רק חצי, לא? דיוני עומק על פוסטים מהבלוג 24
M שאלה לגבי מיסוי שוק ההון 6
ז התלבטות מקצועית לגבי ניסיון התפתחות אישית 1
Y שאלות תם לגבי קרן גמל להשקעה + השקעה ב-S&P 500 פנסיה, גמל וקרנות השתלמות 7
M שאלה לגבי מינוף. נדל"ן 24
T שאלות לגבי מניות SPAC שוק ההון 1
ישראלי מצוי מתלבט לגבי תואר שני במדעי המחשב- מכללה או האוניברסיטה הפתוחה התפתחות אישית 5
S שאלה היפותטית לגבי אבטלה אוף טופיק 7
S לגבי אופק תעסוקתי לאחר לימודי סטטיסטיקה וכלכלה התפתחות אישית 9
ד שאלות בסיסיות לגבי פנסיה פנסיה, גמל וקרנות השתלמות 3
Y התלבטות לגבי קניית דירה בנאות אפק בקריית ביאליק דרך מחיר למשתכן נדל"ן 5
M שאלה לגבי מה עוד ניתן לעשות על מנת להגיע לפרישה מוקדמת. פרישה מוקדמת והחיים שאחריה 73

נושאים דומים

למעלה