קרנות אג"ח ממשלתי כללי עולמי מפותחות

[NightStyle]

הקרן IGLA ידועה כקרן צוברת(ולא מגודרת ונידונה בעבר בפורום) נקובה בדולר על שבע המדינות המפותחות בעלות שווי שוק האג"חי הגדול ביותר. נסחרת בבורסת לונדון. גודלה 113 מיליון(יורו). הקרן מחקה מדד FTSE G7 Government Bond.

לאחרונה שמתי לב לקרן XG7S גם צוברת ולא מגודרת, אבל נקובה ביורו. גודלה 254 מיליון יורו. נסחרת בבורסות רבות באירופה חוץ מבלונדון(בלונדון יש גרסה דולרית אבל מגודרת).
הקרן מכילה לפי שווי שוק את כל המדינות המפותחות. עוקבת אחר מדד: FTSE World Government Bond - Developed Markets

שתי קרנות אלו היחידות בשוק שעוקבות אחר מדדים אלו.
igla קרן אירית מבית אישיירס.
XG7S קרן מלוקסמבורג מבית איקסטרקרס.
דמי הניהול שווים 0.2%.

להלן השוואה היסטורית של שני המדדים מינואר 1985 ועד יוני 2022
IGLA VS XG7S

סיכום הגרף:

IGLA
תשואה שנתית ממוצעת: 4.77%
תנודתיות/סטיית תקן: 7.46%
מדד שארפ: 0.54

XG7S
תשואה שנתית ממוצעת: 4.78%
תנודתיות/סטיית תקן: 6.92%
מדד שארפ: 0.57

מדהים עד כמה שהמדדים דומים עד גבול הזהים לאורך 36-37 שנה. מזכיר קצת בהבדל(בפיזור) קרן על S&P500 לעומת VTI

האם ישנו שוני בעמלות או תחזוקה(איזון באלוקציה) כשמדובר על קרן נקובת יורו במקום דולר / האם ניתן לנהל בצורה טובה בו זמנית קרנות שנקובות במטבעות שונים (דולר ויורו) ב-IB?
xtrackers שייכים ל-DWS, האם זה עדיין בעייתי?
יכול להיות שהטרחה לא שווה את 3 מאיות השארפ. מה דעתכם?

 

[NightStyle]

ישנה קרן יחסית חדשה מפברואר 2021 שהתווספה למסחר בבורסת לונדון בשם GOVU (של Amundi) שהינה דולרית, צוברת(לא מגודרת) ועוקבת אחר ג'י7+ עוד 6 מדינות מפותחות(בלגיה,שוודיה, אוסטרליה, ספרד, הולנד, דנמרק). - 13 המדינות המפותחות בעלות העושר העולמי הגבוהה ביותר(רק שדנמרק[מדורגת 14] כלולה במקום שוויץ).

קישור ל-factsheet:

LU1437016204 | Amundi Index J.P. Morgan GBI Global Govies UCITS ETF DR (C)

AMUNDI INDEX J.P. MORGAN GBI GLOBAL GOVIES - UCITS ETF DR seeks to replicate as closely as possible the performance of the J.P. Morgan Government Bond Index Global (GBI Global) Index, total return (coupons reinvested), in EUR, whether the trend is rising or falling. This ETF enables investors...

www.amundietf.co.uk

נסחרת בעוד מס' בורסות ומטבעות ברחבי אירופה(יורו, שטרלינג ודולר), ובעלת 2.4 מיליארד יורו(קרן נזילה מאוד).