• אזהרה: פורום זה מיועד להחלפת דעות בין משקיעים חובבים בנושאים תאורטיים בלבד. חל איסור מוחלט על מתן ייעוץ השקעות פרטי. אין לראות בדיונים בפורום בבחינת יעוץ השקעות או תחליף לייעוץ פיננסי מקצועי המותאם אישית וספציפית למשקיע תוך התחשבות בנתוניו, צרכיו המיוחדים והאחרים, מצבו הכספי, נסיבותיו ומטרותיו. אין להסתמך או לפעול על פי הנאמר בפורום ללא קבלת יעוץ מקצועי אישי מבעל הרישיון המתאים, וכל הנוהג אחרת עושה זאת על אחריותו בלבד. האחריות לאמור בכל הודעה היא על מחבר/ת ההודעה בלבד.
  • חשבון מסחר באקסלנס טרייד : סנט למניה במסחר בארה"ב (מינימום $5 לעסקה), פטור מדמי טיפול לשנתיים, קורס במתנה ובונוס 100 ש"ח למצטרפים חדשים. להצטרפות דיגיטלית לחצו כאן .

קרנות אג"ח מדינה - פערים

מומו הברווז

משתמש סולידי
הצטרף ב
26/11/20
הודעות
79
דירוג
19
רצתי קצת על ביצועי העבר של קרנות האגח ממשלתי באתר פאנדר.
רציתי להבין איך יכול להיות כזה פער אדיר בביצועי קרנות שעוסקות במשהו שאמור להיות מאוד יציב ולא תנודתי.
בתחתית יש את
א.ש SmartBeta מחקה ממשלתי A.B - עם 5.57%-
ובטופ יש את קסם KTF שקליות ריבית קבועה ממשלתיות 5-10 שנים עם תשואה חיובית של 1.47% מתחילת השנה.
 
נערך לאחרונה ב:
א.ש SmartBeta מחקה ממשלתי A.B - עם 5.57%-
קרן אקטיבית, (עריכה: השקעה בפקטורים - ראו תגובה של gimble gumble למטה) מנהלים נכנסים ויוצאים מקרנות בזמנים שונים ועלולים לתפוס ירידה אחרי ירידה.
כמו כן דמי ניהול יותר גדולים
@מומו הברווז
על איזו תקופה מדובר?
 
נערך לאחרונה ב:
א.ש SmartBeta מחקה ממשלתי A.B - עם 5.57%-
ובטופ יש את קסם KTF שקליות ריבית קבועה ממשלתיות 5-10 שנים עם תשואה חיובית של 1.47% מתחילת השנה.

שים לב ש- KTF זו קרן עוקבת, שכצפוי מצליחה להכות את הקרן המנוהלת (אני אסייג שלא סביר למדוד על תקופה של שנה... אבל מחקרים מראים את זה בעיקר על תקופות ארוכות).
 
קרן אקטיבית, מנהלים נכנסים ויוצאים מקרנות בזמנים שונים ועלולים לתפוס ירידה אחרי ירידה.
כמו כן דמי ניהול יותר גדולים
@מומו הברווז
על איזו תקופה מדובר?
זאת לא בדיוק קרן אקטיבית, הרי היא מחקה מדד מסוים.
רק שזה מדד סמארט בטא, כלומר במקום לבנות מדד קלאסי על בסיס שווי שוק, המדד בנוי על פקטור כלשהו.
בכל אופן, אקטיבי או לא אקטיבי, בשורה התחתונה הקרנות מחזיקות תמהיל אג"חים שונים ולכן התשואה מן הסתם שונה.

לגבי הפער, השנים האחרונות היו די גרועות למחזיקי אג"חים. בהתחשב בנסיבות, זאת תנודתיות סבירה. (אלה אג"חים ארוכים)
שנים גרועות במניות, לצורך העניין, יכולות להביא להפסדים גדולים פי כמה.
ככה שיציב זה יחסי, ובהחלט יש נכסים יציבים יותר מאג"ח ארוך.
 
@grimble grumble צודק זה למעשה השקעה בפקטורים + ד"נ גבוהים.
 
נושאים דומים
פותח הנושא כותרת פורום תגובות תאריך
וינסנט התייעצות לגבי 2 קרנות נאמנות אג"חיות שוק ההון 9
נ שאלה על קרנות אג"ח זר, לוודא במה משקיעות שוק ההון 0
NightStyle קרנות אג"ח ממשלתי כללי עולמי מפותחות שוק ההון 3
Couch Potato קרנות אג"ח ושמירת ערך בחלק ה"סולידי" של התיק שוק ההון 3
א קרנות אג"ח שקליות לא צמודות עם מח"מ קצר, כיצד מושפעות מהריבית ? שוק ההון 1
S למה קרנות נאמנות שמחזיקות 100% אג"ח ממשלתי מאבדות ערך? שוק ההון 23
ת היתרונות של קרנות אג״ח ארה״ב צוברות (בלאקרוק) שוק ההון 9
ה אג"ח קונצרני: בודדות? קרנות? קרנות מחקות? שוק ההון 10
T הבדלים בין קרנות אג"ח ארצות הברית של בלאקרוק שוק ההון 9
H עזרה בנושא קרנות נאמנות אג"ח שקליות ריבית קבועה ממשלתיות שוק ההון 0
D קרנות אג''ח שוק ההון 2
4 חישובי מס ותשואה נטו אג"ח ממשלתי לא צמוד (ישיר ודרך קרנות) וכמה שאלות נוספות שוק ההון 1
A שאלת קרנות מחקות אג"ח לעומת אחזקה ישירה שוק ההון 5
S שאלה בסיסית לגבי קרנות אג"ח קונצרני שוק ההון 3
OiNK טיוטה לתיק השקעות פשוט לטווח בינוני (איריות מחקות+קרנות אג״ח) שוק ההון 61
א קרנות מחקות אג"ח שוק ההון 2
לא חשוב שמות שאלה טכני לגבי קרנות נאמנות של אג"ח ישראלי שוק ההון 2
צ קרנות של אג״ח חו״ל שוק ההון 4
ג הבדל בין קרנות סל אג"חיות לקרנות מחקות אג"ח שוק ההון 16
unrealx קרנות אג"ח קונצרני ארה"ב שלא הבנתי אחרי מה הן עוקבות שוק ההון 4
F קרנות ישראליות על אג"ח שוק ההון 4
U אג"ח מול קרנות אג"ח שוק ההון 16
שיקלר בחירת קרנות אג"ח שוק ההון 5
O המלצות - קרנות אג"ח לטווח בינוני שוק ההון 4
Liron2035 קרנות מחקות שמחזיקות אג"ח ממשלתי צמוד מדד לטווח קצר אך לא מתחייבות ל100% חשיפה שוק ההון 13
N קרנות מחקות על אג"ח ממשלתי - למה עדין? שוק ההון 15
milx קרנות לחלק הסולידי של התיק - מק"מ , אג"ח קונצרני וממשלתי שוק ההון 13
S קרנות מחקות מנייתיות שמחזיקות בעיקר אג״ח?? שוק ההון 1
A תמהיל קרנות מחקות אג"ח שוק ההון 64
liranviper קרנות מחקות אג"ח - ישראלי או אמריקאי? שוק ההון 146
doc29 פלח סולידי- לא קרנות אג"ח שוק ההון 11
shlomi171 קרנות אג"ח ממשלתי - מה אני מפספס פה? שוק ההון 4
N שאלה לגבי ההבדל בין רכישת אג"ח ישירות לבין קרנות אג"ח שוק ההון 12
אשר קרנות מחקות אג"ח ממשלתי - איך זה עובד? שוק ההון 3
MaorRocky שאלות על קרנות אמריקאיות ומס ירושה עבור אזרח ישראלי מיסים 6
Gari קרנות סל על מדדים סקטורים\מדדים דפנסיביים בשלב המשיכה כדי למזער נעילת הפסדים בשוק דובי שוק ההון 34
א קרנות ביטקוין לא מספקות את מלוא התשואה השקעות אלטרנטיביות 7
T האם יש קרנות ישראליות בGoogle finance? אוף טופיק 1
N קרנות מומנטום שוק ההון 0
ה מסחר עצמאי - קרנות סל שוק ההון 5
JaywalkerPenguin קרנות מחקות ישראלית למדדי חו"ל שוק ההון 5
D מעקב אחרי קרנות השתלמות פנסיה, גמל וקרנות השתלמות 3
simple בעקבות הורדת הדירוג קרנות כספיות לאן ? שוק ההון 3
I נזילות קרנות ישראליות שוק ההון 1
M מקורות לחיפוש קרנות/ני"ע והשוואה שוק ההון 2
א מס ירושה על קרנות וואנגארד שנקנו בבנק ישראלי שוק ההון 12
מ קנית קרנות סל ביטקיון באינטראקטיב ברוקר השקעות אלטרנטיביות 16
J קרנות ממונפות שוק ההון 100
H קרנות בלאקרוק - נוהל קניה חודשית שוק ההון 1
ס מס עיזבון על קרנות של בלאקרוק מיסים 4

נושאים דומים

Back
למעלה