אני מסתכל על אופציית PUT למניה מסויימת.
שתי אופציות עם תאריך פקיעה זהה, אחת עם מחיר מימוש של 125$ והשניה עם מחיר מימוש של 120$. הייתי מצפה שהפער במחיר האופציה יהיה בסביבות ה-5$, אבל בפועל הפער במחירי ההיצע והביקוש הוא של 2.5$ בלבד. איך זה קורה? הרי אף אחד לא אמור לרצות את האופציה של ה-120$ במקרה הזה.
עריכה: הבנתי את העניין אחרי שחישבתי את התשואה עד הסוף. הסתכלתי על התשואה אבסולוטית ולא באחוזים.
שתי אופציות עם תאריך פקיעה זהה, אחת עם מחיר מימוש של 125$ והשניה עם מחיר מימוש של 120$. הייתי מצפה שהפער במחיר האופציה יהיה בסביבות ה-5$, אבל בפועל הפער במחירי ההיצע והביקוש הוא של 2.5$ בלבד. איך זה קורה? הרי אף אחד לא אמור לרצות את האופציה של ה-120$ במקרה הזה.
עריכה: הבנתי את העניין אחרי שחישבתי את התשואה עד הסוף. הסתכלתי על התשואה אבסולוטית ולא באחוזים.
נערך לאחרונה ב:
