• אזהרה: פורום זה מיועד להחלפת דעות בין משקיעים חובבים בנושאים תאורטיים בלבד. חל איסור מוחלט על מתן ייעוץ השקעות פרטי. אין לראות בדיונים בפורום בבחינת יעוץ השקעות או תחליף לייעוץ פיננסי מקצועי המותאם אישית וספציפית למשקיע תוך התחשבות בנתוניו, צרכיו המיוחדים והאחרים, מצבו הכספי, נסיבותיו ומטרותיו. אין להסתמך או לפעול על פי הנאמר בפורום ללא קבלת יעוץ מקצועי אישי מבעל הרישיון המתאים, וכל הנוהג אחרת עושה זאת על אחריותו בלבד. האחריות לאמור בכל הודעה היא על מחבר/ת ההודעה בלבד.

פורטפוליו לתנודתיות מקסימלית של 20 אחוז

  • פותח הנושא Mau
  • פורסם בתאריך

Mau

משתמש ותיק
הצטרף ב
13/2/19
הודעות
71
דירוג
41
מטרת הפורטפוליו היא ***** הון תוך כדי קבלת תנודתיות מקסימלית של 20 אחוז.
בצד ימין רואים את שם הקרן שבחרתי,בעמודה הבאה את התנודתיות המקסימלית שלה בחמש השנים האחרונות.
בעמודה הבאה מצד שמאל בחרתי לבצע את ההקצאה ככה שהתנודתיות הצפוייה של כל התיק תהייה 20 אחוז.

ETF5 year max volPortfolio allocation for max volatility of 20%
Tips
5%​
12.50%​
Iltb
10%​
12.50%​
Igro
30%​
25%​
Dgro
85%​
25%​
Imtb
4%​
25%​
 

חתול לילה

משתמש בכיר
הצטרף ב
8/3/15
הודעות
4,474
דירוג
6,997
איך התיק התנהג ב- 2008?
אתה יכול להעזר ב- portfolio visualizer
 
  • אהבתי
Reactions: Mau

Mau

משתמש ותיק
הצטרף ב
13/2/19
הודעות
71
דירוג
41
ירד ב 30 אחוז בין מקסימום של 2007 למינימום של 2008 אבל בתוך 2008 עצמה הוא ירד בקצת פמות מ 20 אחוז
התיק השמרני שלהם ממש מתאים בשבילי.
 
נערך לאחרונה ב:

חתול לילה

משתמש בכיר
הצטרף ב
8/3/15
הודעות
4,474
דירוג
6,997
ירד ב 30 אחוז בין מקסימום של 2007 למינימום של 2008 אבל בתוך 2008 עצמה הוא ירד בקצת פמות מ 20 אחוז
התיק השמרני שלהם ממש מתאים בשבילי.
החלוקה לשנים היא שרירותית, בפועל אתה רואה ירידה של 30% בניגוד ל- 20% שניסית להשיג.

מה זה התיק השמרני שלהם?
 
  • אהבתי
Reactions: HHH

Mau

משתמש ותיק
הצטרף ב
13/2/19
הודעות
71
דירוג
41
US Stock Market26.00%
Global ex-US Stock Market14.00%
Total US Bond Market48.00%
Global Bonds (Unhedged)12.00%
PortfolioInitial BalanceFinal BalanceCAGRStdevBest YearWorst YearMax. DrawdownSharpe RatioSortino RatioUS Mkt Correlation
Portfolio 1$10,000$35,4166.31%6.59%17.70%-13.70%-22.17%0.761.150.90
 

איניגו מונטויה

משתמש ותיק
הצטרף ב
9/7/21
הודעות
507
דירוג
870
תנודתיות מקסימלית של 20 אחוז
לא כתבת למה אתה מגביל את הסיכון.
אם זה בגלל שיכול להיות שתצטרך את הכסף,
צריך להתחשב גם באפשרות של תנודות מטבע ושל אינפלציה.
בנוסף, כדאי לשים לב שBacktesting לא באמת מוכיח שום דבר (בטח לא כשהוא נעשה על 5 שנים אחרונות בלבד), כי העבר לא בהכרח משקף את העתיד.

למיטב ידיעתי, האפיק היחיד שמוגן באמת מתנודתיות (במידה שהמדינה שלך לא תקרוס) הוא אג"ח ממשלתי במטבע שלך, צמוד וקצר. כמו כן פק"מ צמוד, אם אתה סומך על הבנק.
 

איניגו מונטויה

משתמש ותיק
הצטרף ב
9/7/21
הודעות
507
דירוג
870
האפיק היחיד שמוגן באמת מתנודתיות (במידה שהמדינה שלך לא תקרוס) הוא אג"ח ממשלתי במטבע שלך
נזכרתי שבשרשור אחר כתבת שאתה כרגע במזרח הרחוק. אם אתה מתכוון לצרוך את הכסף במטבע המקומי (במקום לחזור לישראל), בכלל לא בטוח שכדאי לסמוך על האג"ח המקומי.
בתנאים כאלו כנראה שהייתי בוחר אג"ח עולמי (ממשלתי, צמוד וקצר כאמור לעיל). גם ארה"ב זו בחירה סבירה.
 

Mau

משתמש ותיק
הצטרף ב
13/2/19
הודעות
71
דירוג
41
לא כתבת למה אתה מגביל את הסיכון.
אם זה בגלל שיכול להיות שתצטרך את הכסף,
צריך להתחשב גם באפשרות של תנודות מטבע ושל אינפלציה.
בנוסף, כדאי לשים לב שBacktesting לא באמת מוכיח שום דבר (בטח לא כשהוא נעשה על 5 שנים אחרונות בלבד), כי העבר לא בהכרח משקף את העתיד.

למיטב ידיעתי, האפיק היחיד שמוגן באמת מתנודתיות (במידה שהמדינה שלך לא תקרוס) הוא אג"ח ממשלתי במטבע שלך, צמוד וקצר. כמו כן פק"מ צמוד, אם אתה סומך על הבנק.
כי זה הגבול שאני חושב שאני יכול לסבול מבחינה פסיכולוגית.
 

תומר אאא

משתמש ותיק
הצטרף ב
25/7/16
הודעות
185
דירוג
246
ממליץ לך להסתכל על הetf של חברת simplify
הם משווקים ETF מנייתיים שחלק מהאחזקות נמצאות באופציות לגידור, בהרבה מובנים זה נותן מענה מדויק יותר לרצון של להגביל את ההפסד המקסימלי.
כמובן שיש לזה עלויות וצריך לקרוא טוב טוב לפני שמשקיעים.
 
  • אהבתי
Reactions: Mau

Mau

משתמש ותיק
הצטרף ב
13/2/19
הודעות
71
דירוג
41
ממליץ לך להסתכל על הetf של חברת simplify
הם משווקים ETF מנייתיים שחלק מהאחזקות נמצאות באופציות לגידור, בהרבה מובנים זה נותן מענה מדויק יותר לרצון של להגביל את ההפסד המקסימלי.
כמובן שיש לזה עלויות וצריך לקרוא טוב טוב לפני שמשקיעים.
הקרן שאמורה לספק הגנה מפני עליית ריבית נכשלה באופן קיצוני, מה דעתך על זה





1633346273930.png
 

Mr. Bigglesworth

משתמש בכיר
הצטרף ב
29/2/20
הודעות
2,899
דירוג
3,370
הקרן שאמורה לספק הגנה מפני עליית ריבית נכשלה באופן קיצוני, מה דעתך על זה
אענה בשם @תומר אאא
הריבית לא עלתה. הקרן לא כשלה.
מאדך אני מניח שהרבה מהמשקיעים מאוכזבים וציפו לתוצאות אחרות, אבל זה רק בגלל שהם קנו מה שבשבילם היה ככל הנראה חתול בשק.
 

Mau

משתמש ותיק
הצטרף ב
13/2/19
הודעות
71
דירוג
41
אענה בשם @תומר אאא
הריבית לא עלתה. הקרן לא כשלה.
מאדך אני מניח שהרבה מהמשקיעים מאוכזבים וציפו לתוצאות אחרות, אבל זה רק בגלל שהם קנו מה שבשבילם היה ככל הנראה חתול בשק.
מה? הקרן ירדה ב- 20 אחוז. הגנה מפני עלייה אומרת לי שהקרן אמורה להישאר אותו הדבר בערך אם הריבית לא עלתה.
 

Mr. Bigglesworth

משתמש בכיר
הצטרף ב
29/2/20
הודעות
2,899
דירוג
3,370
מה? הקרן ירדה ב- 20 אחוז. הגנה מפני עלייה אומרת לי שהקרן אמורה להישאר אותו הדבר בערך אם הריבית לא עלתה.
הקרן מתיימרת להגן מעליית ריבית.
הריבית עלתה?
 

כימאי

משתמש בכיר
הצטרף ב
5/8/17
הודעות
2,015
דירוג
1,895
בחמש השנים האחרונות.
לא רלוונטי לכלום.
קבלת תנודתיות מקסימלית של 20 אחוז
תיק של 50:50 עם שני ETF, האחד עוקב אחרי הכלכלה העולמית והשני אגרות-חוב יענה על הדרישה שהצבת בסבירות גבוהה מאד, במקום להסתבך עם אסופה של כל מני ניירות אקזוטיים.
שמור על הדברים פשוטים.
 

doc29

משתמש בכיר
הצטרף ב
14/2/15
הודעות
2,894
דירוג
2,821
כלל אצבע ישן שאני מכיר: מקסימום נפילה של תיק זה אחוז המניות בו חלקי 2. לפי זה בערך 40 אחוז מניות ו60 אחוז אגחים אמור להיות בסדר. לא מייעץ, תוודא את זה לבד.
 

Mr. Bigglesworth

משתמש בכיר
הצטרף ב
29/2/20
הודעות
2,899
דירוג
3,370
אלו לא קרנות למשקיע לא-מתוחכם.
לא הייתי משקיע בקרנות כאלו לפני שהייתי מבין מה שהן עושות ברמה שהייתי יכול לחקות אותן לו הייתי רוצה, וכנראה גם אז לא.

לגבי אג"ח ספציפית, הוא מגיב לציפיות ריבית ולא לריבית.
 

Mr. Bigglesworth

משתמש בכיר
הצטרף ב
29/2/20
הודעות
2,899
דירוג
3,370
כלל אצבע ישן שאני מכיר: מקסימום נפילה של תיק זה אחוז המניות בו חלקי 2. לפי זה בערך 40 אחוז מניות ו60 אחוז אגחים אמור להיות בסדר. לא מייעץ, תוודא את זה לבד.
אולי אג"ח ממשלתי לטווח קצר. ואז כבר עדיף מזומן במצב של היום :)
 

dani91

משתמש ותיק
הצטרף ב
27/8/20
הודעות
625
דירוג
723
כלל אצבע ישן שאני מכיר: מקסימום נפילה של תיק זה אחוז המניות בו חלקי 2. לפי זה בערך 40 אחוז מניות ו60 אחוז אגחים אמור להיות בסדר. לא מייעץ, תוודא את זה לבד.
חוץ מהשפל הגדול.
 
למעלה