• אזהרה: פורום זה מיועד להחלפת דעות בין משקיעים חובבים בנושאים תאורטיים בלבד. חל איסור מוחלט על מתן ייעוץ השקעות פרטי. אין לראות בדיונים בפורום בבחינת יעוץ השקעות או תחליף לייעוץ פיננסי מקצועי המותאם אישית וספציפית למשקיע תוך התחשבות בנתוניו, צרכיו המיוחדים והאחרים, מצבו הכספי, נסיבותיו ומטרותיו. אין להסתמך או לפעול על פי הנאמר בפורום ללא קבלת יעוץ מקצועי אישי מבעל הרישיון המתאים, וכל הנוהג אחרת עושה זאת על אחריותו בלבד. האחריות לאמור בכל הודעה היא על מחבר/ת ההודעה בלבד.

סימלוץ תעודת סל ממונפת טרם הקמתה

teeto

משתמש ותיק
הצטרף ב
6/12/18
הודעות
109
דירוג
100
היי

אני רוצה לבצע מספר בקטסטים על תעודות סל ממונפות דוגמת upro, tmf.
שתי התעודות האלה התחילו מ2009, ולא עברו משבר רציני.
הייתי רוצה לייצר תעודות ממונפות, "סינטטיות", שידמו ככל האפשר את התעודות הקיימות כיום.

מכירים דרך לעשות זאת?

למשל, עבור upro סינטטי, חשבתי לקחת את מדד ה spx כפרוקסי (שאפשר להשיג לו נתונים עוד מ 1950),
וכל שינוי יומי שלו להכפיל ב 3 (אם הוא נע 1.5 אחוז למעלה, אז נכפיל ב 3 ונקבל עלייה של 4.5 אחוז למעלה).
so far נשמע פשוט, אבל איזה פרוקסי יש למשל לאגח ארוך, שעבר קצת משברים?
מכירים פרוקסים למדדים נוספים? נדלן, סחורות, small cups, מניות בינלאומי וכו'...

עדיין יש את השאלה של איך ליישם את דמי הניהול (expense ratio).
ב upro הם עומדים על קצת פחות מאחוז, לצורך הנוחות נניח שהם אחוז אחד.
חשבתי להוריד 1/252% (בערך 252 ימי מסחר בשנה) מכל שינוי יומי בתעודה הסינטטית,
כך שאם נחזור לדוגמה ממוקדם, נחשב 4.5%-1/252% ונקבל בערך 4.496%.
נראה זניח לכאורה אך אני משוכנע שיש לזה משמעות לטווח הארוך.
האם זה החישוב "הנכון"? כך זה מבוצע בפועל?

תודה לעוזרים
אסף
 

עידן פ.

משתמש ותיק
הצטרף ב
22/10/17
הודעות
450
דירוג
345
כבר עשו את זה עבורך
https://seekingalpha.com/article/4118717-much-maligned-leveraged-etf

ויש על זה דיון פה שבו קישורים לדיוניי ענק עם הרבה סימולציות ושיטות שבהן ניסו לסמלץ נתוני עבר :
https://www.hasolidit.com/kehila/th...ום-מורכב-מ-50-sso-50-tlt-בחלק-האמריקאי.12595/

נ.ב יש לי את התיק הזה כוירטאלי (נכון לעכשיו) וזה נראה כמו תיק מפחיד למדיי, הן בפואנציאל עליה והן בירידה...
 

teeto

משתמש ותיק
הצטרף ב
6/12/18
הודעות
109
דירוג
100
כבר עשו את זה עבורך
https://seekingalpha.com/article/4118717-much-maligned-leveraged-etf

ויש על זה דיון פה שבו קישורים לדיוניי ענק עם הרבה סימולציות ושיטות שבהן ניסו לסמלץ נתוני עבר :
https://www.hasolidit.com/kehila/threads/שוקל-ברצינות-לשנות-את-התיק-שלי-לתיק-בהשראת-חבר-הפורום-מורכב-מ-50-sso-50-tlt-בחלק-האמריקאי.12595/

נ.ב יש לי את התיק הזה כוירטאלי (נכון לעכשיו) וזה נראה כמו תיק מפחיד למדיי, הן בפואנציאל עליה והן בירידה...

תודה.
הסתכלתי בקישורים האלה וגם בלא מעט אחרים.
ראיתי לא מעט בקטסטים, קשורים יותר וקשורים פחות לנושא, ובחלקם ראיתי תוצאות לא עקביות.
לכן רוצה לבצע מספר בדיקות בעצמי.
מה גם, שרוב התוצאות והסימולציות הן על ה upro tmf ושאר ממונפות, או ה spy וה tlt, להם יש נתונים מ1990+.
הייתי רוצה לראות מה קורה בשנים רחוקות יותר - וכאן נכנס העניין של סימלוץ etfים ממונפים.

לכן, פה אני צריך עזרה:
האם אתם מכירים אינדקסים עם דאטא רחוק בהיסטוריה?
והאם דרכי הסימלוץ שתארתי עושות שכל?

תודה רבה
 
נושאים דומים
פותח הנושא כותרת פורום תגובות תאריך
א מה עדיף קרן נאמנות או תעודת סל? פוסטים מאיכות נמוכה 23
ה עזרה במציאת תעודת סל פוסטים מאיכות נמוכה 3
F איך להעריך את "איכות" המניה\אגח\תעודת-סל\ETF ? שוק ההון 5
S השקעה בקרן נאמנות מחקה מדד או תעודת סל מחקה מדד שוק ההון 1
G תעודת סל S&P500 שוק ההון 12
V רוצה לפתוח חשבון מסחר עצמאי אבל בית ההשקעות דורש ממני לשלוח לו צילום של תעודת זהות כולל תאריך הנפקה דרך האתר שלהם צרכנות פיננסית 8
flower שינוי מספר תעודת זהות אוף טופיק 34
מ (בקשת הבהרה) - קרן סל או תעודת סל שוק ההון 0
ג תעודת סל עוקבת ביטקוין/קריפטו? השקעות אלטרנטיביות 4
R תעודת סל של בלקרוק אשס.חוץ spx500. שוק ההון 22
ק תעודת 12 ש"ל או השלמת בגרויות? התפתחות אישית 42
ח תיק חדש - התלבטות על תעודת סל שוק ההון 1
M תעודת סל amlp עלתה ב400% בפתיחה. למה? שוק ההון 1
M מספר "תעודת זהות" זמני עבור מומחה זר העובד בישראל? אוף טופיק 15
H הראל ת"א 35 1148907 זה תעודת סל או קרן סל? שוק ההון 2
Y תעודת סל שעוקבת אחרי הSP500 דרך פפר או בדרכים אחרות? שוק ההון 6
M רכישת תעודת סל על הנפט שוק ההון 3
ט מקדם של תעודת סל בחסר ? שוק ההון 1
ט מדד מעלה - האם יש רק את תעודת הסל של קסם? שוק ההון 2
S מחפש תעודת סל לאחזקה ארוכה במיוחד עם מאפיינים ספציפים שוק ההון 15
I כיצד יתכן שיש תעודת התחייבות ממשלתית בקופת גמל מחקה S&P 500 ? שוק ההון 3
Z מציאת תעודת סל מחקה מדד S&P500 שוק ההון 3
amikal מה קורה שקרן נאמנות או קרן סל או תעודת סל מפסיקה להיות פעילה? שוק ההון 15
Yos זיהוי נייר ערך - קרן סל או תעודת סל שוק ההון 8
R השוואת תשואות של תעודת סל ישראלית על המדד העולמי מול שילוב של IWDA + EIMI שוק ההון 2
לא חשוב שמות עזרה| פענוח תעודת זהות בנקאית ושיקול מעבר למסלול עמלות עו"ש מינימליזם, חסכנות ואנטי-צרכנות 68
ע תעודת סל etf שוק ההון 1
מ תעודת סל מניות דיבידנד או להשקיע ישירות? שוק ההון 1
M איך לשפוט תעודת סל שוק ההון 2
א התלבטות לגבי מוצרי השקעה - תעודת סל / קרנות נאמנות מחקות / ETF זר שוק ההון 3
Y לקיחת הלוואה מקופת גמל להשקעה לצורך קניית תעודת סל שוק ההון 4
Summers מינוחים: קרן נאמנות, תעודת סל, קרן סינתטית, קרן סל - סדר בבלאגן שוק ההון 1
Saver ניתוח תעודת סל הראל נאסד"ק 100 שוק ההון 12
ל תעודת פטירה וצוואה אוף טופיק 11
R אג"ח - קרן נאמנות או תעודת סל? שוק ההון 22
ע תעודת סל/קרן נאמנות עוקבת דולר/שקל שוק ההון 19
ע קניית תעודת סל בישראל לאור המעבר לקרנות סל שוק ההון 12
A בחירת תעודת סל בחסר s&p 500 שוק ההון 21
Y למה לבחור תעודת סל ולא קרן מחקה? שוק ההון 9
shukshuk מחפש קרן או תעודת סל לשווקים מתעוררים מנוטרלת מט"ח שוק ההון 0
S זהב - תעודת סל או EFT שוק ההון 1
T תעודת זהות ביומטרית אוף טופיק 148
H חוות דעת - תעודת סל פיקדון דולרי שוק ההון 6
K תעודת סל אגרות חוב ממשלתיות שוק ההון 1
R דמי ניהול ומדיניות חלוקת דיבידנד כשיקולים לבחירת תעודת סל / קרן מחקה שוק ההון 11
H תעודת סל ת"א 75 הכי זולה שוק ההון 9
שלי שאלה לגבי תעודת סל Reinvest שוק ההון 37
M תעודת סל ממונפות והמלצות לימוד שוק ההון 5
Chase חישוב רווח ממכירת תעודת סל שוק ההון 2
stass תעודת סל \ קרן מחקה דיבידנד מומלצת (ישראלית) שוק ההון 1

נושאים דומים

למעלה