מניות שהרכיבו את מדד sp 500 בשנת 2000

[מתעניין]

אהלן חברים,

לפעמים אני חושב לעצמי מה אם הייתי משקיע במניית אפל 1000 שקל בשנת 2000 או מה אם הייתי משקיע את אותו סכום במניית אמזון ודוגר עליהם עד עצם היום הזה, בלי איזונים ובלי כלום.
אני רוצה לעשות לעצמי מחקר קטן(אם יש כבר מחקר כזה אשמח לשמוע את התובנות) מה היה קורה אם הייתי לוקח את 500 המניות שהרכיבו את מדד sp 500 בשנת 2000 ושם על כל אחד מהם 1000 שח ושוכח מהם עד היום מבלי לגעת בכלום (אתעלם מהעלויות הגבוהות שזה היה יוצר בתחילת בניית התיק וגם מהדיבדנדים שפחות מעניין אותי כרגע).

והאם יש גם אפשרות לדעת מה קרה למניות שכבר לא נמצאות במדד משנת 2000?

 

[nicepo1]

אני רוצה לעשות לעצמי מחקר קטן(אם יש כבר מחקר כזה אשמח לשמוע את התובנות) מה היה קורה אם הייתי לוקח את 500 המניות שהרכיבו את מדד sp 500 בשנת 2000 ושם על כל אחד מהם 1000 שח ושוכח מהם עד היום מבלי לגעת בכלום

מעניין באמת,הימור שלי פחות מהמדד עצמו אבל אני לא בטוח בכלל.

אתעלם מהעלויות הגבוהות שזה היה יוצר בתחילת בניית התיק וגם מהדיבדנדים שפחות מעניין אותי כרגע

למה? מה מטרת המחקר?

והאם יש גם אפשרות לדעת מה קרה למניות שכבר לא נמצאות במדד משנת 2000?

אתה מתכוון ספציפית לכול אחת?
מאמין שאפשר אבל מדובר בעבודת מחקר רצינית ואולי גם חלק מהנתונים יהיו בתשלום(אולי תמצא מחקר שכבר בדק את זה)
בכללי דיי ברור שהם פשטו רגל הפכו לחברות קטנות או התמזגו עם חברות אחרות.

 

[cypriano de rore]

וגם מהדיבדנדים שפחות מעניין אותי כרגע

למה להתעלם מהדיבידנדים?

 

[מתעניין]

למה? מה מטרת המחקר?

אממ לא בשביל משהו מיוחד אולי בסוף יתגלה משהו חיובי שאחליט להשקיע בדרך כזו או אחרת.
בגדול מעניין אותי מה היה קורה אם היה נותנים לסוסים החזקים להמשיך לדהור בלי כל שנייה לנסות לאזן אותם כי הם יצאו מאיזו מגבלה מסויימת או כי הם עשו מספיק תשואה ועכשיו היא נהפכה ל-"בועה" שבפועל היא המשיכה לשבור עוד שיא ועוד שיא.

 

[מתעניין]

למה להתעלם מהדיבידנדים?

בגדול כי אני חושב שזה סתם יסרבל את הבדיקה.
הרי מה הייתי עושה עם דיבדנדים האלו? משקיע אותם מחדש? איפה משקיע אותם? זה סתם יהיה חכמה בדיעבד.
אם התוצאות של הבדיקה יהיו טובות דיבדנדים פשוט יהיה עוד בונוס נחמד אבל כרגע פחות מעניין אותי.

 

[cypriano de rore]

בגדול כי אני חושב שזה סתם יסרבל את הבדיקה.
הרי מה הייתי עושה עם דיבדנדים האלו? משקיע אותם מחדש? איפה משקיע אותם? זה סתם יהיה חכמה בדיעבד.
אם התוצאות של הבדיקה יהיו טובות דיבדנדים פשוט יהיה עוד בונוס נחמד אבל כרגע פחות מעניין אותי.

זה די קריטי לבדיקה. בין אם היית משקיע אותם חזרה ובין אם לא.

 

[cypriano de rore]

בגדול מעניין אותי מה היה קורה אם היה נותנים לסוסים החזקים להמשיך לדהור בלי כל שנייה לנסות לאזן אותם כי הם יצאו מאיזו מגבלה מסויימת או כי הם עשו מספיק תשואה ועכשיו היא נהפכה ל-"בועה" שבפועל היא המשיכה לשבור עוד שיא ועוד שיא.

אם אתה רוכש קרן מחקה מדד ולא נוגע בה זה בדיוק מה שאתה עושה...
ההבדל הוא, בדרך שהצעת, שאתה מחזיק גם חברות שיוצאות מהמדד ולא רוכש את אלו שנכנסו במקומן.

 

[nicepo1]

אם אתה רוכש קרן מחקה מדד ולא נוגע בה זה בדיוק מה שאתה עושה...
ההבדל הוא, בדרך שהצעת, שאתה מחזיק גם חברות שיוצאות מהמדד ולא רוכש את אלו שנכנסו במקומן.

זה הבדל גדול מאוד......אבל זה גם לא ההבדל היחיד,המשקל של החברות במדד הוא לפי משקל שוק ולא שווה(רק בנקודת ההתחלה)כמו שהוא תיאר.

בגדול מעניין אותי מה היה קורה אם היה נותנים לסוסים החזקים להמשיך לדהור בלי כל שנייה לנסות לאזן אותם כי הם יצאו מאיזו מגבלה מסויימת או כי הם עשו מספיק תשואה ועכשיו היא נהפכה ל-"בועה" שבפועל היא המשיכה לשבור עוד שיא ועוד שיא.

כן אבל לא דיברת על לבחור את הסוסים המנצחים,חשבתי שאתה מניח שזה לא אפשרי(בשבילך).
נחזור לדוגמה שלך ונתרגם לדולרים, האלף שלך באמזון בשנת 2000 הגיעו לבערך 54 אלף,השאלה מה קרה לשאר 499 אלף שהשקעת.

 

[קפה שחור]

והאם יש גם אפשרות לדעת מה קרה למניות שכבר לא נמצאות במדד משנת 2000?

https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_S&P_500_companies#Selected_changes_to_the_list_of_S&P_500_components

לפי ספירה שלי כ 50% מהחברות שהיום במדד נכנסו אליו אחרי שנת 2000
וכ 10 אחוז מהם נוסדו החל מ 2000

מה שקרה לאילו שיצאו, החלוקה שם, מתפזרת בין: הפכו לפרטיות, שווי שוק ירד, נרכשו, התמזגו\התפצלו

 

[קפה שחור]

אני רוצה לעשות לעצמי מחקר קטן

s&p 500 equal weight etf
חפש בגוגל

 

[מתעניין]

כן אבל לא דיברת על לבחור את הסוסים המנצחים,חשבתי שאתה מניח שזה לא אפשרי(בשבילך).
נחזור לדוגמה שלך ונתרגם לדולרים, האלף שלך באמזון בשנת 2000 הגיעו לבערך 54 אלף,השאלה מה קרה לשאר 499 אלף שהשקעת.

בהחלט לא דיברתי על הסוסים המנצחים שזה אדע בדיעבד כעבור 20 שנה.
שמתי על כל ה-500 סוסים בשנת 2000 את אותו הסכום ובניגוד למדד שאנחנו רגילים לעקוב שדואגים לאזן את המנצחים(כי עלו יותר מדי) אני נותן לו להמשיך לדהור עד עצם היום הזה.
אוקיי אמזון הבנו(היו כלולים במדד sp 500 בשנת 2000?)
לגביי השאלה של מה קרה עם שאר ה499 מניות זה גם מה שמעניין אותי, השאלה אם אפשר לברר כזה דבר.

 

[מתעניין]

s&p 500 equal weight etf
חפש בגוגל

מכיר.
הם לא דואגים לאזן את זה מדי פעם בשביל שהמניות ימשיכו להיות שוות?
אני מדבר על בלי איזונים, שגר ושכח.

 

[nicepo1]

השאלה אם אפשר לברר כזה דבר.

כמו שאמרתי,כנראה אפשר אבל זה הרבה עבודה(ואולי גם קצת כסף).

הם לא דואגים לאזן את זה מדי פעם בשביל שהמניות ימשיכו להיות שוות?

בהחלט אאל"ט כול שנה,זה הפואנטה של המדד הזה.......

 

[קפה שחור]

אני מדבר על בלי איזונים, שגר ושכח.

אתה חייב להגדיר את ה 01.01.2000 כתקופה שווה מדידה?
או שזה יותר משוחרר מזה?

לגביי שאלת האיזון
ישנן קרנות שמאזנות סקטוריאלית ואז בתוך הסקטורים, ישנן קרנות שמאזנות ללא סקטורים (את כלל המניות)
האיזון לרוב מתבצע ע"י מכירת המנצחות וקניית המופסדות

לגביי שגר ושכח, זה מה שהמדד שרגיל עושה ה s&p 500 , זה שמחזיק לפי שווי שוק, לא מבצע איזוני מחיר

 

[roneng]

הם לא דואגים לאזן את זה מדי פעם בשביל שהמניות ימשיכו להיות שוות?

מדד Equal weight מן הסתם דואג לאזן כדי שלכל החברות יהיה אותו משקל.
אם אתה לא רוצה לאזן אז יש את ה S&P500 הרגיל שהוא פשוט:

בלי איזונים, שגר ושכח.

 

[teeto]

500 המניות שהרכיבו את מדד sp 500 בשנת 2000

קח את זה:
https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_S&P_500_companies
שים את זה פה:
https://web.archive.org/
ותקבל את זה:
https://web.archive.org/web/*/https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_S&P_500_companies

יש לך שם את כל המניות נכון ל 2005.
enjoy

 

[קפה שחור]

enjoy

מחשבה מבריקה

ובכן, התוצאה הראשונה שם מדצמבר 2005
אז יש שם קובץ אקסל:
https://web.archive.org/web/2005120...andardandpoors.com:80/spf/xls/index/sp500.xls

עכשיו יש מספר דברים לעשות:
למצוא את אילו שלא קיימות היום
למצוא את אילו שלא היו קיימות אז
להשאיר את החופפים
להביא נקודות מחיר של כל הטיקרים
להחליט על מועדי קנייה (רבעון, חודש, שנה)
לשים כמה שקלים על כל טיקר
במקביל לבצע זאת על המדד ה"רגיל"

לגביי שתי הקבוצות הראשונות-שניות, לבדוק מה סיבת היציאה, אם שינוי טיקר, אז לבצע שינוי ידני בקבוצה החופפת