• אזהרה: פורום זה מיועד להחלפת דעות בין משקיעים חובבים בנושאים תאורטיים בלבד. חל איסור מוחלט על מתן ייעוץ השקעות פרטי. אין לראות בדיונים בפורום בבחינת יעוץ השקעות או תחליף לייעוץ פיננסי מקצועי המותאם אישית וספציפית למשקיע תוך התחשבות בנתוניו, צרכיו המיוחדים והאחרים, מצבו הכספי, נסיבותיו ומטרותיו. אין להסתמך או לפעול על פי הנאמר בפורום ללא קבלת יעוץ מקצועי אישי מבעל הרישיון המתאים, וכל הנוהג אחרת עושה זאת על אחריותו בלבד. האחריות לאמור בכל הודעה היא על מחבר/ת ההודעה בלבד.

מידע היסטורי של מחירי מדד אג"ח ממשלתי כללי

1337justme

משתמש בכיר
הצטרף ב
31/10/15
הודעות
1,684
דירוג
569
חיפשתי וחיפשתי, ולא מצאתי מידע על מחירי אג"ח ממשלתי כללי מלפני 2012...מישהו יודע איך\איפה ניתן להשיג מידע על מחירים הסטוריים מהקמת המדד או לפחות כמה עשורים אחורנית?.

כמו כן, האם ישנה דרך לבדוק קורלציה בין המדד הנ"ל לבין המדד של ten year treasury bonds האמריקאי?
 

ניצן המצוין

משתמש ותיק
הצטרף ב
4/12/18
הודעות
908
דירוג
623
חיפשתי וחיפשתי, ולא מצאתי מידע על מחירי אג"ח ממשלתי כללי מלפני 2012...מישהו יודע איך\איפה ניתן להשיג מידע על מחירים הסטוריים מהקמת המדד או לפחות כמה עשורים אחורנית?.

כמו כן, האם ישנה דרך לבדוק קורלציה בין המדד הנ"ל לבין המדד של ten year treasury bonds האמריקאי?
בדקת את שער ה$\שח , זה יותר שינה את מחירי האגח"ים מאשר הרווח על האגחים ספציפית.
חוץ מזה מדד אגח לעשור משנת 2011 בארה"ב, השיג (פלא פלא פלא) את התשואה שהייתה נקובה לאיגרת חוב לעשור. אותו הדבר גם לאגח ממשלתי ישראלי לעשור.
 

1337justme

משתמש בכיר
הצטרף ב
31/10/15
הודעות
1,684
דירוג
569
בדקת את שער ה$\שח
אני מתכוון להתנהגות של ten year treasury עבור אמריקאי בהשוואה להתנהגות של אג"ח ממשלתי כללי ישראלי עבור ישראלי, כדי להבין כמה בטחון יש ביישום אסטרטגיות פרישה כמו prime harvesting למשל, לישראלי שמשתמש באג"ח ישראלי, בעוד המחבר בדק אותה עם אג"ח אמריקאי.

חוץ מזה מדד אגח לעשור משנת 2011 בארה"ב, השיג (פלא פלא פלא) את התשואה שהייתה נקובה לאיגרת חוב לעשור. אותו הדבר גם לאגח ממשלתי ישראלי לעשור.
אבל אתה מדבר עכשיו על מה קורה למישהו שמחזיק אג"ח כזה לפידיון, אני מדבר על קרנות מחקות של המדדים הללו שהרי תשואתן מושפעת מכוחות השוק.
 

NightStyle

משתמש ותיק
הצטרף ב
27/1/15
הודעות
149
דירוג
103
במקרה יש לי (את התשואות שחישבתי) לקחתי פשוט מנתוני האתר הרשמי של הבורסה. (בשנים האחרונות בטבלה התשואות הינן לפי הקרן המחקה של מגדל על המדד)

וכן אתה רואה נכון, ירידה שנתית אחת (2018) מתוך סה"כ 21 שנה..

שנה​
אגח ממשלתי ישראלי​
2000​
4.62​
2001​
13.27​
2002​
0.23​
2003​
13.65​
2004​
5.40​
2005​
5.94​
2006​
5.34​
2007​
4.50​
2008​
9.50​
2009​
5.91​
2010​
6.25​
2011​
5.00​
2012​
7.87​
2013​
3.47​
2014​
6.55​
2015​
1.55​
2016​
0.80​
2017​
3.40​
2018​
-1.38​
2019​
8.95​
2020​
1.10​
 

1337justme

משתמש בכיר
הצטרף ב
31/10/15
הודעות
1,684
דירוג
569
וכן אתה רואה נכון, ירידה שנתית אחת (2018) מתוך סה"כ 21 שנה..
מעניין מאוד, מה היה מיוחד ב2018? הריבית עלתה ב0.15% אבל זו לא הפעם היחידה מ2000 שהייתה עליית ריבית.

אני אחשב את התשואות הריאליות (לפי מדד המחירים הישראלי) ואשווה לתשואות הראליות (לפי הCPI האמריקאי) של ten year treasury..מעניין לראות את ההבדלים
 

NightStyle

משתמש ותיק
הצטרף ב
27/1/15
הודעות
149
דירוג
103
מעניין מאוד, מה היה מיוחד ב2018? הריבית עלתה ב0.15% אבל זו לא הפעם היחידה מ2000 שהייתה עליית ריבית.

אני אחשב את התשואות הריאליות (לפי מדד המחירים הישראלי) ואשווה לתשואות הראליות (לפי הCPI האמריקאי) של ten year treasury..מעניין לראות את ההבדלים

למה מחקת את הגרף שפירסמת? תוכל לשלוח אותו אלי לפחות בפרטי?

זאת שאלה מעניינת למה אין קורצליה בין שינויי הריבית לתשואות המדד.
 

1337justme

משתמש בכיר
הצטרף ב
31/10/15
הודעות
1,684
דירוג
569
למה מחקת את הגרף שפירסמת? תוכל לשלוח אותו אלי לפחות בפרטי?

זאת שאלה מעניינת למה אין קורצליה בין שינויי הריבית לתשואות המדד.
מחקתי כי התבלבלתי בין הגרף של הפד לבנק ישראל, אבל אח''כ גיליתי שגם עלית הריבית של בנק ישראל לא השפיעה, אז פרסמתי כאן את השאלה אחרי שעלה הנושא בדיון:
https://www.hasolidit.com/kehila/threads/תיק-השקעות-40-60-עבור-אבא.20583/post-461303

אני גם מאוד אשמח לדעת מה הסיבה לחוסר קורלציה הזו
 
נערך לאחרונה ב:

חתול לילה

משתמש בכיר
הצטרף ב
8/3/15
הודעות
4,128
דירוג
6,434
אני גם מאוד אשמח לדעת מה הסיבה לחוסר קורלציה הזו
יכולות להיות הרבה סיבות. למשל:
- אם השוק חוזה את כיוון הריבית אז תשואות המדד ישתנו לפני שהריבית משתנה
- המדד הוא גם צמוד וכולל נתוני אינפלציה ולא רק ריבית
- קיום/העדר השקעות אלטרנטיביות משפיע על התשואות שאנשים מוכנים לקבל באג"ח
- סיכון חדלות פרעון משפיע על התשואה
 

1337justme

משתמש בכיר
הצטרף ב
31/10/15
הודעות
1,684
דירוג
569
- אם השוק חוזה את כיוון הריבית אז תשואות המדד ישתנו לפני שהריבית משתנה
כלומר יכול להיות שבגלל שהריבית רק המשיכה לרדת כל הזמן, אז השוק חזה את זה ולכן המדדים לא הגיבו בירידה?

- המדד הוא גם צמוד וכולל נתוני אינפלציה ולא רק ריבית
גם מדד שקליות 2-5 שנים שהוא לא צמוד לא חווה ירידות, האם זה בגלל שגם הוא בסופו של דבר מגיב בהתאם לציפיות האינפלציה ובסופו של דבר לא שונה מהותית מהמדד המקביל של צמודות 2-5 שנים?.

קיום/העדר השקעות אלטרנטיביות משפיע על התשואות שאנשים מוכנים לקבל באג"ח
מתיי יש השפעה שלילית על התשואות הללו? האם היום המצב הוא לרעת התשואות?

סיכון חדלות פרעון משפיע על התשואה
זה משהו שהוא תמיד בסיכון נמוך מאוד לא? (להוציא תקופות של האינתיפאדה נניח) כי הריי מדובר על אג"ח שהמדינה מנפיקה
 

חתול לילה

משתמש בכיר
הצטרף ב
8/3/15
הודעות
4,128
דירוג
6,434
כלומר יכול להיות שבגלל שהריבית רק המשיכה לרדת כל הזמן, אז השוק חזה את זה ולכן המדדים לא הגיבו בירידה?
התכוונת בעלייה אני מניח. את כל מה שהשוק חוזה לא תראה במדד, שם תראה רק את ההפתעות.

גם מדד שקליות 2-5 שנים שהוא לא צמוד לא חווה ירידות, האם זה בגלל שגם הוא בסופו של דבר מגיב בהתאם לציפיות האינפלציה ובסופו של דבר לא שונה מהותית מהמדד המקביל של צמודות 2-5 שנים?.
אין סיבה שאג"ח שקלי קצר ירד (נומינלית), אתה מקבל מהר את מה שהבטיחו לך.

מתיי יש השפעה שלילית על התשואות הללו?
אם נניח בנדל"ן תוכל לקבל תשואה של 15% בלי יותר מדי התעסקות, אף אחד לא ירצה 0.5% של אג"ח ממשלתי.

האם היום המצב הוא לרעת התשואות?
אין לי מושג.

זה משהו שהוא תמיד בסיכון נמוך מאוד לא?
בעיקרון כן. הייתי נזהר מהדפסות מסיביות לא צפויות.
 

1337justme

משתמש בכיר
הצטרף ב
31/10/15
הודעות
1,684
דירוג
569
התכוונת בעלייה אני מניח. את כל מה שהשוק חוזה לא תראה במדד, שם תראה רק את ההפתעות.
תהיתי אם ההסבר לעלית המדדים על אף העליות בריבית בתקופות שציינתי, הוא שהעליות ריבית הללו היו קצרות מאוד ומיד לאחריהן חלו ירידות ריבית והשוק צפה את זה?.

אין סיבה שאג"ח שקלי קצר ירד (נומינלית), אתה מקבל מהר את מה שהבטיחו לך.
אם כך, זה מרגיש סיכון עלית הריבית לא כזה נוראי: באגח קצר ההפסדים יקוזזו מהר, בממשלתי כללי, החלק הצמוד + הריביות של האגחים החדשים יפצו...
אני מניח שהמערכת לא כזו פשוטה ויש שילוב של גורמים שכן יכולים לגרום לירידות של כמה שנים ברצף (אם כי, זה עדיין לא משהו כאוטי).

בעיקרון כן. הייתי נזהר מהדפסות מסיביות לא צפויות.
בנתיים נראה שזה המצב בארה"ב ולא בארץ
 

חתול לילה

משתמש בכיר
הצטרף ב
8/3/15
הודעות
4,128
דירוג
6,434
אני מניח שהמערכת לא כזו פשוטה ויש שילוב של גורמים שכן יכולים לגרום לירידות של כמה שנים ברצף (אם כי, זה עדיין לא משהו כאוטי).

אני חושב שאתה בכוח מחפש סדר במערכת כאוטית.

תזכור מה היה לפני שנה עם הקורונה, כשאג"ח צמוד נפל ב- 7% כי השוק החליט שהולכים למיתון. מישהו חזה את זה?
עברה שנה והוא השלים עלייה של 10% כי עכשיו השוק חושב שהולכים לאינפלציה. מישהו חזה את זה?

בקיצור, להגיד שמחיר האג"ח הפוך לריבית זו גישה פשטנית מדי, יש עוד 1001 גורמים משפיעים.
 

1337justme

משתמש בכיר
הצטרף ב
31/10/15
הודעות
1,684
דירוג
569
בקיצור, להגיד שמחיר האג"ח הפוך לריבית זו גישה פשטנית מדי, יש עוד 1001 גורמים משפיעים.
אז למה אתה לא מעביר את החלק הסולידי שלך לקרמבולה למשל? אם המערכת כאוטית ואתה מחפש יציבות בחלק הזה, למה בכל זאת קרן אג"ח?.
 
נושאים דומים
פותח הנושא כותרת פורום תגובות תאריך
א מידע על מניה שוק ההון 5
S איתור מידע עדכני על תיק בניין נדל"ן 7
ה חשבונאות עם מערכות מידע או משפטים ? התפתחות אישית 3
א השקעה למעשה - אנא מידע ברוקרים ופלטפורמות מסחר 1
צ מידע על השקעה בקרית מלאכי נדל"ן 29
Yuvalbuz3 אבטחת מידע - מבוקש? או נישה ועבודה תשתיתית לא מוערכת ? התפתחות אישית 10
R "להכות את השוק" מחפש מידע פוסטים מאיכות נמוכה 4
flower Phishing - אבטחת מידע אוף טופיק 5
B מהנדס מערכות מידע התפתחות אישית 8
P לחברות אשראי גישה למאגרי מידע על כלל האוכלוסיה? אוף טופיק 2
T מציאת מידע על אג״ח של חברות בחו״ל שוק ההון 1
N [אבטחת מידע ב-Interactive Brokers] שוק ההון 22
C מהן הקבוצות פייסבוק שאתם מצליחים לקבל מתוכן מידע מאוד איכותי או מעניין? אוף טופיק 17
G מידע בלבד בלי המלצה שוק ההון 7
ב מדעי המחשב באונ' באריאל, או מערכות מידע באונ' חיפה התפתחות אישית 35
ח payme עם icredit - בעיה של אבטחת מידע? צרכנות פיננסית 4
E הצעות מקורות מידע למשקיע המתחיל? שוק ההון 6
ג חוקי או לא חוקי - העברת מידע לצד שלישי צרכנות פיננסית 1
א אשמח אם אוכל לקבל מידע על הוראות המסחר שוק ההון 3
G ריט 1 וסלע נדלן קבלת מידע אמין שוק ההון 8
G מקורות מידע ללימוד חשבון ומתמטיקה מהבסיס התפתחות אישית 26
ramiv מיסוי - מושגים ומקורות מידע רשמיים מיסים 9
ק מקורות מידע | השקעה נדל"ן בישראל נדל"ן 14
abby1994 ים של מידע יומני מסע אישיים 31
S טעות במספר טלפון במאגר מידע אוף טופיק 10
klayhamn מידע על פסגות קה"ש IRA? צרכנות פיננסית 20
Y אשמח לקצת מידע למי שהקים חברה במקלט מס לצורך הגנה ממיסוי.... שוק ההון 0
ramiv מקור מידע על ביצועי ניירות ערך בארץ ובעולם שוק ההון 6
Yuvalbuz3 מקורות מידע על מינוף עסקי צרכנות פיננסית 5
לא חשוב שמות מחפש מידע על נושא ה-Spread שוק ההון 12
יונתן אופק מידע לגבי חסכוניות מכונות כביסה מינימליזם, חסכנות ואנטי-צרכנות 38
ע מעבר ממיטב דש לIB - מידע סותר בין הפורום למה שאמרו לי במיטב שוק ההון 22
de dud אבטחת מידע אוף טופיק 9
A האם קיים מאגר מידע העוקב אחר דמי ניהול של קרנות/תעודות סל בארץ? שוק ההון 18
X עזרה לימודים קורס: מגן סייבר או מומחי אבטחת מידע התפתחות אישית 3
מ מידע סותר בתב"ע פארק הים לגבי מקסימום גובה מלונות נדל"ן 6
sogi שיקולי אבטחת מידע בבחירת בית השקעות / ברוקר שוק ההון 73
יאיא עזרה בחיפוש אחר מקור מידע אמין **לא סולידי** שוק ההון 20
A מידע על אג״ח בחו״ל שוק ההון 14
P אין מידע על מנורה Top Finance "כללי"? צרכנות פיננסית 5
Y דלף מידע אישי רגיש מאתר למסחר של בנק ירושלים אוף טופיק 8
A מידע בזמן אמת IB שוק ההון 3
E נספח א' (ייפוי כוח לקבלת מידע מהמסלקה הפנסיונית) שוק ההון 15
adamshalev מידע מעניין מ-Quandl שוק ההון 16
א אבטחת מידע- כדאיות קורס התפתחות אישית 15
amidar מחפשים מידע לגבי שכירת רכב בחו"ל (באיטליה) אוף טופיק 24
משקיע מתחיל אתרים עם מידע על תשואת דיבידנד שוק ההון 3
amidar מחפש מידע לגבי סים מקומי - במקסיקו צרכנות פיננסית 2
hommie תמהיל משכנתאות שנלקחו ע" הציבור - קיים מקור מידע כזה? אוף טופיק 1
Koby Paris שיתוף מידע לגבי ברוקרים באירופה עם עמלות זולות שוק ההון 28

נושאים דומים

למעלה