מחפש מימוש מוכח ל- Algo-trade

ShakedK

משתמש רשום
הצטרף ב
13/7/20
הודעות
6
דירוג
0
בתור "לא מתכנת קלאסי" אך בעל הבנה בעולם מימוש אלגורתמי Machine learning בתחומים אחרים (Computer Vision) רציתי לשאול האם יש למישהו פה נסיון במימוש של אלגוריתם אוטומטי באמצעות קוד מ Github.

לצורך העניין לקחת את 500 החברות הנוכחיות ב S&P500, ללמד על בסיס 350 מניות ב20 שנה האחרונות ואז לבדוק את הביצועים של המכונה לחיזוי על ה150 האחרות - להזין 19 שנה שלהן ולראות איך הן מתמודדות עם השנה האחרונה.

כמה הנחות ואמונות שלי:
1. אני מאמין בקרנות מחקות ולא בלהכות את השוק. בעיקר מתוך אימפלסיביות של בני אדם - מכונות יכולות להיות שקולות וקרות לחלוטין.
2. על בסיס ביצועי העבר ניתן יהיה להגיע למכונה שיודעת לחזות בסבירות מסויימת ביצועים של מניה או סל לאורך תקופה מסויימת.
3. ישנו תחום עצום שקשור ל"אקטואליה" - פרסומים לגבי חברות, כוונות של מדינות מסויימות לפעול בצורות כאלה ואחרות. אני לא מאמין שקל להכניס את התובנות של חדשות שכאלה כמו שקל להכניס ביצועי עבר למכונה. יכול להיות ואי שימוש בתובנות אלו יכיל הרבה מהשגיאה בחיזוי. מצד שני זה גם יכול להקטין את השגיאות שנובעות באימפולסיביות של האדם שמנסה להשתמש בתובנות האלה.

ובאופן כללי - יש מישהו שיודע איך ניתן לחבר קוד כזה לביצוע פעולות בפלטפורמת מסחר? בהנחה ורוצים לסדוק מה קורה עם המכונה רק פעם בכמה חודשים.
אשמח לשמוע אם מישהו מימש משהו דומה בעצמו.
 

חתול לילה

משתמש בכיר
הצטרף ב
8/3/15
הודעות
4,121
דירוג
6,408
ישנו תחום עצום שקשור ל"אקטואליה" - פרסומים לגבי חברות, כוונות של מדינות מסויימות לפעול בצורות כאלה ואחרות. אני לא מאמין שקל להכניס את התובנות של חדשות שכאלה כמו שקל להכניס ביצועי עבר למכונה.

גוגל: algo trading NLP
השוק מוצף בחברות שכבר עושות את זה.
 

yossik

מודרטור
הצטרף ב
24/1/15
הודעות
10,297
דירוג
11,726

Benjamin W

משתמש בכיר
הצטרף ב
10/8/16
הודעות
7,520
דירוג
7,133
2. על בסיס ביצועי העבר ניתן יהיה להגיע למכונה שיודעת לחזות בסבירות מסויימת ביצועים של מניה או סל לאורך תקופה מסויימת.
זאת הנחה שגויה, כי הרבה אנשים מנסים לעשות בדיוק מה שאתה עושה. לפחות בטווחי זמן גדולים משניות.
 

בנג'יו

משתמש סולידי
הצטרף ב
7/8/20
הודעות
27
דירוג
37
היוהרה של כל מי שעשה קורס ML בקורסארה שיכה את השוק בעזרת רעיון ישן כמו ML מדהימה אותי.
זה לא שהרעיון שלך לא טוב, זה זה שהוא מובן מאליו, ולכן המון חברות בשוק משקיעות המון כסף כדי לממש אותו טוב.
והאמת היא שספק עד כמה זה בכלל אפקטיבי לאורך זמן בהשוואה לבני אדם מקצועיים שעושים השקעות אקטיביות, כי זאת משימה מאד קשה להבין מי-מה-מו לפני שכל השוק מבין את זה. צריך לזכור שהשוק הוא אנושי בבסיסו, ונדיר לראות תחומים בהם ML מצליח יותר טוב מאנשים מקצועיים.
תצטרך ממש הברקה כדי להצליח, אבל בכל זאת בהצלחה.
 

Benjamin W

משתמש בכיר
הצטרף ב
10/8/16
הודעות
7,520
דירוג
7,133
היוהרה של כל מי שעשה קורס ML בקורסארה שיכה את השוק בעזרת רעיון ישן כמו ML מדהימה אותי.
זה לא שהרעיון שלך לא טוב, זה זה שהוא מובן מאליו, ולכן המון חברות בשוק משקיעות המון כסף כדי לממש אותו טוב.
והאמת היא שספק עד כמה זה בכלל אפקטיבי לאורך זמן בהשוואה לבני אדם מקצועיים שעושים השקעות אקטיביות, כי זאת משימה מאד קשה להבין מי-מה-מו לפני שכל השוק מבין את זה. צריך לזכור שהשוק הוא אנושי בבסיסו, ונדיר לראות תחומים בהם ML מצליח יותר טוב מאנשים מקצועיים.
תצטרך ממש הברקה כדי להצליח, אבל בכל זאת בהצלחה.
אני חושב, שחשוב להוסיף, שאלגוריתמים סוחרים חובבניים, מאוד פגיעים ליריבים שעושים מסחר אלגוריתמי. יש מקרים כאלה בתחום ה hft שגרמו לשחקנים כאלה לדמם סכומי עתק בזמן מאוד קצר.
 

yossik

מודרטור
הצטרף ב
24/1/15
הודעות
10,297
דירוג
11,726
אני חושב, שחשוב להוסיף, שאלגוריתמים סוחרים חובבניים, מאוד פגיעים ליריבים שעושים מסחר אלגוריתמי. יש מקרים כאלה בתחום ה hft שגרמו לשחקנים כאלה לדמם סכומי עתק בזמן מאוד קצר.
מסכים, ידידנו מהלינק שצירפתי למעלה כנראה הפסיד את ממונו והקישור שלו לפייסבוק נמחק.
אשמח לשמוע מ https://www.hasolidit.com/kehila/members/sergey.3325/ עדכונים.
 

RandomWalker

משתמש רשום
הצטרף ב
7/5/18
הודעות
4
דירוג
2
המטרה שלך קצת סותרת את האמצעי שאתה רוצה להשתמש בו, לא?
בהינתן ולמישהו יש מערכת לומדת שבאמת מצליחה לחזות היטב מחירי מניות (וזו חתיכת הנחה מקדימה), הרי שפרסום שלה ב-Github יפגע בביצועים שלה.
אם מעניין אותך יותר העקרונות או אופן העבודה של מערכת כזו - ייתכן ותוכל למצוא מאמרים שניסו לעשות בדיוק את המשימה שתיארת
 

Yoss

משתמש בכיר
הצטרף ב
9/8/18
הודעות
3,884
דירוג
4,551
לצורך העניין לקחת את 500 החברות הנוכחיות ב S&P500, ללמד על בסיס 350 מניות ב20 שנה האחרונות ואז לבדוק את הביצועים של המכונה לחיזוי על ה150 האחרות - להזין 19 שנה שלהן ולראות איך הן מתמודדות עם השנה האחרונה
התכנית שהצגת לקויה באופן מהותי - אתה מלמד את המכונה נתוני עבר של 20 שנים, ואז בוחן האם היא יודעת להשליך מנתוני העבר של 350 מניות על נתוני העבר של 150 מניות אחרות שעליהן יש לה רק מידע חלקי.
אין לזה שום קשר לחיזוי העתיד. אני לא מדבר על השאלה האם אפשר לחזות את העתיד, אלא על כך שאתה לא מלמד את המכונה שלך לעשות זאת (או לכל הפחות לא בוחן האם הצלחת לעשות זאת), אלא רק מנסה להשליך מהתנהגות קבוצת מניות על התנהגות של קבוצה אחרת (בקיצור, הפרדיקציה שלך היא לא בזמן אלא "במרחב").
 

teeto

משתמש ותיק
הצטרף ב
6/12/18
הודעות
103
דירוג
85
ובאופן כללי - יש מישהו שיודע איך ניתן לחבר קוד כזה לביצוע פעולות בפלטפורמת מסחר?
יש לך את ה API של IB.
היה לי ניסיון קצר איתו.
עקרונית, כל מה שאתה עושה ידנית בפלטפורמה שלהם, אפשר לעשות דרך ה API.


התגובות פה הן פחות או יותר באותה הרוח.
אנסה לתת את הזווית שלי לעניין:

כל החברות הגדולות בוודאי עושות NLP. אין לי עדות לזה, אבל אני חושב שזה מובן מאליו.
זה לא סימן שיש שם משהו? או שהפוך, זה סימן שלא נשאר שם כלום?
ההיגיון יכול ללכת לשני הכיוונים.

כנראה, באמצע.
יש שם edge, יש ב NLP איזשהו predictive value, אבל הוא קטן, ולא מאוד משמעותי.
למה?
  1. כי לא כולם עושים NLP.
    השחקנים הגדולים כן, אבל יש הרבה חברות שלא (מניסיון), בטח לא משקיעים פרטיים.
  2. זה לא קל.
    רף הכניסה גבוה, ויש צורך בידע טכני משמעותי.
    ניתוח גרפים לעומת זאת, גם אם היה בו תובנות, כל טמבל יכול ללמוד אותו - מה שמחסל סיכוי לרווח.
וזה נכון לא רק ל NLP אם אתה שואל אותי.
כל דאטה שאולי יש בו תובנות - כנראה נמצא בידיים של החברות הגדולות.
אבל זה שזה אצלן לא אומר שאין מה לחפש בדאטה הזה.
אז מה זה כן אומר?
זה כנראה אומר שתמצא שם תובנות כלשהן,
רק פחות משמעותיות ממה שהייתה מוצא אילו החברות הגדולות לא היו שמות את הידיים שלהן עליו.


וכל זה מביא אותי לזה:
תצטרך ממש הברקה כדי להצליח
אזהו שלא.
לא במובן העממי לפחות. זה הרבה יותר סזיפי ומורכב מזה, ופחות מבריק.
אין איזה כלי / מדד / רובוט / תבנית נרות יפניים / משהו שאדם פשוט מבין - שישיג רווחים משמעותיים יותר מהשוק לאורך זמן.
למה אין? כי אילו היה כזה, היה נורא קל לאחרים לגלות אותו גם כן (ניתוח גרפים אהממ אהממ) - מה שהיה הופך אותו ללא רווחי.
אז מה כן יש?
לא יודע, אבל אני יכול לנחש!
אני מעריך שיש מכונות ענק, שעוקבות אחרי המון סוגי דאטה שונים, ציבוריים ופרטיים,
כשמכל אחד מהם מזקקים תובנות "קטנות", לא משמעותיות כל כך.
שילוב התובנות יחד - מביא לכדי מכונה רווחית.

ועוד הערה קטנה לסיום:
ההשוואה בין גופים גדולים למשקיע פרטי היא לדעתי לא נכונה, אלה שתי חיות שונות.
תובנות שיגלה משקיע פרטי עשויות לא לעניין בכלל משקיעים מוסדיים,
כי לא מובן מאליו שהם יוכלו לנצל את התובנות הללו בנפחים (scale) שהם מחפשים.
 

בנג'יו

משתמש סולידי
הצטרף ב
7/8/20
הודעות
27
דירוג
37
אזהו שלא.
לא במובן העממי לפחות. זה הרבה יותר סזיפי ומורכב מזה, ופחות מבריק.
אין איזה כלי / מדד / רובוט / תבנית נרות יפניים / משהו שאדם פשוט מבין - שישיג רווחים משמעותיים יותר מהשוק לאורך זמן.
למה אין? כי אילו היה כזה, היה נורא קל לאחרים לגלות אותו גם כן (ניתוח גרפים אהממ אהממ) - מה שהיה הופך אותו ללא רווחי.
אז מה כן יש?
לא יודע, אבל אני יכול לנחש!
אני מעריך שיש מכונות ענק, שעוקבות אחרי המון סוגי דאטה שונים, ציבוריים ופרטיים,
כשמכל אחד מהם מזקקים תובנות "קטנות", לא משמעותיות כל כך.
שילוב התובנות יחד - מביא לכדי מכונה רווחית.

אתה מתפרץ ללב דיון שקיים בקהילת ה-ML לגבי האם למידה אינטיליגנטית יותר היא שאלה של משאבים, ארכיטקטורה או משהו כללי יותר.
בעוד שלזרוק משאבים על הבעיה זה הרבה פעמים מאד עוזר (אגב עיבוד שפה טבעית, GPT-3 שמאד אופנתי לדבר עליו לאחרונה זה בדיוק זה), בבירור יש המון מה לשפר בכל החלקים האחרים של הבעיה, וכן יש תקווה למישהו בלי מחשבי על, וגם לאנשים עם מחשבי על למצוא דרכים להשתפר בלי לזרוק עוד חומרה ודאטא על הבעיה.
התחום של מחקר ML הוא מאד מאד פעיל (יותר מ-100 מאמרים חדשים כל יום (!)), סמוך עלי שזה לא רק "זרקנו יותר חומרה על הבעיה והתוצאות יותר טובות".
 

Leo1

משתמש בכיר
הצטרף ב
6/4/17
הודעות
1,343
דירוג
1,521
אני חושב, שחשוב להוסיף, שאלגוריתמים סוחרים חובבניים, מאוד פגיעים ליריבים שעושים מסחר אלגוריתמי. יש מקרים כאלה בתחום ה hft שגרמו לשחקנים כאלה לדמם סכומי עתק בזמן מאוד קצר.
זה חוקי בכלל? זה דבר אחד לנצל חוסר יעילות במחירים ודבר אחר לעשות מניפולציות במחירים בכוונה להפיל סוחרים אחרים. אין לי ספק שזה נעשה כל הזמן. השאלה איפה זה עומד מבחינת החוק ואם היו תביעות על זה.
 

SBrz

משתמש רשום
הצטרף ב
15/5/15
הודעות
12
דירוג
20
לצורך העניין לקחת את 500 החברות הנוכחיות ב S&P500, ללמד על בסיס 350 מניות ב20 שנה האחרונות ואז לבדוק את הביצועים של המכונה לחיזוי על ה150 האחרות - להזין 19 שנה שלהן ולראות איך הן מתמודדות עם השנה האחרונה.

צר לי אבל על סמך המשפט הזה אני ממליץ לך בחום לא לעשות את זה.
(שימוש לא נכון בחלוקה של טריין/טסט, אין התייחסות לבניית פיצ׳רים, אין הגדרה של פונקציית מטרה, אין הגדרה של תיחום בזמן ועוד..)

עריכה: אם אתה רוצה ללמוד ולהתנסות אתה לא חייב להכניס כסף אמיתי. נגיד להשתמש בספרייה הזו: https://gbeced.github.io/pyalgotrade/
 
נערך לאחרונה ב:
נושאים דומים
פותח הנושא כותרת פורום תגובות תאריך
E מתי אתם רושמים מטרות שנתיות ? מחפש לדייק את המועד המתאים התפתחות אישית 38
ה מחפש מערכת להתראות בזמן אמת שוק ההון 5
V מחפש תחליף לביטוח מנהלים פנסיה, גמל וקרנות השתלמות 5
T מחפש המלצה לקורס Data Science התפתחות אישית 3
mudale222 מחפש המלצות ומידע על שכירות בפתח תקווה והסביבה נדל"ן 1
E מחפש ברוקר לפעם הראשונה ברוקרים ופלטפורמות מסחר 13
א מחפש רו"ח מומלץ צרכנות פיננסית 0
aminadav איך ללמוד על שוק ההון? מחפש ספר הכי חופר שאתם מכירים. אוף טופיק 5
א מחפש פלטורמה להשקעות בארץ ובחו״ל ברוקרים ופלטפורמות מסחר 3
always.smile מחפש פלטפורת מסחר דמו במניות ברוקרים ופלטפורמות מסחר 4
A מחפש קרן מנוהלת של מטבעות דיגיטליים השקעות אלטרנטיביות 9
R "להכות את השוק" מחפש מידע פוסטים מאיכות נמוכה 4
I מחפש יועץ פנסיוני עם נסיון בפרישה מוקדמת עקב נכות פנסיה, גמל וקרנות השתלמות 0
S חוות דעת תיק קיים של הייטקיסט בן 32 - מחפש את השינויים הנכונים שוק ההון 14
ק טירונית שוק ההון מחפש סימולים (או - כשאת אומרת אג"ח, למה את מתכוונת) שוק ההון 10
י מחפש אתר שמציג שער מניות אמריקאיות בטווח זמן מדויק. פוסטים מאיכות נמוכה 1
Fitch מחפש הגיון בלהשקיע בנדל"ן בעידן בו יש מס רכישה ועלויות נלוות נדל"ן 40
שניצלוינאי מחפש ישראלים שהועברו לישות האירית של אינטראקטיב ברוקרים ופלטפורמות מסחר 0
E מחפש דוגמאות לתשואה במרכז הארץ נדל"ן 3
E מחפש שרשור על כדאיות רכישת דירה יקרה בתקופת הפנסיה נדל"ן 0
Beinish הצבתי מטרות ואני יודע מה אני מחפש, אבל אני לא יודע איך להרים את הכפפה ולהשקיע את כספי שוק ההון 3
N מחפש מדפסת לייזר זולה מינימליזם, חסכנות ואנטי-צרכנות 9
P חדש לעולם ההשקעות - מחפש עצות שוק ההון 5
D מחפש מטרה יומני מסע אישיים 26
E מחפש המלצות לאפליקציות שאפשר לנהל בהם השקעות וקריפטו שוק ההון 6
א זמן מת בצבא - מחפש ספרים או בלוגים מומלצים להשכלה פיננסית התפתחות אישית 5
T בחור בן 21 מחפש את עצמו בעולם התפתחות אישית 26
Blue מחפש הכוונה - מקצוע בתחום הפיננסי התפתחות אישית 25
N מחפש המלצה לקורא ספרים אלקטרוני (Ebook Reader) אוף טופיק 15
A בן 43 מחפש כיוון חדש התפתחות אישית 17
S מחפש המלצה על עורך דין שמתמחה ברשלנות רפואית אוף טופיק 3
C מחפש הצעות לפיתוח אישי התפתחות אישית 5
S מחפש המלצה על מסנן פחם לברז מים ראשי בכניסה לדירה אוף טופיק 7
P מרכז לימודי מתמטיקה - מחפש שותף התפתחות אישית 4
Ben Dover מחפש מצגת בנושאי פנסיה, גמל, השתלמות, תיק ממוסה אוף טופיק 7
T מדמחיסט מחפש עבודה אוף טופיק 2
M מחפש פלטפורמת השקעה שלא מתעדכנת באופן יומי....תקלו על סבלי :) שוק ההון 38
P מחפש קרן סל על ת"א 35 שוק ההון 7
יבגני_ל מחפש כלי למעקב אחר תיק השקעות שוק ההון 5
הרץ במבוך מחפש המלצה על סיר טיגון בשמן עמוק אוף טופיק 1
F מחפש יועץ מס \ רואה חשבון שמתמחה בהכנסה פאסיבית משכירות בחו"ל צרכנות פיננסית 1
י יועץ משכנתאות מחפש לעשות שת"פ עם מתווך נדל"ן 2
A מחפש כיסוי לנקסוס 4 אוף טופיק 6
I מחפש עצות בנושא לקיחת משכנתא לדירה יחידה (להשקעה) נדל"ן 5
C מחפש לשמוע מבוגרי קורסי תכנות מהאקריו התפתחות אישית 0
T מחפש הזמנה לpepper צרכנות פיננסית 2
ג מחפש קרן פנסיה עם מסלול עוקב S&P500 או מדדי מניות חו"ל צרכנות פיננסית 16
TheMailMan מחפש ספק לחשבונית דיגיטלית צרכנות פיננסית 15
ת מחפש מקלדת חדשה, למי שמקליט הרבה (משפטנים, מתכנתים) - המלצה? אוף טופיק 6
S מחפש כתבה מ 2011 שנעלמה אוף טופיק 2

נושאים דומים

למעלה