כניסה לשוק בהתאם לירידות (מה החסרונות)

[אלוני]

הייתי שמח לקבל כל הערה לגבי המודל ששמתי לי בSHEETS.
כרגע הוא נראה לי די אופטימלי.

הרעיון הוא:
הגדלת החשיפה למניות בתיק ככל שהירידה של מדד הS&P500 מהשיא של כל הזמנים, באחוזים, גדלה.
היתרון - להגיע לחשיפה גדולה יותר של מניות, ככל שהשוק יורד, כאשר "יש לנו בכיס" את הנתון של ירידה מהשיא.

כמה הנחות:
1. למה S&P500? כי חייבים מדד ייחוס
2. למה לבדוק ירידה מהשיא? כי חייבים נקודת ייחוס
3. למה להיות ב100% מניות כאשר המדד ירד ב50%? כי צריך להחליט מתי חשופים 100% למניות -
במשבר הגדול בארה"ב השוק ירד ב86% מהשיא. ב2008, המדד ירד ב56% מהשיא. בכל שאר המשברים הירידה הייתה קטנה יותר
4. למה אג"ח לא יורד ועולה? מממ... כדי לפשט את המודל (תנועת אג"ח במשבר אינה צפויה)
5. מי אמר שהשוק ירד ב50%? אף אחד...