• אזהרה: פורום זה מיועד להחלפת דעות בין משקיעים חובבים בנושאים תאורטיים בלבד. חל איסור מוחלט על מתן ייעוץ השקעות פרטי. אין לראות בדיונים בפורום בבחינת יעוץ השקעות או תחליף לייעוץ פיננסי מקצועי המותאם אישית וספציפית למשקיע תוך התחשבות בנתוניו, צרכיו המיוחדים והאחרים, מצבו הכספי, נסיבותיו ומטרותיו. אין להסתמך או לפעול על פי הנאמר בפורום ללא קבלת יעוץ מקצועי אישי מבעל הרישיון המתאים, וכל הנוהג אחרת עושה זאת על אחריותו בלבד. האחריות לאמור בכל הודעה היא על מחבר/ת ההודעה בלבד.

חישוב תשואה כוללת בתיק - שאלה מתמטית

אופק

משתמש רשום
הצטרף ב
2/4/19
הודעות
22
דירוג
2
היי
אני תוהה כיצד אמורים לחשב תשואה כוללת בתיק באחוזים.
כלומר, מדובר בסכום התשואה בשקלים על כל נייר ערך בנפרד.
אך כאשר על מדובר על שקלול תשואה כולל לתיק באחוזים , איך נכון לחשב זאת?
יש צורך להתחשב באחוז האחזקה של כל נייר הרי , וביחס אליו לחשב את אחוז התשואה מתוך סך התיק, לא כך?
אשמח למצוא נוסחה או דרך מפורטת לחשב זאת, אני מטמיע בתוכנה מסוימת שאני מפתח.

תודה רבה!
 

yanosh34

משתמש בכיר
הצטרף ב
24/1/15
הודעות
1,045
דירוג
1,209
כן. ממוצע משוקלל.

אם יש לך נייר ערך א' בשווי 100,000 ש"ח שעשה 5%
ונייר ערך ב' בשווי 50,000 שעשה 2%
ומזומן בחשבון בשווי 10,000 שעשה 0%

התשואה על הכל היא הממוצע המשוקלל של התשואות האינדיבידואליות:

100,000 מתוך 160,000 זה 62.5%
50,000 מתוך 160,000 זה 31.25%
10,000 מתוך 160,000 זה 6.25%

5%*62.5% + 2%*31.25% + 0%*6.25% = 3.75%
 

marmita

משתמש ותיק
הצטרף ב
2/9/19
הודעות
146
דירוג
101
היי
אני תוהה כיצד אמורים לחשב תשואה כוללת בתיק באחוזים.
כלומר, מדובר בסכום התשואה בשקלים על כל נייר ערך בנפרד.
אך כאשר על מדובר על שקלול תשואה כולל לתיק באחוזים , איך נכון לחשב זאת?
יש צורך להתחשב באחוז האחזקה של כל נייר הרי , וביחס אליו לחשב את אחוז התשואה מתוך סך התיק, לא כך?

לא בטוח שהבנתי למה אתה מתכוון - לחלק שווי של כל נייר אל מול השווי בנקודת היחוס, ולחשב תשואה של התיק לחלק שווי של כלל התיק אל מות השווי הכולל בנקודת הייחוס.

או שאתה מחפש את התרומה של כל ניר לתשואה הכוללת?
 

קפה שחור

משתמש בכיר
הצטרף ב
2/9/16
הודעות
12,387
דירוג
10,036
היי
אני תוהה כיצד אמורים לחשב תשואה כוללת בתיק באחוזים.
כלומר, מדובר בסכום התשואה בשקלים על כל נייר ערך בנפרד.
אך כאשר על מדובר על שקלול תשואה כולל לתיק באחוזים , איך נכון לחשב זאת?
יש צורך להתחשב באחוז האחזקה של כל נייר הרי , וביחס אליו לחשב את אחוז התשואה מתוך סך התיק, לא כך?
אשמח למצוא נוסחה או דרך מפורטת לחשב זאת, אני מטמיע בתוכנה מסוימת שאני מפתח.

תודה רבה!
מה לגביי מועדי ההפקדה והרכישה של כל נייר?
האם יש להם חשיבות במערכת שלך?
TWR או MWR ?
 

DavidA

משתמש בכיר
הצטרף ב
17/2/17
הודעות
1,250
דירוג
1,426
לא הבנתי מה אתה מפתח, אם אתה מחשב תשואה של תיק ( בלי הפקדה) אז זה שווי כל הניירות בתיק בתחילת התקופה פחות שווי כל הניירות בסוף התקופה חלקי שווי תחילת תקופה, מחסירים 1 וזה התשואה של התיק.
שווי תיק ב T=1 הוא 100.
שווי התיק ב T=2 הוא 110.

חישוב תשואה של התיק:
1-[ (T2-T1)/T1)]
או 1-[100/(110-100)] שזה 0.1 או 10% תשואה.
 

אופק

משתמש רשום
הצטרף ב
2/4/19
הודעות
22
דירוג
2
כן. ממוצע משוקלל.

אם יש לך נייר ערך א' בשווי 100,000 ש"ח שעשה 5%
ונייר ערך ב' בשווי 50,000 שעשה 2%
ומזומן בחשבון בשווי 10,000 שעשה 0%

התשואה על הכל היא הממוצע המשוקלל של התשואות האינדיבידואליות:

100,000 מתוך 160,000 זה 62.5%
50,000 מתוך 160,000 זה 31.25%
10,000 מתוך 160,000 זה 6.25%

5%*62.5% + 2%*31.25% + 0%*6.25% = 3.75%

תודה רבה לכולם, פתר לי את הבעיה.
 

Shaz

משתמש בכיר
הצטרף ב
10/6/18
הודעות
5,133
דירוג
2,033
מה לגביי מועדי ההפקדה והרכישה של כל נייר?
האם יש להם חשיבות במערכת שלך?
TWR או MWR ?
עם מה מהם יותר נכון לבדוק את תשואת התיק? אם מעניין אותי לבדוק בממוצע את התשואה על כל שקל שנכנס
 

LeRenard

משתמש ותיק
הצטרף ב
2/2/20
הודעות
190
דירוג
313
תודה רבה לכולם, פתר לי את הבעיה.

ברור לכולם שממוצע משוכלל זאת דרך מתישה לקבל את אותו מספר כמו לסכום את הרווחים של כל הניירות ולחלק בסכום ההשקעה ההתחלתי של כל הניירות, כן?
 

KickR

משתמש בכיר
הצטרף ב
18/6/19
הודעות
2,766
דירוג
3,105
ברור לכולם שממוצע משוכלל זאת דרך מתישה לקבל את אותו מספר כמו לסכום את הרווחים של כל הניירות ולחלק בסכום ההשקעה ההתחלתי של כל הניירות, כן?
אם רק מתעניינים ברווח שאגרת בתיק (בקיזוז מול הפסדים שאגרת בתיק) אז כן, זה מספיק טוב.
אם רוצים להשוות את ביצועי התיק להשקעה חלופית זה כבר נהיה יותר מורכב (אם עסקה אחרת תדרוש ממך להזרים כספים בצורה מסוימת ו/או תייצר לך תזרים כלשהו, האם אפשר להשוות אותה בקלות לרכישה חד פעמית של קרן צוברת?).
בשביל כאלה מקרים דווקא עדיף להשתמש ב-IRR.
 
נושאים דומים
פותח הנושא כותרת פורום תגובות תאריך
נ חישוב תשואה שוק ההון 7
פ חישוב תשואה בפנסיה וקופת גמל פנסיה, גמל וקרנות השתלמות 5
מ מועד תחילת חישוב תשואה בפוליסת חסכון שוק ההון 0
א חישוב תשואה בהשקעת נדלן נדל"ן 12
E חישוב תשואה על דירה עם משכנתא נדל"ן 29
ג חישוב תשואה היסטורית על חברת AT&T שוק ההון 1
גיא_87 חישוב תשואה שוק ההון 2
B חישוב תשואה לפדיון אג"ח שוק ההון 0
nmac חישוב תשואה בתיק בהתחשב בשער מטח + אינפלציה שוק ההון 4
S חישוב תשואה של שני מקורות שונים שלא מסתדרים שוק ההון 11
LtWorf קרן מחקה – חישוב תשואה שוק ההון 14
doc29 שאלה טיפשית על חישוב תשואה בדירה להשקעה נדל"ן 11
shlomi171 אשמח להסבר על מדדי חישוב תשואה שוק ההון 10
L חישוב תשואה שוק ההון 4
always.smile חישוב תשואה בתיק השקעות של אקסלנס וweighted evarage שוק ההון 11
I חישוב תשואה בתיק בסגנון "בעצם, יש לכם רק תיק השקעות אחד" שוק ההון 3
doc29 חישוב תשואה על דירה להשקעה נדל"ן 69
itamaratz חישוב תשואה על הון שוק ההון 33
stass חישוב תשואה שנתית עם פונקצית XIRR שוק ההון 3
Chase חישוב תשואה שנתית מתוך נתון של תשואה לאורך 11 שנים שוק ההון 3
whybe חישוב תשואה על נדל"ן שוק ההון 29
doc29 חישוב תשואה ארוכת טווח משוק המניות שוק ההון 10
7 חישוב תשואה שוק ההון 8
י חישוב תשואה שוק ההון 14
E חישוב חלק הריבית מההחזר החודשי נדל"ן 1
M קופת גמל להשקעה vs ברוקר. חישוב דמי ניהול, מס רווחי הון. פנסיה, גמל וקרנות השתלמות 0
L קיבלתי בדואר 1042-S ואני מגיש דוח שנתי עם חישוב ידני של רווח הון ודיבידנדים - אני צריך לעשות עם זה משהו? מיסים 0
R חישוב הון נדרש לפרישה מוקדמת פרישה מוקדמת והחיים שאחריה 26
C אישור עקרוני למשכנתא - חישוב הכנסה חודשית לעובדי הייטק נדל"ן 11
א סיוע בהבנת אופן חישוב "עמלת רכישה"- קרן מחקה ביורו שוק ההון 5
D ביקשתי לקבל פירוט של חישוב ביטוח הנכות מקרן הפנסיה וקיבלתי בתגובה ענו לי שאין אפשרות לשלוח פנסיה, גמל וקרנות השתלמות 1
M חישוב שער הצמדה למט"ח מיסים 2
ד חישוב מח"מ ועוד שאלות לגבי תיק-השקעות-שוקולד-מריר שוק ההון 5
N חישוב ניכוי מס הכנסה מיסים 14
N חישוב מס על הנסיעות מיסים 8
א חישוב עלות מעסיק ואופטימיזצית מס מיסים 5
H שאלת משכנתא - חישוב שליש מההכנסה בניכוי הוצאות נדל"ן 6
שם משתמש בעייתי חישוב גס: כמה שקל אחד בקרן הפנסיה שווה לקצבה? פנסיה, גמל וקרנות השתלמות 1
M הגבלת סכום קצבת פנסיה כדי להשפיע על גודל הכנסה לצורך חישוב תשלומי ביטוח לאומי פנסיה, גמל וקרנות השתלמות 7
S חישוב IRR עבור דירה להשקעה עם מינוף נדל"ן 1
ש חישוב ריביות פיגורים עבור קופת IRA קרן השתלמות צרכנות פיננסית 22
I חישוב גודל דירה להתחדשות עירונית נדל"ן 5
R חישוב דמי ניהול במערכת האורדרנט ברוקרים ופלטפורמות מסחר 1
T חישוב כדאיות עזיבה של אינטרקטיב ישראל לטובת ib העולמי שוק ההון 3
E חישוב עלות רכישת מניות זרות בשקלים ומיסוי מיסים 11
י מיטב דש - טעויות חישוב? פנסיה, גמל וקרנות השתלמות 5
א חישוב פקודת LMT שוק ההון 1
B חישוב החזר מקסימלי למשכנתא - דירה רשומה על שם בן זוג יחיד נדל"ן 1
C חישוב קיצור חודשים במשכנתא עבור פרעון חלקי נדל"ן 0
י חישוב ריבית דריבית באקסל אוף טופיק 10

נושאים דומים

למעלה