האם יש ב ETF זרות שנסחרות בבורסות חו"ל "שער קובע" ?

[sy4321]

בקרנות סל זרות שנסחרות בבורסת ת"א למשל 1186063 מפורסם בסוף יום מסחר "שער קובע" (נקבע על ידי מנהל הקרן בסוף יום מסחר ומשמש כבסיס לחישוב מחיר יחידת הקרן למחרת) שעשוי להיות שונה מ "שער נעילה" (המחיר האחרון בו נסחרה יחידת הקרן בבורסה).
האם גם ב ETF זרות שנסחרות בבורסות בחו"ל (ארה"ב ואירופה) יש "שער קובע" או שם יש רק "שער נעילה" ?

 

[ירח אפל]

מה זה שער קובע?
אין בסיס לחישוב מחיר למחרת, יש מכרז פתיחה.

 

[sy4321]

מה זה שער קובע?
אין בסיס לחישוב מחיר למחרת, יש מכרז פתיחה.

להבנתי זה השער ההוגן לפי שווי הנכסים שהקרן מחזיקה ושער החליפין.
מנהל הקרן מפרסם שער זה בסוף יום מסחר.
נראה לי שזה שקול לשער NAV בבורסות זרות.
מישהו מכיר נוסחה באקסל של מיקרוסופט שמחזירה את שער NAV או שער iNAV של ETF כלשהו למשל של VTI ?

 

[ירח אפל]

מנהל הקרן מפרסם שער זה בסוף יום מסחר.

היכן זה מפורסם?
לא מכיר דבר כזה

 

[sy4321]

היכן זה מפורסם?
לא מכיר דבר כזה

תראה למשל בקישור:

דף הבית - מאיה – מערכת אינטרנט להודעות | הבורסה לניירות ערך

מאי"ה היא מערכת אינטרנט להודעות החברות, המהווה כלי עבודה מרכזי לציבור המשקיעים, לחברות הבורסאיות ולכל קהילת שוק ההון. מאי"ה מאפשרת לקבל מידע מקיף על החברות הבורסאיות ועל ניירות הערך הנסחרים בבורסה.

maya.tase.co.il

"נתוני עסקאות" למטה בצד ימין "שער קובע" ולידו "שער נעילה".

 

[FIYaacov]

תראה למשל בקישור:

דף הבית - מאיה – מערכת אינטרנט להודעות | הבורסה לניירות ערך

מאי"ה היא מערכת אינטרנט להודעות החברות, המהווה כלי עבודה מרכזי לציבור המשקיעים, לחברות הבורסאיות ולכל קהילת שוק ההון. מאי"ה מאפשרת לקבל מידע מקיף על החברות הבורסאיות ועל ניירות הערך הנסחרים בבורסה.

maya.tase.co.il

"נתוני עסקאות" למטה בצד ימין "שער קובע" ולידו "שער נעילה".

יש לזה אפס משמעות לשער הפתיחה בבוקר (שהוא פשוט השער של העסקה הראשונה שמתבצעת באותו בוקר)

 

[ירח אפל]

תראה למשל בקישור:

דף הבית - מאיה – מערכת אינטרנט להודעות | הבורסה לניירות ערך

מאי"ה היא מערכת אינטרנט להודעות החברות, המהווה כלי עבודה מרכזי לציבור המשקיעים, לחברות הבורסאיות ולכל קהילת שוק ההון. מאי"ה מאפשרת לקבל מידע מקיף על החברות הבורסאיות ועל ניירות הערך הנסחרים בבורסה.

maya.tase.co.il

"נתוני עסקאות" למטה בצד ימין "שער קובע" ולידו "שער נעילה".

זה נגזר מתוך שער הנעילה, ולא פרסום של מנהל הקרן.
ההגדרוות איך זה מחושב מצויות בתקנון הבורסה.
רשום שם משהו לפי שער נעילה בכפוף למדרגות לפי פרק ה׳, לא התעמקתי בזה.

https://info.tase.co.il/Heb/TASERulesandRegulations/Lists/RegulationRes/820_Trading/274698.pdf

 

[sy4321]

יש לזה אפס משמעות לשער הפתיחה בבוקר (שהוא פשוט השער של העסקה הראשונה שמתבצעת באותו בוקר)

claude.ai רשם לי שזה הבסיס לשער הפתיחה, יכול להיות שהוא טועה, לא בדקתי כי זה נתון שפחות מעניין אותי.
בשורה התחתונה השער הקובע אמור לייצג את השווי ההוגן של התעודה בהתאם לשווי ני"ע שמרכיבים אותה.
מכיר נוסחה באקסל של מיקרוסופט שמחזירה את שער NAV או שער iNAV של ETF כלשהו למשל של VTI ?

 

[ירח אפל]

השער הקובע אמור לייצג את השווי ההוגן

לא

 

[sy4321]

זה נגזר מתוך שער הנעילה, ולא פרסום של מנהל הקרן.
ההגדרוות איך זה מחושב מצויות בתקנון הבורסה.
רשום שם משהו לפי שער נעילה בכפוף למדרגות לפי פרק ה׳, לא התעמקתי בזה.

https://info.tase.co.il/Heb/TASERulesandRegulations/Lists/RegulationRes/820_Trading/274698.pdf

@FIYaacov בקישור שירח אפל צירף רשום "שער הבסיס למסחר בנייר ערך יהיה השער שנקבע כשער קובע ביום המסחר הקודם" כך שנראה ש claude.ai צדק.

​

 

[sy4321]

לא

גם אני לא התעמקתי איך מחושב השער הקובע ויתכן שהוא מושפע משער הנעילה וגם מפרסום מנהל הקרן (היה רשום משום בנושא בקישור שצרפת אבל שוב לא התעמקתי).
אבל אני משוכנע שהמשמעות שלו זה השווי ההוגן של ה ETF בסיום המסחר, שאם לא כן בשביל מה המציאו אותו ? את מי הוא מעניין ?
מכיר נוסחה באקסל של מיקרוסופט שמחזירה את שער NAV או שער iNAV של ETF כלשהו למשל של VTI ?

 

[ירח אפל]

מכיר נוסחה באקסל של מיקרוסופט שמחזירה את שער NAV או שער iNAV של ETF כלשהו למשל של VTI ?

תבנה לך קובץ ששואב את נתוני המניות שמרכיבות את המדד ומשקללות אותו

 

[FIYaacov]

@FIYaacov בקישור שירח אפל צירף רשום "שער הבסיס למסחר בנייר ערך יהיה השער שנקבע כשער קובע ביום המסחר הקודם" כך שנראה ש claude.ai צדק.

​

מה זה עוזר שהוא צדק?
מה המספר הזה נותן?

קלוד לא יודע להגיד לך איך למשוך מידע באקסל?

 

[guesto]

@FIYaacov בקישור שירח אפל צירף רשום "שער הבסיס למסחר בנייר ערך יהיה השער שנקבע כשער קובע ביום המסחר הקודם" כך שנראה ש claude.ai צדק.

שער בסיס - ביחס אליו מחשבים את התשואה היומית. שער הפתיחה יכול להיות שונה משמעותית.

 

[sy4321]

מה זה עוזר שהוא צדק?
מה המספר הזה נותן?

קלוד לא יודע להגיד לך איך למשוך מידע באקסל?

לא אמרתי אם זה עוזר או לא, רק אמרתי שלמיטב הבנתי קלוד צדק למרות שלא ירדתי לעומק כי שער קובע שמפורסם בסוף יום מסחר לא באמת עוזר לי.
אני סוחר גם ב ETF דלי סחירות ולכן חשוב לי לדעת מה השווי ההוגן (iNAV) של ה ETF שלא ארכוש יחידות בשער גבוה מהשווי ההוגן ושלא אמכור יחידות בשער נמוך מהשווי ההוגן.
קלוד אמר שהוא לא מכיר דרך פשוטה וחינמית למשוך iNAV לאקסל (הוא מכיר דרך פשוטה רק לגוגל שיטס)
לכן שאלתי פה אולי מישהו יודע.

 

[ירח אפל]

נו? אז נתן לך הצעה בגליון אלקטרוני של גוגל, בשביל מה אתה צריך הצעה נוספת?

 

[FIYaacov]

אני סוחר גם ב ETF דלי סחירות ולכן חשוב לי לדעת מה השווי ההוגן (iNAV) של ה ETF שלא ארכוש יחידות בשער גבוה מהשווי ההוגן ושלא אמכור יחידות בשער נמוך מהשווי ההוגן.

תשאל את קלוד מה התפקיד של עושה שוק

 

[sy4321]

נו? אז נתן לך הצעה בגליון אלקטרוני של גוגל, בשביל מה אתה צריך הצעה נוספת?

יש לי כבר גיליון אקסל (גדול ומורכב) ואני רוצה להוסיף בו את הנתון iNAV (שווי הוגן) של תעודות הסל.
לא עוזר לי לטעון את הנתון לגוגל שיטס.